Има ли някаква логика в пазара или всичко е хаотично?

[100]

Аз виждам нещата леко по-различно по темата от последните две мнения.... Логиката и ефекта на големите играчи нямат кой знае какво значение за нас, просто защото ние едва ли може да се каже, че търгуваме срещу тях или със тях.
Реално погледнато големите и малките играчи печелят или губят в различни точки във времето, което значи че рядко има паралел между позициите на едните и другите. И разбира се такъв нямам как да има, защото малките не могат да платят на големите, дори само този факт предполага, че войната се води на много различни фронтове.
Вътре в голямото движние, което е инициализирано от маса големи играчи се случва всичко, което се случва за нас малките домашни трейдъри, това че сме нацелили някаква посока не значи кой знае какво защото нещата опитат отново до разпределение на трохите между малките. С други думи ако имаме 100 пипса движение в 99% от случаите ние ще сме влезнали за малка част от това движение, ще сме влезнали вероятно по-бързо, с по-малък обем и съвсем различни цели и стоп разбира се. Дори да сме в правилната посока насреща ще имаме съпротива от безброй други дребни риби, които са накъсали въпросното движение през призмата на малкия капитал и домашния трейдър. Всичко, което изобщо може да се използва е само това, което се вижда на графиките. Но да си мислим, че можем да копитаме някой или да се движим с големите играчи.....чиста фантастика.
Просто е съвсем различно как се търгува и какви са целите.
Според тези неща имаме таймфрейм в таймфрейм, позиция в позиция, мащабна разлика в обемите и позициите във времето. На кратко срещу нас стоят други като нас, банките и големите институции ефективно са все едно на друг пазар.

[minkov]

Аз виждам нещата леко по-различно по темата от последните две мнения.... Логиката и ефекта на големите играчи нямат кой знае какво значение за нас, просто защото ние едва ли може да се каже, че търгуваме срещу тях или със тях.

Големите играчи даже идея си нямат, че ние (дребните трейдъри) съществуваме за да се интересуват от нас или да имат някаква стратегия против или за домашните трейдъри. Просто дребните трейдъри търгуват толкова малка част от целия обем на пазара, че не са фактор за формиране на тенденция. Това поне при основните валутни двойки.
Някои не съвсем дребни, но все пак малки трейдъри, които имат достъп до основния пазар обаче могат да влияят на на второстепенни пазари с малка ликвидност. Затова и брокерите не предоставят котировки на второстепенните валути директно от суровия пазар, а си ги изчисляват като ползват за база основните валутни двойки.
Реално в 99% от случаите какво търгува домашния трейдър го интересува само брокера, защото домашния трейдър реално играе срещу брокера, но и брокера и домашния трейдър търгуват това, което са решили да нарисуват на графиката големите играчи, което ще рече, че даже големите играчи да не се интересуват от дребния домашен трейдър, самия трейдър има интерес да знае какво си мислят те, за да може да търгува сравнително успешно срещу брокера, защото брокера има механизъм за защита от загуба срещу домашния трейдър - изнася нетната експозиция на трейдърите на основния пазар и му е все тая точно колко и какво търгуват домашните трейдъри, но конкретния трейдър има механизъм за ограничаване на загубите, но не и за тяхното предотвратяване, затова и е важно да знае каква е доминиращата тенденция на основния пазар, така увеличава своите шансове за успешна и печеливша търговия. Ако не се съобразява дребния трейдър с тази доминираща тенденция на основния пазар губи всякакви шансове за успех.

[100]

Просто дребните трейдъри търгуват толкова малка част от целия обем на пазара, че не са фактор за формиране на тенденция.

Общо взето да, но и в същото време не. Това, че не генерират никаква разлика за търговията на по-високо ниво между големите играчи не значи непременно, че едни срещу други, малки срещу малки, няма тенденции и определени ефекти. Разбира се въпреки:

защото брокера има механизъм за защита от загуба срещу домашния трейдър - изнася нетната експозиция на трейдърите на основния пазар и му е все тая точно колко и какво търгуват домашните трейдъри

Въпреки че брокера изнася обща позиция. Логично тази обща позиция ще има времеви фактор и зад нея ще стои някакъв алгоритъм, което ще замазва прекалената конкретика коя малка риба къде точно влиза и какво се опитва да направи. Обаче реално ефекта на стадото пак си го има, микротенденциите може и да не се виждат, но минитенденциите вероятно ще се виждат и това е предостатъчно за да се оформи нища за търговия образно казано. Това имам в предвид, че пазара се търгува на един и същи фрейм, но на различни нива (не ценови, а йерархични образно казано).

Още една логика, подсказваща че не може да се копират дори успешните големи играчи е тази, че ние няма как да искаме или да можем физически да експлоатираме същите движения и зависимости заради различния ресурс/капитал с който разполагаме. Големия играч обикновено трябва да се дъобразява с входа, позициите няма как да с напълно нормалните мащаби на търгуващите малки рибки на М5 и М15, няма как да отговаря и броя позииции или риска. С други думи ако не се търгува подобно на тях....как по-точно търгуваш с тях? Това че хващаш част то някакво движение значи ли че се нацелил посоката на големите риби или че просто си се вмъкнал където трябва в играта на малките рибки?
Стана вече въпрос, че никой няма посока докато няма предварително определени вход и изход. Дребните рибки обаче си формират лесно течение на собственото маловажно ниво

[GeorgiRR]

Във всичко има логика, проблема е ние да я видим, разгадаем и съответно да се облегнем на нея. Най елементарната логика във форекс пазара е шума. Много трейдери се облягат именно на тая патерица и то доста успешно. Големите за това търсят брокер с възможно най малък спред и моментално изпълнение. Целта е да се влиза на тиковите графики и да се скалпира, да се обира шума демек. Поо добре хиляди затворени позиции на малка печалба, отколкото една-две на съмнитемна голяма печалба. Обикновено шум се търси на спокоен пазар, където не се очакват новини. Азиатската сесия е само за такава търговия. Па и некое ботче ако мое да си спретне чивяк, цена няма да има!
Друга логика която мажем да преследваме, това са трендовите канали. Ей ся, загледайте се в чарта на еУродоЙляр, на Н4, два месеца, смело и безотговолно се лъзга надоле. Па ако си имал отворена къса позициика некъде около върха, че това си е джакпот от тотото, шест фигурки надоле. От тех четири да хванеш с един лот, па са си достатъчно мънгизи, горе долу колкот една негърска заплата в щата аризона. Тука па требе да идентифицираш шума, горе долу в какъв диапазон се движи, така че да не даваш често стопове. Е, има и индивиди дето играят без стопове, но на тях врато им е дебел. Сега, значи на секи фрейм, шума се разпростира в различен диапазон. Имайте си го впредвид и умната. А трендовия канал мое да ни подскаже и кога да очакваме облъщане на вятъра, демек на тренда.
Е това са некой логики дето мое да са опираме на тех. Съдба.

[Fafa]

По принцип това е и най-сложното нещо да знаеш кога обръща пазара защото иначе си е чиста контра на тренда. И тогава в по-лошия случай наливаш и правиш добавки се в очакване на обръщане на пазара а той видиш ли нарочно върви срещу теб. Докато от даден момент ти затвори сметката. Така че и в тези случаи много трябва да се внимава защото ако си мисля че ей сега видиш ли ще обърне а то не е точно така тогава става интересното. Тука в случая трябва да се има добра стратегия или да се следи в фундамента а най-добре и двете. Но винаги очакването не е това което изглежда и винаги има още накъде. Най-добрият вариант е да има сигнал и потвърждение Ако може по няколко стратегии си е най- безопасно да хванеш обръщането. А хванеш ли го тогава е много хубаво стига да не е само корекция. Ама вече всеки е усетил кога пазара е в корекция. Всъщност не всеки де. И много от трейдърите си мислят че това е Обръщане а то не се оказва точно така. И после си казваш "Абе изгледах едни пари". А що се касае до копирането на големите играчи това също не е никак проста работа ,тъй като всеки един от тях е влезнал в сделка поради някаква причина, но ние не знаем каква е тя какво точно търси от пазара и защо го търси. Не че няма да ни се получи сделката ,обаче не знаем защо се получава и не можем да извадим от това изводи .Разбира се че някой могат и това да направят. То пък ако го могат това нещо, защо им е да копират някой друг. И Както казват хората :Не е добре някой да ти даде рибата .А по-добре да те научи как да си я ловиш. Така че това с копирането за мен е абсолютно безсмислено.

[Elsup]

Като цяло логика има но проблема е когато си с малък капитал. Дори и да си наясно с форекс търговията, дори и да влизаш в сделка знаейки посоката на където ще върви тренда пак може да се издъниш. Проблема е че когато си с малък капитал той не може да издържи на корекциите които виждаме в последно време. Пазара е доста не спокоен и това съответно прави движението по време на новини доста буйно и неочаквано. Големите играчи предполагам търгуват с висок капитал и премерен риск, което ги прави успешни и печеливши на пазара. Реално това е един от най-големия недостатък на повечето трейдъри, че нямат възможност да вложат големи пари на пазара. И тук малко става като при хазарта. Веднъж спечели голяма сума пари защото е уцелил правилния вход на сделката си не означава че вече си много знаещ и си му намерил цаката на пазара. Реално при първата корекция парите ти ги изяждат и после почваш да наливаш още и още малки суми с които се надяваш да направиш големия удар. Мисля че и психологията е много важно когато става въпрос за форекс търговия. Има много на пръв поглед малки неща, които новоизлюпения трейдър пропуска още в началото и след това във времето търпи големи загуби. Дори и да има логика все пак преди всичко преди да се вложат лични пари е хубаво да се премине през добро обучение, иначе загубите може да бъдат катастрофални за всеки. Мисля че едно от основните правила които трябва да спазват губещите трейдъри е да не търгуват по време на новини и да търгуват с минимален марджин. Така няма да спечелят мнго но и биха се предпазили от големи загуби.

[100]

Като цяло логика има но проблема е когато си с малък капитал. Дори и да си наясно с форекс търговията, дори и да влизаш в сделка знаейки посоката на където ще върви тренда пак може да се издъниш.

Логично....пазара има нагоре и надолу или с други думи 50% с ресто. След като на теория трябва да се движиш около нулата без значение дали познавш посоката или не......защо реално не става така?

[minkov]

Логично....пазара има нагоре и надолу или с други думи 50% с ресто. След като на теория трябва да се движиш около нулата без значение дали познавш посоката или не......защо реално не става така?

Ми не става така, щото не е 50:50. Това, че при случаен трейд е 50:50 е популярна заблуда. Всеки който малко разбира от вероятности би трябвало да разбере, че не е 50:50.

[100]

Ми не става така, щото не е 50:50. Това, че при случаен трейд е 50:50 е популярна заблуда. Всеки който малко разбира от вероятности би трябвало да разбере, че не е 50:50.

Какво имаш в предвид? Предполагам не спреда/комисионната?

[minkov]

Какво имаш в предвид? Предполагам не спреда/комисионната?

Ако се вземе предвид и спреда нещата се влошават много повече при случаен трейд, но даже да приемем, че спред няма пак нещата не са в полза на играча.
Има предвид правилата за умножение на вероятности при случайни независими събития.
Първо трябва да уточня, че единична случайна сделка е 50:50 само ако стопа и лимита са на еднакво разстояние. Ако не са то по идея не е 50:50 - мисля, че това не се нуждае от доказване.
Ако вземем две поредни такива сделки с еднакаъв стоп и лимит то шанса да вземеш и двата лимита (т.е. да си на печалба) е само 25%, още 50% е да си на нула и 25% да загубиш и двете.
Ако вземем три поредни сделки вероятноста да вземеш и трите е 12.5%, да вземеш два лимита от три сделки е само 37.5%, също толкова е вероятноста и да удариш два стопа и 12.5% е вероятноста да удариш три стопа. И от цялата тази работа като умножим вероятностите при които си на печалба се получава, че само в 46% от случаите с три сделки е вероятно да си на печалба. Ако продължим да увеличаваме броя на сделките при същите условия (еднакъв лимит и стоп) този процент постоянно пада и в перспектива започва да клони към нула, т.е. колкото повече случайни сделки правиш, толкова повече намалява шанса да си на печалба.
И това е при идеална случайна игра, т.е. еднакви лимити и стопове. Както всички занем обикновено случайните игрячи се целят или в голям лимит и малък стоп, което влошава вероятностите или в някакъв лимит и никакъв стоп, което още повече ги влошава - там даже не може да се изчисли каква е вероятноста въобще да спечелиш нещо в дългосрочен план.