Разработка на търговски стратегии

[Mateev]

Аз всъщност вече намерих цялата база данни на новините от 2007-година до ден днешен. Ето го линка във форекс фактори:
https://www.************.com/showthread.php?t=549773

От него може да се изтегли програма за Download-ване на календара, но нещо ме е страх да ползвам чужди exe-та. В първия постинг на темата обаче най-отдолу освен линка с програмата има и линк с готово изтеглена база данни, който линк предполагам на всеки няколко дена се обновява. В момента в него са данните от 2007-а година до 1 декември 2018 г.

Данните са в csv файл, който лесно се импортва в Excel, и след това трябва да се направи отместване на датата и времето от Ню Йорк към нашата часова зона.

[Mateev]

Моето мнение към този момент е че тази "хамстерска" стратегия въпреки впечатляващите резултати които показва не става да се пуска на голяма реална сметка!
Вероятно сме свидетели на късметлийска серия която няма да продължи още много дълго и стратегията ще се счупи съвсем скоро.

Все пак си извличаме някой полезни изводи и идеи които ще ги ползваме във други системи.

Аз съм на същото мнение.

[alphaomega]

Ето и подарък от мен за читателите на форума, системата "Hamster Turbo" възпроизведена от МЕН по метода на обратното инженерство.

Който има топки, и обича да играе хазартни игри нека да я пробва на реална сметка, може пък като нищо да удари джакпота......
Експерта работи на МТ5 и има вграден филтър за новини от началото на 2018г до Декември. Ако я пускате да търгува в реално време, трябва да следите календара, и я спирате когато е има важни новини. Иначе сметката гори

Линк за теглене.

[K_W]

Темата нещо умря.
Някой докара ли нещо читаво с SQ което да работи както се очаква.?

Аз все още търся, попаднах 2-3 стратегии, които изглежда че може да стават за нещо, изглеждат така:


тестовете са от 2004 досега с фиксиран лот, без ММ





Това което ми прави впечатление е, че SQ дава недостоверни извадки за представянето на системите. Доста отидоха в кофата след като минаха през МТ4 тестера. Системите масово се дънят и при тестове извън периодите които съм задал за ин и аут оф сампъл.


Ако на някой му харесват да каже ще ги кача

[minkov]

Аз съм пуснал няколко бота да търгуват на реална сметка от началото на месеца
Сега се чудя дали да ги оставя по празниците или да ги спра и да ги пусна пак след нова година
иначе за резултатите - към 15-ти правих сметки резулта в пипове беше на малък минус. В долари е малко над нулата защото са с различен размер на лота
А дали е според очакваното - за толкова малък период е рано да се каже, защото повечето ми ботове са с успеваемост между 50 и 60%, а те всички са направили по 1-2-3-4 сделки, т.е. няма достатъчна база за да се сравни. Трябва поне 3-4 месеца, че да се правят изводи

[K_W]

Аз съм пуснал няколко бота да търгуват на реална сметка от началото на месеца
Сега се чудя дали да ги оставя по празниците или да ги спра и да ги пусна пак след нова година
иначе за резултатите - към 15-ти правих сметки резулта в пипове беше на малък минус. В долари е малко над нулата защото са с различен размер на лота
А дали е според очакваното - за толкова малък период е рано да се каже, защото повечето ми ботове са с успеваемост между 50 и 60%, а те всички са направили по 1-2-3-4 сделки, т.е. няма достатъчна база за да се сравни. Трябва поне 3-4 месеца, че да се правят изводи

С фиксиран лот ли ги търгуваш?

Как си определил нивото на риск, на база ДД ли и какъв период?

[minkov]

За всеки бот по отделно лота е фиксиран, но размера на фиксирания лот е различен за различните ботове
На тези дето ми се струват по-надеждни съм дал малко повече капитал, на съмнителните по-малко
Капиталът и лотовете са такива, че ако всички ботове едновременно достигнат макс ДД от тестовете ще замине 40% от сметката, но към момента макс ДД е 8% за цялата сметка

[K_W]

За всеки бот по отделно лота е фиксиран, но размера на фиксирания лот е различен за различните ботове
На тези дето ми се струват по-надеждни съм дал малко повече капитал, на съмнителните по-малко
Капиталът и лотовете са такива, че ако всички ботове едновременно достигнат макс ДД от тестовете ще замине 40% от сметката, но към момента макс ДД е 8% за цялата сметка

Пробвал ли да ги комбинираш в портфолио и да им изследваш корелацията и според това да нагласяш обемите?

[minkov]

Права корелация във времето няма между отделните стратегии. Има съвпадения на някои периоди на ръст и спад, но няма пълна корелация
Всъщност първоначално имаше някои с корелации, но аз оставих само по една, която ми се стори по-добра.
Обемите съм определил на база предполагаемо от мен доверие

[K_W]

Права корелация във времето няма между отделните стратегии. Има съвпадения на някои периоди на ръст и спад, но няма пълна корелация
Всъщност първоначално имаше някои с корелации, но аз оставих само по една, която ми се стори по-добра.
Обемите съм определил на база предполагаемо от мен доверие

quant analyzer има такаа опция нали знаеш, ще ти каже и макс ДД и другата статстика на обединени в портфолио няколко системи. Него ли си ползвал?