Разработка на търговски стратегии

[K_W]

Всъщност през цялото време правих доста промени, така че експеримента не е чист. Променях риска няколко пъти нагоре/надолу, като в трите акаунта го правих по различен начин. Също така добавях или премахвах различни роботи по различно време в различните акаунти. И резултата е това, което се вижда.

В акаунта Alpari-Standard резултатите са по-лоши заради по-лошия спред, но и поради моя вина. Първо бях увеличил нивото на риска и когато изпадна в дълбок DD (почти 30%) се уплаших и намалих риска. Това обаче доведе до ситуацията измъкването от този Drawdown да се прави с 2.5 пъти по-малки лотове от тези, които го вкараха в Drawdown-а. Ако не се бях уплашил, роботите много по-бързо щяха да излязат от Drawdown-а и този акаунт сега също щеше да е с над 20% месечна печалба.

Всичко това, което се случи, предполагам е свързано с моята алчност, въпреки че сумите са нищожни и не ми пука дали ще загубя или спечеля. По-скоро съм нетърпелив да постигна по-висока доходност като процент, и затова поемам по-големи рискове, като се опитвам да намеря вярното съотношение Return/Risk, при която да се чувствам комфортно.

Така е емоциите са неизменна част от трейдинга независимо дали той е автоматизиран или не. Трябва да се вземат решения. С навлизането в по-сериозна територия напрежението става по-голямо. Алчността и страха също. Според мен трябва да си изясниш нещата от сега и да си начертаеш курс, който да държиш независимо от размера на акаунта. Това не става за ден, седмица или дори месец, но ако си го наложиш и спазваш дисциплина достатъчно дълго става навик.

Знаеш, важен е системния подход. Намесата тук и там води до вкарване на случайност в системата, може да увеличи както профита така и ДД в дадени моменти, но дългосрочно само вреди.

По този въпрос току що написах мнението си в една друга тема от форума. Тука ще го повторя това мнение:
1. Историческите тестове на един робот нищо не гарантират за бъдещата му печелившост.
2. Тестовете на Demo след това също нищо не гарантират.
3. Тестовете на Real с малки лотове след Demo-то също нищо не гарантират.
4. Дългогодишната Real търговия също нищо не гарантира за бъдещото представяне.
5. Всичко това важи както за роботите, така и за ръчните трейдери.

На практика всеки един "успешен" робот или трейдер може да се похвали само с думичките "аз ИМАХ добри печалби от форекса", но е логически некоректно да казва "аз ИМАМ печеливша търговия" или "аз СЪМ печеливш трейдер". Бъдещето винаги ще си остава неопределено, независимо колко добре и колко дълго се е представял някой в миналото (робот или човек). И в част от случаите това бъдеще ще води до фалит дори и при най-успешните трейдери или роботи.

Не искам да те обидя, но твоето добро представяне в миналото не дава никаква гаранция за бъдещето. Същото важи и за мене и за всеки един друг робот или трейдер. Можем само да се опитваме да повишим вероятноста за бъдещо добро представяне, но дори и това няма как да го докажем (че наистина сме я повишил).

Няма за какво да ме обидиш. Аз съм напълно наясно с тези неща. С термините и "съм" такъв и онакъв и "имам" не съм съгласен, но да не издребняваме, да се съгласим, че може да говорим в сегашно и минало време. Бъдещето не е известно.

Ако обещаеш, че няма да се бъзикаш по време на Drawdown, който е нормално периодично да го има, пак ще върна публичния достъп до акаунтите ми. Дори ще добавя и други акаунти, защото бройката им започна да нараства. Направи го обаче същото и ти (за всички акаунти), както и Aplhaomega, защото на мене също ми е интересно да гледам постиженията или проблемите на други хора. Това всъщност е и единствения възможен начин взаимно да си помагаме - като споделяме и обсъждаме без заяждания както успехите, така и проблемите на всеки един от нас.

Ти си преценяваш, след като споделяш резултати и доходност и такава ти беше първоначалната идея мисля че това е нормално, иначе на мен ми е интересно до къде ще стигне, но не ми е важно.
Напълно съм наясно, че ДД е нормален, не нормалното и опасното е когато няма такъв (мартингейл и грид).
Бъзикам те защото се връзваш Ако си уверен в системата ти няма да обръщаш внимание на такива коментари, още повече когато е експериментална.

Аз имам 2 публични акаунта, които са видни за който и трябва и където трябва (качвал съм и по форумите). Не виждам смисъл да споделям всичките и да афиширам видните, поради различни съображения, които имам.

За помагането съм съгласен, аз и това правя от моята гледна точка, въпреки, че често оставам не разбран и вместо благодарност за обективната критика която се опитвам да правя получавам друго.

[Mateev]

Публичния достъп към тези 3 акаунта ли ли е бил? Какъв е броя е на сделките за този месец?

Публичния достъп беше по тези 3 акаунта. Във върхова форма бяха на 30 октомври, но на 31 върнаха с малко, а днес нещо като гледам нещата бая са се закучили по Equity-то и до ден-два ще даде отражение и в баланса. Въобще вчера и днес се затвориха една камара сделки, и веднага след това роботите наотвориха друга камара от сделка. Такава висока активност за отваряне/затваряне на позиции виждам за първи път от 3 месеца.

Както и да е - след малко отново ще направя акаунтите публични, за да можете да ги гледате. Иначе броя на сделките през октомври беше голям - по над 200 сделки на акаунт. То и отворени позиции има много - по 50-60 във всеки един момент от време.

Непубличен ми е акаунта в Instata, един Nano акаунт в Alpari и един акаунт във FхPro, който все още не съм го натоварил с роботи. Специално за Instata видимо се вижда, че акаунта сключва много по-малък на брой сделки поради големия брой на Requote-тата. Така Insta-та тотално обърква стратегиите, като не им дава да си сключват желаните от тях сделки. При другите брокери го няма този проблем. Слипиджите все още не съм ги анализирал, но на пръв поглед дори и сключените в Инстата сделки са по-малко печеливши от тези по другите брокери.

Същото е положението и с Nano акаунта в Alpari. Там няма Requote, но спреда фиксиран е убийствен като размер. Например по AUDCAD, където са ми повечето от SQ роботите, спреда в Nano акаунта е 9 пипа. За сравнение в IC Markets спреда e под 1 пип, и само около полунощ го вдигат до доста по-големи стойности, но пак по-малки от Nano-то.

[Mateev]

Направих акаунтите публични. В тях масово търгуват руски роботи, и можете да ги разпознавате по техния Magic, които е от 1 до 15. SQ роботи има само в IS Markets, и тях можете да ги разпознавате по това, че Magic е над 9000.

SQ роботите работят само от няколко дена, и сега гледам, че са се изхитрили да направят 3.6% печалба по баланс и 12% по Equity. Това разбира се нищо не означава, но все пак е едно добро начало.

Мисля специално за SQ роботите да отворя няколко отделни акаунта, за да не се мешат с руските роботи. Ако имате идеи за други добри брокери освен IC Markets, давайте ги. Аз вече отворих акаунт във FхPro, но спредовете му нещо не ме впечатлиха кой знае колко.

[K_W]

Публичния достъп беше по тези 3 акаунта. Във върхова форма бяха на 30 октомври, но на 31 върнаха с малко, а днес нещо като гледам нещата бая са се закучили по Equity-то и до ден-два ще даде отражение и в баланса. Въобще вчера и днес се затвориха една камара сделки, и веднага след това роботите наотвориха друга камара от сделка. Такава висока активност за отваряне/затваряне на позиции виждам за първи път от 3 месеца.

Както и да е - след малко отново ще направя акаунтите публични, за да можете да ги гледате. Иначе броя на сделките през октомври беше голям - по над 200 сделки на акаунт. То и отворени позиции има много - по 50-60 във всеки един момент от време.

Непубличен ми е акаунта в Instata, един Nano акаунт в Alpari и един акаунт във FхPro, който все още не съм го натоварил с роботи. Специално за Instata видимо се вижда, че акаунта сключва много по-малък на брой сделки поради големия брой на Requote-тата. Така Insta-та тотално обърква стратегиите, като не им дава да си сключват желаните от тях сделки. При другите брокери го няма този проблем. Слипиджите все още не съм ги анализирал, но на пръв поглед дори и сключените в Инстата сделки са по-малко печеливши от тези по другите брокери.

Същото е положението и с Nano акаунта в Alpari. Там няма Requote, но спреда фиксиран е убийствен като размер. Например по AUDCAD, където са ми повечето от SQ роботите, спреда в Nano акаунта е 9 пипа. За сравнение в IC Markets спреда e под 1 пип, и само около полунощ го вдигат до доста по-големи стойности, но пак по-малки от Nano-то.

Нормално е това с Инстата (за тях). Там няма шанс да работи печеливш робот.

Можеш да се включиш тук, https://www.payback**.com/ аз се присъединих съвсем наскоро и нямам още много впечатления. Имат IC и Insta май. Аз съм си включил акаунтите в IC, комисионната пада с близо 1$ на лот което ти прави средния спред (Е$) околко 0.35 пипса, което повече от добре.

[Mateev]

Нормално е това с Инстата (за тях). Там няма шанс да работи печеливш робот.

Можеш да се включиш тук, https://www.payback**.com/ аз се присъединих съвсем наскоро и нямам още много впечатления. Имат IC и Insta май. Аз съм си включил акаунтите в IC, комисионната пада с близо 1$ на лот което ти прави средния спред (Е$) околко 0.35 пипса, което повече от добре.

И аз се включих преди няколко дена във PayBackFх и дори вече показва някакви постъпления .......
За 4 дена вече са ми върнали 2.16 USD на акаунт от 1000$. На година ще ми връщат по около 150$, което си е жива далавера. Дори и роботите да търгуват случайно с нулево МО, пак ще имам 15% годишна доходност.

Дай някой друг брокер с готини параметри като на IC Markets, че не ми се иска да слагам всички яйца в една кошница. Ти вече си ги проучил всичките.

[K_W]

И аз се включих преди няколко дена във PayBackFх и дори вече показва някакви постъпления .......

Дай някой друг брокер с готини параметри като на IC Markets, че не ми се иска да слагам всички яйца в една кошница. Ти вече си ги проучил всичките.

Чак всичките не съм. Като цяло малко стават.

Lmax е добра алтернатива на IC, но ако искаш висок левъридж, кеото предполагам ти трябва трябва да се категоризираш като про защото са FCA. Mинимума за акаунт също така е висок 10000$. Съпорта е доста дървен, като цяло не са ритейл ориентирани. Иначе за големи сметки и обеми могат да ти предложат до 15$ на милион, което си е 0.15 пипса+суровия спред.

Darwinex са доста прилични като изпълнение и такси, за съжаление пак са EU реголирани и трябва про за по-голям левъридж, НО там може да ти се отвори една нова врата. Освен,че може към теб да се присъединяват инвеститори, освен че имат много възможности за анализ и статистики имат и месечно състезание за клиентите си с реални сметки, като критериите за оценка са обхватни и дават тежест на смислени системи, не просто на дходност. Всеки месец се разпределят 4 000 000 Е между първите 100-тина, като се дават за срок от 6 месеца (аз преди два три месеца се разминах на косъм от 180 000 Е, поради един от малкото недомислени критерии които имат, корелация с друг участник с по-дъга история при тях).

Цялостно добри впечатления имам и от Бенчмарк. ползвал съм още много от които не съм доволен.

[alphaomega]

Чак всичките не съм. Като цяло малко стават.

Lmax е добра алтернатива на IC, но ако искаш висок левъридж, кеото предполагам ти трябва трябва да се категоризираш като про защото са FCA. Mинимума за акаунт също така е висок 10000$. Съпорта е доста дървен, като цяло не са ритейл ориентирани. Иначе за големи сметки и обеми могат да ти предложат до 15$ на милион, което си е 0.15 пипса+суровия спред.

Darwinex са доста прилични като изпълнение и такси, за съжаление пак са EU реголирани и трябва про за по-голям левъридж, НО там може да ти се отвори една нова врата. Освен,че може към теб да се присъединяват инвеститори, освен че имат много възможности за анализ и статистики имат и месечно състезание за клиентите си с реални сметки, като критериите за оценка са обхватни и дават тежест на смислени системи, не просто на дходност. Всеки месец се разпределят 4 000 000 Е между първите 100-тина, като се дават за срок от 6 месеца (аз преди два три месеца се разминах на косъм от 180 000 Е, поради един от малкото недомислени критерии които имат, корелация с друг участник с по-дъга история при тях).

Цялостно добри впечатления имам и от Бенчмарк. ползвал съм още много от които не съм доволен.

Darwinex наистина е един от най добрите брокери който съм ползвал. Но от както намалиха лоста на 30:1 за съжаление вече не търгувам с тях.

Сега гледам че GOMarkets са пуснали нови акаунти със много прилични спредове и комисионна 2.50$ на лот. Струва си да се пробват.

Tickmill също е добър брокер.

[minkov]

Матеев, може ли да те попитам, ти с твоята изчислителна мощ с sq успял ли си да намериш нещо смислено на М5 и М15, щото аз с моя непретенциозен комп нищо не успявам да изкарам.
Питам, та ако ти си намерил, да търся и аз, ако не си да не се хабя напразно.

[Mateev]

Матеев, може ли да те попитам, ти с твоята изчислителна мощ с sq успял ли си да намериш нещо смислено на М5 и М15, щото аз с моя непретенциозен комп нищо не успявам да изкарам.
Питам, та ако ти си намерил, да търся и аз, ако не си да не се хабя напразно.

Да, имам няколко стратегии на M5 и М15, но този тип стратегии ги отхвърля глобалната ми логика за подбор. Причината е много проста - този тип стратегии имат огромно количество сделки, но с много ниско ПМО спрямо останалите стратегии. Това ПМО не може да създаде достатъчно голяма средногодишна доходност такава, каквато я създават стратегиите с по-малко на брой, но по-едри по размер сделки.

Иначе добри стратегии излизат във всички таймфреймове, но ако човек задължително иска голям брой сделки на малък таймфрейм, то тогава ще трябва да се примири с факта, че ПМО-то ще е близко по размер до разходите за брокера и като такова много лесно ще може да бъде убито от некоректните брокери.

Аз си направих следния експеримент:
Задължих Sq да създава стратегии с определен брой сделки, включвайки тяхната бройка като параметър на подбор на стратегии и изчислявайки Fitness по тях. Ами пак се получават добри стратегии, но с по-лошo Ret/DD Ratio, далече по-ниско от стратегиите с малък брой сделки.

Най-добри и най-печеливши с най-високо Expectancy, SQN и Ret/DD Ratio се оказват стратегиите с по около 20-30 сделки на година. Всякакви опити да принудим Sq да търси стратегии с по-голям среден брой на сделките водят до влошаване на тези три ключови параметъра.

Тука обаче има един проблем, който Sq не го отчита. Това е суапа, който става много голям при сделки с продължителност от 2-3 седмици и нагоре. За да го разреша този проблем, започнах отделно да търся стратегии само със Buy или само със Sell сделки, и в реалността да използвам тези от тях, при които суапа е нулев или положителен. Само така дългосрочните стратегии няма да зависят от суапа, и дори той може да им спомогне за подобряване на резултатите.

Колкото до малкия брой сделки, който дразни както мене, така и всеки един друг трейдер - ами пускам в паралел да търгуват много роботи, направени с различни правила, и така се сдобивам с удоволствието всеки ден да се случва нещо интересно (добро или лошо). Все пак за мене е важна високата средногодишна доходност при малък DD, а не начина, по който тя се постига. Ако трябва ще търгувам дори и с 1000 пипсови сделки и ще ги чакам по 6 месеца, само и само да получа по висок процент на доходите.

Помисли си:
Ако не получиш Ret/DD ratio, по-голямо от 10-12, всеки един друг добър параметър на стратегията се обезсмисля. За какво ти е уж добра стратегия с много сделки или с друг готин показател, ако не може да постигне поне 50%-60% в годишен план? Все пак ние търсим голяма печелившост, а не красиво Equity или начесване на крастата с по 3-4 сделки всеки божи ден. Реалноста просто е такава - трябва да се правят компромиси и да се жертва един показател за сметка на друг, който е по-важен.

[Stefan]

Матеев пратих ти стейтмънт на имейла ти ако имаш време да го анализираш и обсъдим