Разработка на търговски стратегии

[K_W]

Днес при оптимизациите на стари системи със добавен филтър за новини тестера в МТ5 ми "изплю" едно потенциално граалче.

Това е скалпираща мартингейл система, търгува само по минутните графики и работи само на EURUSD.

От началото на годината до днес над 4000% при дроудаун около 35%. И най хубавото е че работи и със малък капитал. Дори $500 са достатъчни стига да има лост 200:1 или 500:1.

Това вече си струва да се пусне на реална сметка....... даже при това съотношение на R:R си е направо задължително да се пробва.

Мисля да пробвам няколко опита със малки суми! Дори и само един от 10 опита да успее да постигне такъв растеж пак си е далавера.

Е стига де ти сериозно ли?

Скалпираща, мартингейл система не си струва да пускаш в тестера, да не говорим за търгуващи сметки...

Сори, че малко крайно, ти си знаеш парите са си твои, но нито скалпиращите системи стават за реален трейдинг(99%) и дават същите резултати, при реална търговия нито мартингейловете стават за нещо.

Готов съм да се обзаложим, че ако я пуснеш за една година, резултата няма да е добър, да не кажа фалит.

Този тест е със перфектно качество (100%) и е направен на котировките на IC Markets със реалните тикове и реалните спредове. По добро от това няма.

Как ги събра тези тикове? Защото ако си ги пуснал на платформа която просто е работила, се получават разминавания и качеството не е 100%, не е и 99%, някъде около 90% ако кажеш може и да е.


Каква е продължителността а сделките, имаш ли слипидж и променлив спред при теста?

[alphaomega]

Е стига де ти сериозно ли?

Скалпираща, мартингейл система не си струва да пускаш в тестера, да не говорим за търгуващи сметки...

Сори, че малко крайно, ти си знаеш парите са си твои, но нито скалпиращите системи стават за реален трейдинг(99%) и дават същите резултати, при реална търговия нито мартингейловете стават за нещо.

Готов съм да се обзаложим, че ако я пуснеш за една година, резултата няма да е добър, да не кажа фалит.



Как ги събра тези тикове? Защото ако си ги пуснал на платформа която просто е работила, се получават разминавания и качеството не е 100%, не е и 99%, някъде около 90% ако кажеш може и да е.


Каква е продължителността а сделките, имаш ли слипидж и променлив спред при теста?

Ами аз вече тествам само със МТ5. Там тестера автоматично си тегли тиковата история от сървъра на брокера на който си логнат в момента. Спредовете са реални такива каквито са били във всеки един момент в историята.

Слипидж няма как да има. Но мога да го симулирам като добавя примерно 0.5 пипса загуба към всяка сделка. (Резултата пак е положителен за тази система).
Средната продължителност на сделките е около 1 час. А максималната е около 15 часа.

По принцип няма проблем една мартингейл система да работи, стига да няма дълги поредици от губещи сделки. А при тази система най дългата поредица от губещи е само 4. Като няма нито един фалит за последната една година.
Затова и показва такива добри резултати.

Разбира се ако в даден момент се появи по дълга губеща поредица системата ще фалира.
Но аз пък съм сложил и дроудаун лимит на 50%. Тоест ако загубата при отворените позиции достигне 50% системата затваря всичко и не търгува до края на деня.

Тоест дори и да има 2 поредни губещи дена (два "фалита"), пак ще останат 25% от акаунта. А при този бърз ръст загубата ще се възстанови за няколко седмици.

Поне такава е теорията......

[gambletrade]

Днес при оптимизациите на стари системи със добавен филтър за новини тестера в МТ5 ми "изплю" едно потенциално граалче.

Това е скалпираща мартингейл система, търгува само по минутните графики и работи само на EURUSD.

От началото на годината до днес над 4000% при дроудаун около 35%. И най хубавото е че работи и със малък капитал. Дори $500 са достатъчни стига да има лост 200:1 или 500:1.

Това вече си струва да се пусне на реална сметка....... даже при това съотношение на R:R си е направо задължително да се пробва.

Мисля да пробвам няколко опита със малки суми! Дори и само един от 10 опита да успее да постигне такъв растеж пак си е далавера.

Тук ме загуби По-нататък дори не четох

[gambletrade]

Изглежда много обещаващо ако имаме едно на ум, че това е само една година, сделките са голям брой на малък фрейм и по някаква причина плана работи само на е/у.
Замислих се сега колко много идеи граничещи с граала се появиха само в тази тема, а все още нищо което да е записало няква история дори близка до тях.

Защо ли ?

[Mateev]

.....
Но аз пък съм сложил и дроудаун лимит на 50%. Тоест ако загубата при отворените позиции достигне 50% системата затваря всичко и не търгува до края на деня....

Това е най-доброто правило, но го направи при загуба на 50% въобще да спре да търгува до изясняване на ситуацията. Спиране само за 1 ден е рисковано. По-скоро трябва да се изчака края на теденцията, довела до дълбоката загуба.

Ще дадеш ли малко повече информация за филтъра по новини. Какво точно прави този филтър?

[alphaomega]

Това е най-доброто правило, но го направи при загуба на 50% въобще да спре да търгува до изясняване на ситуацията. Спиране само за 1 ден е рисковано. По-скоро трябва да се изчака края на теденцията, довела до дълбоката загуба.

Ще дадеш ли малко повече информация за филтъра по новини. Какво точно прави този филтър?

Ами филтъра е просто една елементарна функция която проверява дали има важни новини в следващите N часа за всяка от валутните двойки които се търгуват. Ако има новини просто се забранява търговията за деня по тези валути.

Самите новини ги вадя от календара (ръчно засега) и ги подреждам в списък в mqh файл. Следващата стъпка е да автоматизирам и този процес и всяка система сама да си чете новините в реално време.

A сега новините просто ги подреждам по датата и валутата. Ето един прост пример:

         MqlDateTime time;
         TimeCurrent(time);
         int min=time.min;
         int hour=time.hour;
         int day=time.day;
         int mon=time.mon;
         int year=time.year;

         bool trade_OK=true;

         string currency_1=StringSubstr(symbolname,0,3);
         string currency_2=StringSubstr(symbolname,3,3);

         if(year==2018)
           {
            if(mon==1 && day==5){if(currency_1=="AUD" || currency_2=="AUD")trade_OK=false;}
            if(mon==1 && day==11){if(currency_1=="AUD" || currency_2=="AUD")trade_OK=false;}
            if(mon==1 && day==18){if(currency_1=="AUD" || currency_2=="AUD")trade_OK=false;}
            if(mon==1 && day==23){if(currency_1=="JPY" || currency_2=="JPY")trade_OK=false;}
            if(mon==1 && day==24){if(currency_1=="NZD" || currency_2=="NZD")trade_OK=false;}
            if(mon==1 && day==26){if(currency_1=="JPY" || currency_2=="JPY")trade_OK=false;}
            if(mon==1 && day==31){if(currency_1=="AUD" || currency_2=="AUD")trade_OK=false;}
           }

[K_W]

Ами аз вече тествам само със МТ5. Там тестера автоматично си тегли тиковата история от сървъра на брокера на който си логнат в момента. Спредовете са реални такива каквито са били във всеки един момент в историята.

Слипидж няма как да има. Но мога да го симулирам като добавя примерно 0.5 пипса загуба към всяка сделка. (Резултата пак е положителен за тази система).
Средната продължителност на сделките е около 1 час. А максималната е около 15 часа.

По принцип няма проблем една мартингейл система да работи, стига да няма дълги поредици от губещи сделки. А при тази система най дългата поредица от губещи е само 4. Като няма нито един фалит за последната една година.
Затова и показва такива добри резултати.

Разбира се ако в даден момент се появи по дълга губеща поредица системата ще фалира.
Но аз пък съм сложил и дроудаун лимит на 50%. Тоест ако загубата при отворените позиции достигне 50% системата затваря всичко и не търгува до края на деня.

Тоест дори и да има 2 поредни губещи дена (два "фалита"), пак ще останат 25% от акаунта. А при този бърз ръст загубата ще се възстанови за няколко седмици.

Поне такава е теорията......

Щом е на МТ5 добре, не се замислих.

Ако сделките са по час, не бих казал, че е скалпираща, или ти я класифицираш като такава по движението което гони, да не е някой нощен скалпер?


Към това с контрола на загубите съм малко скептичен тествал съм разни такива, не спасява положението. Графиките им изглеждат така:




1 година не мисля, че е смислена извадка за каквото и да е, виж 5-10 и нагоре е друго.

[alphaomega]

Щом е на МТ5 добре, не се замислих.

Ако сделките са по час, не бих казал, че е скалпираща, или ти я класифицираш като такава по движението което гони, да не е някой нощен скалпер?


Към това с контрола на загубите съм малко скептичен тествал съм разни такива, не спасява положението. Графиките им изглеждат така:




1 година не мисля, че е смислена извадка за каквото и да е, виж 5-10 и нагоре е друго.

Ами аз и преди съм коментирал че абсолютно всяка система има лимитиран живот и среден период на зануляване. Няма значение дали е мартингейл или не.

Дори и най консервативната и стабилна система в дългосрочен план ще има 100% загуба на капитала.

Затова аз отдавна съм спрял да обръщам внимание на времето.

Единственото което има значение са самите параметри на системата!

1. Брои на сделките за единица време.
2. Процент печеливши сделки.
3. Средна печалба на сделка.
4. Съотношение на печалба/дроудаун за единица време. (Преди зануляване).

Тоест въпроса е дали една система има добро съотношение риск печалба.

Ако ще системата да работи и само няколко месеца пак бих я пуснал на реална сметка!
Достатъчно е да отговаря на нужните критерии. Ако рискувам 1000 долара и печеля 5000 преди за фалирам, ами това си е абсолютна далавера.

Помисли.

Всяка система прави по 1000 сделки.

Система 1 печели по 100% годишно и фалира след 10 години.
Система 2 печели по 100% месечно и фалира след 10 месеца.
Система 3 печели по 100% седмично и фалира след 10 седмици.
.....

Е според теб коя система е най добра?

[Mateev]

Ами аз и преди съм коментирал че абсолютно всяка система има лимитиран живот и среден период на зануляване. Няма значение дали е мартингейл или не....

Аз разсъждавам по същия начин. Всяка една стратегия рано или късно се счупва, и загубва 100% от спечелените от нея пари. Ако обаче спрем тази загуба на 50%, за нас е важно дали другите 50%, останали за нас, са повече от началния капитал. И ако това е така, нищо страшно не се е случило.

Вече съм ви разказвал за едни мои колеги, които с Мартингейл 10 000 долара ги направиха на 100 000 за 2 години и след това ги загубиха всички. Ако бяха спрели загубите на 50%, щяха да са им останали 50 000 долара. Тоест щяха да имат 40 000 печалба при 10 000 начални за 2 години. Това прави по 200% печалба на година, което съвсем не е лошо за Мартингейл стратегия.

От тука и основния извод:
Освен StopLoss на всяка една сделка трябва да имаме и StopLoss на всяка една стратегия например на ниво 50%. И ако той настъпи, прибираме си 50-те останали процента и изхвърляме стратегията. И ако имаме непрекъснат поток от нови стратегии, тествани по последните данни, какво ни пречи това да стане нашият стил на търговия - нови и нови стратегии, които да ги сменяме като носни кърпички. Именно поради тази причина аз се концентрирах да автоматизирам процеса на търсене и подбор на нови стратегии, а не процеса на поддръжка и усъвършенстване на старите. Те нека да си мрат, когато им дойде времето, но след смъртта си да оставят по едни 50% и за мене.

[K_W]

Ами аз и преди съм коментирал че абсолютно всяка система има лимитиран живот и среден период на зануляване. Няма значение дали е мартингейл или не.

Дори и най консервативната и стабилна система в дългосрочен план ще има 100% загуба на капитала.

Затова аз отдавна съм спрял да обръщам внимание на времето.

Единственото което има значение са самите параметри на системата!

1. Брои на сделките за единица време.
2. Процент печеливши сделки.
3. Средна печалба на сделка.
4. Съотношение на печалба/дроудаун за единица време. (Преди зануляване).

Тоест въпроса е дали една система има добро съотношение риск печалба.

Ако ще системата да работи и само няколко месеца пак бих я пуснал на реална сметка!
Достатъчно е да отговаря на нужните критерии. Ако рискувам 1000 долара и печеля 5000 преди за фалирам, ами това си е абсолютна далавера.

Помисли.

Всяка система прави по 1000 сделки.

Система 1 печели по 100% годишно и фалира след 10 години.
Система 2 печели по 100% месечно и фалира след 10 месеца.
Система 3 печели по 100% седмично и фалира след 10 седмици.
.....

Е според теб коя система е най добра?

Тук нещата вече избиха на хазарт.
Аз не обичам хазарта и никога не играя хазартни игри въпреки, че се занимавам с трейдинг. Дори на бас не се хващам ако не съм сигурен че ще спечеля.

Аз не бих използвал никоя система за която знам че е фалирала или има склонността да го прави на определен период.

Ако задължително трябва да избера между вариантите ти ще бъде #1

Аз разсъждавам по същия начин. Всяка една стратегия рано или късно се счупва, и загубва 100% от спечелените от нея пари. Ако обаче спрем тази загуба на 50%, за нас е важно дали другите 50%, останали за нас, са повече от началния капитал. И ако това е така, нищо страшно не се е случило.

Вече съм ви разказвал за едни мои колеги, които с Мартингейл 10 000 долара ги направиха на 100 000 за 2 години и след това ги загубиха всички. Ако бяха спрели загубите на 50%, щяха да са им останали 50 000 долара. Тоест щяха да имат 40 000 печалба при 10 000 начални за 2 години. Това прави по 200% печалба на година, което съвсем не е лошо за Мартингейл стратегия.

От тука и основния извод:
Освен StopLoss на всяка една сделка трябва да имаме и StopLoss на всяка една стратегия например на ниво 50%. И ако той настъпи, прибираме си 50-те останали процента и изхвърляме стратегията. И ако имаме непрекъснат поток от нови стратегии, тествани по последните данни, какво ни пречи това да стане нашият стил на търговия - нови и нови стратегии, които да ги сменяме като носни кърпички. Именно поради тази причина аз се концентрирах да автоматизирам процеса на търсене и подбор на нови стратегии, а не процеса на поддръжка и усъвършенстване на старите. Те нека да си мрат, когато им дойде времето, но след смъртта си да оставят по едни 50% и за мене.

Тук съм по съгласен.

Ако приемем, че в даден момент в далечното бъдеще е възможно всяка система да фалира... както и Земята няма да е вечна планета.

Ние може да спрем системата много преди тя да стигне 0, че даже и 50%, както казва Матеев.

НО
Ние ще спрем системата, не за да я пуснем отново а за да я преработи или изхвърлим в кофата.

Читавите системи деградира постепенно, в продължение на месеци и дори години и това е лесно приложимо.

Мартингейловите системи фалират от раз, не поради изчезване на еджа им.



И пак казвам аз съм. Виждал и тествал поне 3-4 системи които не фалират за последните 18 години. Интересно ми е и да ги тествам и по назад както правят някои прота, но за съжаление единственият източник, който съм намерил с качествено хистори 1986-2000 иска 40000$.
Именно тук може да се крият граалите, защото шанса нещо да оцелее през 30 години, търгувайки на база часове и минути без да е уловило постоянни фундаментални зависимости е пренебрежимо малък.