Разработка на търговски стратегии

[100]

Oк, но разбираш ли точните правила на конкретна сделка от съответната стратегия? ако си задал, че искаш парараметър в някакви граници ще знаеш ли точната стойност до която е достигнал софта?

[K_W]

Не ми се занимава, защото при мене работата кипи в друго направление. Вие обаче лесно можете да се сдобиете с подобни стратегии, ако използвате моите настройки:

1. Канали на Keltner или Bollindger + малко други строителни блокчета (всички операции без Or, + или -) + Heiken Ashi, което е по-добро от OHLC
2. Сделки от 02:00 до 21:59, за да избягаме от фиктивните зависимости на големия спред около полунощ
3. Тестове след 2010-та година, за да избягаме от годините с некачествени данни
4. Отделно се търсят Buy и Sell стратегии, за да избегнем взаимната интерференция на сделките (едната може да забрани другата), и за да можем в бъдеще съобразно суапа в реално време да избираме едната или другата стратегия
5. В Ranking Options присъстват само 3 Weighted параметъра:
- Ret/DD Ratio, защото то предопределя високата средногодишна доходност
- Profit Factor, защото той предопределя голямото съотношение печалба/загуба
- SQN, защото той премахва стратегиите с прекалени малко сделки и с прекалено голямо Standard Deviation, и така всъщност намира максимума на достоверното Expectancy
6. Лимитира се Risk Reward Ratio в диапазона от 0.5 до 2.0, като така се забраняват стратегиите със силно несиметрични сделки. Аз дори се каня да го свия този лимит до 0.9-1.1, като така ще премина на почти изцяло симетрични сделки.

Ако искащ качи някоя защитена и лимитирана по време и демо версия (за да с сигурен, че няма да ти я открадна и аз ще пусна)

Като цяло не ми харесва използването на индикатори, а Heiken Ashi ич. Сделите също са малко, но пък кривата е доста добре

Eдин въпрос към всички чоплещи sq-то - след като се стигне до някаква стратегия имате ли идея какво всъщност прави тя?

Аз още нищо не съм намерил само една малко куца в началото. последните дни ровя по други мои стратегии и нямам компютин пауър, та съм он холд.

Принципно обаче, със сигурност след като се види по крива и параметри че е добре трябва да се поровим в начина по който търгува и да се изясни какво точно експлоатира и как, също и дали е смислено и устойчиво като логика.

[Mateev]

Oк, но разбираш ли точните правила на конкретна сделка от съответната стратегия? ако си задал, че искаш парараметър в някакви граници ще знаеш ли точната стойност до която е достигнал софта?

Разбира се. Логиката на стратегията можеш да я видиш като конкретни правила, написани в удобен за четене от хората формат. Ето един пример:

--------------------------------------------------------------------
Pseudo Source Code of Strategy 5.156
  with parameter names.

  Generated by StrategyQuant version 3.8.2
  Generated at Wed Nov 07 08:46:00 GMT 2018
                                                          
  Tested on AUDCAD, H1, 01.01.2010 - 28.09.2018
  Spread: 3.0, Slippage: 0.0, Min distance of stop from price: 5.0
--------------------------------------------------------------------
====================================================================
== Entry conditions
==================================================================== 
LongEntryCondition = (Close(1) Closes Below Ichimoku(6, 18, 38, Senkou Span B))
ShortEntryCondition = (Close(1) Closes Above Ichimoku(6, 18, 38, Senkou Span A))


====================================================================
== Entry orders
====================================================================
-- Long entry
if LongEntryCondition is true {
   if No position is open then Buy on open at Market;
   Stop Loss = 129 pips;
   Profit Target = (3.7 * ATR(90)) pips;
}

-- Short entry
if ShortEntryCondition is true {
   if No position is open then Sell on open at Market;
   Stop Loss = 129 pips;
   Profit Target = (3.7 * ATR(90)) pips;
}

[100]

Принципно обаче, със сигурност след като се види по крива и параметри че е добре трябва да се поровим в начина по който търгува и да се изясни какво точно експлоатира и как, също и дали е смислено и устойчиво като логика.

Накратко точно това имах предвид, за мен не е много ок да се търсят, сравняват и анализират параметрите на стратегии, които реално не знаеш какво точно правят. Някак прекалено се отдръпваш от пазара и реалността, всичко става някаква математическа игра, която после води до цял нов филм като дойде време за реално приложение. Повечето стратегии очевидно си остават на ниво симулация и веднага се сменят с нови преди да се направи реална съпоставка на перформанса в реални условия.

Дайте една примерна стратегия от уж читавите да видим какво точно прави? Каква е сложността, колко е по шаблон...?

[Mateev]

Принципно е така. Тези зависимости са неизбежни при 99.999% от стратегиите.

А останалите 0.001% са супер стратегии които покриват и трите точки и при това тяхната оценка надхвърля 100%. Тези стратегии са абсолютна тайна и който открие такава си я пази.....

Разбира се, че има супер стратегии, много добри едновременно по много показатели. Това обаче не означава, че тези стратегии притежават абсолютните максимуми на тези показатели, защото това е невъзможно поради антагонистични противоречия в самите формули на тези показатели. Как например да намериш едновременно добри стратегии по 2 показателя, при които например броя на сделките на единия е в числителя, а на другия - в знаменателя на неговата формула. Точно така е в реалността. Няма как едновременно да имаш както малко, така и много сделки. Затова винаги търсим някакъв компромисен вариант, с ясното съзнание, че съществуват по-добри варианти както по единия, така и по другия показател, ако се съобразяваме само с него и с никой друг.

[Mateev]

Накратко точно това имах предвид, за мен не е много ок да се търсят, сравняват и анализират параметрите на стратегии, които реално не знаеш какво точно правят. Някак прекалено се отдръпваш от пазара и реалността, всичко става някаква математическа игра, която после води до цял нов филм като дойде време за реално приложение. Повечето стратегии очевидно си остават на ниво симулация и веднага се сменят с нови преди да се направи реална съпоставка на перформанса в реални условия.

Дайте една примерна стратегия от уж читавите да видим какво точно прави? Каква е сложността, колко е по шаблон...?

А какъв е твоя критерий за читавост? Не за първи път те питам за това. Добрите стратегии по едни показатели са лоши по други, така че изясни си твоя личен избор, за да мога да ти подбера някоя, която се приближава до него. Същото важи и за k_w - и на него мога да му дам стратегии да се намира на работа да ги тества, но кажете ми в коя област от триъгълника на личния избор трябва да се намират тези стратегии, за да мога просто да сортирам по една единствен колонка, и да ви дам най-добрата стратегия по нея.

Разберете ме и мене - поддържам база данни с над 100 000 стратегии, всяка от които се намира в различна точка от триъгълника на личния избор. Повечето са концентрирани във върха с висока печелившост (Ret/DD Ratio), но имам и разпилени такива с много добри показатели из целия триъгълник. Така че не ме карайте аз да правя избор вместо вас, и после да плюете, че нещо не е наред. Цитирайте ми конкретен показател, за да мога лесно да ви намеря Max по този показател. Ако искате по-сложна формула от няколко показателя, за да търся Max по нея, кажете ми я тази формула.

Ако не можете да ме разберете - представете си една таблица на Excel с 40-50 колонки, пълни с всякакви противоречащи си числа. Всеки един ред е стратегия. Мога да ви го намеря този ред сред 100 000 други, ако ми кажете по коя колонка (или набор от колонки) да направя сортиране и да ви дам стратегията, изплувала най-отгоре. Мога дори да направя допълнителна колонка в някаква ваша си формула, и след това да сортирам по тази колонка. Но това е всичко, което мога да направя за вас. Не мога обаче да мисля с вашата глава и да хвърлям боб какви са вашите представи що е това "читава" стратегия и има ли тя почва у нас.

[minkov]

eдин въпрос към всички чоплещи sq-то - след като се стигне до някаква стратегия имате ли идея какво всъщност прави тя?

е как да няма.
значи самите условия за бай, сел и лимитите са видими като условия, другото е управление на позициите
на практика са в текстов файл условията и спокойно можеш да ги разгледаш

не знам дали за това питаш - ама стратегията се генерира в mql файл и можеш да си я разглеждаш, отделно св генерира един текстов файл в който има само описание
няма нищо капсуловано, което да е скрито по някакъв начин

[100]

а какъв е твоя критерий за читавост? не за първи път те питам за това. добрите стратегии по едни показатели са лоши по други, така че изясни си твоя личен избор, за да мога да ти подбера някоя, която се приближава до него.

изобщо не акцентирам върху качеството на стратегията, а по-скоро ми се иска да видя сложността или какъв тип стратегии вади генератора. като пример може и някоя с не перфектни показатели разбира се, просто ме итнересува с две думи какво гледа и какво прави типична стратегия от sq? говорим цялата тема за брой на стратегии, за смена на стратегии, крайни параметри и т.н. а веднъж не се споменаха някакви конкретни правила, които да може да се изкоментират по едновремешния начин. колкото и да софтуер ми е трудно да въприема как едва ли не се очаква, че ще мисли вместо теб генерирайки цял план за търговия по 3-4 зададени параметъра.

[Mateev]

изобщо не акцентирам върху качеството на стратегията, а по-скоро ми се иска да видя сложността или какъв тип стратегии вади генератора. като пример може и някоя с не перфектни показатели разбира се, просто ме итнересува с две думи какво гледа и какво прави типична стратегия от sq? говорим цялата тема за брой на стратегии, за смена на стратегии, крайни параметри и т.н. а веднъж не се споменаха някакви конкретни правила, които да може да се изкоментират по едновремешния начин. колкото и да софтуер ми е трудно да въприема как едва ли не се очаква, че ще мисли вместо теб генерирайки цял план за търговия по 3-4 зададени параметъра.

Напротив - в темата много пъти са цитирани конкретни правила, но ти явно не я четеш внимателно. Ето ти един пример от снощи, който го има 2 страници назад във темата:

ShortEntryCondition = HeikenAshiClose(18) Crosses Below Keltner_Up(11, 2.8)
if ShortEntryCondition is true {
if No position is open then Sell on open at Market;
Stop Loss = 138 pips;
Profit Target = 77 pips;
}

Пет постинга по-нагоре от тази страница има друг пример.
Ето ти и трети пример за сложна стратегия с много правила, ако си мислиш, че такива стратегии са по-добри от останалите:

--------------------------------------------------------------------
Pseudo Source Code of Strategy 6.82
  with parameter names.

  Generated by StrategyQuant version 3.8.2
  Generated at Wed Nov 07 10:13:00 GMT 2018
                                                          
  Tested on AUDCAD, H1, 01.01.2010 - 28.09.2018
  Spread: 3.0, Slippage: 0.0, Min distance of stop from price: 5.0
--------------------------------------------------------------------
====================================================================
== Entry conditions
==================================================================== 
LongEntryCondition = ((High(15) > (((Ichimoku(25, 34, 71, Senkou Span B) * High(17)) * (Ichimoku(6, 18, 38, Kijun-sen) * HeikenAshiOpen(4))) * (BollingerBand_Down(96, 10.0, 0) * (Ichimoku(6, 18, 38, Tenkan-sen) * BollingerBand_Down(14, 7.0, 0))))) And ((Ichimoku(25, 34, 71, Senkou Span B) * High(1)) > (KeltnerChannel_Middle(59, 2.8) * (Keltner_Up(29, 1.0) * Keltner_Up(29, 1.0)))))
ShortEntryCondition = ((Low(15) < (((Ichimoku(25, 34, 71, Senkou Span A) * Low(17)) * (Ichimoku(6, 18, 38, Kijun-sen) * HeikenAshiOpen(4))) * (BollingerBand_Up(96, 10.0, 0) * (Ichimoku(6, 18, 38, Tenkan-sen) * BollingerBand_Up(14, 7.0, 0))))) And ((Ichimoku(25, 34, 71, Senkou Span A) * Low(1)) < (KeltnerChannel_Middle(59, 2.8) * (Keltner_Down(29, 1.0) * Keltner_Down(29, 1.0)))))


====================================================================
== Entry orders
====================================================================
-- Long entry
if LongEntryCondition is true {
   if No position is open then Buy on open at Market;
   Stop Loss = 119 pips;
   Profit Target = 96 pips;
}

-- Short entry
if ShortEntryCondition is true {
   if No position is open then Sell on open at Market;
   Stop Loss = 119 pips;
   Profit Target = 96 pips;
}

Между другото в тази последната стратегия има един подводен камък, за който досега не съм писал във форума, и ми е любопитно дали ще можете да съобразите кой е той.

[minkov]

То може да ти вади практически всякакви стратегии. Зависи какви блокове си му дал да използва. Няма типична стратегия.
Може да ти извади от страдегия само с клоуз, опен, хай и лоу до стратегия с 10 и повече индикатора
В общи линии ти му задаваш какво да използва и то прави различни комбинации от тези варианти които си му задал