Разработка на търговски стратегии

[K_W]

виж сега, матеев, имаме и различни виждания и различни цели.
според мен рандом алгоритъма е за предпочитане.
защо?
първо защото по-лесно ще доведе до постигане на първата ми цел.
а тя е да започне да се търгува. идеята е подобна на оня руския робот дето ти пробваше, т.е. със сравнително читави, но не перфектни ботове да се направи портфейл. на мене идеята за такъв портфейл ми е дошла много преди ти да започнеш да пишеш за него, но сега имам възможноста бързо да я реализирам.
второ - рандом алгоритъма хич не е рандом.
всъщност подавайки му някакви параметри, които ако приемем, че са някакъв родител, този алгоритъм практически тества много голяма извадка от вероятните му деца с някаква стъпка, т.е. вместо да върви по някакъв клон от родословното дърво, той тества цялото възможно първо поколение.
после не пречи да се тестват и следващи поколения на някои които ми се струват прилични.
аз казах, че имам 7 прилични попадения до сега и вече ми се струва, че е време за лайф тест, т.е. да заделя малко капитал и да ги пускам да се търкалят. възможно е да загубя пари, ама поне ще спестя време за да разбера има ли смисъл в идеята, което е по-важно.
чудя ти се, ти след като имаш 30 стратегии, вероятно всичките по-добри от моите, защо не ги пускаш лайф да работят.
моето мнение е, че единствения начин да се разбере нещо дали работи на пазара е истински лайф тест, всичко друго с хистори, идеални котировки, бъгави котировки и т.н. са само суроватки дето въобще не е сигурно дали са истина или заблуда. само истинските пари или тяхната загуба са реални, всичко друго е само теоретизиране.

и аз стигам до горе долу такива изводи. рандъма ми изглежда много по смислен и ако извади някоя добра стратегия ми се струва много по-вероятно тя да е наистина читава и приложима, а не плод на изродена натъкмена случайност.

но нека матеев си търси както иска и да си се превъзнася за поредното "велико откритие" което е направил... до другата седмица, когато ще се окаже, че я котировките на дюкас, я sq, я дженерик генератора за нищо не стават и всичко стратегии са кърв фитнати :d

[minkov]

Матеев, явно aud/cad тие любимия лидер, и сега ако се замислиш, че ако вместо с кроса работиш с мейджърите и по две сделки на мейджърите вместо една на кроса, ще спестиш бая и от спред и направо си готов да разцепиш пазара.
Аз и на това ти се чудя - що въобще се занимаваш да проучваш кросовете?
Според мен 90% от всичко което имаш по кросовете накрая ще се окаже заблуда.
Ама ти си знаеш де, кой съм аз та да ти го казвам.

[Mateev]

Матеев, явно aud/cad тие любимия лидер, и сега ако се замислиш, че ако вместо с кроса работиш с мейджърите и по две сделки на мейджърите вместо една на кроса, ще спестиш бая и от спред и направо си готов да разцепиш пазара.
Аз и на това ти се чудя - що въобще се занимаваш да проучваш кросовете?
Според мен 90% от всичко което имаш по кросовете накрая ще се окаже заблуда.
Ама ти си знаеш де, кой съм аз та да ти го казвам.

Аз си вадя изводи на базата на това, което виждат очите ми в резултат от проведените експерименти, а ти все още си вадиш изводите на базата на емоции, неподкрепени с експерименти. Публикувам ти суха статистика, а ти обявяваш, че в нещо съм бил влюбен ..... Защо не го кажеш това на sq и да го попиташ защо е влюбен в един или друг финансов инструмент? Или пък защо не го пуснеш върху AUDCAD и сам да видиш с очите си кой в какво е влюбен.

[minkov]

Аз си вадя изводи на базата на това, което виждат очите ми в резултат от проведените експерименти, а ти все още си вадиш изводите на базата на емоции, неподкрепени с експерименти. Публикувам ти суха статистика, а ти обявяваш, че в нещо съм бил влюбен ..... Защо не го кажеш това на sq и да го попиташ защо е влюбен в един или друг финансов инструмент? Или пък защо не го пуснеш върху AUDCAD и сам да видиш с очите си кой в какво е влюбен.

Аз въобще съм се отказал да търся измежду кросовете, поне за сега.
Може би евро/иена и евентуално паунд/иена в обозримо бъдеща, ама то по мейджърите има достатъчно работа

[K_W]

Това че използваш стратегии с припокриващи се сделки, което не е грешно, но е грешно да интерпретираш техните показатели със статистически параметри, предназначени само и единствено за неприпокриващи се сделки. Сам виждаш какви зашеметяващи и неверни стойности се появяват за SQN, RetDD и за доста други параметри. Ако не вярваш на мене, виж ги на собствения си компютър, и след това си спомни, че само преди една седмица спорихме по този въпрос и ти ме обиждаше и твърдеше, че нищо не разбирам. Сега обаче сам ще дойдеш на моята и ще се наложи да ми се извиниш, защото аз помня такива несправедливи и незаслужени обиди тогава, когато съм бил прав в спора.

Не съм ти простил и никога няма да ти простя, и всеки път ще ти го напомням когато най-сетне узрееш за нещо, за което сме спорили, и ти сои ме обиждал несправедливо, а после най-накрая разбереш, че ти си грешал а аз съм бил прав.

Хаха за какво да ти се извинявам, ти пак си грешиш, аз само благодарност трябва да очаквам от теб, че за толкова неща те светкам, преди година и за кърв фитинг като ти говорих ми философстваше и се заяждаше. След година може да се осъзнаеш и за сделките.

Проблемът е в "твоя монитор".

Все така 100% уверен съм за препокриващите се сделки. Обяснявал съм ти вече и простата логика, която седи зад това, да не говорим за практика.
След като си ограничаваш сделките ти пропускаш и взимаш сигнали на случаен принцип моментът в който си си включил компютъра със тази система ти определя уникален бъдещ път на развитие, същото е и при тестовете. Колкото повече трейдове имаш толкова по-голям би могъл да е този ефект. Ти просто пропускаш сигнали на случаен принцип защото имаш отворен трейд в този момент. ДА, НО всеки сигнал е независим и се дължи на различни фактори (съотношение на продавачи и купувачи). Това не са взаимосвързани събития!

На мен ПМОто и с една сделка само ми е над 5 пипса с повече се вдига с 3-пипса


Добрата устойчива система трябва да взима всеки сигнал, независимо от предишния.



Eто я първата система която SQ изкара по моите критерии. Впечатление прави че out of sample изглежда дори по-добре от данните върху които съм оптимизирал

[Mateev]

и аз стигам до горе долу такива изводи. рандъма ми изглежда много по смислен и ако извади някоя добра стратегия ми се струва много по-вероятно тя да е наистина читава и приложима, а не плод на изродена натъкмена случайност.

Ниската компетентност, ограничения мироглед и капаците пред очите често водят до девета глуха .... Нищо лично ама с милион пъти по-бавен метод и с малко процесорни ядра има да чакаш да се задействат смешните в твоята уста думички "по-вероятно". Как разбра, че е "по-вероятно"? С леене на олово или с хвърляне на боб? Или с чесане зад врата и гледане в тавана?

[K_W]

Матеев, явно aud/cad тие любимия лидер, и сега ако се замислиш, че ако вместо с кроса работиш с мейджърите и по две сделки на мейджърите вместо една на кроса, ще спестиш бая и от спред и направо си готов да разцепиш пазара.
Аз и на това ти се чудя - що въобще се занимаваш да проучваш кросовете?
Според мен 90% от всичко което имаш по кросовете накрая ще се окаже заблуда.
Ама ти си знаеш де, кой съм аз та да ти го казвам.

Точно така е.

Важното е да знаеш къде какво да търсиш, че иначе все няма да ти стига мощ и време

[Mateev]

......
Ти също си вложил много труд и средства в тази материя, сигурно си стигнал
напред.Айде сега дай кодовете на тези 30 системи ние да ги пробваме, ако изкарам кинти ше черпя едно кафе.Ако не стават ще те нахраня, че такова животно няма..
Абе се тая, айде наздраве...

Дай ми мейл, за да ти ги изпратя тези стратегии. Готов съм да ги дам и на всеки един друг свестен човек от този форум, с изключение на злобарите и надутите пуяци.

Аз така или иначе мислех да ги публикувам, когато ги усъвършенствам и изтествам, но сега вече се отказах да го правя това. За причината предполагам вече се досещаш - злобарите, гаднярите и комплексарите ще ги използват с цел подигравки и заяждания. Затова реших нещо друго - ще ги пращам само на мейл и само на живи хора, а не на анонимни акаунти. Това означава те да си дадат контактите (имена и телефон) и освен това да обещаят, че няма да ги дават на никой друг.

[Mateev]

Сега след като вече имаме изхакната версия на sq3, реших най-после да направя едно истинско научно изследване на потенциала за намиране на стратегии в различните валутни двойки. Ще заложа планомерни експерименти с еднаква продължителност на поне 30-40 сървъра с над 1000 процесорни ядра. Ще подбера 10-те най-потенциални валутни двойки, и по всяка една от тях ще пусна серия от експерименти със строго определени индикатори и строго определени настройки. Целта е изясняване не само на качествата на валутните двойки, но и на качествата на различните индикатори, сигнали и/или други строителни блокчета, с които може да се строят стратегии.

Ползата от едно такова широкомащабно изследване ще е получаването на знание за развойната дейност къде има смисъл да се копае и къде - не. Крайният резултат - силно ограничаване на безкрайноста от възможности до един много по-тесен участък за по-подробно изследване.

[Mateev]

Пиша този постинг, за да обясня за един проблем в роботите, генерирани от Strategi Quant. Всъщност този проблем го има с голям процент от публичните роботи в интернет, и се дължи преди всичко на лошо написан софтуер от програмист-бързак, които претупва софтуера си и оставя в него много недомислици.

Какво точно се случи?
Един от роботите ми се опита да сключи сделка в първата секунда след отваряне на пазара в понеделник през нощта. СЪщия робот го имаше на 3 различни брокера (Алпари, ИнстаФорекс и ИЦ Маркетс). В два от брокерите сделката се отвори (при Инстафорекс с голямо закъснение и слипидж), но в ИЦ Маркетс робота даде 3 поредни грешки през няколко секунди и се отказа да прави опити за отваряне на позиция. Сделката се оказа печеливша, но в третия брокер я пропуснах заради лошо написан код на самия робот.

Реших да разнищя проблема, и се оказа, че ИЦ Маркетс пускат котировките да текат още в полунощ, като с това излъгват роботите по света да започнат да търгуват, но в същото време търговията си остава забранена през първата една минута след полунощ. Това е допустимо, но донякъде е подвеждащо, защото освен роботи и живи хора се подлъгват да опитват да сключват сделки. Както и да е - робота трябваше да се справи с подобна ситуация, но не можа, и причината е лошо написания му код. Погледнах в кода и открих, че във функцията OnTick() робота смята логиката на стратегията и след това прави 3 поредни опита за сключване на сделка, без да напуска самата функция. Един вид или сделката трябва да се сключи точно в този тик и в никой друг, или въобще се отказваме от нея. Тъпо, нали ......

Не стига това, че робота не успя да сключи сделката, но и на всичкото отгоре повече от 30 секунди беше блокирал функцията OnTick() и така пречеше на другите роботи да си свършат работата, защото не връщаше контрола. Та този проблем ме накара да се замисля, че той присъства в абсолютно всички роботи, логиката на работа на които зависи от един единствен тик. Например роботите, работещи по цената Open на всеки нов бар. Тази Open цена е един единствен тик, и ако нещо се обърка със сключването на сделката, тя се пропуска като такава. А могат да се объркат много неща. Например друг робот да блокира Trading Context по време на този тик, или например някакво временно прекъсване или претоварване на интернет, което в българските условия може да се случи доста често.

За да не се случва този проблем, в търговската логика на робота трябва да е заложено да прави много опити за сключване на сделка в много тикове например в следващите 5-10 минути след сигнала. Самият сигнал трябва да информира търговската логика колко е допустимия период от време за правене на сделка или колко е допустимата промяна на цената, за да е разрешено продължаването на опитите за сключване на сделка. Самата търговска логика от своя страна не трябва да блокира функцията OnTick(), а да направи един бърз опит за отваряне на сделка и ако е неуспешен, да се откаже от нови опити в този тик и да даде шанс на други роботи да си пробват късмета.

Тоест има два варианта за писане на търговска логика - набързо претупан вариант, който масово се практикува в публичните роботи, и втори доста по-сложен добре обмислен и реализиран вариант с многократни опити за направа на търговска операция и анализ на всяка една от многобройните грешки, които могат да възникнат. Респективно и вземане на много на брой различни решения в зависимост от конкретната грешка, която е възникнала. Този втория тип софтуер се пише по-бавно и по-трудно най-вече поради невъзможността да се симулират всички възможни грешки и да се дебъгне софтуера така, щото успешно да се справя с всяка една от тях.

Роботите на Strategy Quant са от първия тип (калпаво написани), а руските портфейлни роботи, които закупих, са от втория тип (много добре написани). Руските роботи дори анализират спреда, изясняват си какви са неговите средни и минимални стойности, и след това при команда за търговска операция изчакват тик с хубав спред, за да направят опит за сделка по него. Ако не успеят, пробват се пак през някакъв интервал от време.