Разработка на търговски стратегии

[Mateev]

Ценното във всичко това не е, че открих някакви зависимости в тайм сериите, а че разработих универсален МЕТОД-ПОДОБРИТЕЛ. Той може да се базира на всичко, което ви хрумне - индикатори, сигнали, Drawdown-и, Equity-та, статистика за новините и какво ли не още. Принципа на метода предполага в реално време да се поддържа в паметта масив от много на брой числови редици от миналото, всяка от които представлява някаква алтернатива на базовия метод. След това час по час или сделка по сделка този масив се запитва от външната програма каква е неговата прогноза, и той винаги връща смислен статистически отговор от типа "най-доброто, което аз знам, е еди какво си".

ПП: Само като любопитство изследвах подобен масив, но базиран на RSI във времето. Тоест като подобрител на подобрителя. Ами трябва да ви кажа, че се получиха по-лоши резултати от тези на оригиналните тайм серии. Най-добрите прогнози не надхвърляха 1.5 писа ПМО, при това то не беше потвърдено от доверителния интервал.

[Mateev]

....Само дето наистина работят само при спред от 1 пип. При спред 3 пипа (колото е на инстата) си губят стабилно всичките зависимости. Явно е много малко ПМО-то и не става за трейдване, поне не и на бонусарката.

На бонусарката нито една стратегия не става за трейдване. Причината е, че статистическите разходи за брокера са прекалено големи (спред, слипидж, Requote, забавяне на сделките във времето, обир на стопове и т.н.). Всичко това прави средни разходи по 6-7 пипса на сделка, което убива 99.999% от всички възможни печеливши стратегии.

Ако наистина искате да търгувате печелившо, трябва първо да осъзнаете, че всеки един допълнителен средностатистически пипс разходи за брокера намалява шанса ви за печалба поне 10 пъти. Два пипса - шанса ви е 100 пъти по-малък. Три пипса - шанса ви е 1000 пъти по-малък. Шест пипса - шанса ви е един милион пъти по-малък от този, който бихте го имали при един ECN акаунт с минимален спред.

Тези цифри не си ги измислям с чесане зад врата и гледане в тавана. Те са наблюдения от реалните ми тестове, при които изваждането на 1 пипс допълнително ПМО изисква избор не между 10, а между хиляди или дори милиони други възможни алтернативи. Това дава една много добра представа каква е цената на всеки един допълнителен пипс, който брокера го краде от нас. Ами тази цена е огромна, но малко хора го осъзнават това.

Ако приемем, че при 0 пипса спред в печалба ще са 50% от трейдерите, то при 1 пипс спред ще печелят само 5% от трейдерите. При 2 пипса спред - само 0.5% от трйдерите. При 3 пипса спред - само 0.05% от трейдерите. При 5-6 пипса разходи за брокера, както е в бонусарката, шанс да поддържат положителен акаунт имат само 5 трейдера от всеки 1 милион кандидати. Това при случайна игра, каквато е при повечето трейдери.

При игра с ПМО процента на печелившите трейдери ще е по-висок, но ако някой въобще е стигнал до нивото да създаде стратегия с ПМО, то това вече автоматично означава, че той няма да си губи времето да го подарява това ПМО на брокера, а ще си избере брокер с минимални средностатистически разходи за една сделка.

[Mateev]

Съгласно тази стратегия сега е момента да отворите Sell позиция по EURUSD и да я затворите след 8 пълни часа (утре в 5:00 часа сутринта). Хайде да видим дали стратегията ще познае, че и на мене ми е любопитно .....

Най-големия майтап е, че тази нощ единия от сигналите на стратегията наистина спечели 15 пипса:

Open в 20:00 часа - 1.16957
Open в 05:00 часа - 1.16796
------------------------------------
Печалба - 0.00161 минус спреда

[Mateev]

.....Специално за този тип зависимости (пък и за почти всички други) аз поддържам в паметта хиляди цифрови редици и за всяка една от тях смятам статистическите параметри. В конкретния случай се поддържат 14280 редици (120 стартови точки във времето, като за всяка една от тях може да има по 119 възможни точки за изход). Тези редици дават прогноза за близкото бъдеще час по час, и във всеки един момент от време стратегията е наясно коя е най-оптималната сделка за сключване, като оптимума може да се търси по 50 различни статистически параметъра......

Цитирам си мой постинг, защото искам специално по този абзац да направя допълнителни разяснения. В конкретната стратегия аз търсих зависимости във всеки един час от времето, симулирайки сделки с продължителност от 1 час до 119 часа. И както вече сами видяхте от резултата, най-добро ПМО се получава при сделки с максимална продължителност не повече от 8-9 часа. От тука можем да си направим следния извод:

Прогнозиращата способност, извлечена от тайм сериите, касае само близкото бъдеще от 8-9 часа.

Всякакви по-далечни прогнози са невъзможни, защото те водят до случайни резултати. От тука и извода, че на часови барове сделките ни не трябва да са по-дълги от 8-9 часа. Дори и да станат губещи за този период от време, по-добре е да ги затворим на загуба, отколкото да ги държим с дни и месеци с надеждата, че нещо може да се подобри в статистически план.

Държейки сделки повече от 8-9 часа при доказано нулево математическо очакване след този период, ние всъщност си натрисаме допълнителни статистически загуби от 2 фактора:
1. Суап, ако е отрицателен
2. Блокиране на капитала в една сделка за дълго време, вместо за това време със същия капитал да правим други сделки с ПМО

Между другото ако суапа е положителен, това ще принуди метода да направи друг подбор на тайм интервали така, щото в ПМО-то да се включва и суапа. Това все още не съм го реализирал в класа, но сега забелязах, че по EURUSD Sell сделките имат положителен суап. Тоест променя се метода така:
1. Статистически анализ на всички възможни цифрови редици се прави върху качествени данни от Dukascopy
2. Подбор на конкретните тайм интервали се прави върху данни от конкретния брокер (спред и суапи).

И сега ще кажа последната и най-авангардна идея:
3. Всяка една друга стратегия използва като база стратегията с тайм интервалите, като правилата на другата стратегия само филтрират (намаляват бройката) на предопределените от тайм стратегията сделки, като го правят това само ако успеят да постигнат ПОДОБРЕНИЕ на базовата тайм серия..

[K_W]

На бонусарката нито една стратегия не става за трейдване. Причината е, че статистическите разходи за брокера са прекалено големи (спред, слипидж, Requote, забавяне на сделките във времето, обир на стопове и т.н.). Всичко това прави средни разходи по 6-7 пипса на сделка, което убива 99.999% от всички възможни печеливши стратегии.

Ако наистина искате да търгувате печелившо, трябва първо да осъзнаете, че всеки един допълнителен средностатистически пипс разходи за брокера намалява шанса ви за печалба поне 10 пъти. Два пипса - шанса ви е 100 пъти по-малък. Три пипса - шанса ви е 1000 пъти по-малък. Шест пипса - шанса ви е един милион пъти по-малък от този, който бихте го имали при един ECN акаунт с минимален спред.

Тези цифри не си ги измислям с чесане зад врата и гледане в тавана. Те са наблюдения от реалните ми тестове, при които изваждането на 1 пипс допълнително ПМО изисква избор не между 10, а между хиляди или дори милиони други възможни алтернативи. Това дава една много добра представа каква е цената на всеки един допълнителен пипс, който брокера го краде от нас. Ами тази цена е огромна, но малко хора го осъзнават това.

Ако приемем, че при 0 пипса спред в печалба ще са 50% от трейдерите, то при 1 пипс спред ще печелят само 5% от трейдерите. При 2 пипса спред - само 0.5% от трйдерите. При 3 пипса спред - само 0.05% от трейдерите. При 5-6 пипса разходи за брокера, както е в бонусарката, шанс да поддържат положителен акаунт имат само 5 трейдера от всеки 1 милион кандидати. Това при случайна игра, каквато е при повечето трейдери.

При игра с ПМО процента на печелившите трейдери ще е по-висок, но ако някой въобще е стигнал до нивото да създаде стратегия с ПМО, то това вече автоматично означава, че той няма да си губи времето да го подарява това ПМО на брокера, а ще си избере брокер с минимални средностатистически разходи за една сделка.

Тези неща са наистина много важни.

Препоръчвам на феновете на фиксирания спред също да се замислят сериозно върху тези неща, защото те подаряват на брокера доброволно поне 1-2 пипса

[100]

Ако приемем, че при 0 пипса спред в печалба ще са 50% от трейдерите, то при 1 пипс спред ще печелят само 5% от трейдерите. При 2 пипса спред - само 0.5% от трйдерите. При 3 пипса спред - само 0.05% от трейдерите. При 5-6 пипса разходи за брокера, както е в бонусарката, шанс да поддържат положителен акаунт имат само 5 трейдера от всеки 1 милион кандидати. Това при случайна игра, каквато е при повечето трейдери.

Зад тези сметки определено седи добра логика, но цифрите са леко преувеличени или по-точно биха били верни само в някакви специфични случаи с търговия на много ниски фреймове, малки цели, много сделки и малка успеваемост. Но разбира се трябва да се мисли.

Относно стратегиите с параметри базирани на времето, преди години чоплех в тази насока и следих няколко такива. Бих казал, че шанса такава система да работи е минимален, просто ако избереш да гледаш само времето като параметър е все едно си караш колата гледайки само уредите вместо през предното стъкло. Назад в темата имало ли е някакви проби с правила базирани на някой индикатор с крос? Тези 55% успеваемост за които се говори не ми се струват трудно постижими дори прилагайки толкова просто метод и примерно атр за цели и стоп.

[minkov]

То колко процента е успеваемоста няма никакво значение
Щото мога да ти нахвърлям стратегии и с 80% успеваемост и пак са губещи
Матеев а това за 8-9 часа сделки не си съвсем прав, въпреки че и аз съм фен на интрадей трейдинга
Замени часовете с дни и ще видиш, че не си прав
Всичко базирано само на времеви интервали всъщност използва идеята за цикличност на пазара
Има идентифицирани много цикли, кои по-надеждни, кои по-ненадеждни

[kypa]

16 часа обхваща 1-2 активни сесии и поне половин неактивна, т.е. дневния цикъл на волатилността. 4 дена обхваща една половина от седмицата вкл. сряда, което също има някакъв вид циклична волатилност, че даже и посока.
Ако системата мисли, че нещо ще се случи то има най-големи шансове да се случи в един от двата цикъла. Ако не се случи в тях значи системата се е объркала за конкретната сделка. Язе тъй ги разбирам резултатите от тестовете за оптимална продължителност на сделките.

[100]

То колко процента е успеваемоста няма никакво значение
Щото мога да ти нахвърлям стратегии и с 80% успеваемост и пак са губещи

Има защото колкото е по-голяма спреда ще има по-малко значение. Иначе всяка губеща сделка ще значи и загубен спред задължително.

[Marin]

Матеев?

Ти докато беше собственик на брокер имаше ли там лична форекс сметка и
ако да, то успешно ли търгуваше? Вероятно не си се рекотирал сам?