Разработка на търговски стратегии

[Stefan]

Матеев ще си позволя да те поправя , метатрейдъра дава показателите във валутата която е самата сметка, например при мен е в евро защото сметката е еврова, и бях те помолил да анализираш стейтмънта който ти пратих по имейл ако разполагаш със свободно време за това но явно си го пропуснал това съобщение

[Mateev]

Матеев ще си позволя да те поправя , метатрейдъра дава показателите във валутата която е самата сметка, например при мен е в евро защото сметката е еврова, и бях те помолил да анализираш стейтмънта който ти пратих по имейл ако разполагаш със свободно време за това но явно си го пропуснал това съобщение

Така е, грешката е моя. MetaTrader-а смята във валутата на акаунта.

Колкото до твоя мейл - получих го и си ми виси като задача, но не е с най-висш приоритет и затова се забави. Имам други по-важни ангажименти + семейни проблеми, така че бъди търпелив.

[Mateev]

Абе аз по принцип имам голяма вяра само на тестовете и резултатите постигнати в реално време. Всичко друго си е стъкмистика до известна степен и вероятността за грешки (и грешни изводи) е голяма поради нашата лична неинформираност а и липсата на достатъчно добри статистически интрументи....

Аз имам съвсем друго разсъждение по отношение на тестовете в реално време. Ще се опитам да го обясня:

Знаем, че правилата на търговската стратегия във взаимодействие с движението на цените генерират някакви сделки. Цялото количество сделки от момента на създаване на финансовия инструмент до момента на неговото закриване в далечното бъдеще се нарича ГЕНЕРАЛНА СЪВКУПНОСТ. Тази генерална съвкупност си има разпределение и статистически параметри, които обаче ние не ги знаем в момента СЕГА. Ще ги научим чак в далечното бъдеще, когато инструмента бъда закрит, и тогава вече при пълен комплект от 100% сделки можем да си сметнем какъвто си искаме статистически параметър, и стойността му тогава и само тогава вече ще бъде вярна и точна.

Към днешна дата ние разполагаме само с една МАЛКА ИЗВАДКА от всички сделки на генералната съвкупност. Изчисляваме статистическите параметри на тази извадка, но трябва да сме наясно, че тези параметри ще се различават от параметрите на генералната съвкупност, и тази разлика може да е огромна.

Сега нека да си представим, че можем с машина на времето да отидем в бъдещето, и да научим истинските статистически параметри на цялата генералната съвкупност. След това можем да започнем да правим много на брой различни случайни извадки от тази генерална съвкупност, и да изследваме техните параметри. Ще се получи нещо такова:

Генерална съвкупност ==> Извадка 1 с параметри, в които има някаква Грешка 1
Генерална съвкупност ==> Извадка 2 с параметри, в които има някаква Грешка 2
Генерална съвкупност ==> Извадка 3 с параметри, в които има някаква Грешка 3

Можем да започнем да анализираме размера на грешките и да си изясним тяхното разпределение по стойности, както и да определим някакъв доверителен интервал, в който те попадат например с вероятност 99%. Това всъщност е правата задача, която трябва да се реши, и която бъдещите поколения ще могат лесно да го направят.

Ние обаче се сблъскваме с обратната задача, комбинирана с правата, но с двойно натрупване на грешката. Тоест нашата задача изглежда така:

Извадка 1 от историческите тестове ==> Генерална съвкупност, в която има Грешка 1
Генерална съвкупност с грешка ==> Извадка 2 (търговия 1 година в бъдещето) + грешка

Тоест ние първо се опитваме да си изясним параметрите на генералната съвкупност, но това можем да го направим само приблизително, като ги вместим в някакъв доверителен интервал с някаква вероятност. Тоест по отношение на генералната съвкупност не се сдобиваме само с един комплект параметри, а с цяла една голяма група такива, заключени в един диапазон от най-песимистичната до най-оптимистичната оценка. И от целия този диапазон вече трябва да решим правата задача с многото на брой случайни извадки, които могат да бъдат направени от генералната съвкупност. И например търговията за 1 година напред в бъдещето е само една от възможните извадки. Да, ама всички тези възможни извадки пак имат някаква грешка, която пак може да бъде оценена с някакви доверителни интервали. И така всъщност се натрисаме на задачата да търсим доверителен интервал на доверителния интервал.

Тоест нашата задача става следната:
1. Изчисляваме статистическите параметри на една от извадките (историческите тестове).
2. Изчисляваме статистическата грешка на тези параметри, която пряко зависи от Standard Deviation
3. С помощта на тази грешка определяме най-песимистичния сценарий за параметрите на генералната съвкупност, и това е долната граница на този интервал
4. По този песимистичен сценарий на генералната съвкупност втори път смятаме доверителен интервал, за да си изясним в какъв диапазон ще се движат параметрите на различните случайни извадки на тази генерална съвкупност (бъдещите сделки през различни периоди от бъдещето).
5. Отново вземаме долната граница (песимистичния сценарий) и се сдобиваме с комплект параметри, който като минимум ще го притежават например 99% от всички възможни бъдещи извадки.
6. Бъдещата търговия например за 1 година напред в бъдещето ще представлява един СЛУЧАЕН ИЗБОР на извадка от всички възможни бъдещи извадки на генералната съвкупност.

А сега изводите:
Тестовете в миналото и търговията в някакъв малък участък от бъдещето представляват само 2 случайни извадки от огромния обем възможни извадки на генералната съвкупност. Тези 2 извадки по нищо не се различават една от друга. И двете имат статистически параметри с вградена в тях грешка. И от двете можем да се опитаме да си изясним параметрите на генералната съвкупност, но и при двете тези параметри ще ги изчисляваме с грешка, която ще създаде някакъв диапазон от стойности (доверителен интервал). Това обаче почти с нищо няма да ни помогне да подобрим прогнозите си за генералната съвкупност и след това за следващата 3-та извадка (още 1 година търговия в бъдещето).

Не знам дали четохте внимателно и дали разбрахте какво искам да обясня, затова ще го изкажа като директно твърдение, пък който разбрал - разбрал. Твърденията ми са следните:
1. Тестовете в миналото са напълно достатъчни за преценка на качествата на една стратегия, стига да са направени по верния начин с отчитане на всички особености на реалната търговия.
2. Допълнителни тестове с реален акаунт с малки лотове въобще не са нужни. Те само ще създадат още една извадка, в която пак ще има натрупана грешка, при това тази грешка ще е много по-голяма от грешката на историческите тестове, защото ще съдържа много по-малък брой сделки.
3. Дори и да обединим и двете извадки по т.1 и т.2, пак ще се получи извадка с голяма натрупана грешка в нея, и тази извадка с нищо няма да е по-добра от алтернативата да ползваме само извадката по т.1 (само историческите тестове).

С едно изречение:
Безсмислени са всякакви допълнителни тестове на Demo или Real с малки лотове. Те няма да ни дадат никаква допълнителна информация към тази, която вече я знаем от историческите тестове. Би имал някакъв смисъл един втори допълнителен тест, но само ако той има продължителност, съизмерима с тази от историческите тестове. Тоест трябва да тестваме още 10 години в бъдещето, но това почти с нищо няма да помогне за допрецизиране на параметрите на генералната съвкупност и за прогнозиране на 3-тата извадка (още 10 години напред в бъдещето).

За пример ще дам прогнозирането на изборните резултати. Ако вместо 5000 човека (една извадка) разпитаме 10 000 (още една извадка от 5000), с колко според вас ще се промени точността на прогнозата, при положение че гласуващите са няколко милиона? Ами ще се подобри, но с нищожна стойност. Ако от първата извадка сме прогнозирали за дадена партия между 15% и 20%, с втората извадка ще подобрим прогнозата до диапазона 15.2% - 19.8%.

Ще дам пример и за това каква двойна задача всъщност се опитваме да решим, правейки исторически тестове в миналото:
Опитваме се от първата извадка от 5000 човека да прогнозираме изборните резултати на 5 милиона човека, и след това от тези 5 милиона случайно да изберем 5000 (втора извадка), и да прогнозираме какво ще гласуват хората от втората извадка. Тоест правим двойно натрупване на грешка или прогноза на диапазона на промяна на двете граници на първия диапазон. Резултата ще бъде още по-широк диапазон от първия диапазон.

В заключение:
В този постинг обяснявам и се опитвам да докажа защо няма никакъв смисъл да се правят каквито и да било допълнителни тестове освен тези, които са направени в исторически план, но по верния начин с тикова симулация с реален спред. Който разбрал - разбрал. Който не - нека да си губи времето и живота в реални тестове, от които няма да получи никаква допълнителна информация.

[K_W]

Аз имам съвсем друго разсъждение по отношение на тестовете в реално време. Ще се опитам да го обясня:

Знаем, че правилата на търговската стратегия във взаимодействие с движението на цените генерират някакви сделки. Цялото количество сделки от момента на създаване на финансовия инструмент до момента на неговото закриване в далечното бъдеще се нарича ГЕНЕРАЛНА СЪВКУПНОСТ. Тази генерална съвкупност си има разпределение и статистически параметри, които обаче ние не ги знаем в момента СЕГА. Ще ги научим чак в далечното бъдеще, когато инструмента бъда закрит, и тогава вече при пълен комплект от 100% сделки можем да си сметнем какъвто си искаме статистически параметър, и стойността му тогава и само тогава вече ще бъде вярна и точна.

Към днешна дата ние разполагаме само с една МАЛКА ИЗВАДКА от всички сделки на генералната съвкупност. Изчисляваме статистическите параметри на тази извадка, но трябва да сме наясно, че тези параметри ще се различават от параметрите на генералната съвкупност, и тази разлика може да е огромна.

Сега нека да си представим, че можем с машина на времето да отидем в бъдещето, и да научим истинските статистически параметри на цялата генералната съвкупност. След това можем да започнем да правим много на брой различни случайни извадки от тази генерална съвкупност, и да изследваме техните параметри. Ще се получи нещо такова:

Генерална съвкупност ==> Извадка 1 с параметри, в които има някаква Грешка 1
Генерална съвкупност ==> Извадка 2 с параметри, в които има някаква Грешка 2
Генерална съвкупност ==> Извадка 3 с параметри, в които има някаква Грешка 3

Можем да започнем да анализираме размера на грешките и да си изясним тяхното разпределение по стойности, както и да определим някакъв доверителен интервал, в който те попадат например с вероятност 99%. Това всъщност е правата задача, която трябва да се реши, и която бъдещите поколения ще могат лесно да го направят.

Ние обаче се сблъскваме с обратната задача, комбинирана с правата, но с двойно натрупване на грешката. Тоест нашата задача изглежда така:

Извадка 1 от историческите тестове ==> Генерална съвкупност, в която има Грешка 1
Генерална съвкупност с грешка ==> Извадка 2 (търговия 1 година в бъдещето) + грешка

Тоест ние първо се опитваме да си изясним параметрите на генералната съвкупност, но това можем да го направим само приблизително, като ги вместим в някакъв доверителен интервал с някаква вероятност. Тоест по отношение на генералната съвкупност не се сдобиваме само с един комплект параметри, а с цяла една голяма група такива, заключени в един диапазон от най-песимистичната до най-оптимистичната оценка. И от целия този диапазон вече трябва да решим правата задача с многото на брой случайни извадки, които могат да бъдат направени от генералната съвкупност. И например търговията за 1 година напред в бъдещето е само една от възможните извадки. Да, ама всички тези възможни извадки пак имат някаква грешка, която пак може да бъде оценена с някакви доверителни интервали. И така всъщност се натрисаме на задачата да търсим доверителен интервал на доверителния интервал.

Тоест нашата задача става следната:
1. Изчисляваме статистическите параметри на една от извадките (историческите тестове).
2. Изчисляваме статистическата грешка на тези параметри, която пряко зависи от Standard Deviation
3. С помощта на тази грешка определяме най-песимистичния сценарий за параметрите на генералната съвкупност, и това е долната граница на този интервал
4. По този песимистичен сценарий на генералната съвкупност втори път смятаме доверителен интервал, за да си изясним в какъв диапазон ще се движат параметрите на различните случайни извадки на тази генерална съвкупност (бъдещите сделки през различни периоди от бъдещето).
5. Отново вземаме долната граница (песимистичния сценарий) и се сдобиваме с комплект параметри, който като минимум ще го притежават например 99% от всички възможни бъдещи извадки.
6. Бъдещата търговия например за 1 година напред в бъдещето ще представлява един СЛУЧАЕН ИЗБОР на извадка от всички възможни бъдещи извадки на генералната съвкупност.

А сега изводите:
Тестовете в миналото и търговията в някакъв малък участък от бъдещето представляват само 2 случайни извадки от огромния обем възможни извадки на генералната съвкупност. Тези 2 извадки по нищо не се различават една от друга. И двете имат статистически параметри с вградена в тях грешка. И от двете можем да се опитаме да си изясним параметрите на генералната съвкупност, но и при двете тези параметри ще ги изчисляваме с грешка, която ще създаде някакъв диапазон от стойности (доверителен интервал). Това обаче почти с нищо няма да ни помогне да подобрим прогнозите си за генералната съвкупност и след това за следващата 3-та извадка (още 1 година търговия в бъдещето).

Не знам дали четохте внимателно и дали разбрахте какво искам да обясня, затова ще го изкажа като директно твърдение, пък който разбрал - разбрал. Твърденията ми са следните:
1. Тестовете в миналото са напълно достатъчни за преценка на качествата на една стратегия, стига да са направени по верния начин с отчитане на всички особености на реалната търговия.
2. Допълнителни тестове с реален акаунт с малки лотове въобще не са нужни. Те само ще създадат още една извадка, в която пак ще има натрупана грешка, при това тази грешка ще е много по-голяма от грешката на историческите тестове, защото ще съдържа много по-малък брой сделки.
3. Дори и да обединим и двете извадки по т.1 и т.2, пак ще се получи извадка с голяма натрупана грешка в нея, и тази извадка с нищо няма да е по-добра от алтернативата да ползваме само извадката по т.1 (само историческите тестове).

С едно изречение:
Безсмислени са всякакви допълнителни тестове на Demo или Real с малки лотове. Те няма да ни дадат никаква допълнителна информация към тази, която вече я знаем от историческите тестове. Би имал някакъв смисъл един втори допълнителен тест, но само ако той има продължителност, съизмерима с тази от историческите тестове. Тоест трябва да тестваме още 10 години в бъдещето, но това почти с нищо няма да помогне за допрецизиране на параметрите на генералната съвкупност и за прогнозиране на 3-тата извадка (още 10 години напред в бъдещето).

За пример ще дам прогнозирането на изборните резултати. Ако вместо 5000 човека (една извадка) разпитаме 10 000 (още една извадка от 5000), с колко според вас ще се промени точността на прогнозата, при положение че гласуващите са няколко милиона? Ами ще се подобри, но с нищожна стойност. Ако от първата извадка сме прогнозирали за дадена партия между 15% и 20%, с втората извадка ще подобрим прогнозата до диапазона 15.2% - 19.8%.

Ще дам пример и за това каква двойна задача всъщност се опитваме да решим, правейки исторически тестове в миналото:
Опитваме се от първата извадка от 5000 човека да прогнозираме изборните резултати на 5 милиона човека, и след това от тези 5 милиона случайно да изберем 5000 (втора извадка), и да прогнозираме какво ще гласуват хората от втората извадка. Тоест правим двойно натрупване на грешка или прогноза на диапазона на промяна на двете граници на първия диапазон. Резултата ще бъде още по-широк диапазон от първия диапазон.

В заключение:
В този постинг обяснявам и се опитвам да докажа защо няма никакъв смисъл да се правят каквито и да било допълнителни тестове освен тези, които са направени в исторически план, но по верния начин с тикова симулация с реален спред. Който разбрал - разбрал. Който не - нека да си губи времето и живота в реални тестове, от които няма да получи никаква допълнителна информация.

Съгласен съм с една уговорка.

Пропусна да споменеш, че това важи само за системи, които се държат еднакво в тества среда и при реални сделки. Има много системи които не отговарят на това условие. Системата на алфаомега ми се струва, че ще има проблеми с брокерите и реалното пазарно изпълнение. Затова е хубаво да се тества в реални условия с минимален риск.

[100]

И аз това си мислих... Радвам се че е станало въпрос и за броя сделки и има реални доводи. Системата иначе бих предположил, че точно заради големия брой сделки, много инструменти и малък риск на сделка дава смислени резултати при обърнато средно р:р. Само бъдещето ще покаже наживо колко общо ще има с теста. А между другото преди корекцията и на мен не ми допада как изглежда кривата, бе бих пуснал система генерираща толкова много сделки, която половин година тъпче на едно място, всяка сделка е допълнтелен риск и в един момент става много риск за нищо.

[Mateev]

Съгласен съм с една уговорка.

Пропусна да споменеш, че това важи само за системи, които се държат еднакво в тества среда и при реални сделки. Има много системи които не отговарят на това условие. Системата на алфаомега ми се струва, че ще има проблеми с брокерите и реалното пазарно изпълнение. Затова е хубаво да се тества в реални условия с минимален риск.

Ако системата на Alphaomega е толкова чувствителна към конкретен брокер, колко време ще трябва да я тества на него? Още една година ли? И какво ще стане, ако брокера без предупреждение си смени условията за търговия на микрониво, което да остане незабелязано за другите клиенти, но в същото време да е достатъчно убийствено за конкретната стратегия? Затова тестовете с брокера са безсмислени, защото какъвто и да е резултата от тях (те са втора извадка), това нищо няма да значи за следващото бъдеще (3-тата извадка).

Не е ли по-добре още в първата извадка (миналото) да подберем стратегии, които да не са толкова чувствителни към магиите на брокерите? Тоест да имат Expectancy поне 2-3 пъти спреда, че и повече.

В случая просто хвърляме боб и леем олово. Има лесен начин всичко да се изясни, ако Alphaomega ни каже каква е стойностtа на Standard Deviation или на сумата от квадратите на всички сделки. Това второто се прави за 5 минути на Excel, но явно Alphaomega не иска да го направи. Толкова ли е трудно да импортне всички сделки в Excel и после в една колонка да сметне квадратите на всички печалби/загуби и най-отдолу тяхната сума?

[Mateev]

.......Само бъдещето ще покаже наживо колко общо ще има с теста......

И какво ще покаже бъдещето, че не разбрах?
Колко месеца (или сделки) от бъдещето ще се чака/тества?
Кой параметър ще следим от бъдещето и с кой параметър ще го сравним от миналото, за да решим че едното е по-добро от другото?
Ами че то ако бъдещето не направи поне толкова сделки, колкото в миналото, в него ще има по-голяма грешка от тази на миналото.

Ти въобще изчете ли фермана, който го писах цялата сутрин, и вникна ли в него?
Грешката, вградена в параметрите на всяка една извадка, зависи от Expectancy, Standard Deviation и квадратен корен от броя на сделките. Трябва във втората извадка (бъдещето) да направиш 4 пъти повече сделки, за да постигнеш 2 пъти по-малка грешка. Какво - нима ще тестваш 40 години в бъдещето, ако теста ти от миналото е бил 10 годишен?

[100]

И какво ще покаже бъдещето, че не разбрах?
Колко месеца (или сделки) от бъдещето ще се чака/тества?
Кой параметър ще следим от бъдещето и с кой параметър ще го сравним от миналото, за да решим че едното е по-добро от другото?
Ами че то ако бъдещето не направи поне толкова сделки, колкото в миналото, в него ще има по-голяма грешка от тази на миналото.

От теоретизиране и ненужно преобмисляне и усложняване на нещата в един момент започва да става смешно... Какво толкова сложно има? Човек аима план, тествал го, харесва му, какво следва? Пуска се наживо един месец поне, вижда се какви са му резутлатите и след като мине месеца се пуска пак симулатора по абсолютно същия начин за да се оценят разликите. Според резултатите може да има мисъл от повторение на упражнението, а може и да няма. С толкова много сделки ще стане бързо ясно имаме ли проблем или не.

[alphaomega]

От теоретизиране и ненужно преобмисляне и усложняване на нещата в един момент започва да става смешно... Какво толкова сложно има? Човек аима план, тествал го, харесва му, какво следва? Пуска се наживо един месец поне, вижда се какви са му резутлатите и след като мине месеца се пуска пак симулатора по абсолютно същия начин за да се оценят разликите. Според резултатите може да има мисъл от повторение на упражнението, а може и да няма. С толкова много сделки ще стане бързо ясно имаме ли проблем или не.

Точно това е и моята идея. Да се сравняват резултатите на тестера и тези постигнати в реални условия за един и същ период.

Миналия месец вече направих един такъв кратък тест със демо и резултатите в реално време бяха с около 30% по добри спрямо това което показва тестера. Основната причина за тази разлика е моята ръчна намеса в търговията. Изключване на системата преди всяка важна новина от календара, както и ръчно затваряне на няколко позиции които бях преценил че са прекалено рискови.
Всяка една от тези ръчни намеси в търговията се оказа правилна и това доведе до подобряване на резултата!
Сега се опитвам да анализирам моите собствени действия и до колкото е възможно да автоматизирам някой от тях.
Първото и най лесното нещо е да вкарам новините от календара в системата. Така тя автоматично ще се изключва преди всяка важна новина.
Другите неща са доста по сложни и за сега още не съм намерил адекватни решения за тях.

Вероятно на реалната сметка ще продължа да се намесвам в търговията и дори от време на време ще преминавам и изцяло на ръчен режим.

[Mateev]

От теоретизиране и ненужно преобмисляне и усложняване на нещата в един момент започва да става смешно... Какво толкова сложно има? Човек аима план, тествал го, харесва му, какво следва? Пуска се наживо един месец поне, вижда се какви са му резутлатите и след като мине месеца се пуска пак симулатора по абсолютно същия начин за да се оценят разликите. Според резултатите може да има мисъл от повторение на упражнението, а може и да няма. С толкова много сделки ще стане бързо ясно имаме ли проблем или не.

Все пак не ми стана ясно какво трябва да "гледа" човек в този едномесечен срок, за да може да оцени разликите? Щото ако той гледа само NetProfit, аз гледам и виждам една камара други показатели с кофти параметри, говорещи за подводни камъни. И как човек да вярва на едномесечния срок, след като 10-те години на историческите тестове имат много по-малка грешка в стойностите на показателите спрямо тези от едномесечния тест.