Разработка на търговски стратегии

[Mateev]

Ако не ти се рови назад, ще ти припомня формулите за изчисляване на доверителния интервал.

1. Избираш степента на доверие и по нея определяш коефициента за тази степен на доверие. Този коефициент всъщност определя колко стандартни отклонения вдясно от медианата на нормалното разпределение премахваме, за да изчислим площта на остатъка под кривата до безкрайността. При малък брой сделки се използва T разпределението на Стюдънт с N-1 степени на свобода, но за брой сделки над 30 се използва нормалното разпределение, и затова тези коефициенти ги знаем предварително с много висока точност:
К = 3.090 за доверие 99.9%
К = 2.326 за доверие 99%
К = 1.645 за доверие 95%
К = 1.282 за доверие 90%

2. Определяш очакваната в бъдещето грешка на Expectancy при зададената степен на доверие по формулата:
Future Expectancy Error = K * Standard Deviation / Корен квадратен от броя на сделките

3. Определяш двете бъдещи граници на доверителния интервал по формулите:
Low Future Expectancy = Expectancy - Future Expectancy Error
High Future Expectancy = Expectancy + Future Expectancy Error

Ако Low Future Expectancy е положително число, значи стратегията е намерила истинска зависимост. Колкото е по-голямо това число, толкова по-добра е стратегията. В общия случай трябва да е поне 3 пъти разходите за брокера.

Ако Low Future Expectancy е отрицателно число, то тогава говорим по-скоро за случайна стртатегия със случайно уцелена положителна флуктуация.

Тълкуването на тези изчисления е следното:
В бъдещето можем да очакваме, че с еди каква си вероятност (степента на доверие), Expectancy на стратегията няма да напусне сектора, определен от тези две граници. Може да се движи по случаен начин, което е нормално, но това движение ще остане вътре между двете граници със зададената вероятност на доверие. И от тука ако долната граница е положителна, то и стратегията ще си остане печеливша със същата тази степен на доверие.

[K_W]

вече ти казах, че ще мине поне един месец докато овладееш тънкостите на sq. така че недей да го обвиняваш за твои грешки в настройките. възможностите му са огромни, но ти в невежеството си и в самоувереността си не можеш да ги управляваш.

хайде да те светна, въпреки че не го заслужаваш. изключи в building blocks полетата enter at stop и enter at limit, и sq вече ще прави стратегии без да използва отложени ордери. на мене ми трябваше 1 час да го съобразя това, но на тебе явно и 1 седмица не ти стигна.

не забравяй, че sq е само един инструмент, който прави само това, което му кажеш. и ако инструмента е в ръцете на некадърник, на изхода му ще излизат само некадърни стратегии. също така и за избора ти да използваш random, вместо генетични алгоритми. направих си труда с подробности да ти обясня каква е разликата, но птичия ти мозък не можа да я осъзнае. тогава си замълчах и се подсмихнах под мустак, казвайки си че и след 1000 години няма да видиш свястна стратегия. и по всичко изглежда, че се оказах прав. е хайде със здраве и ти пожелавам до края на живота ти да попаднеш на поне една свястна стратегия.

при мене всеки ден излизат такива и вече се чудя какво да ги правя .....

това за вида поръчки го съобразих на първата минута след като влезнах в това меню. теб не знам защо ти е трябвало цял час?!? нещо бавно ги зацепваш нещата явно

няма лошо стратегия да ползва стоп и лимит чакащи поръчки, проблема е че досега всички стратегии от sq, които съм виждал вкл. тази която ми извади първоначално ги слагат на всяка свещ, което вече не е ок. аз затова и реших да търся без тях.

аз вече си имам свестни стратегии, sq го ползвам от интерес и евентуално ако излезе нещо добро за диверсификация.

проблем щеше да е ако със зададените от мен настройки изкарваше много стратегии, каквито съм сигурен, че няма! изключително редки са!

като гледам в нета доста хора се мъчат от години да докарат някаква доходност със стратегии от sq, не видях да има много успели, даже никой, който да го докаже поне с акаунт в боока.

шанса ти да си успял, след 2 месеца с твоите грешни разбирания за повечето неща и неяснотите, които имаш относно това как работи пазара, ми се струва космически малък. разбира се много ще се зарадвам да постигнеш нещо реално, най-малкото това значи, че за мен и други също ще е много лесно постижимо

[K_W]

Матеев, въпреки твоя песимизъм с рандом генератора получих супер стратегия. Още не знам дали е истина това, което получих или не е. Просто не ми се вярва, въпреки, че вече съм направил всички тестове, за които ми е минало през главата.
Стратегията е с 52, втори път - 52 пипа ПМО и е гениално проста, с точно 50 сделки на година - по една всяка седмица.
Почти идеална крива на баланса и ДД - 5%

Покажи някоя графика.

Аз съм сигурен, че рандъма може да изкара нещо много по-читаво и реално приложимо, за съжаление наистина ще трябва и малко късмет.

52 пипса ПМО звучи прекалено добро за да е истина, говорим без мъни мениджмънт нали? Уловката може да е на много места, индикатори, продължителност на трейдовете и тн. Сподели нещо за логиката ако имаш желание.

[minkov]

Покажи някоя графика.

Аз съм сигурен, че рандъма може да изкара нещо много по-читаво и реално приложимо, за съжаление наистина ще трябва и малко късмет.

52 пипса ПМО звучи прекалено добро за да е истина, говорим без мъни мениджмънт нали? Уловката може да е на много места, индикатори, продължителност на трейдовете и тн. Сподели нещо за логиката ако имаш желание.

Ей това е теста с 1 лот, без ММ, продължителност на 1 трейд от няколко часа най-краткия, до 7 дни най-продължителния
Интересното е, че всички сделки по тази стратегия са покупки.
Другото интересно е че всички сделки се правят в един и същи ден от седмицата и в един и същи час всяка седмица
Според мен има нещо сбъркано в цялата работа, ама не мога да разбера какво.
В почивните дни ще ги гледам сделка по сделка, да търся сбърканото

[K_W]

Ей това е теста с 1 лот, без ММ, продължителност на 1 трейд от няколко часа най-краткия, до 7 дни най-продължителния
Интересното е, че всички сделки по тази стратегия са покупки.
Другото интересно е че всички сделки се правят в един и същи ден от седмицата и в един и същи час всяка седмица
Според мен има нещо сбъркано в цялата работа, ама не мога да разбера какво.
В почивните дни ще ги гледам сделка по сделка, да търся сбърканото

Прикачен файл 4569

Теста трябва да е с 0.1 лот за да бъде експектансито в пипсове. С 1 лот е Х10 от там идва високото според мен, валутата на акунта също трябва да е в $

Изглежда добре, но наистина това с позициите в една посока показва, че нещо не е ок в логиката.

[minkov]

Теста трябва да е с 0.1 лот за да бъде експектансито в пипсове. С 1 лот е Х10 от там идва високото според мен, валутата на акунта също трябва да е в $

Изглежда добре, но наистина това с позициите в една посока показва, че нещо не е ок в логиката.

Това за 0.1 лот и 1 лот не го разбрах
Акаунта е в долари и понеже котировките са настроени на минилот - като в инстата, т.е. един лот е 10к, съответно 1 пип е 1 долар, аз така съм си настроил всички исторически данни, за да ми е по-лесно, а стратегията така е генерирана - да прави само покупки, т.е. така бях настроил sq

[minkov]

А като се замислих, вече разбрах какво искаш да ми кажеш с това 0.1 и 1 лот.
Обаче аз понеже само в инстата търгувам и мисля само в минилотове, та не е там проблема
На теста баш 53 пипа си е ПМО-то не е сбъркано

[Mateev]

.....Интересното е, че всички сделки по тази стратегия са покупки.
Другото интересно е че всички сделки се правят в един и същи ден от седмицата и в един и същи час всяка седмица
Според мен има нещо сбъркано в цялата работа, ама не мога да разбера какво.
В почивните дни ще ги гледам сделка по сделка, да търся сбърканото

Прикачен файл 4569

Ако всички сделки са в понеделник в 00:00 часа, сбърканото вече е ясно какво е. Това е фиктивната зависимост, вградена в Bid баровете от изкуственото разкрачване на спреда от всички брокери 2 часа преди и след полунощ. Това всъщност не е никаква зависимост, защото в твоя исторически тест се купува с 2 пипа спред там, където брокера го е разкрачил до 30-40 пипа. Такива стратегии директно ги трия, и освен това вече написах, че съм си настроил sq да отваря нови сделки само в периода от 2:01 до 21:59 часа. Тези заигравки с часовете обаче важат само ако данните ти са по UTС+2 с GMТ=On. Ако не си си настроил данните, то тогава измислените "супер" стратегии ще отварят сделки, отместени с 2 часа от полунощ.

Другите "супер" стратегии, които прави sq, са с използването на Volume-то на DukasCopy. Такива стратегии също в реалността няма да работят, защото брокерите не предоставят истинско Volume, а само Тиково Volume.

[Mateev]

.......
Аз съм сигурен, че рандъма може да изкара нещо много по-читаво и реално приложимо, за съжаление наистина ще трябва и малко късмет.....

Разбира се, че рандъма също може да изкара нещо читаво, но скараните с математиката хора не могат да осъзнаят колко много време ще отнеме това. Ако броя на необходимите търсения с Random е N, то същите резултати генетичния алгоритъм ще ги постигне с Log(N).

Тоест ако приемем, че търсим някакъв планински връх с добре оформени склонове посредством случайни измервания на всеки метър, то за територията на България ще са необходими 111 000 000 000 измервания. Генетичния алгоритъм ще се справи само с около 40 измервания при хубави склонове или с около 1000 измервания при сложен релеф, какъвто е в действителноста.

Та искам да кажа, че има милиарди пъти разлика във времето за откриване на добра стратегия между чисто случайния и генетичния алгоритъм. И който е скаран с математиката, избира случайния алгоритъм, и после цял живот чака да намери под вола теле. Дето се казва вероятността за спечелване на шестица от тотото е по-голяма от вероятността да се намери читава стратегия само с Random. Та освен да пожелая късмет на търсещите с Random, друго не мога да направя. Наистина ще им трябва мнооооооооооого голям късмет в рамките на живота си да открият поне една добра стратегия.

Търсенето на стратегии с Random е еквивалентно на стреляне напосоки със завързани очи, докато генетичния алгоритъм вижда заека и започва целенасочено да се цели в него. Недостатък на генетичния алгоритъм е това, че може да има няколко животни с различен размер, и той да не отстреля най-голямото от тях. Със сигурност обаче бързо ще отстреля някакво животно в посоката, в която гледа, докато при чистия Random 99.99999999% от куршумите ще бъдат похабени и изстреляни в нищото.

Напоследък доста се чудя как К_В успява да съчетава голямото си невежество с голямото си самочувствие. Наистина уникален екземпляр - признавам му го. Може би самочувствието му идва идва именно от липсата на познания в много аспекти от живота. Той просто не знае какво не знае, и затова се мисли за толкова велик. Затова и понякога го съжалявам, но в повечето случаи се смея на постингите му.

Скаран с математиката, но се мисли за по-голям от нея ...... Ха, ха, ха .........
Скаран с логиката, но не пропуска да изръси някое "умно" логическо твърдение. Ха, ха, ха .....
Скаран с програмирането, но не пропуска да дава акъли по чисто програмистки аспекти. Ха, ха, ха ......
Подобрих си настроението със сутрешното кафе ..... Ха, ха, ха ......

[K_W]

А като се замислих, вече разбрах какво искаш да ми кажеш с това 0.1 и 1 лот.
Обаче аз понеже само в инстата търгувам и мисля само в минилотове, та не е там проблема
На теста баш 53 пипа си е ПМО-то не е сбъркано

Странно е толкова високо ПМО. Малко невероятни ми седи, пробвай по дълъг период. Също така и спреда( 3) стандартно е в пойнтове и трябва да е по скоро 30 (за три пипса при стандартен брокер) не знам с тия врътки с лотовете при Инстата дали няма да трябва да е 300.
Най-добре си направи наново едни стандартни. Ако искаш дай една лимитирана версия на експерта да врътна един бектест и аз.

Трябва да знаеш, че при Инстата нямаш шанс да подкараш печеливши експерти. Спреда и слипиджа са едно ама и изпълнението е много зле яко рекотират и не допускат да отваряш и затваряш сделки, дупките в котировките и прекъсванията на платформата са ежедневни. Със сигурност много от сделките ти няма да бъдат отваряни. Там само ръчно за суинг и позишън става.