Разработка на търговски стратегии

[100]

Аз май съм те питал ама кажи пак, какъв процент годишно прави с какъв макс ДД?

Защо са трите инструмента, да не е някой арбитраж?

Може да биеш симулацията, но зависи от много фактори.

Трудно ми е да повярвам че има устройства система без губещ месец, без да има уловка.

Процента годишно зависи от риска на сделка, всички сделки са еднакви тъй че всеки може да си сметне.

Не е арбитраж разбира се, стандартна независима търговия на 3 инструмента паралелно.

Симулацията тук тая я бия, но в края на тримесечие или годината никога. При формиране на правилата обаче съм имал в предвид шанса или по-точно грешките да бъдат 50:50 в моя полза или вреда, а не всяка грешка почти автоматично да ме ощетява както беше преди години.

Тази година стратегията, която си мисля да автоматизирам евентуално има месен на нула (март), успевеваемостта е 59,8%, дроудауна при 2% риск е 18% и става в този лош месец. Печалбата е 62% пак при 2% риск и до Септември включително. Предишни години успеваемостта варира с 1-2% макс, броя сделки малко повече и общо взето печалбата е най-зависима от това да има има волатилност и броя сделки.

Темата е за автоматизирана търговия, но все пак се казва разработка на търговски стратегии и идеята ми е чисто и просто да се поставят някакви разумни цели и крайния резулат който бота постига да се доближава поне на едно 80% от това, което прилично добър тръдър може да постигне ръчно. Доколкото съм чувал от колеги във форума се споменават и стратегии, които уж са доста по-добри от моята на показатели...

[K_W]

Процента годишно зависи от риска на сделка, всички сделки са еднакви тъй че всеки може да си сметне.

Не е арбитраж разбира се, стандартна независима търговия на 3 инструмента паралелно.

Симулацията тук тая я бия, но в края на тримесечие или годината никога. При формиране на правилата обаче съм имал в предвид шанса или по-точно грешките да бъдат 50:50 в моя полза или вреда, а не всяка грешка почти автоматично да ме ощетява както беше преди години.

Тази година стратегията, която си мисля да автоматизирам евентуално има месен на нула (март), успевеваемостта е 59,8%, дроудауна при 2% риск е 18% и става в този лош месец. Печалбата е 62% пак при 2% риск и до Септември включително. Предишни години успеваемостта варира с 1-2% макс, броя сделки малко повече и общо взето печалбата е най-зависима от това да има има волатилност и броя сделки.

Темата е за автоматизирана търговия, но все пак се казва разработка на търговски стратегии и идеята ми е чисто и просто да се поставят някакви разумни цели и крайния резулат който бота постига да се доближава поне на едно 80% от това, което прилично добър тръдър може да постигне ръчно. Доколкото съм чувал от колеги във форума се споменават и стратегии, които уж са доста по-добри от моята на показатели...

Склонен ли си да закачиш акаунта към booka за да видим статистика (може без баланс)?

[Mateev]

Случайно открих още един софтуер за ръчно създаване на търговски роботи. Интерфейса е визуален, графичен и силно интуитивен. Буквално човек може да си нарисува на екрана логиката на робота. На изхода си програмата генерира кода на готов робот за МТ4.

Програмата се казва FхPro Quant. Ето линка: http://quant.**pro.co.uk/

Програмата е безплатна. Има WEB интерфейс на много езици. Който е зле с Английския, може да се пробва на Руски. Има и много добра документация и инструкция за потребителя. На практика според мене това е идеалната програма за всеки един ръчен трейдер, който без да знае програмиране може да си създаде собствен робот за собствената си търговска стратегия (ако има такава). Например на 100 тази програма може да му реши проблема с автоматизирането на неговата стратегия.

Програмата няма инструменти за тестване на стратегиите, но това може да се прави в МТ4 след създаването на робота.

Така като гледам, проблемът на ръчните трейдери вече е разрешен. Не са поискали, не са си създали собствен робот. От тука нататък всичко вече е само въпрос на достатъчно силно желание от страна на ръчните трейдери, за да си автоматизират търговията така, както на тях им харесва.

[100]

Благодаря, ще си поиграя непременно, дано има достатъчно функционалност.

[Mateev]

Благодаря, ще си поиграя непременно, дано има достатъчно функционалност.

Ако се окаже, че някаква функционалност липсва, то тогава тя може да се напише на МТ4 под формата на Custom Indicator, и тогава редактора на стратегии вече ще може да я ползва в логиката си. Всичко останало така като гледам го има като строителни блокчета, и програмата може да се окаже доста полезна.

Като потенциален проблем за някои непрограмисти може да се се окаже формализирането и съобразяването на логиката на някое визуално правило. Самото програмиране изисква логическо мислене и натрупване на опит в тази насока от типа "кое как се прави". Така че възможно е да има някакви проблеми в началото, но нека да задават въпроси, пък програмистите от форума ще отговарят.

Още от сега намеквам да не се използва блокчето OR (или), защото това ще доведе до създаване на две стратегии в една и силно ще наплете логиката, пък и бъдещия анализ на резултатите от тестовете..

[100]

първите 30мин видях точно проблема, че липсва tdi индикатор във вградените и висчко спира докато не се направи къстъм. но пък иначе нещата не изглеждат много зле, всичко е графично и горе долу има някаква логика при изграждането. има и видеа кое как се прави, на първо четене си струва играчката

[K_W]

Явно не съм единствения, който сетил за проблема с "само по една сделка" който 2-3 пъти се питах да обясня.

Съвсем случайно докато ровех за други неща попаднах на това от много уважаван от мен източник.


Trade chain dependency: Every trading system has a set of entry rules that define when to enter a trade. Accounting for these signals selectively leads to an issue that I call trade chain dependency. Imagine you have a system that receives a long signal, therefore you open a long trade with a target SL and a target TP of 50 pips. However after 5 hours your system receives another entry signal and price has now moved 10 pips against you. If you ignore this signal it means that a person who started trading the system after your first signal would have entered a different trade when compared to you, meaning that you will both have different trading outcomes. This is a huge problem because it creates a selection bias related with the back-testing starting time as results change depending on when you start the test. It also magnifies issues dealing with execution as just missing a trade can cause two trades to have completely different results going forward. To avoid this you need to modify your strategies such that an action is always taken when a signal is received, even if you already have a trade open in the same direction.

[100]

Колко съм ги мислил аз тези неща...застъпващи се сигнали, поредица от сигнали. В момента правилата ми са такива, че взимам само първия сигнал в рамките на точно определено работно време, няма никакво значение какво става след това. Също правилата са такива, че шанса да се получи сив момент са почти нула, едно от правилата ми е че взимам само един сигнал в посока в рамките на деня. Една от причините броя сигнали да е ограничен е точно факта, че правилата са направени по начин непозволяващ чудене и субективизъм.

Сега кат мисля как да напиша в код това, което ми е толкова натурално за търгуване всеки ден започвам да откривам все повече и повече трудности, прекалено много елементарни неща искат сложно обяснение.

[Mateev]

Явно не съм единствения, който сетил за проблема с "само по една сделка" който 2-3 пъти се питах да обясня. .....

Ти продължаваш да си мислиш, че това е проблем, и да намекваш, че ти си правия, а другите грешат. Престани да пишеш по този аспект, защото не си прав.

Това не е проблем, това са просто РАЗЛИЧЕН ТИП СТРАТЕГИИ, като и двата варианта имат право на живот под слънцето. И двата варианта са в състояние да създадат както добри, така и калпави стратегии. Няма смисъл да ги сравняваме, защото все едно сравняваме ябълки с круши.

Логическото правило IF Exist Open Trade може да връща както False, така и True. Но това е само едно от многото други правила, които също връщат False или True. Всяко едно от тези правила може да го има в логиката на стратегията, но може и да го няма. И присъствието или не на всяко едно правило предопределя КОРЕННО РАЗЛИЧНИ СТРАТЕГИИ, всяка от които обаче има право на живот, ако се окаже с достатъчно добро ПМО.

Все едно да започнеш да спориш, че RSI е по-добър или по-лош от MACD извън контекста на всичко останало. Тъпо, нали ....... Това са просто логически правила, които всеки може да си ги включва в стратегията си когато си иска и колкото си иска, и не си ти човека, който ще му казва кое е правилно и кое - грешно. Така че поспри се малко ......

Имаме примирие, но ти не го спазваш. Не си налагай мнението, а винаги използвай думичките "според мене", когато навлизаш в конфликтна територия.

[Mateev]

Ако някой от вас вярва на роботите на sq, може сега веднага да отвори една Buy позиция по АUDCAD. Всичките ми роботи по AUDCAD, въпреки че са с различни правила, като че ли са се наговорили и с изключение на един вече са влезли в дълга позиция. Таргета им е концентриран в две зони - едната на нива около 0.9345, а другата - около 0.9398. Стоповете им са разпилени в диапазона от 0.9166 до 0.9080.

Мене ако питате, такова едно струпване на много мнения в една посока от роботи със супер параметри говори за една доста висока вероятност следващото движение на АUDCAD наистина да е в посока нагоре, а не надолу. От 13 различни сетъпа по различни правила 12 от тях са за посока нагоре и само един за надолу. Това се случва доста рядко. Обикновено различните роботи имат разнопосочни мнения, но сега като че ли всички са се наговорили един с друг за посока нагоре. Остава само да видим дали и пазара си мисли за същата посока .......

Цитирам мой постинг от преди 4 дена, за да ви информирам, че този сигнал се оказа успешен. Цената наистина тръгна нагоре и до момента е направила 50 пипа печалба. Ако ме бяхте послушали (не мене, а роботите), можехте да сложите 1-2 зелени стотачки в джоба си.

Този сигнал всъщност се оказа едно доказателство за потенциала на Fuzzy логиката на търговските стратегии, за която логика отворих отделна тема. В конкретния случай за посоката на движение гласуваха 13 робота, и мнозинството взе решение, което се оказа вярно. Все пак нека да изчакаме и други подобни случаи, за да се натрупа повече статистика.