Разработка на търговски стратегии

[alphaomega]

За това сътрудничество между стратегиите никога не съм писал по форумите, но то се явява нещото, което може при определени условия да направи чудеса, които е невъзможно да бъдат постигнати по друг начин. Например идеята няколко стратегии да споделят един и същи капитал, ако сделките им не се припокриват.

Пример за това е публикуваната от мене тайм стратегия, състояща се от 8 други стратегии, всяка от които търгува само в определени период от време вътре в седмицата. Всяка една съставляваща стратегия постига средно около 30-40% доходност в годишен план, но осемте заедно постигат 240-320% доходност, защото работят с един и същи капитал, без да си пречат помежду си. Допълнителния ефект от намаляването на сумарния максимален Drawdown вдига тази доходност до над 500%. Такива параметри е невъзможно да се получат с единична стратегия, но със сътрудничество между стратегии може.

Другата екстра на ООП е възможноста в един акаунт едновременно да работят например 1000 стратегии. Ако бяха отделни роботи, тогава самия MetaTrader лимитира бройката им до 30, докато ако са в един робот няма лимити. Огромното количество стратегии, всяка от които има някакво макар и малко ПМО, създава невероятен КОМФОРТ НА ТЪРГОВИЯТА. Причината - случайностите се подтискат и на преден план изплува закономерността. Тоест трейдера ще наблюдава ежедневен и дори ежечасов ръст на акаунта. Drawdown-ите остават в миналото. Случват се рядко, плитки са, и не траят дълго като време. Освен комфорта пак се появява допълнително ПМО от експлоатацията на плитките Drawdown-и.

Пробвал ли си някога портфейл от 1000 или да кажем 10 000 посредствени стратегии, да видиш какви чудеса се получават в сумарното Equity? Това е една от тайните на HFT фондовете.

Да, тази теория със големия брой системи опериращи в една сметка съм я мислил много пъти.

И всеки път стигам до извода че няма да проработи ако стратегиите са "посредствени".
Всяка една от стратегиите трябва задължително да има доказано положително ПМО.

А по принцип стратегиите със ПМО изобщо не са посредствени и се намират изключително трудно! (Трябва да се прави разлика между случайно кърв-фитнати стратегии и такива които наистина експолатират някакви съществуващи пазарни зависимости).

Другото за което си мисля е бизнес модела на MetaQuotes.
Сървърите са при тях. Значи те имат достъп до стратегиите на стотици хиляди трейдъри от цял свят.
Ако приемем че под 1% от тези трейдъри са наистина печелиши, това пак прави поне едно 2-3 хил. стратегии със доказано ПМО в реални условия.

Според теб дали MetaQuotes играят тая игра? Дали търгуват за собствена сметка ползвайки сигналите на най успешните трейдъри.

Ти като беше брокер не ти ли е минавало през ума да копираш сделките на печелившите клиенти?

[Mateev]

....
Матеев да не го е отвяла петъчната буря? По другите форуми гледам че бая народ изгоря

От тебе разбирам, че в петък е имало някаква буря. При мене времето е тихо и спокойно с леки колебания в баланса и Equity-то.

[Mateev]

...Ти като беше брокер не ти ли е минавало през ума да копираш сделките печелившите клиенти?

Не само че ми е минавало през ума да копирам сделките на печелившите клиенти, но това беше и основната идея, когато навивах съдружниците да създадем брокера. За съжаление обаче печеливши клиенти така и не се намериха по тогавашните ми критерии, които бяха доста по-занижени от сегашните.

На практика се сдобих със стотици добри стратегии само преди 2 месеца. Всичките те са издържали теста на доверителния интервал, а от скоро ги прекарвам и през теста за кървфитнатост. И пак бройката е над 100, и всеки ден се появяват по още 1-2 нови. Проблемът ми вече не е в стратегиите, а в подготвителната работа за пускането им в експлоатация. Няма как да са в отделни роботи, защото една такава система е почти невъзможно да следи и поддържа.

Затова и отскоро се интересувам от макет на робот, в който да има всичко необходимо за нормална търговска дейност, и аз само да добавям в него търговската логика на различни стратегии. Не съм правил досега такъв макет, защото никога не съм бил толкова близо до пускането на много роботи в реална търговия. Живот и здраве ще го напиша, но това изисква време.

ПП: Иначе това за ПМО-то, при това да бъде доказано - това вече не го мисля. Този проблем го реших и дори вече е почти автоматизиран благодарение на класа за статистически анализ на цифровите редици.

[alphaomega]

Не само че ми е минавало през ума да копирам сделките на печелившите клиенти, но това беше и основната идея, когато навивах съдружниците да създадем брокера. За съжаление обаче печеливши клиенти така и не се намериха по тогавашните ми критерии, които бяха доста по-занижени от сегашните.

На практика се сдобих със стотици добри стратегии само преди 2 месеца. Всичките те са издържали теста на доверителния интервал, а от скоро ги прекарвам и през теста за кървфитнатост. И пак бройката е над 100, и всеки ден се появяват по още 1-2 нови. Проблемът ми вече не е в стратегиите, а в подготвителната работа за пускането им в експлоатация. Няма как да са в отделни роботи, защото една такава система е почти невъзможно да следи и поддържа.

Затова и отскоро се интересувам от макет на робот, в който да има всичко необходимо за нормална търговска дейност, и аз само да добавям в него търговската логика на различни стратегии. Не съм правил досега такъв макет, защото никога не съм бил толкова близо до пускането на много роботи в реална търговия. Живот и здраве ще го напиша, но това изисква време.

ПП: Иначе това за ПМО-то, при това да бъде доказано - това вече не го мисля. Този проблем го реших и дори вече е почти автоматизиран благодарения за класа за статистически анализ на цифровите редици.

Моята платформа към момента има опция за управление на няколко стратегии едновременно.
Но не е предвидена да управлява стотици или пък хиляди стратегиии. За сега най много 10-20. Но ако се наложи след време може да я ъпгрейдна да върти голям брой стратегии.
Този ъпгрейд има начин как да стане без нито един ред ООП.
Просто трябва да се мисли "outside the box" и да не се робува на разни догми.

Ей тука можеш да видиш една част от интерфейса какво представлява. Отгоре където пише "Auto" това активира автоматичната система. И до нея са отделните бутони А1, А2, А3, А4. Това са 4 отделни системи. След време може да добавя още.



Позициите на отделните системи се управляват чрез уникален magic number за всяка система. Също и автоматични коментари които ми показват във историята на сделките коя сделка от кой алгоритъм е отворена. Така мога да анализирам и резултатите на всяка система по отделно. (Това е много важно)

[presptc]

Лесно проследяване на отделни стратегии, които ползват уникален magic number става лесно и в my**book. Уви всички мои стратегии до момента се движат в границите между голям и средно голям провал.

[Mateev]

Лесно проследяване на отделни стратегии, които ползват уникален magic number става лесно и в my**book. Уви всички мои стратегии до момента се движат в границите между голям и средно голям провал.

Кажи накратко какви са твоите стратегии. Може пък нещо да помогнем. Любопитно ми е как си ги построил и дали използваш всички възможни методи за подобряването на ПМО-то.

Не знам дали си чел тази тема, но това, за което постигнахме съгласие напоследък е, че ПМО-то на една стратегия трябва да се събира на малки парченца от 9-10 различни места с 9-10 различни метода. С едно единствено място и пренебрегването на останалите не става.

Накратко:
1. Избор на добър ECN брокер с малки спред, слипидж и по възможност моментално изпълнение без Requote
2. Избор на валутна двойка, в която лесно се постига ПМО (AUDCAD и EURUSD)
3. Избор на предварителни предопределени тайм или бар сегменти, в които ще живеят единичните сделки и няма да ги напускат
4. Исторически тестове върху Mid, а не върху Bid барове, защото плаващия спред вече ги е опорочил и е вкарал в тях несъществуващи зависимости.
5. Подбор на търговските сегменти посредством базовите правила на стратегията
6. Подобряване на входа на стратегията посредством микростратегия на M1 барове в зоната на половин-един час след сигнала
7. Подобряване на изхода посредством подбор на правилни SL, TP, Trailing SL, Trailing TP, Stop по време или по брой барове
8. Подобряване на Equity-то посредством филтриране на сделки по час от денонощието или ден от седмицата
9. Подобряване на Equity-то посредством опити за прогнозиране на посоката на следващата сделка и нейната забрана или реверсиране (напр. с Z-Score или автокорелация).
10. Подобряване на MaxDD посредством портфейл с няколко антикорелиращи стратегии
11. Споделяне на един капитал от 2-3 стратегии, без да си пречат помежду си, ако сделките им не се припокриват по време.
12. Оптимален Money Management, позволяващ експлоатирането освен на базовия капитал и на капитала, спечелен от самитe стратегии.

Всеки един от тези етапи може да добави по малко ПМО, само по себе си недостатъчно за направата на стратегия, но сумарните малките парченца от всички етапи вече събират едно доста добро и доста голямо ПМО. Не трябва да се пропускат и другите 2 изключително важни подводни камъни:
1. Стратегии с измамно високо ПМО. базирани обаче на сделки с голямо стандартно отклонение. За да избегнеш този проблем можеш да използваш или доверителния интервал, или стандартния параметър SQN, който го смятат повечето самоуважаващи се програми. Може и сам да си го сметнеш - (ПМО-то - 3.09 * StdDev / корен квадратен от броя на сделките) трябва да е по-голямо от нула.
2. Кървфитнати стратегии. Тука детектирането е по-сложно, но по-назад в темата са дадени някои насоки.

[presptc]

Мога да кажа какво се опитвам да постигна в момента. Пътя е дълъг и често си давам почивка след поредния провал. Дори и не помня какво съм тествал миналата година, така или иначе не е сработило.
Ползвам платени - писани за мен или закупени ЕА. Всички са базирани на най-масовите индикатори. Според мен е печелившо да се прави това, което правят повечето хора, а то понякога е просто пресичане на пълзяща средна. Харесвам м5, м15, м30. За другите графики нямам търпение.
Ако все пак реша да пусна нещо на реална сметка, ползвам бридж, за да не се изкушава брокера да разнищва каква е стратегията. Опитвал съм се да търгувам за обем и cashback, но и там нищо не излезе.
Като цяло харесвам и моята си теория на хаоса - всякакви експерти отварят някакви сделки без никакви ограничения. Момента, в който всички позиции излязат на зададен + CloseAtProfit например затваря всичко.
Време за ръчна търговия нямам, така че ще продължавам да опитвам с автоматичната. Ако открия нещо ще е по-скоро случайно, но това е без значение - важното е да работи поне за известно време.

[K_W]

Всички са базирани на най-масовите индикатори. Според мен е печелившо да се прави това, което правят повечето хора, а то понякога е просто пресичане на пълзяща средна.

Това пък от къде ти хрумна?
Точно обратното е, в крайна сметка 90+% губят. В действителност, трябва да правиш точно обратното на тях

Опитвал съм се да търгувам за обем и cashback, но и там нищо не излезе.

Няма как да стане,защото брокера просто те овърчарджва и ти връща част от платените от теб пари, междувременно влошавайки ти изпълнението и правейки всяка стратегия по-губеща.

Като цяло харесвам и моята си теория на хаоса - всякакви експерти отварят някакви сделки без никакви ограничения. Момента, в който всички позиции излязат на зададен + CloseAtProfit например затваря всичко.

т.е. разчиташ на случайността, да ама пазарите не са съвсем случайни а брокерите имат статистическо превъзходство, точно както казиното, та и това е задънена улица


добронамерена критика, да не помислиш, че се заяждам

[presptc]

Това пък от къде ти хрумна?
Точно обратното е, в крайна сметка 90+% губят. В действителност, трябва да правиш точно обратното на тях


Няма как да стане,защото брокера просто те овърчарджва и ти връща част от платените от теб пари, междувременно влошавайки ти изпълнението и правейки всяка стратегия по-губеща.


т.е. разчиташ на случайността, да ама пазарите не са съвсем случайни а брокерите имат статистическо превъзходство, точно както казиното, та и това е задънена улица


добронамерена критика, да не помислиш, че се заяждам

Съгласен съм със всички посочени аргументи, но нека само уточня, че се опитвам да предугадя какво правят големите, които печелят, а не малките, които губят. Предполагам, че и големите ползват роботи, а в това ми е надеждата някога да се доближа до истината.
Това, което съм забелязал е, че едно ЕА с дадени настройки печели една седмица и губи на следващата. Понякога интервала е месечен. Затова и държа всички мои ЕА да имат и Inverse option, ако акулите решат да търгуват срещу техническата логика на пазара, ако въобще има такава.

Друга стратегия, която се сещам е: отварят се едновременно buy и sell позиции. Чака се едната да стигне поне -/+ 150. Губещата позиция се затваря и се чака отворената позиция да излезе на поне малка печалба. Това отнема обикновено много време, трупа се суап и т.н. Пак е ялова, но доста време загубих и с нея.

Стратегии много, но колкото са по-известни и изпробвани, толкова са по-губещи. Аз все пак вярвам, че най-печеливша ще се окаже теорията на хаоса, в който печелившите сделки ще са повече от губещите.

[Mateev]

.....Стратегии много, но колкото са по-известни и изпробвани, толкова са по-губещи. Аз все пак вярвам, че най-печеливша ще се окаже теорията на хаоса, в който печелившите сделки ще са повече от губещите.

Според мене когато някой каже "Теория на хаоса", значи казва "Нямам никаква теория". Не че няма такава теория - има я, но тя няма никакъв математически апарат, освен този за обясняване на фракталноста посредством рекурсия. Тоест имаме някакви обяснения как при нищожно малко въздействие нелинейните динамични системи могат да имат огромна промяна в състоянието, и нищо повече. Няма обаче математически апарат за изследване на това въздействие и за прогнозиране на тази промяна.

С две думи - теорията на хаоса само дава предположения за първопричините, предизвикали хаоса, и го нарича с такава думичка защото тя нищо не знае за тези първопричини, и за породените от тях зависимости. Един вид цитирането на теорията на хаоса е признание, че ние нищо не знаем за възможните зависимости в него. Когато обаче започнем да изследваме хаоса с теорията на вероятностите, тогава и само тогава се появява възможност да открием поне част от тези зависимости и да ги използваме.

Като цяло теорията на вероятностите е тази, която се използва в науката и в развитието на технологиите, а теорията на хаоса е само едно удобно оправдание, че нещо все още не сме успели да го открием и докажем с теорията на вероятностите. Или с други думи цитирането на теорията на хаоса е един интелигентен начин учения да каже на обществото "аз нищо не знам по въпроса".

Ще го обясня и с пример, за да го разберете:
Теорията на хаоса казва, че ако пеперуда размаха криле някъде в Китай, или Бай Ганьо пръдне в България, то това може да предизвика ураган в Невада. И какво ни топли това, че сме посочили 2 от възможните 1 милиард други първопричини? Когато обаче метеоролозите започнат да обработват данните от метеостанциите по света посредством статистиката и Теорията на вероятностите, тогава и само тогава се появява истинската наука, която вече е в състояние да открие някакви зависимости, и благодарение на тях да прогнозира с някаква вероятност силата, посоката на движение, и времето на пристигане на този ураган в Невада.

За пазарите - хаоса се предизвиква от милиарди различни причини на микрониво, но на едно по-високо ниво този хаос вече може да бъде изследван със статистиката и/или с теорията на вероятностите, и да бъдат открити някакви зависимости. Да, тези зависимости ги е предизвикал хаоса (случайноста), но заслугата за откриването им е на теорията на вероятностите.