Разработка на търговски стратегии

[Mateev]

За мене е по-важен модела, който реализирах, защото с него могат да се къпят всякакви зависимости не само по времето, но и по всичко друго. Започнах с времето, защото в интернет масово се разпространяват митовете, че има зависимости в дните от седмицата и в часовете от денонощието. И аз просто реших да проверя тези два мита. Първия от тях мисля, че го разбих. На практика не успях да открия статистически значима зависимост в дните от седмицата. Втория мит обаче се потвърди - намерих макар и малки статистически зависимости в часовете от денонощието. Но нека да не забравяме, че всичко това са изследвания върху голи барове.

Ако обаче имаме някаква стратегия, изградена с някакви други правила, то тогава сделките (баровете) за изследване стават съвсем други. Всяка една сделка всъщност представлява бар, който си има Open, High, Low и Close. Влизайки в сделка вие всъщност отхапвате едно парче от баровата графика, мащабирате го с лотове, и след това го добавяте към своето Equity. И ако го разгледаме това Equity като часови барове например, ще открием, че то притежава съвсем различна графика от тази на оригиналните цени. Тази графика обаче също представлява цифрова редица, която също може да бъде изследвана със статистическите методи на моя модел. Да, ама вече говорим за съвсем други тайм зависимости, които този модел ще открие. И тези зависимости вече ще имат съвсем друго разпределение на тайм-периодите, като в тях могат да се открият много по-големи ПМО-та във функция от дните от седмицата или часовете от денонощието, които ПМО-та вече могат да се използват като подобрители на базовата стратегия.

Тоест не трябва да се бърка базовата стратегия с подобрителите, свързани с времето. В моя случай базовата стратегия има едно единствено правило, и то е Always True, а подобрителя на това правило (модела) създаде крайната стратегия, която ви показах. Тоест правилото на стратегията Always True иска да отвори сделка на всеки един бар, но модела му забранява да търгува по някои барове, а по тези, които му разрешава, му показва посоката на сделката (Buy или Sell).

По подобен начин може да се действа и при всяка една друга стратегия. Тя ще създава сделки, които модела ще изследва във времето, и ако открие зависимости по време, ще започен да забранява някои сделки, а за други ще казва на стратегията да ги реверсира (да направи обратното на това, което си е намислила). В най-тежкия случай модела няма да намери никакви зависимости, и тогава той просто ще казва на стратегията "оправяй се сама, аз не мога да помогна".

[Mateev]

Матеев?

Ти докато беше собственик на брокер имаше ли там лична форекс сметка и
ако да, то успешно ли търгуваше? Вероятно не си се рекотирал сам?

По времето на форекс брокера нямах време да се занимавам с лични сметки и с лична търговия. Бях изцяло зает с проблемите на брокера, които като че ли нямаха край. Отделях обаче време да проучвам как търгуват другите хора с идеята ако издиря някой наистина печеливш, да започна да му копирам сделките в полза на брокера. Да, ама не попаднах на нито един наистина печеливш клиент, защото още по него време изискванията ми към една добра стратегия бяха много завишени.

По него време все още нямах познанията за доверителните интервали и за другите полезни статистически параметри на търговията. Затова изследвах основно ПМО-то на реалните клиенти. Ами трябва да ви кажа, че никой, ама наистина никой не успяваше да постигне ПМО, надхвърлящо спреда поне 2 пъти. При това говорим дори и за клиенти, които видимо изглеждаха на голяма печалба, но ПМО-то им беше смешно.

[minkov]

Матеев, от правилни резултати правиш грешни изводи.
Ако се опитвм да профължа грешните ти разсъждения, то те могат да изглеждат така: Всяка система която отваря сделка в кръгъл час извън посочените от тебе е обречена, независимо от всякакви други условия.
По същия начин може да направим филтриране и на не кръглите часове, например през 10 минути, че и по-нагъсто и така ще изключим 90% от времето и ще останат някакви много малки интервали в които има смсиъл да се търгува - нали по твоята логика реално се получава така.
Да ама не.

[Mateev]

Матеев, от правилни резултати правиш грешни изводи.
Ако се опитвм да профължа грешните ти разсъждения, то те могат да изглеждат така: Всяка система която отваря сделка в кръгъл час извън посочените от тебе е обречена, независимо от всякакви други условия.
По същия начин може да направим филтриране и на не кръглите часове, например през 10 минути, че и по-нагъсто и така ще изключим 90% от времето и ще останат някакви много малки интервали в които има смсиъл да се търгува - нали по твоята логика реално се получава така.
Да ама не.

Нещо ти се отплесна в грешни разсъждения. Явно не си разбрал основната идея, а тя е следната:

1. Имаме базова стратегия
2. Имаме серия от подобрители, които действат независимо един от друг, и всеки един от тях е на базата на различен модел, който вече го описах.

Този модел, който обсъждаме, е подобрител за тялото на сделките. Нищо не ни пречи обаче да добавим още два подобрителя - по един на входа и на изхода на самите сделки. Тези подобрители например могат да разбиват часа на минути и да дават прогноза за всяка една минута. Нещо повече - можем да слезем на още по-ниско ниво и да разбием минутите на секунди и да даваме прогноза секунда по секунда. Модела е един и същи, само където е различен мащаба, на който го използваме.

Просто все още не си започнал да разсъждаваш изцяло в цифрови редици, и затова все още не можеш да ги съобразиш тези неща. Аз обаче отдавна мисля по това, и в главата си строя цели небостъргачи от навързани една с друга цифрови редици. Просто тази тухличка (цифрова редица) се оказа едно невероятно удобно блокче за строежа на каквото си поискаш. Каквото и да си пожелая в областа на трейдинга, само трябва да съобразя каква е числовата редица, да я заредя с данни, и отговора ми е готов.

В момента например бъзикам класа си и му пиша код да изчислява Scewness (асиметрия на разпределението) и Еxcess (тегло на опашките на разпределението). И в двата тези параметъра има потенциал да извличат зависимости от числовата редица, които никой не е в състояние да ги види с просто око на графиката.

[minkov]

Нещо ти се отплесна в грешни разсъждения. Явно не си разбрал основната идея, а тя е следната:

1. Имаме базова стратегия
2. Имаме серия от подобрители, които действат независимо един от друг, и всеки един от тях е на базата на различен модел, който вече го описах.

Този модел, който обсъждаме, е подобрител за тялото на сделките. Нищо не ни пречи обаче да добавим още два подобрителя - по един на входа и на изхода на самите сделки. Тези подобрители например могат да разбиват часа на минути и да дават прогноза за всяка една минута. Нещо повече - можем да слезем на още по-ниско ниво и да разбием минутите на секунди и да даваме прогноза секунда по секунда. Модела е един и същи, само където е различен мащаба, на който го използваме.

Просто все още не си започнал да разсъждаваш изцяло в цифрови редици, и затова все още не можеш да ги съобразиш тези неща. Аз обаче отдавна мисля по това, и в главата си строя цели небостъргачи от навързани една с друга цифрови редици. Просто тази тухличка (цифрова редица) се оказа едно невероятно удобно блокче за строежа на каквото си поискаш. Каквото и да си пожелая в областа на трейдинга, само трябва да съобразя каква е числовата редица, да я заредя с данни, и отговора ми е готов.

В момента например бъзикам класа си и му пиша код да изчислява Scewness (асиметрия на разпределението) и Еxcess (тегло на опашките на разпределението). И в двата тези параметъра има потенциал да извличат зависимости от числовата редица, които никой не е в състояние да ги види с просто око на графиката.

Матеев, аз съм статистик по образование и си разсъждавам в числови редици по принцип в последните 30 години
Тази материя има приложение, но ти просто изпадаш в безсмислени крайности.
А горните разсъждения в предния ми пост, не са мои, а само се опитах да продължа до къде може да стигне твоята логика, ако задълбаеш.

Да ти разкажа една история:
Германците създали БМВ-то.
В края на 60-те години Брежнев отишъл в Германия, видял го, много му харесало и купил едно.
Закарал го в Москва и казал на съветските инженери да направят същата кола.
Взели те БМВ-то, разглобили го - и след анализ решили да премахнат някои неща, щото им се сторило, че немските инженери са се престарали - та това е историята на появата на първия москвич.
По същото време отишли французите и харесали фолксвагена - купили един и го закарали във франция, разглобили го, сторило им се че немските инженери много работи не са съобразили и са пропуснали и добавили много неща към конструкцията на германския фолксваген и така се появило съвременното рено.
Та нито реното, което е прекалено сложно, нито москвича ставеат за нещо, а БМВ-то си е БМВ и в момента.
Та искам да ти кажа, че има някакво ниво на сложност от което нататък и в едната и в другата посока (и усложняването, и опростяването) не водят до нищо добро.
Ти си изпаднал в крайностите на усложняването на нещата.

[Mateev]

Ако нещо работи така, както очакваш, какво значение има неговата сложност? Аз разсъждавам точно обратното - съвременните технологии непрекъснато усложняват вещите, които ползваме, но това усложняване не е хаотично, а добре обмислено.

Има си методи за контрола на сложността, и най-добре те могат да се разберат, ако човек стане програмист и изучи обектно-ориентираното програмиране. Принципите в него и в живота са едни и същи. От елементарните строителни тухлички се създават капсулирани обекти, които скриват сложността от външния потребител, оставяйки за него само това, което той трябва да знае. След това от малките обекти се правят по-големи обекти, като те също се капсулират за скриване на сложността. От по-големите обекти се правят още по-големи и т.н. в безкрайна йерархия нагоре докато се получи някакъв свръхсложен обект, сложноста на който обаче е скрита от потребителя.

Аз пък мога да дам пример с цветния телевизор, който ти управляваш само с няколко копчета, но в действителност той представлява една свръхсложна схема с много нива на капсулиране (кутия > платки > компоненти > интегрални схеми > регистри > тригери > логически елементи > транзистори > хим. съединения > атоми > елементарни частици > струни).

Така че голямата сложност не е недостатък, ако човек има пълната яснота как от елементарните строителните блокчета да построи цял небостъргач или цял един град от небостъргачи. Познавайки статистиката, ти си наясно какви са параметрите на тухличката (цифровата редица). Тоест можеш да станеш производител на тухли. Не можеш обаче с тях да построиш небостъргач, ако нямаш съответните инженерно-строителни познания.

Та това е положението при мене. Опитвам се да комбинирам познанията си в няколко области от живота, с цел да ги приложа в трейдинга. Става въпрос за математика, програмиране, инженерни познания и дори психология. С тези познания се опитвам да сглобявам все по-сложни и по-сложни обекти, но не заради самоцелното насложняване, а заради планомерното извличане на предварително известна и желана от мене информация.

Другите хора виждат огромна сложност, защото гледат червата на телевизора. Ако обаче го затворя в кутия и им дам дистанционно управление, тогава веднага ще си кажат, че това е много просто нещо. Та именно това се опитвам да направя - да затворя в кутия (в робот) цялата сложност на трейдинга, и след това да го експлоатирам с лекота, забравяйки за тази сложност.

[Mateev]

Не ми се иска отново да повдигам въпроса за ръчния трейдинг, който е с най-ниската възможна сложност, но всички знаем неговите недостатъци, най-важния от които е огромното количество въпроси, на които трейдера НЕ ЗНАЕ ОТГОВОРИТЕ. За да го демонстрирам това ще дам един много интересен пример. Нека да си представим, че на група от 1000 трейдера им предоставим точните барове на движенията на цената в следващата една година. Тоест елиминираме най-важното незнание - бъдещето. След това им поставяме задачата с 10 000 долара акаунт да се опитат да спечелят колкото се може повече пари през тази година. И знаеш ли какво ще стане? Ами пак накрая ще се окаже, че повечето хора са спечелили сравнително малко пари и единици ще са тези, които ще са изстискали максимума на възможната печалба, спечелвайки хиляди пъти повече от масовия средностатистически трейдер.

От този пример човек може да осъзнае, че знанието на бъдещето не е единственото нещо, което влияе на търговията му. Дори и да го знае това бъдеще, пак има поне 100 други неясни аспекта, всеки от които изисква статистически изследвания и оптимизации с цел максимизирането на печалбата - плаващи спредове, суапи, слипиджи, Requote, забавяне на сделките, гапове, работно време, часови диапазони, забиване на сървъра, скъсване на интернет и т.н. В целия този хаос от фактори ръчния трейдер отново ще изпадне в състоянието НЕ ЗНАМ, и отново ще допусне хиляди грешки от това незнание. Робота обаче ще натрупа статистики за проявлението на тези фактори и ще извлече прогнозираща информация, която ще му помогне да оптимизира сделките и да извлече максималната възможна печалба от съществуващата даденост.

Та именно тука се проявява силата на цифровите редици. Те се създават, натрупват, анализират и след това от тях се извлича полезна прогнозираща информация. И това се прави не само за движението на цените, а и за поне още 100 други фактора, всеки от които повече или по-малко влияе на крайната печалба. От тука веднага можем да се досетим, че стоителното блокче ЦИФРОВА РЕДИЦА е необходим, но не и достатъчен фактор. Нуждаем се от нещо по-сложно, което нека да го наречем ПРОГНОЗИРАЩО БЛОКЧЕ. На входа му изсипваме някакви числа, а на изхода му получаваме ВЕРНИ ПРОГНОЗИ. Няма значение колко сложно ще стане това ново блокче, защото след като веднъж го измислим и изтестваме, след това ще забравим за неговата сложност, и ще си пренастроим мисленето от операции с цифрови редици към операции с ПРОГНОЗИРАЩИ БЛОКЧЕТА.

Представи си го като клас, който има само 2 публични метода:
1. AddItem - добавяне на ново число в обекта на класа (информация за нещото, което вече се е случило)
2. GetForecast - получаване на прогноза за следващото нещо, което предстои да се случи

Имайки такъв клас вече много лесно можеш да сглобяваш стратегии и методи за тяхната отработка върху конкретен брокер, като за всеки един аспект от търговията ще ползваш не данни от миналото, а прогнози за бъдещето, в които гарантирано има някаква познаваемост (ПМО).

[100]

Mateev, лично според мен помисли над това което казва Minkov oще веднъж... Можем лесно да излезем с теория, която обяснява защо прекомерната сложност няма да работи и в базата й ще е факта, че променливите са безброй, а за реален и обективен резултат естествено ще трябват краен брой променливи. В трейдинга се печели с прекалено малък едж и този едж е толкова малък точно по тази причина. Печеленето ако мога да направя аналогия става на принцип на карането на кола, караш по пътя следвайки формата му, но без да можеш да отчетеш всяка дребна неравност по него. Когато се опиташ да отчетеш всеки един фактор то карането ще стане невъзможно.

[Mateev]

Mateev, лично според мен помисли над това което казва Minkov oще веднъж... Можем лесно да излезем с теория, която обяснява защо прекомерната сложност няма да работи и в базата й ще е факта, че променливите са безброй, а за реален и обективен резултат естествено ще трябват краен брой променливи. В трейдинга се печели с прекалено малък едж и този едж е толкова малък точно по тази причина. Печеленето ако мога да направя аналогия става на принцип на карането на кола, караш по пътя следвайки формата му, но без да можеш да отчетеш всяка дребна неравност по него. Когато се опиташ да отчетеш всеки един фактор то карането ще стане невъзможно.

Точно прекалените сложности са нещото, което може да постигне чудеса, ако човек успее да контролира тази сложност. Примера ти с леката кола защитава моята теза, а не твоята. Защо вместо кола не каза каруца, която ще ти стръсква бъбреците от всяко едно дребно камъче по асфалта? Аха, избра колата, защото е много по-сложна от каруцата, и в тази сложност има предвидени обекти, грижещи се за комфортната возия - гуми, амортисьори, сложно окачване, ESP, ASR, ABS и т.н.

Един Microsoft или Google са прекалено сложни като фирми, един космически кораб на NASA е прекалено сложен, един компютър или софтуера му също са прекалено сложни и т.н. Самият пазар е прекалено сложен. За съжаление в наше време всички лидиращи технологии са прекалено сложни, но това не означава, че не носят успех след успех.

Иска ти се да защитиш тезата, че простото е по-добро от сложното, но тази теза освен за правене на деца за нищо друго не става.

[nikolay_diankov_1982]

това със децата ми хареса разсмя ме . .