Разработка на търговски стратегии

[K_W]

И с двамата не съм съгласен

Май ти не четеш, но както и да е, вече свикнах. Летя прекалено високо и не насмогвате да ме догоните.

За какви реални тестове ми говорите и за какво сравнение, като 100 и Alphaomega не знаят какво да гледат и какво да сравняват. Кривата ли ще изправят, след като Expectancy е смешно, както и AHPR, GHPR и Sharpe Ratio. Такива скапани стратегии ги изхвърлям по 1000 на ден. Ако искате да слезете толкова ниско до такива скапани параметри, настройте sq да търси стратегии с по 5000 сделки, и ще ви намери една камара такива, че и кривата на Equity-то ще е по-права. Това е пипсоваща стратегия, правеща във всеки един символ сделка едва ли не всеки час. Застъпва по много сделки едновременно и има далечен стоп по отношение на TP. Съжалявам, но в нея има не 1-2 подводни камъка, а десетки на брой подводни планини. Съжалявам .....

Вижте на Стефан параметрите на неговата търговия. По-добри са от на Alphaomega 1000 пъти. Няма нито един лош параметър - всичките са от супер по супер. Чак да му потекат на човек лигите. Защо нея не започнете да обсъждате?

Не искам да обиждам никого, но не мога да не си кажа мнението честно и почтено. Съжалявам ....... Такова го мисля, такова го казвам. Който разбрал - разбрал. Аз си го местя в другия крачол и продължавам по моя си път.

Ако започна да ти говоря както ти говориш на другите, сигурно пак ще започнеш да се обиждаш и да обиждаш.

Ще се опитам за последен път да ти обясня нещо, което всички ти пишат, но май си много високо и ти е малко кислорода... та не го разбираш

Задължително трябва да си провериш дали стратегията ти прави същите трейдове каквито прави и при симулации, върху едни и същи данни!!!

Това е изключително важно защото ако трейдовете ти не мачват, значи бектеста не ти е достоверен и ще търгуваш случайно. Друго яче казано камбанарията дето си построил и от която политаш е от карти... и започва да вали дъжд...

Виждал съм много такива стратегии, ето примерче, защото обичам да не приказвам празни приказки. Това е бектест върху 2 години E$

Мисля че имаш прекалено голямо доверие на тестовете. Според мен това е грешка тъй като самите инструменти със които правим тестовете са прекалено примитивни и не могат да симулират реални пазарни условия.

Тестера се ползва само за да се провери дали една търговска логика дава положителен резултат или не. Също и за намиране на оптимални параметри и нива на риск след като вече сме открили работеща логика.

Основния принцип е че ако една търговска логика не дава положителен резултат в тестера, или ако дава много лош резултат - тя със сигурност няма да работи в реални условия!
Но от друга страна това че една логика дава положителен резултат в тестера изобщо не гарантира че точно същия резултат ще се получи в реални условия.
Отклонения може да има и в двете посоки в зависимост от спецификата на самата логика и начина по който се отварят сделките.

Именно затова се правят тестове и в реални условия и се сравняват резултатите със тези от тестера. Когато една стратегия ти дава по добри резултати в реално време - тогава знаеш че явно наистина имаш нещо работещо. А на резултата от тестера не може да се вярва на 100%. Там резултата е само един груб ориентир.

Другото което ще кажа (вече не знам за кой път) е че моите модели не са случайни и нямат нищо общо със примитивните стратегии които ти вади sq.

Аз започнах да ги търгувам тези модели ръчно още преди 7-8 години и отдавна съм доказал за себе си че логиката им работи. Но успях да ги автоматизирам ефективно чак последната 1 година. Предишните ми опити за автоматизация не бяха достатъчно добри и затова никога не съм ги пускал в реални условия.

Матеев е прав за показателите, на ръба са и много лесно можеш да обърнеш кривата с няколко много елементарни хватки от страна на брокера, ако не е някой брокер който много те иска за клиент ще те затрие за нула време.

Шанса ти е стратегията да ти е много устойчива и зависимостите ти да са бетон, а тестовете (питах те ама не видях да си отговорил) да са със слипидж и по-висок от стандартния и/или плаващ спред.

Трябва да си направил каквото можеш да счупиш системата и да си се уверил, че наистина устойчива, дори и с малко ПМО.

Тестовете са изключително важни, те не са просто ориентир!
НЕ трябва да имаш разлика в тестовете и лайв трейдинга, независимо от посоката (освен ако не си завишил спреда и слипиджа при тестовете или пък намалил)

За ръчната намеса пак ще кажа, ако е необходина, нещо куца! Ползваш ли я нещата свършват зле рано или късно. Случайност, страх, алчност, не прощават и ако го докараш до големи акаунти ръчните намеси ще те смачкат психически.

Желая успех

[minkov]

Матеев, аз от известно време разсъждавам върху твоите писания за доверителния интервал, щото все ми се струваше, че за нещо друго се ползваше тази екстра на статистиката.
Според моите книжки по статистика доверителния интервал има смисъл само ако се прилага върху ПРЕДСТАВИТЕЛНА извадка от цялата съвкупност.
А прилагането му върху цялата съвкупност е съвсем безсмислено, защото чрез доверителния интервал се изчислява реално песимистично и оптимистично очакване (вероятност) а ако имаш цялата съвкупност (при един тест я имаш), то няма каква вероятност да изчисляваш защото всички факти са ясни.

Та все повече ми се струва, че този твой принос към анализа на резултатите не е съвсем издържан де.

[100]

Кажи речи 1:1 виждам нещата и аз... А това с проверката наживо е нещо толкова елементарно и логично, че ми е трудно да възприема как не можеш да се разберем за какво става дума. Най-големия проблем с такова генериране на стратегии е че не винаги можеш да си представиш какви биха били пробойните при изпълнението наживо. Другия проблем който очакваме е че стратегиите с наистина голям брой сделки ще е доста трудно да се оценят след изтичане на тестовия месец, още повече знаейки че разлика със сигурност ще има в някаква степен спрямо теста.
Относно ръчната намеса и въвеждането на субективизъм един вид си мисля, че независимо от резултатите (поне предполагаемите) вреддите са повече от ползите. Според това как точно се прилага негативния ефект може да варира до степен да е супер опасно примерно при система с голямо р:р и да е малко по-безопасно при система с еднаква тежест на позициите.

[Mateev]

Матеев, аз от известно време разсъждавам върху твоите писания за доверителния интервал, щото все ми се струваше, че за нещо друго се ползваше тази екстра на статистиката.......
Та все повече ми се струва, че този твой принос към анализа на резултатите не е съвсем издържан де.

Спокойно. Повече от година се въртя около този доверителен интервал и го изучавам с най-големи подробности. Изчел съм всичко, което може да се намери за него, и съм сигурен, че го прилагам правилно. Ако търсиш някакъв проблем, то той не е в начина на прилагане или във формулите, а в това, че дава верни числа само ако характеристиките на редицата не се променят с времето.

Например ако с доверителен интервал търсим процента на детайлите със сбъркани размери в една поточна линия, той ще дава верни числа дотогава, докато не се смени машината с по-нова. Новата машина вече ще има други характеристики и ще създаде друга цифрова редица със сбъркани детайли. Ако доверителния интервал не го знае това, ще започне да дава грешни стойности.

Също и за изборите - с доверителен интервал прогнозират уж успешно, но този доверителен интервал не може да отчете, че в някое село например има покупко-продажба на гласове. И ако в България има много такива села с подкупени гласоподаватели, рейтинговите агенции ще сбъркат с прогнозата.

За представителната извадка си прав, но тя има друг смисъл. Тя предварително се смята колко голяма трябва да бъде, щото прогнозата да има предварително зададен диапазон на грешката. Тоест смятат обратната задача. Това обаче не означава, че формулите на доверителния интервал не работят и при малък брой сделки. Напротив - работят правилно дори и при 2 сделки. При една сделка не работят, защото няма стандартно отклонение, но при 2 и повече сделки формулите са правилни, сами където под 30 сделки се използва Т-разпределението на Стюдънт. То за всякакъв брой сделки може да се ползва, и дори е по-правилно така да се прави, но над 30 сделки по-лесно се смята с нормалното разпределение, което при голям брой сделки почти се припокрива с разпределението на Стюдънт.

Има една уловка, при която доверителния интервал може да не е правилен, и тя е ако стратегията създаде цифрова редица, много различаваща се от нормалното разпределение. Тогава трябва да търсим какво е това разпределение, и да смятаме площта на опашките (това прави доверителния интервал) по кривата на плътността на съответното разпределение. Пак си има формули за тази площ, но те са различни при различните разпределения.

Иначе началните и централните моменти се смятат по едни и същи формули за всички видове разпределения, така че голяма част от статистическите показатели на една стратегия са верни независимо какво разпределение са създали сделките. Някои разпределения са симетрични и техния Skewness е равен на нула. Знае се обаче каква е неговата формула и по нея по обратен път можем да предположим с голяма вероятност какво точно разпределение е изкривило симетричността, ако се сблъскаме с такава стратегия. Просто смятаме 4-те централни момента и по 4-тия момент правим обратно търсене на типа разпределение с формулите от този линк:
http://mathworld.wolfram.com/Skewness.html

Ако обаче Skewness е равен на нула или е близо до нулата, имаме си работа с Нормалното разпределение или с разпределението на Стюдънт, и моите формули за доверителния интервал са верни.

[minkov]

Спокойно. Повече от година се въртя около този доверителен интервал. Изчел съм всичко, което може да се намери за него, и съм сигурен, че го прилагам правилно. Ако търсиш някакъв проблем, то той не е в начина на прилагане или във формулите, а в това, че дава верни числа ако характеристиките на редицата не се променят с времето.

Например ако с доверителен интервал търсим процента на детайлите със сбъркани размери в една поточна линия, той ще дава верни числа дотогава, докато не се смени машината с по-нова. Новата машина вече ще има други характеристики и ще създаде друга цифрова редица със сбъркани детайли. Ако доверителния интервал не го знае това, ще започне да дава грешни стойности.

Също и за изборите - с доверителен интервал прогнозират уж успешно, но този доверителен интервал не може да отчете, че в някое село например има покупко-продажба на гласове. И ако в България има много такива села с подкупени гласоподаватели, рейтинговите агенции ще сбъркат с прогнозата.

За представителната извадка си прав, но тя има друг смисъл. Тя предварително се смята колко голяма трябва да бъде, щото прогнозата да има предварително зададен диапазон на грешката. Тоест смятат обратната задача. Това обаче не означава, че формулите на доверителния интервал не работят и при малък брой сделки. Напротив - работят правилно дори и при 2 сделки. При една сделка не работят, защото няма стандартно отклонение, но при 2 и повече сделки формулите са правилни, сами където под 30 сделки се използва Т-разпределението на Стюдънт. То за всякакъв брой сделки може да се ползва, и дори е по-правилно така да се прави, но над 30 сделки по-лесно се смята с нормалното разпределение, което при голям брой сделки почти се припокрива с разпределението на Стюдънт.

Има една уловка, при която доверителния интервал може да не е правилен, и тя е ако стратегията създаде цифрова редица, много различаваща се от нормалното разпределение. Тогава трябва да търсим какво е това разпределение, и да смятаме площта на опашките (това прави доверителния интервал) по кривата на плътността на съответното разпределение. Пак си има формули за тази площ, но те са различни при различните разпределения.

Иначе началните и централните моменти се смятат по един и същи формули за всички видове разпределения, така че голяма част от статистическите показатели на една стратегия са верни независимо какво разпределение са създали сделките. Някои разпределения са симетрични и техния Skewness е равен на нула. Знае се обаче каква е неговата формула и по нея по обратен път можем да предположим с голяма вероятност какво точно разпределение е изкривило симетричността, ако се сблъскаме с такава стратегия. Просто смятаме 4-те централни момента и по 4-тия момент правим обратно търсене на типа разпределение с формулите от този линк:
http://mathworld.wolfram.com/Skewness.html

Ако обаче Skewness е равен на нула или е близо до нулата, имаме си работа с Нормалното разпределение или с разпределението на Стюдънт, и моите формули за доверителния интервал са верни.

Офф, Матеев ти не ме разбра. Той си работи доверителния интервал, ама не се ползва така както го ползваш ти.
Доверителния интервал се ползва, ако преди това от статистическия ред се прави извадка и на база на тази извадка с доверителен интервал се изчислява с определена вероятност граничните - минимални или максимални стойности на целия ред, а ти го прилагаш върху целия ред и тогава не е ясно какво ти показват твоите изчисления.

Хайде да ти го обясня с пример - имаш ред с 100000 сделки - не ти се смята за всички, затова вадил примерно всяка 20-та сделка и получаваш 5000 сделки, на база на тях изчисляваш средни показатели на каквото си искаш и после върху тези 5000 резултата ако приложиш формулите за доверителен интервал ще получиш отклоненията за целия ред от 100000 сделки с вероятност примерно 99%
А ти след като имаш целия ред не е ясно какви отклонения изчисляваш, като ти си ги имаш в самия ред.

[Mateev]

Офф, Матеев ти не ме разбра. Той си работи доверителния интервал, ама не се ползва така както го ползваш ти.
Доверителния интервал се ползва, ако преди това от статистическия ред се прави извадка и на база на тази извадка с доверителен интервал се изчислява с определена вероятност граничните - минимални или максимални стойности на целия ред, а ти го прилагаш върху целия ред и тогава не е ясно какво ти показват твоите изчисления.

Хайде да ти го обясня с пример - имаш ред с 100000 сделки - не ти се смята за всички, затова вадил примерно всяка 20-та сделка и получаваш 5000 сделки, на база на тях изчисляваш средни показатели на каквото си искаш и после върху тези 5000 резултата ако приложиш формулите за доверителен интервал ще получиш отклоненията за целия ред от 100000 сделки с вероятност примерно 99%
А ти след като имаш целия ред не е ясно какви отклонения изчисляваш, като ти си ги имаш в самия ред.

Е как така не си го разбрал това, след като съм го писал във форума поне 20 пъти, последния от които преди няколко постинга.

Имаме ГЕНЕРАЛНА СЪВКУПНОСТ от всички сделки, които сме правили в миналото и които ще направим 1000 години напред в бъдещето. От този огромен брой сделки тези в миналото се явяват само ЕДНА МАЛКА ИЗВАДКА. Тези, които ще търгуваме следващата една година, се явяват ДРУГА МАЛКА ИЗВАДКА. С доверителните интервали, получени от малката извадка, оценяваме диапазона на Expectancy на ГЕНЕРАЛНАТА СЪВКУПНОСТ (милиони сделки за 1000 години).

Като цяло се опитваме от малката извадка в миналото да сметнем диапазона на генералната съвкупност, а след това от генералната съвкупност обратно да сметнем какви грешки и диапазони ще има всяка една друга малка извадка, в това число и тази със сделките в следващата 1 година или един месец или какъвто период там ти е хрумнал.

Проблемът е, че Стандартната грешка (Standard Error) я има и в двете посоки - от извадка (в миналото) към генерална съвкупност (1000 години) и после обратното от генерална съвкупност към друга извадка (в бъдещето). В най-песимистичния сценарий тази грешка се удвоява (един път в едната посока и един път в другата), и аз точно така го смятам в екселския файл. В най-оптимистичния сценарий остава същата (само в едната посока), но аз не бих лежал на тази кълка.

[minkov]

Е как така не си го разбрал това, след като съм го писал във форума поне 20 пъти, последния от които преди няколко постинга.

Имаме ГЕНЕРАЛНА СЪВКУПНОСТ от всички сделки, които сме правили в миналото и които ще направим 1000 години напред в бъдещето. От този огромен брой сделки тези в миналото се явяват само ЕДНА МАЛКА ИЗВАДКА. Тези, които ще търгуваме следващата една година, се явяват ДРУГА МАЛКА ИЗВАДКА. С доверителните интервали, получени от малката извадка, оценяваме диапазона на Expectancy на ГЕНЕРАЛНАТА СЪВКУПНОСТ (милиони сделки за 1000 години).

Като цяло се опитваме от малката извадка в миналото да сметнем диапазона на генералната съвкупност, а след това от генералната съвкупност обратно да сметнем какви грешки и диапазони ще има всяка една друга малка извадка, в това число и тази със сделките в следващата 1 година или един месец или какъвто период там ти е хрумнал.

Проблемът е, че Стандартната грешка (Standard Error) я има и в двете посоки - от извадка към генерална съвкупност и после обратното от генерална съвкупност към друга извадка. В най-песимистичния сценарий тази грешка се удвоява, и аз точно така го смятам в екселския файл.

Пак да повторя, че ти не си разбрал как и защо се ползва доверителния интервал и кога има смисъл да се ползва.
Даже да приемем, че тестовите резултати са извадка от цялата съвкупност от минали и бъдещи сделки, то тази извадка не е представителна, а според статистическата теория доверителния интервал дава верни резултати само ако е изчислен върху представителна извадка. А що е представителна извадка можеш и сам да прочетеш.

[Mateev]

Пак да повторя, че ти не си разбрал как и защо се ползва доверителния интервал и кога има смисъл да се ползва.
Даже да приемем, че тестовите резултати са извадка от цялата съвкупност от минали и бъдещи сделки, то тази извадка не е представителна, а според статистическата теория доверителния интервал дава верни резултати само ако е изчислен върху представителна извадка. А що е представителна извадка можеш и сам да прочетеш.

Ето това НЕ Е ВЯРНО !!!
Моля ти се прочети повече по въпроса, преди да изказваш неверни твърдения. Доверителния интервал ВИНАГИ смята верни стойности, само където при малък брой сделки той ще е огромен. Например за прогнозиране на изборите ако разпитаме само 5 човека, ще получим доверителен интервал за дадена партия от 0 до 100%.

Представителността на извадката е ОБРАТНА ЗАДАЧА от типа "колко хора трябва да разпитам, щото при 3 милиона гласоподавателя доверителния интервал да се свие до 10% грешка". Или в трейдинга "Колко сделки трябва да направя, щото грешката в Expectancy да е по-малка от ХХ%". Ние обаче решаваме правата задача - знаем броя на сделките и търсим каква е грешката, а от нея смятаме и двете граници - долна и горна.

Ето един линк, в който се обяснява що е това ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗВАДКА. Единственото изискване е тя да представя типичните данни на генералната съвкупност. В нашия случай - да има както печеливши, така и губещи сделки, да има трендове и Drawdown-и и т.н. Нищо не се казва за бройката на елементите. Единствено от нас се изисква да не правим стъкмистика (например да сложим само печеливши сделки).
https://www.btu.bg/statexcel/file1.html

[minkov]

Ето това НЕ Е ВЯРНО !!!
Моля ти се прочети повече по въпроса, преди да изказваш неверни твърдения. Доверителния интервал ВИНАГИ смята верни стойности, само където при малък брой сделки той ще е огромен. Например за прогнозиране на изборите ако разпитаме само 5 човека, ще получим доверителен интервал за дадена партия от 0 до 100%.

Доколкото се изчислява по математическа формула формално твоето твърдение е вярно - винаги е верен резултата, само дето е безсмислен ако не е приложен върху представителна извадка.
А твоята извадка не е представителна, точно както не е представителна и извадката от 5 човека при опит да се прогнозират изборите и затова ще се получат безсмислени резултати.
А въпреки, че реално са безсмислени, то не им пречи да ти изглеждат смислени.
И отделно от това ти малко смесваш теория на вероятностите (занимаваща се с бъдещето неясно) и статистиката (занимаваща се с вече случили се събития и налични факти), а ти искаш със статистически методи да пренесеш някакви очаквания върху все още несъществуващи факти и събития.
Това със статистически методи не става.
Със статистически методи евентуално можеш да определиш тренд на даден ред, но не можеш да прогнозираш бъдещи стойности.

[Mateev]

Доколкото се изчислява по математическа формула формално твоето твърдение е вярно - винаги е верен резултата, само дето е безсмислен ако не е приложен върху представителна извадка.
А твоята извадка не е представителна, точно както не е представителна и извадката от 5 човека при опит да се прогнозират изборите и затова ще се получат безсмислени резултати.
А въпреки, че реално са безсмислени, то не им пречи да ти изглеждат смислени.
И отделно от това ти малко смесваш теория на вероятностите (занимаваща се с бъдещето неясно) и статистиката (занимаваща се с вече случили се събития и налични факти), а ти искаш със статистически методи да пренесеш някакви очаквания върху все още несъществуващи факти и събития.
Това със статистически методи не става.
Със статистически методи евентуално можеш да определиш тренд на даден ред, но не можеш да прогнозираш бъдещи стойности.

И това не е вярно. Точно със статистика се прогнозират събития, които още не са се случили. Детайлите все още не са произведени от машината, но ние вече знаем процента на брака. Изборите все още не са проведени, но ние вече приблизително знаем техните резултати.

Вече ти написах по-горе, но ти не четеш. Статистиката можем да я объркаме и да я направим нерепрезентативна само ако шмекеруваме с данните от извадката - например оставим в нея само печеливши сделки.