Разработка на търговски стратегии

[Mateev]

Възникването с този проблем, свързан с пропускане на сделка, е възможно да се случи не само по причина лошо написан софтуер на робот, но и по причина лошо измислени правила на търговската стратегия. Например грешна е логика от типа Indicator1 Croses Indikcator2. Тази логика изисква на предишния тик/бар Indicator1 да е бил например под Indicator2, а на текущия тик/бар да е над него. Тоест такава една логика се активира само при един единствен тик/бар, и на следващия вече не е валидна. И ако нещо се обърка със сключването на сделката в този тик/бар, пропускаме самата сделка, което е много тъпо.

Въобще всички търговски стратегии, с активационна логика в един единствен тик, са нестабилни, грешно разработени, и в реалността не могат да бъдат отработвани така, както е било при историческите тестове.

Правилният начин е правилата на стратегията, а от там и самите сигнали, да имат стойност True поне 5-10 минути след възникването им. Още по-правилно е активационната логика да задейства RS тригер, при който сигналите го установяват в състояние True, дори и да са се появили само в 1 тик, а след това друга логика по време и/или по цени го нулира (връща го в състояние False). Ако се направи така, тогава търговската логика ще се съобразява само и единствено със състоянието на този RS тригер, и докато той е True, ще продължава да прави опити за отваряне/затваряне на дадената позиция.

[alphaomega]

Пиша този постинг, за да обясня за един проблем в роботите, генерирани от Strategi Quant. Всъщност този проблем го има с голям процент от публичните роботи в интернет, и се дължи преди всичко на лошо написан софтуер от програмист-бързак, които претупва софтуера си и оставя в него много недомислици.

Какво точно се случи?
Един от роботите ми се опита да сключи сделка в първата секунда след отваряне на пазара в понеделник през нощта. СЪщия робот го имаше на 3 различни брокера (Алпари, ИнстаФорекс и ИЦ Маркетс). В два от брокерите сделката се отвори (при Инстафорекс с голямо закъснение и слипидж), но в ИЦ Маркетс робота даде 3 поредни грешки през няколко секунди и се отказа да прави опити за отваряне на позиция. Сделката се оказа печеливша, но в третия брокер я пропуснах заради лошо написан код на самия робот.

Реших да разнищя проблема, и се оказа, че ИЦ Маркетс пускат котировките да текат още в полунощ, като с това излъгват роботите по света да започнат да търгуват, но в същото време търговията си остава забранена през първата една минута след полунощ. Това е допустимо, но донякъде е подвеждащо, защото освен роботи и живи хора се подлъгват да опитват да сключват сделки. Както и да е - робота трябваше да се справи с подобна ситуация, но не можа, и причината е лошо написания му код. Погледнах в кода и открих, че във функцията OnTick() робота смята логиката на стратегията и след това прави 3 поредни опита за сключване на сделка, без да напуска самата функция. Един вид или сделката трябва да се сключи точно в този тик и в никой друг, или въобще се отказваме от нея. Тъпо, нали ......

Не стига това, че робота не успя да сключи сделката, но и на всичкото отгоре повече от 30 секунди беше блокирал функцията OnTick() и така пречеше на другите роботи да си свършат работата, защото не връщаше контрола. Та този проблем ме накара да се замисля, че той присъства в абсолютно всички роботи, логиката на работа на които зависи от един единствен тик. Например роботите, работещи по цената Open на всеки нов бар. Тази Open цена е един единствен тик, и ако нещо се обърка със сключването на сделката, тя се пропуска като такава. А могат да се объркат много неща. Например друг робот да блокира Trading Context по време на този тик, или например някакво временно прекъсване на интернет, което в българските условия може да се случва доста често.

За да не се случва този проблем, в търговската логика на робота трябва да е заложено да прави много опити за сключване на сделка например в следващите 5-10 минути след сигнала. Самият сигнал трябва да информира търговската логика колко е допустимия период от време за правене на сделка или колко е допустимата промяна на цената, за да е разрешено продължаването на опитите за сключване на сделка. Самата търговска логика от своя страна не трябва да блокира функцията OnTick(), а да направи един бърз опит за отваряне на сделка и ако е неуспешен, да се откаже от нови опити и да даде шанс на други роботи да си пробват късмета.

Тоест има два варианта за писане на търговска логика - набързо претупан вариант, който масово се практикува в публичните роботи, и втори доста по-сложен добре обмислен и реализиран вариант с многократни опити за направа на търговска операция и анализ на всяка една от многобройните грешки, които могат да възникнат. Респективно и вземане на много на брой различни решения в зависимост от конкретната грешка, която е възникнала. Този втори тип софтуер се пише бавно и трудно най-вече поради невъзможността да се симулират всички възможни грешки и да се дебъгне софтуера така, щото успешно да се справя с всяка една от тях.

Роботите на Strategy Quant са от първия тип (калпаво написани), а руските портфейлни роботи, които закупих, са от втория тип (много добре написани). Руските роботи дори анализират спреда, изясняват си какви са неговите средни и минимални стойности, и след това при команда за търговска операция изчакват тик с хубав спред, за да направят опит за сделка по него. Ако не успеят, пробват се пак през някакъв интервал от време.

Правилния начин е да се прави проверка на условията за отваряне на сделка на всеки тик. И само когато тези условия са покрити тогава да се изпраща поръчка към сървъра. В самите условия трябва да има заложени съответните допустими стойности на отклонение по време и цена (ако разбира се стратегията позволява отклонения).

Нещата трябва да се правят на стъпки.
Най първата проверка е да се установи дали изобщо има отворени позиции.
Това си е базата на всяка една система.

Също е добре да имаш една универсална функция която да прави проверки на пазарните условия състоянието на акаунта и каквото друго е необходимо преди изобщо да се стига до опит за отваряне на сделка. Тази функция простo трябва да връща true или false. Извикваш я преди всеки опит за отваряне на сделка.
Веднъж като си я направиш вече просто я вграждаш във всяка една страгегия и проблема е решен.

[Mateev]

Правилния начин е да се прави проверка на условията за отваряне на сделка на всеки тик. И само когато тези условия са покрити тогава да се изпраща поръчка към сървъра. В самите условия трябва да има заложени съответните допустими стойности на отклонение по време и цена (ако разбира се стратегията позволява отклонения).

Нещата трябва да се правят на стъпки.
Най първата проверка е да се установи дали изобщо има отворени позиции.
Това си е базата на всяка една система.

Също е добре да имаш една универсална функция която да прави проверки на пазарните условия състоянието на акаунта и каквото друго е необходимо преди изобщо да се стига до опит за отваряне на сделка. Тази функция простo трябва да връща true или false. Извикваш я преди всеки опит за отваряне на сделка.
Веднъж като си я направиш вече просто я вграждаш във всяка една страгегия и проблема е решен.

Така е, но те проблемите могат да възникнат не само преди, но и по време на отваряне на сделката и дори след това, по време на нейния живот. Това с разрешаването на търговската операция е само един от аспектите. Да, трябва да се напише клас, който да проверява всичко, което може да се провери, и дори да проверява една камара допълнителни изисквания на трейдера. Например разрешаване на нови сделки само в периода от 2:01 до 21:59 часа, забрана на сделки в почивните дни, или пък например в периода от 25 декември до 2 Януари. Но това е логиката за разрешаване на отваряне на сделки. Съвсем друга логика трябва да има за принудително затваряне. Трета логика трябва да има за периода от време след сигнала, в който са разрешени опити за отваряне на нова позиция.

Съвсем различна е и логиката за отработване на Requote, анализ на спреда и подбор на подходящ тик с малък спред, и дори логиката за статистически подбор на добра входна точка.

Има и още една логика, за която почти никой програмист не се замисля. Това е логиката за поддържане на позицията такава, каквато я очаква търговската стратегия. Например ако потребителя се намеси и промени например някой стоп, стратегията трябва да го възстанови в желаното състояние. Ако потребителя затвори сделката, стратегията трябва да я отвори наново. Ако потребителя смени Magic Number на робота, и се окаже, че с новия Magic някой друг робот вече е направил някаква сделка, то тогава текущата стратегия трябва да приведе сделката в състояние, отговарящо на собствената и логика (посока, лотове, SL, TP).

Въобще софтуерното отработване на желаните от една стратегия търговски сделки е сложна задача, която не се изчерпва само с опити за отваряне на сделката и после с клатене на топките, а с непрекъснат контрол на всеки един тик дали всичко се развива така, както трябва, и при необходимост да се предприемат корекционни действия. За съжаление повечето програмисти не го осъзнават всичко това, в резултат на което пишат претупани набързо калпави роботи.

Аз всичките тези проблеми ги разрешавам по елементарен начин. Всяка една стратегия не се мъчи сама да отваря или затваря сделки, а само информира търговския клас за нейните желания, като му дава положително или отрицателно число, представляващо броя на лотовете и посоката на сделката. От тука нататък търговския клас на всеки един един тик се мъчи да приведе всички сделки в състоянието, в което го желаят различните търговски стратегии. Този клас не е донаписан напълно, защото е сложен и непрекъснато се усъвършенства, но за сметка на това неговото повсеместно използване силно облегчава и унифицира логиката на самите търговски стратегии. Създават се дори предпоставки към сървъра да се изпраща само сумарната позиция на всички стратегии, но това все още не съм го реализирал напълно.

[alphaomega]

Така е, но те проблемите могат да възникнат не само преди, но и по време на отваряне на сделката и дори след това, по време на нейния живот. Това с разрешаването на търговската операция е само един от аспектите. Да, трябва да се напише клас, който да проверява всичко, което може да се провери, и дори да проверява една камара допълнителни изисквания на трейдера. Например разрешаване на нови сделки само в периода от 2:01 до 21:59 часа, забрана на сделки в почивните дни, или пък например в периода от 25 декември до 2 Януари. Но това е логиката за разрешаване на отваряне на сделки. Съвсем друга логика трябва да има за принудително затваряне. Трета логика трябва да има за периода от време след сигнала, в който са разрешени опити за отваряне на нова позиция.

Съвсем различна е и логиката за отработване на Requote, анализ на спреда и подбор на подходящ тик с малък спред, и дори логиката за статистически подбор на добра входна точка.

Има и още една логика, за която почти никой програмист не се замисля. Това е логиката за поддържане на позицията такава, каквато я очаква търговската стратегия. Например ако потребителя се намеси и промени например някой стоп, стратегията трябва да го възстанови в желаното състояние. Ако потребителя затвори сделката, стратегията трябва да я отвори наново. Ако потребителя смени Magic Number на робота, и се окаже, че с новия Magic някой друг робот вече е направил някаква сделка, то тогава текущата стратегия трябва да приведе сделката в състояние, отговарящо на собствената и логика (посока, лотове, SL, TP).

Въобще софтуерното отработване на желаните от една стратегия търговски сделки е сложна задача, която не се изчерпва само с опити за отваряне на сделката и после с клатене на топките, а с непрекъснат контрол на всеки един тик дали всичко се развива така, както трябва, и при необходимост да се предприемат корекционни действия. За съжаление повечето програмисти не го осъзнават всичко това, в резултат на което пишат претупани набързо калпави роботи.

Аз всичките тези проблеми ги разрешавам по елементарен начин. Всяка една стратегия не се мъчи сама да отваря или затваря сделки, а само информира търговския клас за нейните желания, като му дава положително или отрицателно число, представляващо броя на лотовете и посоката на сделката. От тука нататък търговския клас на всеки един един тик се мъчи да приведе всички сделки в състоянието, в което го желаят различните търговски стратегии. Този клас не е донаписан напълно, защото е сложен и непрекъснато се усъвършенства, но за сметка на това неговото повсеместно използване силно облегчава и унифицира логиката на самите търговски стратегии. Създават се дори предпоставки към сървъра да се изпраща само сумарната позиция на всички стратегии, но това все още не съм го реализирал напълно.

Много от проблемите при автоматизираните системи се появяват само в реални условия и е трудно да се предвидят предварително. Затова всяка една стратегия преминала успешно през тестера, следва да се тества и на демо, после и на реална микро сметка. А не да скачаме в дълбокото директно с голяма сума.

[K_W]

има един проблем, който забелязах, стратегиите които генерира sq са доста еднотипни, поне на база краткия ми опит. при мен досега след няколкостотин хиляди опита за намиране на стратегия излезе само една и то в началото, преди да променя още малко критериите.
тази стратегия приличаше доста на тези, които матеев качи в началото. не съм я анализирал обстойно но приликата беше очевидна.

това, което видях е опит за отваряне на сделка със всеки бар, чрез постоянно бълване на чакащи поръчки, това правеха и системите качени от матеев.

за мен това не изглежда добре. система, която се опитва да отвори позиция със първия бар, който види от пазара също не звучи никак добре и отново ме води към мислите за недостатъците на системите със условие само една отворена сделка в даден момент. може и да е просто случайност и наистина да е имало комбинация от правилните фактори. няма как да знам още повече без да съм видял каквото и да било от логиката на тази система, но ми светва и една червена лампа за sq и възможностите му да открие нещо наистина смислено чрез методите които прилага.

още не съм видял достатъчно, за да си извадя достоверно заключение, но факта, че не открих достоверни данни за система генерирана от sq с лайв история от поне 1-2 години и горните положения не ми говорят добре.

[minkov]

Вижте, ако някой храни илюзия, че бота на sq е добре да търгува веднага след като го изплюе генератора, вероятно е в заблуда
Ако не за друго, затова защото има доста код, за който трябва много време, за да се разбере кое какво прави
Аз код дето не го знам точно какво прави не бих го пуснал да трейдва
Според мен е добре sq да се използва за да се получат зависимостите, а после вече тези зависимости да се вграждат в собствен код

[Mateev]

има един проблем, който забелязах, стратегиите които генерира sq са доста еднотипни, поне на база краткия ми опит. при мен досега след няколкостотин хиляди опита за намиране на стратегия излезе само една и то в началото, преди да променя още малко критериите.
тази стратегия приличаше доста на тези, които матеев качи в началото. не съм я анализирал обстойно но приликата беше очевидна.

това, което видях е опит за отваряне на сделка със всеки бар, чрез постоянно бълване на чакащи поръчки, това правеха и системите качени от матеев.

за мен това не изглежда добре. система, която се опитва да отвори позиция със първия бар, който види от пазара също не звучи никак добре и отново ме води към мислите за недостатъците на системите със условие само една отворена сделка в даден момент. може и да е просто случайност и наистина да е имало комбинация от правилните фактори. няма как да знам още повече без да съм видял каквото и да било от логиката на тази система, но ми светва и една червена лампа за sq и възможностите му да открие нещо наистина смислено чрез методите които прилага.

още не съм видял достатъчно, за да си извадя достоверно заключение, но факта, че не открих достоверни данни за система генерирана от sq с лайв история от поне 1-2 години и горните положения не ми говорят добре.

Вече ти казах, че ще мине поне един месец докато овладееш тънкостите на sq. Така че недей да го обвиняваш за твои грешки в настройките. Възможностите му са огромни, но ти в невежеството си и в самоувереността си не можеш да ги управляваш.

Хайде да те светна, въпреки че не го заслужаваш. Изключи в Building Blocks полетата Enter at Stop и Enter at Limit, и sq вече ще прави стратегии без да използва отложени ордери. На мене ми трябваше 1 час да го съобразя това, но на тебе явно и 1 седмица не ти стигна.

Не забравяй, че sq е само един инструмент, който прави само това, което му кажеш. И ако инструмента е в ръцете на некадърник, на изхода му ще излизат само некадърни стратегии. Също така и за избора ти да използваш Random, вместо генетични алгоритми. Направих си труда с подробности да ти обясня каква е разликата, но птичия ти мозък не можа да я осъзнае. Тогава си замълчах и се подсмихнах под мустак, казвайки си че и след 1000 години няма да видиш свястна стратегия. И по всичко изглежда, че се оказах прав. Е хайде със здраве и ти пожелавам до края на живота ти да попаднеш на поне една свястна стратегия.

При мене всеки ден излизат такива и вече се чудя какво да ги правя .....

[Mateev]

Вижте, ако някой храни илюзия, че бота на sq е добре да търгува веднага след като го изплюе генератора, вероятно е в заблуда
Ако не за друго, затова защото има доста код, за който трябва много време, за да се разбере кое какво прави
Аз код дето не го знам точно какво прави не бих го пуснал да трейдва
Според мен е добре sq да се използва за да се получат зависимостите, а после вече тези зависимости да се вграждат в собствен код

Кода съм го изучил до най-малки подробности. Дори съм направил в него една камара модификации, и вече съм успял да го заключа в клас. Така ще мога много експерти да ги натъпча в един робот, но процеса се оказа много трудоемък.

В новата версия 4 на sq кода на експертите коренно е променен и от 2000 реда вече става на 5000 реда. Него все още не съм го изучил с подробности, но тази задача вече ми е в списъка. Новия код е мултивалутен и мулти тайм-фреймов, така че си заслужава човек да го разгадае. Вече в него се използват класове, а не функционално програмиране. Също така в новия код се използва някаква публична библиотека за търговските операции, която е с открит код и се развива и усъвършенства от много програмисти по света. Явно е нещо много добро, но нея също все още не ми е останало време да я разгледам и да преценя дали да я използвам за моите роботи.

[minkov]

Матеев, въпреки твоя песимизъм с рандом генератора получих супер стратегия. Още не знам дали е истина това, което получих или не е. Просто не ми се вярва, въпреки, че вече съм направил всички тестове, за които ми е минало през главата.
Стратегията е с 52, втори път - 52 пипа ПМО и е гениално проста, с точно 50 сделки на година - по една всяка седмица.
Почти идеална крива на баланса и ДД - 5%

[Mateev]

Матеев, въпреки твоя песимизъм с рандом генератора получих супер стратегия. Още не знам дали е истина това, което получих или не е. Просто не ми се вярва, въпреки, че вече съм направил всички тестове, за които ми е минало през главата.
Стратегията е с 52, втори път - 52 пипа ПМО и е гениално проста, с точно 50 сделки на година - по една всяка седмица.
Почти идеална крива на баланса и ДД - 5%

Малкия брой сделки винаги води до много високо ПМО, защото това обикновено са силно филтрирани и силно кървфитнати стратегии. Подводния камък при тях обаче е голямото стандартно отклонение. Едно е да получиш 50 пипа ПМО при 60 пипсови сделки, което говори за супер познаваемост, и друго е да получиш същото ПМО при 500 пипсови сделки, което всъщност си е само една флуктоация на случайноста.

За да си изясниш кой от двата случая имаш при тебе, изчисли доверителния интервал на сделките. По-назад в темата съм описал как се прави това. И ако долната граница на доверителния интервал е положителна, значи стратегията е добра и ПМО-то е истинско. Ако е отрицателна - значи говорим за голямо стандартно отклонение, малък брой сделки и въобще за флуктуация на случайността.