Разработка на търговски стратегии

[Mateev]

Смисъла е следния. Аз правя много сделки и тръгне ли на печалба бързам да
сложа нулев стоп. Имал съм дни, в които ми удрят 10 нулеви стопа. Доста неприятно.
Но ако си към рибейт програма, то в такъв случай ще прибереш 15-20 долара,
което все пак е по-добре от кръгла нула, нали?

Марине,
обяснявам ти като на дете от детската градина, и ще те помоля много внимателно да вникнеш елементарната математика по-долу.

Има 2 цени на пазара - цената Ask, по която ти купуваш, и цената Bid, по която продаваш. Ask винаги е по-високо от Bid, а разликата между двете цени се нарича Spread.

Нека сега теоретично да приемем, че едновременно търгуваш при 4 брокера с различен спред. Правиш една и съща сделка в едни и същи моменти от време. Всеки брокер като благодарност за сключената сделка ти връща половината от спреда. Резултата, който ще получиш, е следния:

Брокер с 0 пипа спред
Нека да приемем, че при него сделката е донесла 3 пипа печалба за тебе. За брокера не е останало нищо, и затова не ти връща нищо.

Брокер с 1 пип спред
Сделката ще спечели 2 пипа за тебе и 1 пип ще остане за брокера. Общо пак са 3 пипа. Ако брокера ти върне половината спред, то тогава равносметката ще е 2.5 пипа за тебе и половин пип за брокера.

Брокер с 2 пипа спред
Сделката ще спечели 1 пип за тебе и 2 пипа ще останат за брокера. Общо пак са 3 пипа. Ако брокера ти върне половината спред, то тогава равносметката ще е 2.0 пипа за тебе и 1 пип за брокера.

Брокер с 3 пипа спред
Сделката ще спечели 0 пипа за тебе, а за брокера ще останат всичките 3 пипа. Общо пак са 3 пипа. Ако брокера ти върне половината спред, то тогава равносметката ще е 1.5 пипа за тебе и 1.5 пипа за брокера.

А сега ето я класацията на брокерите по отношение на това, което може да се спечели от тях с тази еднаква за всички сделка:
- Брокер с 0 пипа спред - печелиш 3.0 пипа
- Брокер с 1 пипа спред - печелиш 2.5 пипа (2.0 от сделката и 0.5 от ребата върху 1 пипа спред)
- Брокер с 2 пипа спред - печелиш 2.0 пипа (1.0 от сделката и 1.0 от ребата върху 2 пипа спред)
- Брокер с 3 пипа спред - печелиш 1.5 пипа (0.0 от сделката и 1.5 от ребата върху 3 пипа спред)

Всяко дете от детската градина ще забележи, че най-изгоден е първия брокер с 0 пипа спред, но за съжаление няма такива идеални брокери. Затова детето ще избере втория брокер с 1 пип спред, защото от него ще спечели повече отколкото от останалите брокери с по-големи спредове. Няма никаква логика човек да избере последния брокер в списъка, освен разбира се ако наистина мозъка му не е в състояниие да разбере тази елементарна математика.

А сега след като ти отделих такова подобаващо внимание, ще те помоля повече да не се намесваш в тази тема, защото в нея пишат сериозни хора и обсъждат сериозни проблеми, а не колко е 2+2.

[K_W]

Марине,
обяснявам ти като на дете от детската градина, и ще те помоля много внимателно да вникнеш елементарната математика по-долу.

Има 2 цени на пазара - цената Ask, по която ти купуваш, и цената Bid, по която продаваш. Ask винаги е по-високо от Bid, а разликата между двете цени се нарича Spread.

Нека сега теоретично да приемем, че едновременно търгуваш при 4 брокера с различен спред. Правиш една и съща сделка в едни и същи моменти от време. Всеки брокер като благодарност за сключената сделка ти връща половината от спреда. Резултата, който ще получиш, е следния:

Брокер с 0 пипа спред
Нека да приемем, че при него сделката е донесла 3 пипа печалба за тебе. За брокера не е останало нищо, и затова не ти връща нищо.

Брокер с 1 пип спред
Сделката ще спечели 2 пипа за тебе и 1 пип ще остане за брокера. Общо пак са 3 пипа. Ако брокера ти върне половината спред, то тогава равносметката ще е 2.5 пипа за тебе и половин пип за брокера.

Брокер с 2 пипа спред
Сделката ще спечели 1 пип за тебе и 2 пипа ще останат за брокера. Общо пак са 3 пипа. Ако брокера ти върне половината спред, то тогава равносметката ще е 2.0 пипа за тебе и 1 пип за брокера.

Брокер с 3 пипа спред
Сделката ще спечели 0 пипа за тебе, а за брокера ще останат всичките 3 пипа. Общо пак са 3 пипа. Ако брокера ти върне половината спред, то тогава равносметката ще е 1.5 пипа за тебе и 1.5 пипа за брокера.

А сега ето я класацията на брокерите по отношение на това, което може да се спечели от тях с тази еднаква за всички сделка:
- Брокер с 0 пипа спред - печелиш 3.0 пипа
- Брокер с 1 пипа спред - печелиш 2.5 пипа (2.0 от сделката и 0.5 от ребата върху 1 пипа спред)
- Брокер с 2 пипа спред - печелиш 2.0 пипа (1.0 от сделката и 1.0 от ребата върху 2 пипа спред)
- Брокер с 3 пипа спред - печелиш 1.5 пипа (0.0 от сделката и 1.5 от ребата върху 3 пипа спред)

Всяко дете от детската градина ще забележи, че най-изгоден е първия брокер с 0 пипа спред, но за съжаление няма такива идеални брокери. Затова детето ще избере втория брокер с 1 пип спред, защото от него ще спечели повече отколкото от останалите брокери с по-големи спредове. Няма никаква логика човек да избере последния брокер в списъка, освен разбира се ако наистина мозъка му не е в състояниие да разбере тази елементарна математика.

А сега след като ти отделих такова подобаващо внимание, ще те помоля повече да не се намесваш в тази тема, защото в нея пишат сериозни хора и обсъждат сериозни проблеми, а не колко е 2+2.

Аз не знам защо се хабиш да обясняваш 2+2/

То като цяло нулевия стоп е от най-големите глупости, която може да правиш. За всеки с едж е безсмислен и вреден.

[gambletrade]

Аз не знам защо се хабиш да обясняваш 2+2/

То като цяло нулевия стоп е от най-големите глупости, която може да правиш. За всеки с едж е безсмислен и вреден.

Това е и така и не. Ако търгуваш пасивно. Т.е. слагаш стоп и таргет и само гледаш мача, да глупост е! Ако обаче позициите се управляват активно, местенето на стопа има смисъл.

[Mateev]

.....То като цяло нулевия стоп е от най-големите глупости, която може да правиш. За всеки с едж е безсмислен и вреден.

Нулевия стоп е частен случай на Trailing Stop, а той съвсем не е безсмислен от гледна точка на проследяването на трендовете.

Помисли си за логиката на една трендоследяща стратегия. Тя се опитва да усвои целия тренд, но предварително не е наясно с неговата дължина. А тази дължина може да бъде всякаква - както много малка и дори близка до нула при грешна посока на сделката, така и огромна по размер с хиляди пипсове в една посока. При това положение местенето на стопа е единственият правилен начин за проследяване, а поставянето на фиксиран TakeProfit се явява грешка, която пречи за усвояването на цялата дължина на тренда.

Самото местене на стопа за проследяване на тренда може да се прави както на всеки тик, така и с някаква по-едра стъпка по време или по цена. Местенето на нива с нулева печалба е само частен случай от цялата тази концепция за проследяване.

Самият факт на използването или не на Trailing Stop-а е само едно от възможните правила на една стратегия, и като такова то може да доведе както до положителни, така и до отрицателни резултати. При това положение твърдението, че винаги води до влошаване на еджа, просто не е вярно.

[alphaomega]

Снощи пуснах нов тест на системата със оптимизирани (и по консервативни) настройки и тази сутрин получих резултата. Вероятно това ще са настройките със който ще търгувам на реална сметка. Но още не е сигурно де.

Всеки един тест отнема по няколко часа. Теста за последните 15г вероятно ще отнеме поне 2 дни. Като през цялото време процесора работи на 100%.
Тези модели станаха доста сложни и явно вече ми трябва супер компютър. Или по скоро по добър и ефективен тестер!?
Но както и да е....резултата е налице. Кривата се изглади доста. Ако премахнем и около 30% от загубите които са заради новини, системата направо си е чист граал.

На 28 валутни двойки от началото на 2017 до днес печалбата е над 300% при максимален дроудаун 21%. Общ брой на сделките 46 680
И този резултат е при фиксирани лотове! С пропорционални лотове още не съм тествал.



Това е поредното доказателство за възможностите на тези модели. Ясно се вижда че само чрез няколко малки промени на параметрите веднага се получава съвсем различна крива която няма почти нищо общо със предишната крива от първия тест.

Моята теория е че при още по добра оптимизация тази крива може да стане съвсем гладка през 99% от времето.

Но и сега системата май вече е готова да я пускам на реална сметка?
Поне изкушението е голямо......

[Stefan]

Поздравления за резултатите , а ще споделиш ли колко ти е ПМО , че брокерите може коренно да ти объркат добрата стратегия ..............

[K_W]

Нулевия стоп е частен случай на Trailing Stop, а той съвсем не е безсмислен от гледна точка на проследяването на трендовете.

Помисли си за логиката на една трендоследяща стратегия. Тя се опитва да усвои целия тренд, но предварително не е наясно с неговата дължина. А тази дължина може да бъде всякаква - както много малка и дори близка до нула при грешна посока на сделката, така и огромна по размер с хиляди пипсове в една посока. При това положение местенето на стопа е единственият правилен начин за проследяване, а поставянето на фиксиран TakeProfit се явява грешка, която пречи за усвояването на цялата дължина на тренда.

Самото местене на стопа за проследяване на тренда може да се прави както на всеки тик, така и с някаква по-едра стъпка по време или по цена. Местенето на нива с нулева печалба е само частен случай от цялата тази концепция за проследяване.

Самият факт на използването или не на Trailing Stop-а е само едно от възможните правила на една стратегия, и като такова то може да доведе както до положителни, така и до отрицателни резултати. При това положение твърдението, че винаги води до влошаване на еджа, просто не е вярно.

Като цяло и за трейлинга бих казал, че е контра продуктивен и лоша идея.

Нулевият стоп си е от най елементарните грешки на начинаещите, ето обяснение което и преди съм поствал
https://youtu.be/Vy1_URi88eE?t=523


При трейлинга нещата са аналогични, общо взето търгуваш P&L а си, а не пазара и се излагаш на много повече случайност под формата на моментна волатилност, или винаги оставяш много потенциален профит или често те изкарват по-рано ако си с по-малка стъпка. Също така е предпоставка за разминаване с бектестовете.

Освен всичко друго съм ги тествал тези неща и при няколко системи, резултатите потвърждават вредите от нулев и трейлинг стоп.

Ако някой има доказано обратното твърдение в научно изследване или работеща система да сподели.

Ако не "Let's agree to disagree" (да се съгласим, че не сме на едно мнение), защото не ми се спори.

[K_W]

Снощи пуснах нов тест на системата със оптимизирани (и по консервативни) настройки и тази сутрин получих резултата. Вероятно това ще са настройките със който ще търгувам на реална сметка. Но още не е сигурно де.

Всеки един тест отнема по няколко часа. Теста за последните 15г вероятно ще отнеме поне 2 дни. Като през цялото време процесора работи на 100%.
Тези модели станаха доста сложни и явно вече ми трябва супер компютър. Или по скоро по добър и ефективен тестер!?
Но както и да е....резултата е налице. Кривата се изглади доста. Ако премахнем и около 30% от загубите които са заради новини, системата направо си е чист граал.

На 28 валутни двойки от началото на 2017 до днес печалбата е над 300% при максимален дроудаун 21%. Общ брой на сделките 46 680
И този резултат е при фиксирани лотове! С пропорционални лотове още не съм тествал.



Това е поредното доказателство за възможностите на тези модели. Ясно се вижда че само чрез няколко малки промени на параметрите веднага се получава съвсем различна крива която няма почти нищо общо със предишната крива от първия тест.

Моята теория е че при още по добра оптимизация тази крива може да стане съвсем гладка през 99% от времето.

Но и сега системата май вече е готова да я пускам на реална сметка?
Поне изкушението е голямо......

Как правиш оптимизацията за да няма кърв фитинг?

С какъв минимум може да работи с толкова сделки, предполагам с 1:30 е изключено?

Пускай я с минимума да видиш какво ще излезе.

[alphaomega]

Поздравления за резултатите , а ще споделиш ли колко ти е ПМО , че брокерите може коренно да ти объркат добрата стратегия ..............

ПМО-то е много малко. За различните валутни двойки варира между 0.5 и 2.5 пипса. Но пък броя на сделките е голям.
Наистина размера на слипиджа в реални условия ще се окаже решаващ фактор. Ако стратегията се окаже нерантабилна през МТ4/5 поради шмекерски номера на брокерите, тогава ще преминавам към план Б - пренаписване на системата на FIX и търговия директно със доставчиците на ликвидност без сделките на минават през МТ сървър.

[K_W]

пмо-то е много малко. за различните валутни двойки варира между 0.5 и 2.5 пипса. но пък броя на сделките е голям.
наистина размера на слипиджа в реални условия ще се окаже решаващ фактор. ако стратегията се окаже нерантабилна през мт4/5 поради шмекерски номера на брокерите, тогава ще преминавам към план б - пренаписване на системата на fix и търговия директно със доставчиците на ликвидност без сделките на минават през мт сървър.

през доставчик на ликвидност ще ти трябва сериозен капитал, за да им покриеш изискванията, освен ако знаеш нещо което аз не знам.

с какъв спред ги правиш бектестовете, примерно за e$ и $j?