Разработка на търговски стратегии

[Mateev]

Има дни, в които пропуска да търгува. Това означава, че има някакъв индикатор, който да казва дали дадения ден е подходящ за търговия или не.

Има дни, в които отваря както Buy, така и Sell сделки, но не едновременно, а последователно във времето. Обикновено първата сделка прави няколко пипа за 10-15 минути, след което я затваря и отваря противоположната сделка.

Има дни, в които отваря не една, а две сделки в една и съща посока. Първата сделка е на по-висока цена, но след няколко минути се отваря втора сделка на по-добра цена. Тези дни са страшно рискови, защото в тях може да издържи само на половината от планираното движение срещу него.

По принцип винаги при отваряне на позициите слага профилактични SL и TP на 150 пипа, но явно стратегията не се съобразява с тях. Има само няколко случая, при които SL е преместен на ниво с 1-2 пипа печалба, и той се е задействал. Във всички останали случай изхода от сделките се извършва по маркет цена, а не по SL или TP.

Броя на лотовете така се смята, щото при 150 пипа SL акаунта да загуби 80% от наличните пари. Това означава, че се играе ВаБанк, и че само 1 губеща сделка ще занули акаунта и ще прекрати успешната серия от стотици познали сделки. Такъв един стил на търговия е недопустим, освен ако човек не е наясно с честотата на фалирване на акаунта (или това, което го приказваме в последните дни). Тоест на пръв поглед може да изглежда неразумно, но в действителност да е плод на едни много добре направени сметки, базиращи се на статистическа информация.

[alphaomega]

Има дни, в които пропуска да търгува. Това означава, че има някакъв индикатор, който да казва дали дадения ден е подходящ за търговия или не.

Има дни, в които отваря както Buy, така и Sell сделки, но не едновременно, а последователно във времето. Обикновено първата сделка прави няколко пипа за 10-15 минути, след което я затваря и отваря противоположната сделка.

Има дни, в които отваря не една, а две сделки в една и съща посока. Първата сделка е на по-висока цена, но след няколко минути се отваря втора сделка на по-добра цена. Тези дни са страшно рискови, защото в тях може да издържи само на половината от планираното движение срещу него.

По принцип винаги при отваряне на позициите слага профилактични SL и TP на 150 пипа, но явно стратегията не се съобразява с тях. Има само няколко случая, при които SL е преместен на ниво с 1-2 пипа печалба, и той се е задействал. Във всички останали случай изхода от сделките се извършва по маркет цена, а не по SL или TP.

Броя на лотовете така се смята, щото при 150 пипа SL акаунта да загуби 80% от наличните пари. Това означава, че се играе ВаБанк, и че само 1 губеща сделка ще занули акаунта и ще прекрати успешната серия от стотици познали сделки. Такъв един стил на търговия е недопустим, освен ако човек не е наясно с честотата на фалирване на акаунта (или това, което го приказваме в последните дни). Тоест на пръв поглед може да изглежда неразумно, но в действителност да е плод на едни много добре направени сметки, базиращи се на статистическа информация.

Май всички дни в които няма сделки са дни със важни новини. По календара можеш да провериш и ти датите, може да съм пропуснал нещо.
Там където има 3 дни подред без сделки 2 от дните има новини а третия (1 ноември) е почивен ден във Франция и Италия.
Вероятно това е тайния индикатор. (Новините) Или поне има доста силна корелация. Все пак и сделките са малко на брой, а периода е доста къс за да се направи крайно заключение.

[Mateev]

И сега какво?
Ще правим ли неочакван завой?
Ще изоставим ли разума и всичко, което сме направили до момента, и ще се юрнем ли да търсим пипсоващи стратегии с висок процент на познаваемост?

Трябва да преспя и утре внимателно да преосмисля всичко. Прекалено впечатляващи резултати демонстрира този трейдер, за да си позволим да ги подминем хей така с лека ръка. Ами ако точно тука е заровено чудото, което винаги сме го пренебрегвали и подминавали без дори да го пробваме?

[alphaomega]

И сега какво?
Ще правим ли неочакван завой?
Ще изоставим ли разума и всичко, което сме направили до момента, и ще се юрнем ли да търсим пипсоващи стратегии с висок процент на познаваемост?

Трябва да преспя и утре внимателно да преосмисля всичко. Прекалено впечатляващи резултати демонстрира този трейдер, за да си позволим да ги подминем хей така с лека ръка. Ами ако точно тука е заровено чудото, което винаги сме го пренебрегвали и подминавали без дори да го пробваме?

Ами неочакван завой не. По скоро спираме на една много интересна крайпътна отбивка да разгледаме забележителностите и се надяваме местните да ни нагостят с по една тлъста пържолка.
После продължаваме по главния път......към големите граали.

[Mateev]

При съотношение печалба/загуба 6:150 се получава, че средностатистически от 26 сделки трябва да има 25 печеливши по 6 пипа и 1 губеща със 150 пипа. Това при случайна игра. При създаване на ПМО с някакви допълнителни правила би трябвало съотношението 1:25 да се подобри например до 1:50, но чак 1:100 ми се вижда малко трудно за постигане.

Иначе ако постигнем средно дори само 1:30, то това вече означава, че ще можем да търгуваме печелившо в дългосрочен план, въпреки периодичните нулирания на акаунта. Това на мене ми изглежда доста реалистично за постигане - 1:30 или дори 1:50.

[K_W]

И сега какво?
Ще правим ли неочакван завой?
Ще изоставим ли разума и всичко, което сме направили до момента, и ще се юрнем ли да търсим пипсоващи стратегии с висок процент на познаваемост?

Трябва да преспя и утре внимателно да преосмисля всичко. Прекалено впечатляващи резултати демонстрира този трейдер, за да си позволим да ги подминем хей така с лека ръка. Ами ако точно тука е заровено чудото, което винаги сме го пренебрегвали и подминавали без дори да го пробваме?

Въпроса е интересен между другото. Мислил съм в тази насока.

На база на опита ми и нещата които съм видял през годините от примери около мен и такива от книгите съм си направил някои изводи.

Като цяло примерите са 99% лоши, познавам страшно малко хора които а успели на пазарите, единици общо взето. Повечето изводи за успеха са ми от книгите.

Познавам и знам за много хора, които са се провалили. От там съм си извадил много изводи какво НЕ трябва да се прави и как НЕ трябва да се мисли.

Най-голямата загуба за която знам от познат е 100 000 000 $, постепенно изгубени с фючърси на петрол. Знам за няколко по милион, даже и принт сринове имам на единия. Последния актуален пример е от вчера(буквално вчерашния ден) пак покрай едни познати -400 000 Е за деня.


Изводите който съм си извадил от всичко това е, че единствената цел е правилни процеси, максимално научни методи и системен подход. Отношението трябва да е еднакво отговорно към малки и големи акаунти и фокусът винаги да е върху правилните процеси, парите после идват сами. Алчността е най-голямата опасност затова е много важно да се възприеме, че парите в акаунтите не са пари.

[Mateev]

Даааа, за съжаление си до болка прав.
Натрупването на трейдерски опит всъщност означава научаване на познание за хиляди неща относно това КАКВО И КАК НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВИ. Списъкът е прекалено дълъг, и по всичко изглежда, че няма край.

В същото време знанието за КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВИ остава мъгляво и неопределено, с частици бледа светлина в тунела, която в много от случаите пак се оказва мираж.

До толкова много сме се наплашили от натрупания огромен отрицателен опит, щото дори и в един момент да успеем, и да намерим някакъв граал, ние пак няма да повярваме в него. Защо след като в момента вече имам хиляди стратегии от добра по добра в исторически план, пак не вярвам в тях и пак ме е страх да ги пусна в реална търговия. Започвам да си задавам един основен философски въпрос:

Каква трябва да е една стратегия, за да повярвам в нея?

Въобще съществува ли стратегия и на какви критерии трябва да отговаря, щото човек да повярва в нея?

[K_W]

даааа, за съжаление си до болка прав.
натрупването на трейдерски опит всъщност означава научаване на познание за хиляди неща относно това какво и как не трябва да се прави. списъкът е прекалено дълъг, и по всичко изглежда, че няма край.

в същото време знанието за какво трябва да се прави остава мъгляво и неопределено, с частици бледа светлина в тунела, която в много от случаите пак се оказва мираж.

до толкова много сме се наплашили от натрупания огромен отрицателен опит, щото дори и в един момент да успеем, и да намерим някакъв граал, ние пак няма да повярваме в него. защо след като в момента вече имам хиляди стратегии от добра по добра в исторически план, пак не вярвам в тях и пак ме е страх да ги пусна в реална търговия. започвам да си задавам един основен философски въпрос:

каква трябва да е една стратегия, за да повярвам в нея?

въобще съществува ли стратегия и на какви критерии трябва да отговаря, щото човек да повярва в нея?

да и аз съм бил и съм в такава ситуация.

за да си успешен, трябва баланс. баланс за мен значи да си достатъчно консервативен и предпазлив, че да не залиташ по "трендове" и следващата страхотна, схема, акция система на база fomo. това ти осигурява оцеляването. другата страна е все пак да си достатъчно смел, че все пак да се включиш в играта, за да не се окаже накрая, че гледаш спечелени милиони само на бектестове или демо.

изводите които съм си извадил тук са, че за да по-лесното постигане на този баланс и правилна преценка, трябва малко или много да си се превърнал в експерт относно пазара на който оперираш.

успешните трейдъри познати от първо лице или от книги и блогове са профилирани експерти. има хора които търгуват само nfp веднъж в месеца и са много успешни, без да правят друго. има хора, които търгуват само определени типове акции или опции. не знам за успешни трейдъри които търгуват всичко и акции, фючърси, форекс, крипто...

[100]

Както и с други начинания или професии с натрупване на опит осъзнаването как стоят нещата става малко по малко и неусетно до един момент, в който вече осъзнаваш, че си напреднал сериозно. Този момент за мен беше най-ясен когато осъзнах, че е безсмислено да гледам или купувам поредния курс, както и да се опитвам да копирам някой за да пробия най-накрая. Същото нещо стана и в другия ми бизнес преди години, години наред съм чел и събирал информация докато дойде време, в които просто не мога да намеря нещо ново или дори виждам пропуските на другите.

Моя опит конкратно в трейдинга казва това, което вече се спомена малко по-назад - не е проблема в стратегията, а в главата на трейдъра. Как мислите, колко тестване и опити са необходими за да се намери работеща стратегия? Дали това е проблема или че трейдъра НЕ знае как трябва да изглежда и какви показатели да има работещата стратегия? С две думи ако е сблъска с нея ще я познае ли?

[alphaomega]

ОК, стратегията "Hamster Turbo" вече е разкостена на съставните и части и всичките и правила на 95% са ясни.

Тайния индикатор който забранява търговията в някой дни - това са новините, като се вземат под внимание всички важни новини включително и за валути извън EUR и USD.

Днес би трябвало да получим и солидно потвърждениe - стратегията вероятно не е отворила позиция сутринта защото днес има NFP а снощи в 1.45 е имало изявление на член на FED.

Малко неясно остава само правилото за добавките през 2-3 пипса.

На пръв поглед даже ми се струва че правилата на тази стратегия не са оптимални и може да се подобрят и търпят още оптимизация. Сега ще пробвам да модифицирам един мой подобен експерт да видя дали ще мога да докарам същите сделки. Ще приложа и филтъра за новини.