Разработка на търговски стратегии

[Mateev]

ПМО-то е много малко. За различните валутни двойки варира между 0.5 и 2.5 пипса. Но пък броя на сделките е голям.
Наистина размера на слипиджа в реални условия ще се окаже решаващ фактор. Ако стратегията се окаже нерантабилна през МТ4/5 поради шмекерски номера на брокерите, тогава ще преминавам към план Б - пренаписване на системата на FIX и търговия директно със доставчиците на ликвидност без сделките на минават през МТ сървър.

За такъв тип стратегии аз си мисля, че трябва да преминеш на тестове на тиково ниво с реален спред в тиковете, и освен това да си намериш качествени данни без спайкове и гапове в тях.

Иначе такива пипсоващи стратегии на микрониво сигурно имам стотици, и съм ги намерил още преди 2-3 години, когато започнах да се занимавам със зигзаците. Дори съм писал във форума за един или друг експеримент. Никога обаче не съм им обръщал сериозно внимание, защото огромното количество спайкове и гапове в тиковете поставя под съмнение дали въобще съм намерил истински зависимости или нещо друго.

Не искам да омаловажавам труда ти, но аз също подхождам със съмнение, след като разбрах размера на ПМО-то. Дай боже да е истинско, но аз не мисля, че някой брокер ще те остави да спечелиш милиони с него. Печалбата от такъв тип сделки излиза директно от джоба на брокера, и колкото и да е добър този брокер, няма да се остави току така да фалира.

Ще те помоля да ми дадеш точни цифри за следните параметри:
1. Брой сделки
2. Expectancy
3. Standard Deviation

Тези цифри са ми достатъчни да изчисля доверителния интервал, а той както вече знаеш се явява съдник за това какви са шансовете на една стратегия в бъдещето. Ако не знаеш Standard Deviation, можеш да ми дадеш друг комплект от 3 цифри, който също ми е достатъчен, за да си направя сметките:

1. Брой на сделките
2. Сума от печалбата/загубата на всички сделки
3. Сума от квадратите на печалбата/загубата на всички сделки

[Mateev]

Между другото се бях наканил да опиша всички статистически формули на различните показатели на една търговска стратегия, и отворих специална тема за това в конкурсния раздел, но Privilege я заключи тази тема. Тъна в неведение защо го направи това, след като това е единствената качествена тема сред всички останали ....

Както и да е - дано да не я трие, а да я прехвърли в този раздел, че да мога да си я завърша до края.

[alphaomega]

За такъв тип стратегии аз си мисля, че трябва да преминеш на тестове на тиково ниво с реален спред в тиковете, и освен това да си намериш качествени данни без спайкове и гапове в тях.

Иначе такива пипсоващи стратегии на микрониво сигурно имам стотици, и съм ги намерил още преди 2-3 години, когато започнах да се занимавам със зигзаците. Дори съм писал във форума за един или друг експеримент. Никога обаче не съм им обръщал сериозно внимание, защото огромното количество спайкове и гапове в тиковете поставя под съмнение дали въобще съм намерил истински зависимости или нещо друго.

Не искам да омаловажавам труда ти, но аз също подхождам със съмнение, след като разбрах размера на ПМО-то. Дай боже да е истинско, но аз не мисля, че някой брокер ще те остави да спечелиш милиони с него. Печалбата от такъв тип сделки излиза директно от джоба на брокера, и колкото и да е добър този брокер, няма да се остави току така да фалира.

Ще те помоля да ми дадеш точни цифри за следните параметри:
1. Брой сделки
2. Expectancy
3. Standard Deviation

Тези цифри са ми достатъчни да изчисля доверителния интервал, а той както вече знаеш се явява съдник за това какви са шансовете на една стратегия в бъдещето. Ако не знаеш Standard Deviation, можеш да ми дадеш друг комплект от 3 цифри, който също ми е достатъчен, за да си направя сметките:

1. Брой на сделките
2. Сума от печалбата/загубата на всички сделки
3. Сума от квадратите на печалбата/загубата на всички сделки

Ето това имам към момента. Ако можеш си извади необходимата информация от тук......


Имай предвид че това е просто един тест и няма кой знае каква тежест. Ситуацията се променя постоянно а и аз добавям по нещо ново към системата почти всяка седмица. Виждаш и че различните настройки дават съвсем различни резултати.

[minkov]

Ето това имам към момента. Ако можеш си извади необходимата информация от тук......


Имай предвид че това е просто един тест и няма кой знае каква тежест. Ситуацията се променя постоянно а и аз добавям по нещо ново към системата почти всяка седмица. Виждаш и че различните настройки дават съвсем различни резултати.

За най-елементарен анализ на теИ данни трябва и размера на лота с който са тествани да се знае - например 1, 0.1 или 0.01 или друго

[alphaomega]

За най-елементарен анализ на теИ данни трябва и размера на лота с който са тествани да се знае - например 1, 0.1 или 0.01 или друго

Няма абсолютен размер на лота. Тука при тази система нещата са "малко" по сложни. Използва се само първоначален фиксиран лот който се умножава в зависимост от текущите вероятности на всеки модел. Тези вероятности се преизчисляват на всеки тик.

[minkov]

Няма абсолютен размер на лота. Тука при тази система нещата са "малко" по сложни. Използва се само първоначален фиксиран лот който се умножава в зависимост от текущите вероятности на всеки модел. Тези вероятности се преизчисляват на всеки тик.

Значи нищо няма да може да ти сметне Матеев, щото няма хомогенна информация, ама иначе не е лоша идеята, лошото е, че за проба няма да стане с малко капитал.
То и зависи кой как разбира малко де.

[Mateev]

Значи нищо няма да може да ти сметне Матеев, щото няма хомогенна информация, ама иначе не е лоша идеята, лошото е, че за проба няма да стане с малко капитал.
То и зависи кой как разбира малко де.

Точно така - опитах се да извадя информация за Standard Deviation по заобиколен път, но не успях. Трябва ми тест с фиксиран брой на лотовете (най-добре 0.1 лот) или пълния стейтмънт на всички сделки, за да си смятам нещата директно в пипове.

До момента обаче резултатите са силно неприятни - Expectancy е само 0.34, а трябва да бъде поне 3-4, за да не те е страх от брокера. Също така Sharpe Ratio е смешно - само 0.07, а трябва да бъде поне 0.2, а още по-добре 0.35 и нагоре. АHPR и GНPR също са смешни - трябва да са по-големи от 1-ца с поне 1-2%, а при тебе дори и 3-тия разряд след единицата е равен на 0.

Въобще всички параметри намекват за чисто случайна стратегия, но няма как да съм сигурен без получаването на повече и по-точна информация. Един от начините тя да се получи е да публикуваш стейтмънта от всички сделки. Тогава аз или k_w ще можем да го импортнем в Quant Analyzer, да го разделим на елементарни стратегии по символи и да получим пълен отчет за почти всички статистически параметри.

Иначе за моите си статистики и за доверителния интервал се нуждая от Standard Deviation, но не мога да го извлека от данните, които си дал. Много ниската стойност на Sharpe Ratio обаче намеква, че това стандартно отклонение ще е голямо, което автоматично ще даде присъда на стратегията от типа по-скоро случайни, отколкото закономерни сделки, с отрицателна долна граница на доверителния интервал, говореща за висока вероятност за нулиране на акаунта в бъдещето.

Иначе Drawdown-а е добър, и ако премахнем другите съмнения, стратегията ще може да носи над 1000% средногодишна доходност.

Бори се да направиш Sharpe Ratio поне 0.30 и Expected Payoff поне 3-4.

[alphaomega]

Точно така - опитах се да извадя информация за Sdandard Deviation по заобиколен път, но не успях. Трябва ми тест с фиксиран брой на лотовете (най-добре 0.1 лот) или пълния стейтмънт на всички сделки, за да си смятам нещата директно в пипове.

До момента обаче резултатите са силно неприятни - Expectancy е само 0.34, а трябва да бъде поне 3-4, за да не те е страх от брокера. Също така Sharpe Ratio е смешно - само 0.07, а трябва да бъде поне 0.2, а още по-добре 0.35 и нагоре. АHPR и GНPR също са смешни - трябва да са по-големи от 1-ца с поне 1-2%, а при тебе дори и 3-тия разряд след единицата е равен на 0.

Въобще всички параметри намекват за чисто случайна стратегия, но няма как да съм сигурен без получаването на повече и по-точна информация. Един от начините тя да се получи е да публикуваш стейтмънта от всички сделки. Тогава аз или k_w ще можем да го импортнем в Quant Analyzer, да го разделим на елементарни стратегии по символи и да получим пълен отчет за почти всички статистически параметри.

Иначе за моите си статистики и за доверителния интервал се нуждая от Standard Deviation, но не мога да го извлека от данните, които си дал. Много ниската стойност на Sharpe Ratio обаче намеква, че това стандартно отклонение ще е голямо, което автоматично ще даде присъда на стратегията от типа по-скоро случайни, отколкото закономерни сделки, с отрицателна долна граница на доверителния интервал, говореща за висока вероятност за нулиране на акаунта в бъдещето.

Иначе Drawdown-а е добър, и ако премахнем другите съмнения, стратегията ще може да носи над 1000% средногодишна доходност.

Бори се да направиш Sharpe Ratio поне 0.30 и Expected Payoff поне 3-4.

Абе аз по принцип имам голяма вяра само на тестовете и резултатите постигнати в реално време. Всичко друго си е стъкмистика до известна степен и вероятността за грешки (и грешни изводи) е голяма поради нашата лична неинформираност а и липсата на достатъчно добри статистически интрументи.
Давам си и сметка че сигурно не съм изучил дори и 5% от характеристиките и възможностите на тези модели. Аз просто съм открил няколко уж работещи зависимости (вероятно има още стотици) и сега се мъча да ги експлоатирам по някакъв начин.

Като пусна стратегията на реална сметка, истината ще излезе наяве! Дотогава всичко е надежди и спекулации....

[minkov]

То като не знаеш размера на лота примерно Експектанцито което го пише там нищо не значи. Щото при 0.1 лот ще значи едно, а при 0.01 ще е съвсем друго, а при плаващ лот вече е съвсем нищо не значи.

[Mateev]

То като не знаеш размера на лота примерно Експектанцито което го пише там нищо не значи. Щото при 0.1 лот ще значи едно, а при 0.01 ще е съвсем друго, а при плаващ лот вече е съвсем нищо не значи.

MetaTrader-а преизчислява всички параметри в долари, и това го прави по верния начин, независимо че има десетки валутни двойки с различно тегло/цена на 1 пип. При това положение ако симулацията се пусне с фиксирани лотове = 0.1 при акаунт с размер на лота 100 000, то тогава полученото число за Expectancy ще е възможно най-близко до 1 пип по EURUSD. И тогава очакваме да видим стойност от поне 3-4, за да кажем, че стратегията я бива за търговия при добър брокер без шмекерии и с нищожни слипиджи.