Разработка на търговски стратегии

[Mateev]

......Със MQL4/5 тези параметри се изчисляват със ей тези функции:

   double upper=iHigh(symbol,timeframe,iHighest(symbol,timeframe,MODE_HIGH,period,index));
   double lower=iLow(symbol,timeframe,iLowest(symbol,timeframe,MODE_LOW,period,index));
   double range=upper-lower;

Ако така смяташ дълбочината на корекциите в един тренд, значи си в голяма беда. Този код връща всичко друго, но не и дълбочината на корекцията в зоната на неговия период. Кода например може да хване 2 или повече зиг-зага и да върне най-високата точка от един и най-ниската от друг. Верния код е друг - първо трябва да се намери най-високата точка при Buy тренд, и след това да се търси най-ниската, но периода за търсене трябва да бъде в баровете СЛЕД най-високата точка, а не във всички барове от първото търсене, които включват зони преди и след най-високата точка.

[alphaomega]

Ако така смяташ дълбочината на корекциите в един тренд, значи си в голяма беда. Този код връща всичко друго, но не и дълбочината на корекцията в зоната на неговия период. Кода например може да хване 2 или повече зиг-зага и да върне най-високата точка от един и най-ниската от друг. Верния код е друг - първо трябва да се намери най-високата точка при Buy тренд, и след това да се търси най-ниската, но периода за търсене трябва да бъде в баровете СЛЕД най-високата точка, а не във всички барове от първото търсене, които включват зони преди и след най-високата точка.

Матеев, това са просто функциите със които се извличат най високите и най ниските цени за даден период от време. Тези функции вече се вграждат във друга по голяма функция която върти цикли по всички времеви интервали и смята всички статистики.
Дълбочината на корекциите се смята като във цикъла за всеки бар се смята разликата upper-low за възходящ тренд и high-lower за низходящ тренд. Тези стойности се запаметяват в масив и по тях вече се изчисляват ниските, средните и максималните стойности. Ако искаш и стандартните отклонения можеш да си изчислиш.

[K_W]

Цикличността се случва основно във амплитудата на ценовите движения и не толкова във времето.
При форекса цените са почти перфектно балансирани от гледна точка на времето.
Тоест времето което цената прекарва във движение нагоре е равно на времето което прекарва във движение надолу без значение от посоката на тренда.
Този феномен се наблюдава при всички валутни двойки и отклоненията са малки.

А при фондовите пазари не е така! Там цените прекарват повече време във движение нагоре! И тази зависимост е устойчива и съществува от както има пазари.

Всичко това означава че цикличността може да се прогнозира (донякъде) като се анализират промените във амплитудата и волатилността.
Дори и сезоните оказват влияние на пазарите и обикновено през летните месеци скалпиращите рейнджови стратегии започват да работят по добре. Има и два преходни периода, един през пролетта и един през есента. Тогава се случват най опасните движения които водят до загуби при повечето системи.

При анализа на амплитудата най важния параметър е гладкостта на движенията!
Стратегиите които търгуват срещу тренда трябва така да са настроени че да избягват гладките трендови движения както и периодите на много висока волатилност. Също и новините и гаповете.

А трендовите стратегии следва да търгуват САМО във периоди когато има гладко ценово движение. Това се случва око 5-10% от времето. Именно и затова е много по трудно да се печели устойчиво със трендова стратегия на форекса от колкото и при фондовите пазари. През повечето време трябва да се прилагат рейджови и усредняващи стратегии защото те на практика работят добре над 80% от времето и носят устойчиви печалби почти всеки ден.
Ключовия момент е да знаеш кога да ги спреш! Да можеш да засечеш началото на изглаждането на цената. Това е началото на истинския тренд.

Гладкостта на ценовото движение се измерва като за дадения период се анализира дълбочината на корекциите. Минимална, максимална и средна стойност.

Гладък тренд е този тренд при който максималната корекция не надвишава 33.3% а средната е около или под 25%.

При екстремно гладък тренд максималната корекция е под 20%.

А обратно при рейндж средната корекция е над 50%. а максималната над 100%
При екстремен рейндж средната е над 100%.

Много верни неща си написал.

Аз съм от страната на трендовите движения. За мен това е по-безопасната и продуктивна страна. Масата хора са от другата страна, където е много по-комфортно особено от психологическа гледна точка.

Забелязал съм, че почти всички контра тренд и рейнджови ботове фалират в рамките на 2 години.

Аз много бих се зарадвал на контратрендова/рейнжова стратегия, която оцелява дългосрочно, за съжаление не съм виждал такава.

[Mateev]

Матеев, това са просто функциите със които се извличат най високите и най ниските цени за даден период от време. Тези функции вече се вграждат във друга по голяма функция която върти цикли по всички времеви интервали и смята всички статистики.
Дълбочината на корекциите се смята като във цикъла за всеки бар се смята разликата upper-low за възходящ тренд и high-lower за низходящ тренд. Тези стойности се запаметяват в масив и по тях вече се изчисляват ниските, средните и максималните стойности. Ако искаш и стандартните отклонения можеш да си изчислиш.

Явно не ме разбра, но както и да е. Търсенето на всички корекции се извършва с друг алгоритъм, и аз вече веднъж съм ти го описвал, когато ти пак по грешен начин смяташе максималния дроудаун.

Както и да е - кода ти е логически грешен. В никакъв случай не трябва да се използват функциите Lowest и Highest, а трябва да се върти цикъл бар по бар и да се сравняват единични върхове и дъна, а не групови, както го правиш.

[alphaomega]

Явно не ме разбра, но както и да е. Търсенето на всички корекции се извършва с друг алгоритъм, и аз вече веднъж съм ти го описвал, когато ти пак по грешен начин смяташе максималния дроудаун.

Както и да е - кода ти е логически грешен. В никакъв случай не трябва да се използват функциите Lowest и Highest, а трябва да се върти цикъл бар по бар и да се сравняват единични върхове и дъна, а не групови, както го правиш.

Ами точно това и аз казвам.

Наистина трудно се разбираме въпреки че говорим за едно и също нещо......

[alphaomega]

Много верни неща си написал.

Аз съм от страната на трендовите движения. За мен това е по-безопасната и продуктивна страна. Масата хора са от другата страна, където е много по-комфортно особено от психологическа гледна точка.

Забелязал съм, че почти всички контра тренд и рейнджови ботове фалират в рамките на 2 години.

Аз много бих се зарадвал на контратрендова/рейнжова стратегия, която оцелява дългосрочно, за съжаление не съм виждал такава.

Най добре е да си от страната на това което работи в момента и да имаш стратегии за всяка ситуация! Така печелиш през цялото време без значение както става на пазара.
Трендовите стратегии не работят през повечето време. На тях не може да се разчита изобщо. Понякога стоят във дроудаун със месеци....... За какво ми е такава стратегия?
Аз искам да виждам печалби в акаунта всеки ден, всяка седмица, всеки месец... и това ми е целта.

А това за колко време фалира един бот няма никакво значение. Нали точно това дъвчем тука вече не знам си колко месеца. Единственото нещо което има значение е колко печалба натрува бота преди да достигне примерно 50% дроудаун.
Ако бота ти фалира средно на интервал 1 година и през това време прави по 500% печалба какъв е проблема??
Проблема е че тия ботове които ти си следил/пробвал не генерират достатъчно печалба! Съотношението им reward/drawdown е ниско.

Нали и Матеев това го обяснява вече много пъти.

[alphaomega]

Целта е търговията да се превърне във високо оборотен бизнес който да генерира регулярни печалби. Именно този тип бизнеси привличат инвеститори и външен капитал.
Никой инвеститор не изгаря от желание да си вкара парите във инвестиция която през 80% от времето му носи загуба.

Погледнете е този сигнал какво направи последните месеци! /en/signals/463727

Със начален депозит(риск) от 250 евро спечели над 100 хил. като вече събра 734 инвеститора.

Именно такива стратегии трябва да се търсят защото само тези стратегии превръщат търговията в бизнес. Останалото е комарджйска работа и преливане от пусто в празно.

[gambletrade]

Целта е търговията да се превърне във високо оборотен бизнес който да генерира регулярни печалби. Именно този тип бизнеси привличат инвеститори и външен капитал.
Никой инвеститор не изгаря от желание да си вкара парите във инвестиция която през 80% от времето му носи загуба.

Погледнете е този сигнал какво направи последните месеци! /en/signals/463727

Със начален депозит(риск) от 250 евро спечели над 100 хил. като вече събра 734 инвеститора.

Именно такива стратегии трябва да се търсят защото само тези стратегии превръщат търговията в бизнес. Останалото е комарджйска работа и преливане от пусто в празно.

Първо, не 100к профит, а 1400 , което е грубо 70 пъти по малко. Има дреееебнинка разлика И второ 66% дроудаун. Майтапиш се. Не ли?

[alphaomega]

Първо, не 100к профит, а 1400 , което е грубо 70 пъти по малко. Има дреееебнинка разлика И второ 66% дроудаун. Майтапиш се. Не ли?

А стотиците инвеститори които плащат по 40 долара на месец за да следват сигнала???

Нали точно това е смисъла на цялото упражнение. Да се изкарват пари бе почти никакъв риск.
В случая конкретния трейдър е вложил единствено 250 евро лични пари. Печалбата по самия акаунт към момента е само бонус който в случая се тегли регулярно така че дори и утре да фалира това няма никаво значение защото вече си е избил парите (риска) над 150 пъти.

[K_W]

Най добре е да си от страната на това което работи в момента и да имаш стратегии за всяка ситуация! Така печелиш през цялото време без значение както става на пазара.
Трендовите стратегии не работят през повечето време. На тях не може да се разчита изобщо. Понякога стоят във дроудаун със месеци....... За какво ми е такава стратегия?
Аз искам да виждам печалби в акаунта всеки ден, всяка седмица, всеки месец... и това ми е целта.

А това за колко време фалира един бот няма никакво значение. Нали точно това дъвчем тука вече не знам си колко месеца. Единственото нещо което има значение е колко печалба натрува бота преди да достигне примерно 50% дроудаун.
Ако бота ти фалира средно на интервал 1 година и през това време прави по 500% печалба какъв е проблема??
Проблема е че тия ботове които ти си следил/пробвал не генерират достатъчно печалба! Съотношението им reward/drawdown е ниско.

Нали и Матеев това го обяснява вече много пъти.

Системите, които генерират такива печалби без да фалират според мен са химера. Аз искам нещо което да работи и след 5 години, дори и този и следващият месец да е на загуба.

Целта е търговията да се превърне във високо оборотен бизнес който да генерира регулярни печалби. Именно този тип бизнеси привличат инвеститори и външен капитал.
Никой инвеститор не изгаря от желание да си вкара парите във инвестиция която през 80% от времето му носи загуба.

Погледнете е този сигнал какво направи последните месеци! /en/signals/463727

Със начален депозит(риск) от 250 евро спечели над 100 хил. като вече събра 734 инвеститора.

Именно такива стратегии трябва да се търсят защото само тези стратегии превръщат търговията в бизнес. Останалото е комарджйска работа и преливане от пусто в празно.

Аз бих казал, че е точно обратното на това което си написал. Минал съм по този път вече.

Всеки сериозен инвеститор търси дългосрочна стабилност и доходност. Това съм го видял само от трендови системи, както казах много ще се радвам ако намеря или видя нещо, което е контратрендово и нон стоп генерира доходност без да фалира с години и десетилетия.

Ако ще гониш семкарите от mql, booka и тн., да те искат точно това което си описал. Ако искаш да играеш във "висшата лига" където са истинските пари е друго. Там никой няма да ти обърне внимание на нещо, което "прави много
,но от време на време фалира". Независимо колко е многото. Това до голяма степен звучи като хазартна игра.