Разработка на търговски стратегии

[Mateev]

Прочетох една статия в интернет, която ме накара много да се замисля. Какво всъщност правим ние с това наше търсене на стратегии? Ами от милиардите възможни криви на Equity-то избираме само една, която се вмества в нашите представи за това, което го търсехме. Търсим колкото се може по-гладка крива, насочена нагоре колкото се може по-стръмно, и рано или късно намираме такава, защото тя наистина съществува в безкрайното множество от криви.

Представете си че търсехме не наклонена нагоре крива, а хоризонтална такава, с колкото се може по-малко отклонения от хоризонталността. Ами щяхме да намерим и такава, защото тя също съществува в безкрайното множество.

Представете си че търсехме например триъгълна крива или камбановидна крива или S-образна крива - ами пак щяхме да ги намерим, защото такива криви наистина съществуват някъде из безкрайността. Въобще в състояние сме да намерим всяка една крива с всяка една желана от нас форма, защото такава крива наистина съществува в безкрайността.

Изводът е много неприятен. Ние намираме нещо, защото то съществува в безкрайността, а не защото сме намерили някакви чудодейни зависимости посредством правилата на нашата супер търговска стратегия.

А сега и втория неприятен аспект. В нашите търсения ние умишлено се ограничаваме в някакъв участък от време и вътре в този участък търсим желаната от нас крива. И я намираме - по-добра или по-лоша. Ние обаче не виждаме и не знаем какво се е случвало със същата тази крива извън участъка на търсене - миналото преди кривата и бъдещето след кривата. А то може да я всякакво, и ако например намерим 1000 криви, отговарящи на нашето търсене, тяхното бъдеще ще е коренно различно една от друга и ще е разпиляно по целия спектър от възможности - от дълбоко губещи до силно печеливши. Тоест трябва със завързани очи да бръкнем в чувала с тези 1000 криви и да изберем една, но само късмета ще е този, който може да ни помогне да изберем добра или лоша крива.

Всичко това е много добре изследвано от автора на статията, на която ще ви дам линк в края на постинга. Има само една малка разлика - автора не търси стратегии, а търси ценови графики, които да са най-подходящи за дадена стратегия. Прави го посредством обединяването на графиките на няколко финансови инструмента и пробване на различни тегла така, щото в участъка за търсене да получи произволно желана крива.

Това на практика е същото - милиарди стратегии върху една ценова графика или една стратегия върху милиарди ценови графики. Ефекта е все един и същи, а именно:
1. В участъка от време, в който търсим, можем да намерим каквото си поискаме, с каквато си поискаме форма
2. Извън този участък обаче намереното спира да се съобразява със желаната от нас крива, и започва да прави каквото си иска по чисто случаен начин.

Изчетете статията и най-вече внимателно разгледайте графиките, защото в тях ще намерите същото, с което и сега се сблъскваме - хубави стратегии в зоната за търсене и непредсказуеми резултати извън тази зона:

https://www.mql5.com/ru/articles/2646

[alphaomega]

Аз имам един интересен въпрос към Alphaomega с психологически аспект в него:

Ако тази крива на Equity-то я беше видял в интернет, или я беше получил от Sq само за една цигара време, щеше ли да се впечатлиш от нея?

Да, има един перфектен прав участък нагоре, но преди и след него нещата със стратегията хич не са добре. Може да не е виновна стратегията, а пазара, в който някаква зависимост я е нямало, после се е появила за известно време, и след това се е счупила (обърнала се е наопаки).

Няма как да се впечатля от нещо на което не му знам точните параметри и слабите страни.

А на тази система вече и знам всички слаби и силни страни и долу горе знам какво може да се очаква.
Както вече написах, около 30% от загубите са причинени от новини който в реално време ще бъдат избегнати. (за това съм 100% сигурен)

А ти съвсем правилно си забелязал че има "някаква" зависимост във кривата.

Тази зависимост не е случайна, аз знам точно каква е и това е целта която гоня!

Да се експлоатира тази зависимост която периодично се засилва и после отслабва. Има цикличност със елемент на случайност.
Тука най важното е така да оптимизирам системата че да може да оцелее през лошите периоди без да загуби натрупаната печалба.
А през добрите периоди виждаш какво става на графиката. (права черта нагоре)

Тази зависимост не е случайна и не единично събитие! Тя се появява почти всяка година, но по различно време и трае средно 3 месеца. Този кратък период докарва 80-90% от печалбата.

[kypa]

Сега остава само да пусна цялата машина на реална сметка.

Недей сега, покрай Нова Година я пусни за една-две седмици и после чак на лято.
И ѝ пусни един тест на австралиец/канадец.

[K_W]

И аз съм на същото мнение.
Жертвам пмо за голям брой сделки. Даже сега съм насочил търсенето само на стратегии по минутните графики при максимална продължителност на позициите около 20 часа.
Целта е да се прави голям оборот, без да се излагаме на излишни рискове. Всички останали отворени позиции които не са достигнали целите се затварят най късно в 23 часа независимо от резултата.

Ето и докъде съм докарал нещата към момента:

Последните 2 седмици изчистих техническите модели и ги сведох само до 3 основни които вече имат ясни и точни параметри и правила за търговия.

Пренаписах и цялата система от MQL4 на MQL5 (вече върви и на двете платформи).
Направих и олекотена версия на системата без графичен интерфейс. Тя е предназначена само за тестове със исторически цени и за оптимизациии.
Даже вчера направих първите сериозни тестове със тестера на МТ5 и резултатите са много интересни.
На 28 валутни двойки от началото на годината до днес при максимален риск (Макс ДД 50%) печалбата е около 500% при общ брой на сделките малко над 16 400.
Ето как изглежда кривата:

Но това не е най интересната част!

Най интересното е че около 30% от всички загуби (тези резки пропадания които се виждат на скрийншота) са причинени от новини които няма как да се избегнат при теста но в реално време няма проблем да се изключва системата преди всяка новина(даже вече планирам това да става автоматично и системата сама да може да чете икономическия календар).

Това означава че реалните резултати би трябвало да са много по добри.
Тестовете който направих миналия месец също дават потвърждение. За един и същ период системата която работеше на демо направи по добри резултати спрямо това което показва тестера. Това ми се случва за първи път. Досега не съм имал система която да дава по добри резултати в реално време.

Сега остава само да пусна цялата машина на реална сметка. Надеждите този път са големи, дано работата да не е била напразна тъй като разработката на тази система ми отне 14 месеца.

Добре звучи, пожелавам успех, имам и някои въпроси.

На мен правилото за стоп по време, не ми харесва, но най-добре е да се бектества със и без и да се види кое е по рентабилно.

Тествал ли си на миналите години? Как се представя назад?

"16 400 сделки " е впечатляваща цифра. Аз бих опитал да ги намаля малко. Каква е продължителността им? Брокерите може да ти създават проблеми заради честото и ако им правиш "токсик флол". Тествал ли си със слипидж?

Иначе при толкова сделки можеш да правиш хиляди само от рибейти, както писа Сакстен.


Аз в момента оптимизира един бот и се изправям пред проблема с добрите параметри и броя на сделките. лесно докарвам 10 пипса ин сампъл при 20 тина трейда(1 година), но когато го пусна на аут оф сампъл (13 години) има стагнация (ДД без нов връх) по няколко години. Общо взето представяне което никой няма да изтърпи. Ако обаче сделките ин сампъл са 50-100 и ПМОто 4-6 пипса вече картинката става коренно различна, както във дългосрочната печалба, така и в периодите на стагнация.

[alphaomega]

Добре звучи, пожелавам успех, имам и някои въпроси.

На мен правилото за стоп по време, не ми харесва, но най-добре е да се бектества със и без и да се види кое е по рентабилно.

Тествал ли си на миналите години? Как се представя назад?

"16 400 сделки " е впечатляваща цифра. Аз бих опитал да ги намаля малко. Каква е продължителността им? Брокерите може да ти създават проблеми заради честото и ако им правиш "токсик флол". Тествал ли си със слипидж?

Иначе при толкова сделки можеш да правиш хиляди само от рибейти, както писа Сакстен.


Аз в момента оптимизира един бот и се изправям пред проблема с добрите параметри и броя на сделките. лесно докарвам 10 пипса ин сампъл при 20 тина трейда(1 година), но когато го пусна на аут оф сампъл (13 години) има стагнация (ДД без нов връх) по няколко години. Общо взето представяне което никой няма да изтърпи. Ако обаче сделките ин сампъл са 50-100 и ПМОто 4-6 пипса вече картинката става коренно различна, както във дългосрочната печалба, така и в периодите на стагнация.

Затварянето в 23 часа подобрява резултатите! (доказано от тестовете)
1. Избягват се големите единични загуби. Средната максимална загуба не надвишава средния дневен рейндж.
2. Не се плащат суапове.
3. Винаги имаш пълен контрол над сметката. Спиш спокойно, не се притесняваш за гапове през почивните дни..... Всеки ден започваш на чисто.

Да тествал съм и предни години със МТ4 като ръчно обединявах резултатите на отделните двойки за да получа нетния резултат. Системата работи и няма губеща година. Има обаче дълги поредици от губещи месеци.
Сега ще трябва да направя по точни тестове със МТ5 но не вярвам резултатите да се различават драстично.

16 400 сделки за 10 месеца не е нищо особенно. Има хедж фондове които правят повече на ден.
Тази система търгува едновременно на 28 валутни двойки. Като ги разделиш се пада средно 2-3 сделки на ден за всяка двойка.

Това със рибейтите е интересна възможност. Още не съм я проучвал в детайли. Ако се окаже рентабилно, може дори да увелича броя или обемите на сделките 2-3 пъти. Трябва да се намери къде е оптималния баланс.

[minkov]

Това със рибейтите е интересна възможност. Още не съм я проучвал в детайли. Ако се окаже рентабилно, може дори да увелича броя или обемите на сделките 2-3 пъти. Трябва да се намери къде е оптималния баланс.

Няма да се окаже никаква възможност. Рибейти има при брокерите, които имат по-голям спред. При брокерите с нисък спред няма рибейти.
И на края става почти едно и също.
Само дето има разлика в работата на ботовете, щото при един спред бота работи по един начин, а при друг спред по съвсем друг начин. И сделките и печалбите се различават.
То зависи и от системата де, ама в общия случай са сериозни разликите.
Аз съм убеден, че освен че трябва да има зависимост, всяка стратегия трябва да се настройва и спрямо конкретния брокер където ще работи.

[K_W]

прочетох една статия в интернет, която ме накара много да се замисля. какво всъщност правим ние с това наше търсене на стратегии? ами от милиардите възможни криви на equity-то избираме само една, която се вмества в нашите представи за това, което го търсехме. търсим колкото се може по-гладка крива, насочена нагоре колкото се може по-стръмно, и рано или късно намираме такава, защото тя наистина съществува в безкрайното множество от криви.

представете си че търсехме не наклонена нагоре крива, а хоризонтална такава, с колкото се може по-малко отклонения от хоризонталността. ами щяхме да намерим и такава, защото тя също съществува в безкрайното множество.

представете си че търсехме например триъгълна крива или камбановидна крива или s-образна крива - ами пак щяхме да ги намерим, защото такива криви наистина съществуват някъде из безкрайността. въобще в състояние сме да намерим всяка една крива с всяка една желана от нас форма, защото такава крива наистина съществува в безкрайността.

изводът е много неприятен. ние намираме нещо, защото то съществува в безкрайността, а не защото сме намерили някакви чудодейни зависимости посредством правилата на нашата супер търговска стратегия.

а сега и втория неприятен аспект. в нашите търсения ние умишлено се ограничаваме в някакъв участък от време и вътре в този участък търсим желаната от нас крива. и я намираме - по-добра или по-лоша. ние обаче не виждаме и не знаем какво се е случвало със същата тази крива извън участъка на търсене - миналото преди кривата и бъдещето след кривата. а то може да я всякакво, и ако например намерим 1000 криви, отговарящи на нашето търсене, тяхното бъдеще ще е коренно различно една от друга и ще е разпиляно по целия спектър от възможности - от дълбоко губещи до силно печеливши. тоест трябва със завързани очи да бръкнем в чувала с тези 1000 криви и да изберем една, но само късмета ще е този, който може да ни помогне да изберем добра или лоша крива.

всичко това е много добре изследвано от автора на статията, на която ще ви дам линк в края на постинга. има само една малка разлика - автора не търси стратегии, а търси ценови графики, които да са най-подходящи за дадена стратегия. прави го посредством обединяването на графиките на няколко финансови инструмента и пробване на различни тегла така, щото в участъка за търсене да получи произволно желана крива.

това на практика е същото - милиарди стратегии върху една ценова графика или една стратегия върху милиарди ценови графики. ефекта е все един и същи, а именно:
1. в участъка от време, в който търсим, можем да намерим каквото си поискаме, с каквато си поискаме форма
2. извън този участък обаче намереното спира да се съобразява със желаната от нас крива, и започва да прави каквото си иска по чисто случаен начин.

изчетете статията и най-вече внимателно разгледайте графиките, защото в тях ще намерите същото, с което и сега се сблъскваме - хубави стратегии в зоната за търсене и непредсказуеми резултати извън тази зона:

https://www.mql5.com/ru/articles/2646

това с триъгълната и s образната крива е така само на пръв поглед

нали затова има ин и аут оф сампъл.

всеки инструмент има различи зависимости, за да печелим, ние трябва да открием някоя от тях и да я експлоатираме. не да си измислим нещо и да търсим по него. за мен този метод е крайно нелеп и вероятността за успех е много малка.

какъв е шанса да има стратегия която е случайна когато е намерена на база 12 месеца, базирана е на смислена пазарна зависимост и работи(остава печеливша)за още 160 месеца невиждани от нея данни или по-точно 977184 5 минутни свещи?

[saxsten]

Точно така, наистина съм се наплел като пате в кълчища. Сблъсках се със задачата за ОГРОМНИЯ ИЗБОР между десетки хиляди различни алтернативи. Как да го направиш този избор за разумно време и как да си сигурен, че не си се препънал в някой подводен камък?

Представи си, че си цар, и че трябва да си избереш жена сред всички жени в царството. Лесната работа вече си я свършил - заповядал си да дойдат в един и същи ден на площада пред двореца. Ха сега ми кажи как за 1 ден ще си избереш жена, след като на всяка една от тях можеш да отделиш само по 1 секунда от безценното си царско време. Хубаво е всяка една от тях да я видиш гола и дори да преспиш с нея, но няма да ти стигне живота да ги пробваш всичките, пък и те ще остареят през това време. Кой е най-важния параметър на жените? Височина, дебелина, ханш, бюст, цвят на кожата, на очите или на косата, прическа, походка, грациозност, бързина, доброта, послушание, акъл, сексуалност, отдаденост, жервоготовност и т.н. Ами какво ще кажеш за подводните камъни - за прикритата алчност, подлост, злоба, венерични или генетичнои заболявания, и въобще за всички други лоши параметри, за които ще ти трябват месеци време, докато ги разбереш?

Вместо жени си представи коли, компютри, или каквото и да е друго изделие, което има десетки хиляди възможни модификации, и притежава стотици възможни параметри. Как да избереш най-доброто от всичките за разумно време и как да се предпазиш от всички подводни камъни, за някои от които дори не знаеш, че съществуват?

Едно време когато бях млад и в България все още имаше наука ходих на един курс по теория на експеримента
На практика нещата се свеждаха до следното:
Трябва да се намери връх в планинска местност
Тръгваш на посоки на където и да е
При новото положение оценяваш дали е по на на високо или е по ниско от предишното
Ако е по високо търсиш на посоки около него нещо още по високо и така така докато стигнеш точка в която на където и да тръгнеш все е надоло.Е ,това вече е върха -оптималната стойност на експеримента- намерен по случаен блуждаещ начин.
За съжаление нищо не гарантира че така намерения връх е най- високия в изследваната местност, но това вече е друга история

[minkov]

minkov това за напасването по брокерите не е добра идея, ако сиситемата е толкова чувствителна, тя най-вероятно не е устойчива и на промени в характера на пазара

Много си е добра идеята даже.
Ако нещо работи, що да не го конкретизираш и да работи още по-добре
Ако с настройки към конкретен брокер докараш още някой лев отгоре да не би да е зле?

[Mateev]

Я обяснете малко сега,ако се въртя около нулата с три пипса спред,и с рибейт превръщам нулата в плюс,няма ли да е по-добре да търгувам с 1 пипс спред или дори по-малък и да не ползвам рибейт.

Марин все още не знае какво е това Ask и какво Bid и затова не може да осъзнае елементарната математика на една сделка. Търгува от повече от година и все още не е осъзнал елементарния факт къде греши и защо греши. Целия форум му го казва това в очите по 100 различни начина и въпреки това той все още не е осъзнал грешката си. Нима очакваш, че точно тебе ще разбере?

Основната му самозаблуда се състои в това, че ако например при брокер с 1 пип спред направи сделка с 2 пипа печалба, то тези 2 пипа пак ще ги има като печалба и при брокер с 3 пипа спред. Той не може да осъзнае факта, че увеличаването на спреда намалява печалбата от неговата сделка, и от там цялата негова математика става грешна. Докато живее с тази тази елементарна самозаблуда, всички останали негови търговски решения ще бъдат тотално грешни.

Или Марин е прекалено глупав, след като за 1 година време все още не го е осъзнал това, или е прекалено умен и пише подобни смешни постинги нарочно с цел спам. Ето сега се изхитри да смъкне нивото на темата от висините до ниво 1-ви клас, и дори до ниво детската градина. И това е така във всяка една друга тема, в която се намеси.