Има ли някаква логика в пазара или всичко е хаотично?

[100]

Първо трябва да уточня, че единична случайна сделка е 50:50 само ако стопа и лимита са на еднакво разстояние. Ако не са то по идея не е 50:50 - мисля, че това не се нуждае от доказване.
Ако вземем две поредни такива сделки с еднакаъв стоп и лимит то шанса да вземеш и двата лимита (т.е. да си на печалба) е само 25%, още 50% е да си на нула и 25% да загубиш и двете.
Ако вземем три поредни сделки вероятноста да вземеш и трите е 12.5%, да вземеш два лимита от три сделки е само 37.5%, също толкова е вероятноста и да удариш два стопа и 12.5% е вероятноста да удариш три стопа. И от цялата тази работа като умножим вероятностите при които си на печалба се получава, че само в 46% от случаите с три сделки е вероятно да си на печалба. Ако продължим да увеличаваме броя на сделките при същите условия (еднакъв лимит и стоп) този процент постоянно пада и в перспектива започва да клони към нула, т.е. колкото повече случайни сделки правиш, толкова повече намалява шанса да си на печалба.

Това на повърхността звучи като добра математика, но реално мисля, че не е точно така при прилагането на такъв план за търговия в реални условия. Нека си представим какво се очаква да прави трейдър, който не може да търгува и иска да се цели в нулата докато се научи....примерно. Теорията казва, че това е възможно и би трбявало да е така защото имаме нула/лимит/стоп. Това са възможностите и математиката и теорията за вероятностите са правилни, но прилагането й към конкретния случай не е.

Ако акаунта е 1000$ и трейдъра взима входове с р:р 1:1 и риск не повече от 1% какво ще се случи? Вярно е че за 3 поредни входа статистика теоретически не е в наша полза може би, обаче това няма никакво значение, защото поредни входове първо не ни интересуват и второ 3 поредни входа на следващото ниво са 3 пъти по 3 поредни входа и т.н. Ако се влиза с достатъчно малък риск за да работи осредняването всичко ще е произволен шанс и единственото, което ще ни бута назад ще е е комисионната или спреда. Т.е. за всеки 100 позиции, всеки трейдър трябва да е достатъчно близо до нулата. А защо 80-90% не са възниква веднага въпроса?
Ами не са защото сами си правят да не са. Докато се научиш да търгуваш печалбата или възвращаемостта реално започват от под нула, точно защото се учиш да търгуваш и защото се опитваш да прескочиш нулата.
Всички действия докато станат правилни са грешни, а докато са грешни са равнозначни на загуба. Когато целта е да се мине от едната или другата страна на нулата, всички действия имат съответния резултат и везните се накланят в едната или другата посока.
Търгуващите в опитите си да бият системата падат под нулата по следните добре познати ни начини - р:р не е 1:1, позициите са прекалено малки и спреда придобива по-голямо значение, стопа и лимита се местят и зад тях не стоят правила, не се взимат всички позиции отговарящи на правилата, греши се и се прескачат правилата по произволни начини... Големия проблем е че няма как да стоиш на нулата ако искаш да се научиш...но пък ако знаеш как се стои на нулата можеш да започнеш работа с правила, които първоначално да те държат максимално близо до нея.

[ndimitrov73]

По принцип това е и най-сложното нещо да знаеш кога обръща пазара защото иначе си е чиста контра на тренда. И тогава в по-лошия случай наливаш и правиш добавки се в очакване на обръщане на пазара а той видиш ли нарочно върви срещу теб. Докато от даден момент ти затвори сметката. Така че и в тези случаи много трябва да се внимава защото ако си мисля че ей сега видиш ли ще обърне а то не е точно така тогава става интересното. Тука в случая трябва да се има добра стратегия или да се следи в фундамента а най-добре и двете. Но винаги очакването не е това което изглежда и винаги има още накъде. Най-добрият вариант е да има сигнал и потвърждение Ако може по няколко стратегии си е най- безопасно да хванеш обръщането. А хванеш ли го тогава е много хубаво стига да не е само корекция. Ама вече всеки е усетил кога пазара е в корекция. Всъщност не всеки де. И много от трейдърите си мислят че това е Обръщане а то не се оказва точно така. И после си казваш "Абе изгледах едни пари". А що се касае до копирането на големите играчи това също не е никак проста работа ,тъй като всеки един от тях е влезнал в сделка поради някаква причина, но ние не знаем каква е тя какво точно търси от пазара и защо го търси. Не че няма да ни се получи сделката ,обаче не знаем защо се получава и не можем да извадим от това изводи .Разбира се че някой могат и това да направят. То пък ако го могат това нещо, защо им е да копират някой друг. И Както казват хората :Не е добре някой да ти даде рибата .А по-добре да те научи как да си я ловиш. Така че това с копирането за мен е абсолютно безсмислено.

Само не разбирам защо трябва да се търси обръщане на посока? Добавки? И т.н. като печалби се правят и по тренда т. е. По тренда. Второ правило както ме е учил мастара никога не чакай потвърждение. Влиза се директно. Големите играчи и фондове не чакат потвърждение дори напротив ако чакаш потвърждение губиш ценен вход и първото движение е най добро. Има много стратегии и важно е целта. А логика има в пазара, но не работи на 100%. Както се казва всяко правило си има изключение. Има няколко простичко правила, ако ги спазваш след време успеха е гарантиран. Едни от тях са поставяй винаги стоп. Много колеги не го спазват което прави лошо впечатление във форум като този.
Второ много често срещана грешка не питай сделката т.е. каквото инда става не мести нито стоп нито таргет нито я затваряй сделката. Много често срещана грешка при новобранците тръгва пазара срещу теб и затваряш. Специално внимание ни е обърнал мастара за това. Но зеленото си е зелено. Много може да се пише по темата, но ще оставя на другите.

[minkov]

Ако акаунта е 1000$ и трейдъра взима входове с р:р 1:1 и риск не повече от 1% какво ще се случи? Вярно е че за 3 поредни входа статистика теоретически не е в наша полза може би, обаче това няма никакво значение, защото поредни входове първо не ни интересуват и второ 3 поредни входа на следващото ниво са 3 пъти по 3 поредни входа и т.н. Ако се влиза с достатъчно малък риск за да работи осредняването всичко ще е произволен шанс и единственото, което ще ни бута назад ще е е комисионната или спреда. Т.е. за всеки 100 позиции, всеки трейдър трябва да е достатъчно близо до нулата. А защо 80-90% не са възниква веднага въпроса?

100, математиката друго казва, а ти се опитваш да ме убедиш, че математиката не работи - не е сериозно това. А математиката казва, че при 100 произволни (случайни) входа, вероятноста да си на голяма загуба е много по-голяма от вероятноста да си назад само с някакви спредове или комисионни.

Всички действия докато станат правилни са грешни, а докато са грешни са равнозначни на загуба.

Ей това вече не е вярно, особено към края на изречението - никакъв проблем няма да правиш дълга поредица от грешни действия и пак да си на печалба - това вече зависи от късмета при действията. Същото важи и за правилните действия - даже да знаеш кои са правилните действия, пак съществува вероятност да има отрязък от време в което да си на загуба.
Всъщност това е проблема на новобранеца, защото той реално няма представа колко време трябва да чака докато излезе на печалба. За хората с по-голям опит би трябвало да няма значение че последните десет сделки като общ резултат са на загуба, даже последните 100 ако са на малка загуба също не би трябвало да е от значение ако си сигурен, че правиш правилните неща - просто чакаш да дойде твоето време. Ама я си представи кой новобранец ще има търпението при примерно 100 сделки да търпи примерно общо 10-15% загуба на акаунта - просто той много по-рано ще направи грешния извод, че не търгува правилно и ще започне да прави нещо друго, което също може да доведе до горния резултат, въпреки, че е правилно. Защото всяка система си има период на ДД и ако си нямаш представа какъв е този период, няма как да успееш да го преминеш със спокойствие и увереност в бъдещето. А за да разбереш какви са периодите на печалби и на загуби си трябва време и мноооого търпение, както и вяра в това което правиш - все неща, които един начинаещ трейдър няма как да притежава.
По принцип идеята да търгуваш с цел да прескочиш нулата е порочна и не води до нищо добро. Всъщност трябва да търгуваш така, че да си сигурен, че рано или късно ще прескочиш нулата независимо от текущите резултати. Ама за това си трябват 4-5 години поне и няколко загубени акаунта и безброй тестове и експерименти. Ама това е философската част от трейдинга, а има неща, които могат да се изчисляват и колкото по-бързо новобранеца стигне до тези изчисления или поне повярва на други дето преди него са ги сметнали нещата, толкова по-бързо ще тръгне по правилния път.

[ontar]

Относно така наречените големи играчи на форекс пазара аз наистина не им разбирам логиката и честно казано ще ми е трудно да я разгадая. Това автоматично значи, че почти никога не търгувам в тяхната посока, което ме обрича на постоянни загуби за съжаление. Ето днес например излезе новината, че Федералния резерв този месец прави пауза и няма да вдига лихвата. Това беше прогнозирано в икономическите календари и повечето големи инвеститори би трябвало да не са изненадани. Въпреки това те разпродадоха валутната двойка евро/долар и така голям брой малки акаунти "са отишли за вечеря" както се изрази много образно един трейдър в социалната мрежа. Сега доколкото виждам посоката се обърна и американската валута вече поевтинява спрямо еврото, японската йена и златото. Тогава защо беше нужно предишното силно движение и къде можем да намерим логика в него? В такива случаи съм чувал да се тиражира митът, че това било за обиране на стопове, но не съм особено съгласен, защото отново не виждам логика в подобни действия. Аз рядко печеля, но когато ми се случва нито знам нито ме интересува кой губи и дали това е довело до удряне на стопове. Не вярвам разни милиардери и милионери да се занимават специално със стоповете на дребните трейдъри и дори не само няма логика, но звучи направо странно. Най-неприятното е, че на практика при такива силни и разнопосочни движения на валутния пазар е почти невъзможно да се търгува с малък акаунт. Аз сега си поиграх с едно демо и и сметката ми премина от минус 3 бона до плюс 5 в момента. Няма как обаче да си правя подобни експерименти с истински пари дори да съм ги намерил на земята.

[100]

математиката казва, че при 100 произволни (случайни) входа, вероятноста да си на голяма загуба е много по-голяма от вероятноста да си назад само с някакви спредове или комисионни.

Все още не ти разбирам позицията по този въпрос? Ако нагласиш елементарни технически детайли по плана, то математиката ще работи, защото действията ще са равнозначни на това да хвърляш ези-тура. 100 опита ези-тура дотатъчни ли са за 50:50 резултати? Може би не винаги, но грубо казано ще си BE. Принцила е че така ще си около нулата, а ако губиш то няма да е заради минималните разходи по комисионни и загубата да е плавна крива надолу.....никога не е това начина да се губи знаеш....

никакъв проблем няма да правиш дълга поредица от грешни действия и пак да си на печалба - това вече зависи от късмета при действията. Същото важи и за правилните действия - даже да знаеш кои са правилните действия, пак съществува вероятност да има отрязък от време в което да си на загуба.

"Дълги" иска формулировка....колко дълго е достатъчно дълго? В случая при положение, че разискваме принцип, приемаме че говоримз а достатъчно дълго. Реално 100 позиции не са достатъчно много за изводи, но ако се прилага плана с 1% риск, големи стоп и лимит и р:р 1:1 то всеки акаунт ще издържи много над 100 позиции дори да върви към фалита. А той няма и шанса е да плува винаги около повърхността. И все пак не говорим дали можеш да дъргуваш или не, ако си запознат с математиката и платформата като минимум можеш да целиш около нулата без да можеш да търгуваш и не ти трябва да знаеш кое е правилно и кое не като метод за търговия.

Ама я си представи кой новобранец ще има търпението при примерно 100 сделки да търпи примерно общо 10-15% загуба на акаунта - просто той много по-рано ще направи грешния извод, че не търгува правилно и ще започне да прави нещо друго, което също може да доведе до горния резултат, въпреки, че е правилно. Защото всяка система си има период на ДД и ако си нямаш представа какъв е този период, няма как да успееш да го преминеш със спокойствие и увереност в бъдещето. А за да разбереш какви са периодите на печалби и на загуби си трябва време и мноооого търпение, както и вяра в това което правиш - все неща, които един начинаещ трейдър няма как да притежава.

Е този това е проблема, че новобранеца няма идея какво прави и затова превръща BE игра в мощно губеща игра. Отитите да се печели както вметнах по-горе могат да са успешни или неуспешни, ако са неуспешни обикновено са загуба. И също статистически, освен че са загуба, шанса е да са много по-голяма загуба от потенциалнат печалба, която би била при по-добрия сценарии. Просто така работит психиката и математиката в тандем - ако няма да става, шанда е провала да е мащабен.

[minkov]

Все още не ти разбирам позицията по този въпрос? Ако нагласиш елементарни технически детайли по плана, то математиката ще работи, защото действията ще са равнозначни на това да хвърляш ези-тура. 100 опита ези-тура дотатъчни ли са за 50:50 резултати? Може би не винаги, но грубо казано ще си BE. Принцила е че така ще си около нулата, а ако губиш то няма да е заради минималните разходи по комисионни и загубата да е плавна крива надолу.....никога не е това начина да се губи знаеш....

Ми последно ще се опитам да го обясня, ако разбереш, разбереш, ако не го разбереш не ми идва на ум как по-ясно да го обясня.
Значи аналогията с ези-тура не е коректна - не е 50:50 работата. Ези-тур е хвърляне на зар с две страни, докато една форекс сделка има повече от два параметъра, т.е. зарчето е с повече страни - за да опростя разсъжденията да предположим, че зарчето има четен брой страни, въпреки, че не езадължително. Да кажем, че след като са четенброй страни на половината е ези, а на другата половина е тура - до тук е 50:50 вероятноста, но сега си представи, че зара е със страни, които не са еднакви - някои са по-големи, други по-малки и съответно вероятноста то да застане на някоя от тях е различна - в случая вероятноста за ези или тура вече е съвсем различна, защото е възможно да някои от страните да са съвсем малки и съответно с нищожна вероятност зара да спре върху тях. Параметрите на страните на зара ние ги определяме като слагаме лимит, стоп, трейлин, времеви параметри и т.н. - въобще елементите от стратегията - може да са най-различни. Та то това е задачката да създадем зар, в който страните, на които стои печалба да са повече от тези на които стои загуба или поне сумата от печалбите да е по-голяма от сумата със загубите, без значение дали се пада по-често или по-рядко. Горе долу това е. Просто при стандартен случай на търговия никога шанса не е 50:50, даже да игнорираме съпътстващите разходи.

"Дълги" иска формулировка....колко дълго е достатъчно дълго?

Ми различно дълго е достатъчното - горе долу това е отговора. Ако търгуваш една система достатъчно дълго, би трябвало да знаеш колко време продължава един ДД и горе долу колко често се случва. Но ако сега започваш да я търгуваш без тестове, без анализи това не го знаеш и съответно не знаеш дали това дето го търгуваш и резултатите са лоши стандартен ДД за системата ли е или просто системата е куца. В повечето случаи е куца системата, но е възможно и просто да си нацелил лошия момент да я започнеш и естествено нямаш отговор на този въпрос, а понеже си новобранец и нямаш идея как да го търсиш отговора и съответно започваш да се луташ насам-натам.
Та така де - за различните хора "дългото" е различно. Няма как да се отговори точно колко е дълго, щото има системи дето са в ДД и по 2-3 месеца, че и повече и пак с си добри.

[Fafa]

Само не разбирам защо трябва да се търси обръщане на посока? Добавки? И т.н. като печалби се правят и по тренда ...)

В случая говоря за обръщане на пазара когато искаш да хванеш Тренд и то от самото начало а не за добавки добавките може да се направят и по-късно. Но както знаем Всеки трябва да си има начало и край както всяко едно нещо в живота. И за да хванем неговото начало все пак е нужно Обръщане от което да влезем. Пък и нали казваш че не трябва да търсим потвърждение на входа и че се влиза директно. Та като прибавям и това ето ти още една причина, иначе влизаш при потвърждение на тренда но дали ще хванеш най-голямото движение или ще си вече в неговия край и няма да успееш да вземеш кой знае колко от пазара вече е отделен въпрос. Всеки си преценя кога и как да влиза и какво цели. И да , правила има много ,но всички знаем ,че те не се изпълняват по най-прецизния начин и затова всичко опира до опит и преценка на търгуващия Трейдър. Има много информация по която може да се учи Но всеки си изгражда собствена стратегия и има собствено виждане за нещата. Както и за стопове и таргети. Да много са важни обаче ако не са поставени на правилното място просто си заминават

[Fafa]

Само не разбирам защо трябва да се търси обръщане на посока? Добавки? И т.н. като печалби се правят и по тренда ...)

В случая говоря за обръщане на пазара когато искаш да хванеш Тренд и то от самото начало а не за добавки добавките може да се направят и по-късно. Но както знаем Всеки трябва да си има начало и край както всяко едно нещо в живота. И за да хванем неговото начало все пак е нужно Обръщане от което да влезем. Пък и нали казваш че не трябва да търсим потвърждение на входа и че се влиза директно. Та като прибавям и това ето ти още една причина, иначе влизаш при потвърждение на тренда но дали ще хванеш най-голямото движение или ще си вече в неговия край и няма да успееш да вземеш кой знае колко от пазара вече е отделен въпрос. Всеки си преценя кога и как да влиза и какво цели. И да , правила има много ,но всички знаем ,че те не се изпълняват по най-прецизния начин и затова всичко опира до опит и преценка на търгуващия Трейдър. Има много информация по която може да се учи Но всеки си изгражда собствена стратегия и има собствено виждане за нещата. Както и за стопове и таргети. Да много са важни обаче ако не са поставени на правилното място просто си заминават, така няма да удариш марджин кол обаче след няколко дадени стопа зависи и от обемите пак ще си на същото положение. Но това което коментираме в момента си мисля че е повече за начинаещите. По опитните знаят кога и къде да слагат стопове. С времето и наблюдаването на пазара човек започва да преценя и знае какво прави и защо го прави. И разбира се че има логика в пазара само че тази логика не е за да улеснява всички а напротив. Иначе ще е съвсем просто и всеки втори ще е печеливш трейдър , което не е целта на занятието.

[ontar]

Изобщо не би трябвало да се говори за хаотичност във форекса и дори напротив - всичко изглежда доста добре подредено стига човек да може да го види. Точно това обаче се оказва, че е най-трудното в този сложен бизнес и не случайно съм срещал определения, че валутния пазар си е направо изкуство. Важното е да се спазват правилата и да се търгува предимно по тренда, зашото както още преди много години е казал Дау "трендът е по-вероятно да продължи". Дали обаче това сега е наистина вярно и как да определим дали сме в тренд или в корекция? Много хора ще кажат, че за целта си има осцилатори, които ще ни дадат знак ако тренда се обръща. Отделно си има нива на подкрепа и съпротива и не на последно място се рисуват и различни трендобръщащи или подвърждаващи фигури на графиката. Да, теорията лесно се научава, но дали това е достатъчно човек да се ориентира какво се случва на финансовия пазар? Аз лично категорично не смятам, че една суха теория би ми дала шансове да се задържа успешно на валутния пазар. Например до съвсем скоро време трендът при валутната двойка евро/долар беше напълно очевидно в коя посока се движи. Сега обаче дали е така и знаем ли със сигурност какво се случва? В смисъл дали имаме обръщане на тренда генерално или това е просто една по-силна корекция на спада? Същото може да се каже и за златото и за повечето основни криптовалути, които до скоро бяха мачкани от американския долар, но сега нещата се обърнаха. Аз затова предпочитам да търгувам, когато има тесен рейндж и тогава се чувствам най-спокоен. След силни движения като тези в момента ми е най-сложно да реагирам, защото съм свикнал да виждам силна съпротива от американската валута.

[ontar]

Много често на така нареченото първо гледане на нас може да ни се стори, че финансовият пазар е една случайна сбирка от променливи и случайни фактори т.е. това ще ни прилича на хаос и нищо друго. На всички ни е ясно, че въпросът дали съществува логика в пазарните движения е от съществено значение както за големите инвеститори така и за дребните трейдъри. Само от нас зависи дали ще приемем за истина тезата на хората, според които пазарът е далече от понятието хаотичен, защото при него действат определени закони и тенденции и това го движи. В основата на аргументът, че "има логика на пазара" стои вярата, че цените на активите отразяват информацията, налична в момента. Този модел наречен "ефективен пазар" предполага, че пазарните участници са рационални и използват цялата налична информация при вземането на своите решения какви сделки да отворят или кога да затворят. Ако се разсъждаваме така, то спокойно можем да кажем, че пазарът се движи в съответствие с настъпването на промени в информацията като реагира бързо и ефективно. От друга страна, критиците на теорията на подредеността твърдят, че пазарът не е напълно ефективен и допълнително не пропускат да изтъкнат разрушителното влияние на човешките емоции и ирационалност. В този контекст, движенията на пазара се дължат не само на обективната информация, но и на вдоещите в случая емоции като страх и алчност, за които много пъти вече е ставало дума. Имайки предвид тези аргументи, може да се заключи, че реалността вероятно се крие някъде по средата. Категорично е доказано, че финансовият пазар се управлява от елементи на логика и ефективност, но също така не може да се проопусне факта, че е подвластен на влиянието на човешките емоции и непредвидените събития (които в последно време забележително зачестиха). Завършвам с това, с което започнах - финансовия пазар привидно може и да изглежда хаотичен, но под повърхността му са скрити много сложни логически закономерности. За съжаление не всеки човек може лесно да разбере механизма на тази пазарна динамика, а това определено е ключово за успешните инвестиции и търговия.