Разработка на търговски стратегии

[Mateev]

Напълно съм съгласен с тебе. Има само 4 възможни начина да се вградят в цените някакви зависимости, и 3 от тези начини са подробно изучени и тествани от милиони трейдери през годините. Един от тези 4 начина обаче е много слабо засегнат в изследванията и ресърча, и аз съм склонен да си мисля, че точно от този начин може да изскочи свещения граал. Става въпрос за патерните, или както ти ги наричаш моделите. Причината за слабото им изследване е голямата трудност при написването на софтуер за еднозначното им детектиране. В същото време ръчните трейдери масово се влияят от образуването на някакви модели на графиката, и ако приемем, че това влияние е в състояние да създаде стабилни зависимости, то тогава това е може би най-переспективното направление за изследване.

Самият аз все още това направление не съм го изследвал достатъчно подробно. Причината е ясна - високата трудност при описването на тези модели в софтуерен код. Но ако това е така не само при мене, но и при всички останали програмисти в света, то това автоматично означава, че търговията по модели (патерни) може да се окаже неразработена златна мина.

Тука обаче се натъкваме на проблема с достоверноста. Един модел трябва да се е срещал поне 30 пъти в миналото, за да можем да му имаме поне някакво минимално доверие. Следователно не можем да си позволим прекалено подробно описание на този модел. По-скоро трябва да го опишем колкото се може по-грубо с колкото се може по-малко битове информация.

За пример:
Ако приемем, че модела се описва с един единствен бит (например RSI(14)<50), то тогава за доказването на този модел трябва да са се случили поне 60 сделки по него (30 успешни и 30 губещи). Ако модела се описва с 2 бита (4 възможни състояния), то тогава за доказването му са нужни поне 120 сдели (4х30). От тука можем да си извадим извода, че при една нормална стратегия с например 3000 сделки за 10 години, можем да си позволим модел с описание с не-повече от 7-8 бита (64-128 състояния). Тоест трябва да имаме не повече от 7-8 правила, връщащи True или False.

[K_W]

[

А защо задължително да ги влоши....не може ли примерно даже да ги подобри ?

Ами не, не може за съжаление, подобрението може да е само краткосрочно на база късмет. Ако вземем под внимание и факта, че няма как да си нон стоп пред компютъра и винаги да си в кондикция нещата изглеждат още по-зле.

Обяснението го е написал и Матеев

Може, ако си супер късметлия. Ако обаче трейдинга ти се подчинява на вероятностите, а то това е така при много на брой сделки, то тогава НЕЗНАНИЕТО и СУБЕКТИВИЗМА вкарват в търговията ДОПЪЛНИТЕЛНА СЛУЧАЙНОСТ към вече съществуващата. Тоест влошава се съотношението закономерност/случайност и това влошава финансовия резултат, който може да се постигне.

[100]

Strategy Quant реално ти показва какво може да се постигне със посредствени стратегии които имат (на теория) някакво ПМО.

Strategy Quant при абсолютно никакви условия не може да ти открие някаква супер стратегия тъй като строителните блокове със които се правят стратегиите са прекалено елементарни, и се свеждат до базови индикатори и разни прости технически модели от които няма какво ново да изкочи.

Точно това е опитах да кажа с моя пост в който намесих човешкия фактор и частност ръчната търговия. Всъщност ако се погледне през метода за автоматизиране на ръчна система, то всички идеи за много системи стават безпредметни. Но от друга страна можем да имаме далеч по-пълна и добра система, която обаче пък би било трудно да се приведе във вид на код дори да е крайно обективна. С две думи обаче мисля, че дори да се върви по метода на автоматизацията, то идеите и логиката трябява да си бъдат родени от трейдъра, а не от елементарен софтуер генериращ правила от първи клас...

[K_W]

Strategy Quant при абсолютно никакви условия не може да ти открие някаква супер стратегия тъй като строителните блокове със които се правят стратегиите са прекалено елементарни, и се свеждат до базови индикатори и разни прости технически модели от които няма какво ново да изкочи. Всичко това е изтествано сигурно още преди 20г.



Също трябва да се открият и да се анализират базовите принципи и зависимости които са заложени математически във самия пазар и не се променят във времето. Тези принципи и зависимости са като законите на физиката.

Малко си противоречиш в двата абзаца. Иначе болднатото е много важно и там е истината. Това до голяма степен изключва и много сложните системи.

[K_W]

..С две думи обаче мисля, че дори да се върви по метода на автоматизацията, то идеите и логиката трябява да си бъдат родени от трейдъра, а не от елементарен софтуер генериращ правила от първи клас...

Различни неща са, едното няма общо с другото и затова не е или или.
Може и по двата начина.

[Mateev]

Точно това е опитах да кажа с моя пост в който намесих човешкия фактор и частност ръчната търговия. Всъщност ако се погледне през метода за автоматизиране на ръчна система, то всички идеи за много системи стават безпредметни. Но от друга страна можем да имаме далеч по-пълна и добра система, която обаче пък би било трудно да се приведе във вид на код дори да е крайно обективна. С две думи обаче мисля, че дори да се върви по метода на автоматизацията, то идеите и логиката трябява да си бъдат родени от трейдъра, а не от елементарен софтуер генериращ правила от първи клас...

Нека да си припомним какво представлява една стратегия. Тя е набор от логически правила, всяко от които връща True Или False. Следователно всяко едно правило съдържа само 1 бит описание на модела (патерна или сетъпа).

От изискванията за достоверност вече знаем, че логическите правила не може да са повече от 7-8 на брой, защото иначе комбинациите ще станат прекалено много и в историята ще са се случвали по-малко от 30 пъти. Нека да приемем, че максимума е 7 логически правила. От тука възниква въпросът с какво SQ е по-лош от човек, след като също е в състояние да прави стратегии с по 7 правила? Аз в момента съм ги лимитирал до 5, защото искам по-висока достоверност, но с едно чукване на мишката мога да ги направя и 7.

Не ми стана ясно как човек ще определи кои са правилните 7 правила, без да има никаква обратна връзка, каквато SQ има от генетичните алгоритми? Пак ще използва субективизъм ли? Не, благодаря, но аз отдавна не вярвам на субективизма. Виждал съм много субективни стратегии, и да ти кажа честно - всичките са за боклука. То няма и как да се направи нещо по-добро, ако не се използват програми-инструменти за проверка на идеите.

[100]

От тука възниква въпросът с какво SQ е по-лош от човек, след като също е в състояние да прави стратегии с по 7 правила?

С това че всички правила стартират от едно и също място, а именно поредица от данни на един или друг индикатор. Това, което можеш да навържеш логически ти няма нужда да е само това, можеш да дефинираш формации и правила НЕсвързани с индикатори.

Виждал съм много субективни стратегии, и да ти кажа честно - всичките са за боклука.

Нека не говорим повече за субективизъм, за не знам кой път вече го пиша, че във всеки пост визирам само и единствено напълно ОБЕКТИВНИ стратегии без значение ръчни или не. Всичко което НЕ е обективно не може да се тества назад и нямам никакъв интерес към такива системи.

[Mateev]

Имам чувството, че някои хора критикуват Strategy Quant от позицията на ТОТАЛНОТО НЕЗНАНИЕ какво всъщност прави тази програма. В резултат на това пишат глупости по форума, и дори сами си вярват.

Strategy Quant е преди всичко ИНСТРУМЕНТ ЗА РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ. В него има пълноценен редактор за РЪЧНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРАВИЛА - такива, каквито си ги мисли трейдера. Има инструменти за ръчни тестове, за ръчни оптимизации, за ръчни Monte Karlo или Walk Forward анализи, за ръчно създаване на портфейли и въобще поне още 20 други РЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ, предназначени да подпомагат развойната дейност. SQ не e предназначен да отнема инициативата на трейдера. Предназначен е само ВСЯЧЕСКИ ДА ПОМАГА във всеки един аспект от развойната дейност.

Да, има и функция за автоматично генериране на стратегии, и търсене на най-добрата посредством генетични алгоритми, но тази функция не е най-важното в продукта. Тя е само едно малко допълнение за МЪРЗЕЛИВИТЕ ТРЕЙДЕРИ, които не са свикнали да използват главата си по предназначение. Истинската сила на продукта обаче не е в автоматичното търсене, а на съвсем друго място.

SQ може да строи стратегии не само по индикатори, но и по всичко друго, което можете да си го помислите. Ако даденото правило или индикатор гo няма в стандартния набор, можете да си го импортнете като Custom Indicator и пак да тествате стратегии с него. Можете дори да опишете произволно сложна или авангардна стратегия, която самия той няма да може да "преглътне", но въпреки това ще е в състояние да ви изгенерира робот, който да го тествате на МетаТрадер 4.

[Mateev]

С това че всички правила стартират от едно и също място, а именно поредица от данни на един или друг индикатор. Това, което можеш да навържеш логически ти няма нужда да е само това, можеш да дефинираш формации и правила НЕсвързани с индикатори. .....

Чакай, чакай .....
Тука пак пак приказваш нещо, което дори и ти не си го представяш какво точно означава. Дай ми конкретен пример, за да се опитам да разбера какво точно си представяш зад тази загадъчна последователност от думи.

[minkov]

имам чувството, че някои хора критикуват strategy quant от позицията на тоталното незнание какво всъщност прави тази програма. в резултат на това пишат глупости по форума, и дори сами си вярват.

това ако беше за мене, да ти кажа, че вероятно си тотално прав.

сега аз да ти обясня моята гледна точка:
да имаш една стратегия е нищо
да имаш един милион стратегии измежду които да намериш добрите според мен също е нищо. ама явно според теб не е точно така. имаме различна гледна точка и явно няма да стигнем до едно мнение.
според мен има разлики в резултатите от тестовете на sq и mt4 и според мен тези на мт4 са по-верни.
това, че тестовете стават прекалено бързо на sq не те ли навява на някакви мисли.
все пак има някакво реално необходимо време за да се обходи известен период от графиката с подобаващо качество, независимо от това колко ти е бърз процесора.
може и наистина да не разбирам как точно работи sq, но съм убеден, че тестовете които изважда за стратегиите са недостоверни.