Разработка на търговски стратегии

[K_W]

Да, имам няколко стратегии на M5 и М15, но този тип стратегии ги отхвърля глобалната ми логика за подбор. Причината е много проста - този тип стратегии имат огромно количество сделки, но с много ниско ПМО спрямо останалите стратегии. Това ПМО не може да създаде достатъчно голяма средногодишна доходност такава, каквато я създават стратегиите с по-малко на брой, но по-едри по размер сделки.

Иначе добри стратегии излизат във всички таймфреймове, но ако човек задължително иска голям брой сделки на малък таймфрейм, то тогава ще трябва да се примири с факта, че ПМО-то ще е близко по размер до разходите за брокера и като такова много лесно ще може да бъде убито от некоректните брокери.

Аз си направих следния експеримент:
Задължих Sq да създава стратегии с определен брой сделки, включвайки тяхната бройка като параметър на подбор на стратегии и изчислявайки Fitness по тях. Ами пак се получават добри стратегии, но с по-лошo Ret/DD Ratio, далече по-ниско от стратегиите с малък брой сделки.

Най-добри и най-печеливши с най-високо Expectancy, SQN и Ret/DD Ratio се оказват стратегиите с по около 20-30 сделки на година. Всякакви опити да принудим Sq да търси стратегии с по-голям среден брой на сделките водят до влошаване на тези три ключови параметъра.

Тука обаче има един проблем, който Sq не го отчита. Това е суапа, който става много голям при сделки с продължителност от 2-3 седмици и нагоре. За да го разреша този проблем, започнах отделно да търся стратегии само със Buy или само със Sell сделки, и в реалността да използвам тези от тях, при които суапа е нулев или положителен. Само така дългосрочните стратегии няма да зависят от суапа, и дори той може да им спомогне за подобряване на резултатите.

Колкото до малкия брой сделки, който дразни както мене, така и всеки един друг трейдер - ами пускам в паралел да търгуват много роботи, направени с различни правила, и така се сдобивам с удоволствието всеки ден да се случва нещо интересно (добро или лошо). Все пак за мене е важна високата средногодишна доходност при малък DD, а не начина, по който тя се постига. Ако трябва ще търгувам дори и с 1000 пипсови сделки и ще ги чакам по 6 месеца, само и само да получа по висок процент на доходите.

Помисли си:
Ако не получиш Ret/DD ratio, по-голямо от 10-12, всеки един друг добър параметър на стратегията се обезсмисля. За какво ти е уж добра стратегия с много сделки или с друг готин показател, ако не може да постигне поне 50%-60% в годишен план? Все пак ние търсим голяма печелившост, а не красиво Equity или начесване на крастата с по 3-4 сделки всеки божи ден. Реалноста просто е такава - трябва да се правят компромиси и да се жертва един показател за сметка на друг, който е по-важен.

Стратегии с добри показатели на М5 и М15 има, въпроса е може ли SQ да ги намери.

Аз също търся там принципно над 1h не виждам никакъв смисъл да се качваме.

При нещо на м5-15 можем да имаме и по достверни тестове за устойчивост заради големият брой ситуации през които ще премине системата за 18 години.


Относно броя на сделките и аз съм забелязал, че можеш да имаш много по-добри показатели с по-малък брой сделки. Според мен обаче това не е добра идея и аз често жертвам ПМО и други показатели за брой. При по-голям брой сделки печалбата често е по-голяма, по бързо зацепва ММ и компаундинга, имаш по голяма стабилност и ако стратегията е добра периодите на стагнация са по къси. Общо взето много трябва да се внимава с параметрите и подбирането на стратегии с много добри показатели.

За продължителността, суапа си е доста опасен, че и непредвидим до голяма степен. Също така мисля, че при по-висока прдължителност сме изложени на по-голяма "случайност"

[saxsten]

М даа !
Струва ми се че г-н Матеев доста се е оплел вече в стратегиите
Също като пате в кълчища
Аз съм за многото сделки нищо че са с ниско ПМО
Защо така ?
Защото многото сделки правят оборот, а оборота е част от спреда , който при някой брокери се връща на трейдъра.
Скромното ми мнение е че под 150 сделки в годината е безмислено да ползуваш такава стратегия.
Просто не можеш да усетиш този бавен ,бавен робот ,търгува ли ,или се е сбъгясал

[saxsten]

darwinex наистина е един от най добрите брокери който съм ползвал. но от както намалиха лоста на 30:1 за съжаление вече не търгувам с тях.

сега гледам че gomarkets са пуснали нови акаунти със много прилични спредове и комисионна 2.50$ на лот. струва си да се пробват.

Tickmill също е добър брокер.

това 30/1 май сваля волативноста при брокито защото преди с високия леверидж при _xm някои мои програми се въртяха около нула а сега нещо взеха да печелят.

[minkov]

Стратегии с добри показатели на М5 и М15 има, въпроса е може ли SQ да ги намери.

Аз също търся там принципно над 1h не виждам никакъв смисъл да се качваме.

При нещо на м5-15 можем да имаме и по достверни тестове за устойчивост заради големият брой ситуации през които ще премине системата за 18 години.


Относно броя на сделките и аз съм забелязал, че можеш да имаш много по-добри показатели с по-малък брой сделки. Според мен обаче това не е добра идея и аз често жертвам ПМО и други показатели за брой. При по-голям брой сделки печалбата често е по-голяма, по бързо зацепва ММ и компаундинга, имаш по голяма стабилност и ако стратегията е добра периодите на стагнация са по къси. Общо взето много трябва да се внимава с параметрите и подбирането на стратегии с много добри показатели.

За продължителността, суапа си е доста опасен, че и непредвидим до голяма степен. Също така мисля, че при по-висока прдължителност сме изложени на по-голяма "случайност"

Че има добри стратегии на М5 знам, въпроса е дали може Sq да извади такава, щото аз от три дни го търкалям на м5 и нищо
А иначе, това, че добрите показатели са в обратна корелация с броя сделки и аз го забелязах, но също мисля, че може да се жертва малко качество за сметка на количеството, иначе на М30 и на Н1 имам няколко попадения - не е кой знае колко впечатляващо, но стават за търговия.
Както каза Матеев, бонусарката е най-железния тест за един бот и малко като ги обработя мисля първо там да ги пусна да видя какво ще стане и как ще вървят, а ако малко ми хареса ще пробвам и на истински реал.

[Mateev]

М даа !
Струва ми се че г-н Матеев доста се е оплел вече в стратегиите
Също като пате в кълчища.....

Точно така, наистина съм се наплел като пате в кълчища. Сблъсках се със задачата за ОГРОМНИЯ ИЗБОР между десетки хиляди различни алтернативи. Как да го направиш този избор за разумно време и как да си сигурен, че не си се препънал в някой подводен камък?

Представи си, че си цар, и че трябва да си избереш жена сред всички жени в царството. Лесната работа вече си я свършил - заповядал си да дойдат в един и същи ден на площада пред двореца. Ха сега ми кажи как за 1 ден ще си избереш жена, след като на всяка една от тях можеш да отделиш само по 1 секунда от безценното си царско време. Хубаво е всяка една от тях да я видиш гола и дори да преспиш с нея, но няма да ти стигне живота да ги пробваш всичките, пък и те ще остареят през това време. Кой е най-важния параметър на жените? Височина, дебелина, ханш, бюст, цвят на кожата, на очите или на косата, прическа, походка, грациозност, бързина, доброта, послушание, акъл, сексуалност, отдаденост, жервоготовност и т.н. Ами какво ще кажеш за подводните камъни - за прикритата алчност, подлост, злоба, венерични или генетичнои заболявания, и въобще за всички други лоши параметри, за които ще ти трябват месеци време, докато ги разбереш?

Вместо жени си представи коли, компютри, или каквото и да е друго изделие, което има десетки хиляди възможни модификации, и притежава стотици възможни параметри. Как да избереш най-доброто от всичките за разумно време и как да се предпазиш от всички подводни камъни, за някои от които дори не знаеш, че съществуват?

[kypa]

Обратната курелация между броя сделки и добрите показатели се обуславя от това, че с толкова малко сделки стратегиите не успяват да стигнат до периода на баш големите загуби в рамките на тествания период.
Т.е. както е казал поета светлинката в края на тунела е товарен влак идващ насреща.

[K_W]

М даа !
Струва ми се че г-н Матеев доста се е оплел вече в стратегиите
Също като пате в кълчища
Аз съм за многото сделки нищо че са с ниско ПМО
Защо така ?
Защото многото сделки правят оборот, а оборота е част от спреда , който при някой брокери се връща на трейдъра.
Скромното ми мнение е че под 150 сделки в годината е безмислено да ползуваш такава стратегия.
Просто не можеш да усетиш този бавен ,бавен робот ,търгува ли ,или се е сбъгясал

Това със спреда е измекярска работа, плащат ти с твоите пари общо взето. Ако го имаш като опция да си намалиш разходдите, ок и аз го ползвам ама ако чакаш на това да правиш пари е загубена кауза.

За брояна сделките и "сбъгясването" си прав, може да минат години докато разбереш.

[K_W]

Обратната курелация между броя сделки и добрите показатели се обуславя от това, че с толкова малко сделки стратегиите не успяват да стигнат до периода на баш големите загуби в рамките на тествания период.
Т.е. както е казал поета светлинката в края на тунела е товарен влак идващ насреща.

Точно така, това е най голямата опасност, или просто стратегията е фитнала така на данните, че е пропуснала лошите периоди, ама следващите не знае!

Мен от това ме най-страх. Нещо което изглежда твърде добро за да е истина и не можеш да го разбереш.

[alphaomega]

Стратегии с добри показатели на М5 и М15 има, въпроса е може ли SQ да ги намери.

Аз също търся там принципно над 1h не виждам никакъв смисъл да се качваме.

При нещо на м5-15 можем да имаме и по достверни тестове за устойчивост заради големият брой ситуации през които ще премине системата за 18 години.


Относно броя на сделките и аз съм забелязал, че можеш да имаш много по-добри показатели с по-малък брой сделки. Според мен обаче това не е добра идея и аз често жертвам ПМО и други показатели за брой. При по-голям брой сделки печалбата често е по-голяма, по бързо зацепва ММ и компаундинга, имаш по голяма стабилност и ако стратегията е добра периодите на стагнация са по къси. Общо взето много трябва да се внимава с параметрите и подбирането на стратегии с много добри показатели.

За продължителността, суапа си е доста опасен, че и непредвидим до голяма степен. Също така мисля, че при по-висока прдължителност сме изложени на по-голяма "случайност"

И аз съм на същото мнение.
Жертвам пмо за голям брой сделки. Даже сега съм насочил търсенето само на стратегии по минутните графики при максимална продължителност на позициите около 20 часа.
Целта е да се прави голям оборот, без да се излагаме на излишни рискове. Всички останали отворени позиции които не са достигнали целите се затварят най късно в 23 часа независимо от резултата.

Ето и докъде съм докарал нещата към момента:

Последните 2 седмици изчистих техническите модели и ги сведох само до 3 основни които вече имат ясни и точни параметри и правила за търговия.

Пренаписах и цялата система от MQL4 на MQL5 (вече върви и на двете платформи).
Направих и олекотена версия на системата без графичен интерфейс. Тя е предназначена само за тестове със исторически цени и за оптимизациии.
Даже вчера направих първите сериозни тестове със тестера на МТ5 и резултатите са много интересни.
На 28 валутни двойки от началото на годината до днес при максимален риск (Макс ДД 50%) печалбата е около 500% при общ брой на сделките малко над 16 400.
Ето как изглежда кривата:

Но това не е най интересната част!

Най интересното е че около 30% от всички загуби (тези резки пропадания които се виждат на скрийншота) са причинени от новини които няма как да се избегнат при теста но в реално време няма проблем да се изключва системата преди всяка новина(даже вече планирам това да става автоматично и системата сама да може да чете икономическия календар).

Това означава че реалните резултати би трябвало да са много по добри.
Тестовете който направих миналия месец също дават потвърждение. За един и същ период системата която работеше на демо направи по добри резултати спрямо това което показва тестера. Това ми се случва за първи път. Досега не съм имал система която да дава по добри резултати в реално време.

Сега остава само да пусна цялата машина на реална сметка. Надеждите този път са големи, дано работата да не е била напразна тъй като разработката на тази система ми отне 14 месеца.

[Mateev]

Аз имам един интересен въпрос към Alphaomega с психологически аспект в него:

Ако тази крива на Equity-то я беше видял в интернет, или я беше получил от Sq само за една цигара време, щеше ли да се впечатлиш от нея?

Да, има един перфектен прав участък нагоре, но преди и след него нещата със стратегията хич не са добре. Може да не е виновна стратегията, а пазара, в който някаква зависимост я е нямало, после се е появила за известно време, и след това се е счупила (обърнала се е наопаки).