Разработка на търговски стратегии

[Mateev]

това ако беше за мене, да ти кажа, че вероятно си тотално прав.

сега аз да ти обясня моята гледна точка:
да имаш една стратегия е нищо
да имаш един милион стратегии измежду които да намериш добрите според мен също е нищо. ама явно според теб не е точно така. имаме различна гледна точка и явно няма да стигнем до едно мнение.
според мен има разлики в резултатите от тестовете на sq и mt4 и според мен тези на мт4 са по-верни.
това, че тестовете стават прекалено бързо на sq не те ли навява на някакви мисли.
все пак има някакво реално необходимо време за да се обходи известен период от графиката с подобаващо качество, независимо от това колко ти е бърз процесора.
може и наистина да не разбирам как точно работи sq, но съм убеден, че тестовете които изважда за стратегиите са недостоверни.

Безсмислено е да спорим кой от двата продукта прави по-верни тестове, защото и двата смятат вярно, в което можеш да си абсолютно сигурен. Ако въобще се появят някакви разлики, то те ще са защото се работи върху различни барове или с различни начални параметри на теста.

По въпроса за бързодействието - MetaTrader тестера е по-бавен, защото:
1. Работи с 32-бита, докато SQ е 64-битово приложение.
2. Ползва малко RAM, защото 32-битовите процесори са лимитирани до 2GB. В същото време SQ качва всички необходими данни в RAM< и смята там с максималната възможна скорост.
3. Кода на SQ е оптимизиран само за тестове върху 1 финансов инструмент, докато на MT4 е оптимизиран за комплексна обработка на много финансови инструменти по много таймфреймове.
4. В MT4 симулатора се изпълняват една камара допълнителни функции, ненужни от гледна точка на резултата от тестовете. Просто на програмистите на MT4 им е било по-удобно и по-бързо да използват огромно количество код, предназначен за търговия в реално време, и да го зациклят за нуждите на симулатора. В SQ кода е много по-малко и е тясно специализиран да прави само тази дейност, и нищо друго.

[kypa]

Има една бая широчка дупка между ръчната и машинизираната търговийка дето докато не я затворим нито машинизираната може да даде адекватни резултати, нито ръчната да излезе от сферата на изкуството.

[alphaomega]

Напълно съм съгласен с тебе. Има само 4 възможни начина да се вградят в цените някакви зависимости, и 3 от тези начини са подробно изучени и тествани от милиони трейдери през годините. Един от тези 4 начина обаче е много слабо засегнат в изследванията и ресърча, и аз съм склонен да си мисля, че точно от този начин може да изскочи свещения граал. Става въпрос за патерните, или както ти ги наричаш моделите. Причината за слабото им изследване е голямата трудност при написването на софтуер за еднозначното им детектиране. В същото време ръчните трейдери масово се влияят от образуването на някакви модели на графиката, и ако приемем, че това влияние е в състояние да създаде стабилни зависимости, то тогава това е може би най-переспективното направление за изследване.

Самият аз все още това направление не съм го изследвал достатъчно подробно. Причината е ясна - високата трудност при описването на тези модели в софтуерен код. Но ако това е така не само при мене, но и при всички останали програмисти в света, то това автоматично означава, че търговията по модели (патерни) може да се окаже неразработена златна мина.

Тука обаче се натъкваме на проблема с достоверноста. Един модел трябва да се е срещал поне 30 пъти в миналото, за да можем да му имаме поне някакво минимално доверие. Следователно не можем да си позволим прекалено подробно описание на този модел. По-скоро трябва да го опишем колкото се може по-грубо с колкото се може по-малко битове информация.

За пример:
Ако приемем, че модела се описва с един единствен бит (например RSI(14)<50), то тогава за доказването на този модел трябва да са се случили поне 60 сделки по него (30 успешни и 30 губещи). Ако модела се описва с 2 бита (4 възможни състояния), то тогава за доказването му са нужни поне 120 сдели (4х30). От тука можем да си извадим извода, че при една нормална стратегия с например 3000 сделки за 10 години, можем да си позволим модел с описание с не-повече от 7-8 бита (64-128 състояния). Тоест трябва да имаме не повече от 7-8 правила, връщащи True или False.

Прекалено подробното описание не е необходимо. Самите детайли на тиково ниво нямат значение. Дори и на минутно.

Важно е само правилното засичане на контролните точки за всеки модел.
След като тези контролни точки бъдат засечени (имаме алгоритъма за това) от там нататък могат да се изчислят всички възможни съотношения между тях. Също и съотношенията на всяка точка спрямо основната отправна (може да има и повече от една отправни точки при по сложните модели).

Ето един пример за прост модел със 2 контролни точки:

Засичане на върха и дъното за деня и изготвяне на статистика на база исторически данни. Това са две точки всяка от които има само 2 основни параметъра - цена и време.
Измерваме времевите разстояния между 00:00 часа и часовете на върха и на дъното. Примерно в минути.
Измерваме и ценовите разстояния спрямо цената на отваряне, върха и дъното. В пипсове.
Това нещо го пускаме в историята за колкото искаме дни и записваме статистиката. Получаваме: средни часове на формиране на дъната и върховете, както и всички зависимости спрямо ценовите разстояния.
После вече лесно можем да изготвим абсолютно точна статистика на разпределението дори и по минути.

След като имаме статистиката, вече можем лесно да преценим (дори и на око) какви стратегии биха могли да се постоят.

Създаваме вариации и категории на модела. Примерно ако дъното е формирано от толкова до толкова часа, и ценовите съотношения са от N пипса до X пипса - прилагаме стратегия 1. Ако параметрите попадат в друга категория - прилагаме друга стратегия......

Трябва да се борави със параметри които да варират от - до. А не със фиксирани числа.

Това е просто един елементарен пример.

Вече може да си представиш как се вдига сложността като увеличим контролните точки. По сложните модели имат поне 5-6 контролни точки и 2-3 отправни. Отправните точки могат да бъдат както по време така и по цена.

Като наслагаме общия брой на всички възможни съотношения почваме да говорим за 6 - 7 - 8 цифрени числа при възможните комбинации дори и когато измерванията се правят на едро със груби мерки.
Все пак при намаляне на точността, намаляме и броя на възможните комбинации. Вместо пипсове може да използваме единици от 10 пипса. Вместо минути ползваме часове.... просто уедряваме мерните единици за да свалим броя възможните комбинации до разумно ниво.

Аз вече имам няколко готови модела (средна сложност) и сега ги тествам на демо в реално време, за да изчистя всички възможни бъгове. Правя им стрест тестове за да видя реалните лимити на тези модели и до колко мога да ги товаря със големи лотове и различни ММ системи.

Ето тука може да видиш резултат от тестовете на последните версии на моделите през последната една седмица. https://www.my**book.com/members/alp...test-1/2698125

Форума крие линка. Напиши във МайЕфЕксБук alphasystems

Този резултат е постигнат със 4 стратегии (4 модела) които са пуснати едновременно на 28 валутни двойки. Максималния дроудаун е настроен на 25%.

[100]

Статистиката изглежда мечта, прекалено добре за да е истина. Ако нещо подобно успее да оцелее наживо и във времето на практика е безсмислено да се чопли повече. Бактестовете всички ли изглеждат по такъв начин?

[alphaomega]

Статистиката изглежда мечта, прекалено добре за да е истина. Ако нещо подобно успее да оцелее наживо и във времето на практика е безсмислено да се чопли повече. Бактестовете всички ли изглеждат по такъв начин?

Ами засега моделите са ОК и работят даже по добре от очакваното. Историческите бектестове в случая нямат кой знае какво значение заради спецификата на стратегията. Но по принцип в реално време резултатите са по добри от колкото във тестера.
Освен това при търговията в реално време се отчитат и новините от икономическия календар. А това няма как да го тествам назад във времето. (А и не е нобходимо).

Самите модели вече са се доказали от техническа гледна точка. Аз някой от тях съм ги търгувал и ръчно в продължение на години. Сега обаче постепенно вървим към пълна автоматизация за да няма празно. Еволюция.....

Сега всичко е въпрос на финна ММ настройка, оптимизиране и изчистване на бъговете в системата.

После вече пускаме на реална сметка и ще видим каква е реалността и доколко ще има разминавания със демото.

[100]

Какъв е метода зад тези резултати? Накратко разбира се, просто какъв фрейм, брой сделки и правилата базирани ли са на стратегия прилагана ръчно? Това че историческите тестове са донякъде неприложими ми събужда интереса защо и определено говори за малко по-различен подход...

[K_W]

Ами засега моделите са ОК и работят даже по добре от очакваното. Историческите бектестове в случая нямат кой знае какво значение заради спецификата на стратегията. Но по принцип в реално време резултатите са по добри от колкото във тестера.
Освен това при търговията в реално време се отчитат и новините от икономическия календар. А това няма как да го тествам назад във времето. (А и не е нобходимо).

Самите модели вече са се доказали от техническа гледна точка. Аз някой от тях съм ги търгувал и ръчно в продължение на години. Сега обаче постепенно вървим към пълна автоматизация за да няма празно. Еволюция.....

Сега всичко е въпрос на финна ММ настройка, оптимизиране и изчистване на бъговете в системата.

После вече пускаме на реална сметка и ще видим каква е реалността и доколко ще има разминавания със демото.

Иглежда много добре. Като изключим краткия период.

Аз обаче намерих къде е заровено кучето




Толерираш загубите, не знам на какъв принцип ги затваряш, но дори и печелившите са претърпявали доста голям дроудаун преди да ги затвориш, . Губещите ти масово са чакани за да бъдат затворени. Това са опасни методи.

Ако използваш трейлинг стопове, което ми се вижда много вероятно, резултатите между демо и реал сигурно ще са различни.

Много ти е малък профита средно в пипсове. При реална ще имаш слипидж и сигурно ще ти влоши резултата.

[alphaomega]

иглежда много добре. като изключим краткия период.

аз обаче намерих къде е заровено кучето



толерираш загубите, не знам на какъв принцип ги затваряш, но дори и печелившите са претърпявали доста голям дроудаун преди да ги затвориш, . губещите ти масово са чакани за да бъдат затворени. това са опасни методи.

ако използваш трейлинг стопове, което ми се вижда много вероятно, резултатите между демо и реал сигурно ще са различни.

много ти е малък профита средно в пипсове. при реална ще имаш слипидж и сигурно ще ти влоши резултата.

Проблема със слипиджа тепърва предстои да го анализирам. Като пусна системата на реална сметка ще видим какво ще стане.

А иначе няма как да си разбрал "къде е заровено кучето" защото това което споделям във форума е само една малка част от целия проект.

Тази система е само един елемент и част от много по голяма машина която в момента е в процес на разработка. Представи си още 5-6 такива системи всяка от които експлоатира различни модели и между отделните системи няма почти никаква корелация. Но всичките едновременно работят на един акаунт.

Тази машина може да произвежда почти перфектна крива която на всичкото отгоре има и много специални качества и се поддава на манипулация и моделиране чрез промяна на входните параметри на всяка отделна система и дори на всеки единичен модел.

Тоест тук вече отиваме на съвсем друго ниво на мислене където пазара вече не ни интересува тъй като ние вече имаме възможност да си създаваме собствена крива която има 0% корелация със пазара!

Тази крива обаче има лимити по x и y които зависят от заложените вероятности на отделните модели. Тоест чрез прецизно моделиране аз мога да направя кривата много гладка и стръмна но това ще и скъси живота.
На обратната страна пък ако заложа по консервативни настройки кривата ще стане по рошава но пък ще има много по дълъг живот.

Сега въпроса е да се намери точния баланс между различните вероятности.

Та, моята теория е че кучето е заровено точно някъде във краткия период!
Резултата който виждаш сега е просто един първоначален тест и е доста далеч от максималния потенциал на цялата машина.
Дори и аз не знам все още къде е лимита на системата и всичко за сега е просто един експеримент.

[kypa]

Пущай го на центова сметка. На демо и на бактест всичко работи и всички сме милионери.
Бонукса от Форума и за това може да се ползва - да се тестват роботи. Даже един вид стрес-тест представлява.


Голям дроудаун за малка печалба рано или късно ще изгърми обаче.

[Mateev]

.....Та, моята теория е че кучето е заровено точно някъде във краткия период! ....

И аз си мисля, че в краткия живот на сделките са големите печалби, и дори го писах 2-3 постинга по-нагоре, но не всеки брокер е подходящ за такъв тип стратегии. Добрата новина е, че все още има брокери, които го позволяват това, но не знам как ще реагират ако човек започне да го прави с големи лотове.

Има още едно място, където е заровено кучето - това е тиковия обем. Колкото и невероятно да звучи, едни от най-добрите ми стратегии с SQN > 8 се базират на правила, в които ключова роля играе тиковия обем. Засега изследванията в тази насока съм ги замразил, защото работя само с тикове на DukasCopy, но когато се сдобия и с други качествени тикове, това направление ще бъде по-подробно изследвано. Пиша го това за първи път във форума, защото специално за твоя модел тиковия обем може да ти влезе в употреба.

ПП: Остави го К_В и не се връзвай на критиките му. Аз следя с интерес какво точно пишеш, и дори вчера си направих труда отново да изчета цялата стара тема за Пазарната механика. Проявявам жив интерес към тези твои модели и ще приветствам всяка една информация, която решиш да публикуваш около тях. Най-много ме впечатли факта, че моделите работят еднакво добре по много валутни двойки, което наистина е с ранг на свещен граал.