Разработка на търговски стратегии

[minkov]

А да отбележа, че аз това не го тествам ръчно.
Акъла ми стига да си напиша бота за тестовете и да си осигуря сравнително качествени котировки.
сега съм вече на етап демо сметка с няколко добри стратегии да видя какво ще стане, щото тестовете в историята минаха много добре, толкова добре, че чак не е за вярване

[Mateev]

Аз отдавна вървя по путя на тези три стратегии.
Първата и втората не водят до никъде или поне аз не стигнах до никъде с тях.
Третата обаче е едно малко бижу.
Принципно валутната двойка няма значение, но по-добри резултати се получават когато средно дневното движение / спреда е по-голямо число.
След не много голям брой тестове с която и да е валутна двойка се достига до едни Х и Y (tp и sl) при които се получават много добри резултати или ужасно лоши, които точно по твоя реверсален метод стават много добри.
Най-интересното е, че при някои двойки Х (tp) е много по малко от Х (sl), а при други е точно обратното, но като цяло това според мен е най-лесния и ефективен начин да формулираш печеливши зависимости. Към момента най-доброто ПМО което сум успял да постигна е 21 пипа като единствените други параметри осен тейк профит и стоп лос, които променям при търсенето са тайм фрейма и часовете за търговия

Поздравления. Иска ми се да видя графиката на баланса на една такава стратегия или най-добре направи ми експорт на сделките, за да ги анализирам с Quant Analyzer. При много стратегии е възможно допълнително подобряване на параметрите посредством забрана на търговията в определени часове от денонощието или дни от седмицата. Тази забрана повишава ПМО-то, защото вкарва допълнителна зависимост към вече наличната такава. Всички знаем, че часовете от денонощието и дните от седмицата за заредени със зависимости, които влияят на резултатите на почти всяка една стратегия.

Също така има още един метод за подобряване на една стратегия, но за тази цел трябва да се изчисли Z-Score на сделките. При определени обстоятелства и при определени стратегии тука също може да се намери зависимост, свързана с последователноста на сделките, която зависимост може да ни позволи да забраним някои сделки на базата на знанието какви са били предишните сделки.

Тези методи-подобрители е хубаво да се прилагат като последен етап от разработката на всяка една стратегия, и те позволяват да се изстиска още малко ПМО тогава, когато с други методи вече е невъзможно. Quant Analyzer ги знае тези методи и предлага лесен и удобен интерфейс за анализирането и след това за промяната и най-накрая за сравняването на получените резултати с оригиналната стратегия, като това сравняване може да се направи по всичките 20-30 възможни показателя за качество на една стратегия.

Та това е добрата новина - една стратегия винаги може да се подобри извън границите на представите ни, но има и лоша новина - това подобряване винаги води до намаляване на бройката на сделките. Крайният резултат обаче винаги е по-голяма печалба от тази на оригиналната стратегия, като допълнителната печалба е на базата на вкарването в стратегията на нови зависимости, а не на Curve Fitting (настройване по данните).

[Mateev]

Матеев, имам един по-обширен въпрос към тебе. Имай предвид, че не е опит за някаква провокация, напълно сериозен съм и ме интересува твоето мнение.

Представи си следната ситуация:

1. Всеки ден в точен час например 10:00 отваряме едновременно бай и сел позиция без стоп и лимит и чакаме да се получи нещо за да ги затворим - това случаен трейд ли е
2. Горната ситуация но и двете позиции са с лимит Х пипса и чакаме да излезе лимита - това случаен трейд ли е?
3. Първата ситуация но и двете позиции са със лимит Х и стоп Y пипа - чакаме да се затворят по някакъв начин - това случаен трейд ли е?

Наистина сериозно ти задавам въпросите и искам да знам твоето мнение.

Между другото тази стратегия е много подобна на стратегията на Knestin от форума Традер Бг. По тази стратегия писахме експерти аз и saxten, като на saxten експерта е готов, но не съм го тествал, а моя така и не можах да го завърша, защото си поставих прекалено високи изисквания. В моя експерт се използва обектно-ориентирано програмиране, което позволява в един експерт да натъпчем 10-20 стратегии от този тип, но с различни параметри. Тоест да стане нещо като портфейл, опериращ с тази логика. Незавършения вариант съм го публикувал на форума на Традер бг и всеки може да си го изтегли, ако му се занимава да го завърши. Самият аз бих се мотивирал да вложа още 1-2 дни в него и да го завърша, но първо трябва да се убедя, че стратегията наистина си заслужава усилията.

[Mateev]

Гледайки какво става със сървъра, на който работят 20 паралелни копия на StrategyQuant, започнах да стигам до извода, че почти всяка една елементарна стратегия с някакъв индикатор или с някакво просто правило може да доведе до много добри резултати, опипвайки всички възможни стойности на SL и TP в диапазона от 30 до 300. Винаги съществува някаква най-добра и най-лоша стойност, като от двете може да се извади добра сурова стратегия за по-нататъшно усъвършенстване с допълнителни правила или с подобрителите, които вече ги описах. Лошото е, че всичко това изисква много ръчен труд, и губи много време, а то ми е най-дефицитния ресурс.

Всичко това на пръв поглед изглежда като опасно заиграване с Curve Fitting, но напоследък започвам да си мисля, че дори и да има Curve Fitting, покрай него най-вероятно има и някаква зависимост, иначе няма как да се направят хиляди сделки с такова добро ПМО.

[minkov]

Ще ри пратя моя експерт, който дава най-добри резултати, ама утре, щото е на компа в офиса.
То да се каже, че е съвсем експерт е малко пресилено, просто е някакъв код, който тества определена зависимост, ама за нуждите на теста е достатъчно, а ако ти се занимава мога направо да ти кажа зависимоста и да си я тестваш като си напишеш кода.
Щото аз не съм много голям майстор в кодирането и един публично публикуван код ще предизвика маса критики от гурутата в кодирането

[K_W]

Какви глупости ?
Какви тестове правиш след като робота не издържа на най простата проверка по всички тикове при стандартно тестиране в тестера
Искаш 1300 долара за нещо което в тестера губи
Къде е тук глупоста?
Не стига, че продаваш пълен боклук ами на края аз съм ти виновен че съм те занимавал с глурости
ПП Хората не работят с измислени тикови котировки както ти се фукаш тука че си голям тесто изпитател
Хората работят със стандартните котировки на мета квотес за еврото и като видят че програмата не печели ,и като видят цената....
Сега кой кого занимава с глупости?

Сакстене, пак ме занимаваш с глупости. Ти не можеш средно аритметично на две цифри да сметнеш, за тестове обясняваш...

Никой не карам да го купува тоя експерт, ако искам $30000 ще му сложа моя си работа.
Нали мрънкаше, че не сме знаели кое е "пазара" и че не сме можели да качим дори една система... колко пъти трябва да те затапвам?

Покажи твоите системи да ги видим, да видим ти какво продаваш и твърдиш, че от трейдинг не се печели.

А да отбележа, че аз това не го тествам ръчно.
Акъла ми стига да си напиша бота за тестовете и да си осигуря сравнително качествени котировки.
сега съм вече на етап демо сметка с няколко добри стратегии да видя какво ще стане, щото тестовете в историята минаха много добре, толкова добре, че чак не е за вярване

Качи някоя графика от тестовете да видим как изглежда, 21 пипса е космическо ПМО, сигурен и си че правилно го смята?

[minkov]

Качи някоя графика от тестовете да видим как изглежда, 21 пипса е космическо ПМО, сигурен и си че правилно го смята?

Ми почти сигурен съм, щото си го смятам на ръка
Утре като отида в офиса ще кача една графика от тестовете

[Mateev]

Качи някоя графика от тестовете да видим как изглежда, 21 пипса е космическо ПМО, сигурен и си че правилно го смята?

Горещо се надявам да го смята правилно. Тогава ще напиша код за него и ще ти го дам за тестове. Иначе в момента имам и други експерти, даващи Expectancy (ПМО) над 20, но нещо не съм впечатлен от тяхното Stability. Много се колебае около правата на линейната регресия.

Ако обаче си голям мераклия, ето ти един експерт по EURUSD H1 с Expectancy (ПМО) = 22.4. Има рошава крива на Equity-то, и сравнително голям Drawdown, но ако се забранят сделките в сряда и четвъртък, параметрите му ще се подобрят значително. Логиката му се базира само и единствено на Bollinger Bands, а сделките са с почти симетричен SL и TP. Това е точно от онзи тип експерти, които подлежат на подобрения посредством добавяне на допълнителни правила, но някой трябва да загуби една камара време в тези играчки.

Ако пренебрегнем какво се е случвало преди 2009-та година, в това, което остане, според мене има сериозен потенциал. Периодите на стагнация обаче са дълги и поради тази причина експерта не е подходящ за самостоятелна търговия. Виж ако се сложи в портфейл, може драстично да подобри параметрите на целия портфейл най-вече заради високото ПМО.

[K_W]

Горещо се надявам да го смята правилно. Тогава ще напиша код за него и ще ти го дам за тестове. Иначе в момента имам и други експерти, даващи Expectancy (ПМО) над 20, но нещо не съм впечатлен от тяхното Stability. Много се колебае около правата на линейната регресия.

Ако обаче си голям мераклия, ето ти един експерт по EURUSD H1 с Expectancy (ПМО) = 22.4. Има рошава крива на Equity-то, и сравнително голям Drawdown, но ако се забранят сделките в сряда и четвъртък, параметрите му ще се подобрят значително. Логиката му се базира само и единствено на Bollinger Bands, а сделките са с почти симетричен SL и TP. Това е точно от онзи тип експерти, които подлежат на подобрения посредством добавяне на допълнителни правила, но някой трябва да загуби една камара време в тези играчки.

Ако пренебрегнем какво се е случвало преди 2009-та година, в това, което остане, според мене има сериозен потенциал. Периодите на стагнация обаче са дълги и поради тази причина експерта не е подходящ за самостоятелна търговия. Виж ако се сложи в портфейл, може драстично да подобри параметрите на целия портфейл най-вече заради високото ПМО.

Не мога да преценя дали става за нещо, ПМО-то наистина е доста високо, но и дроудауна, с мъни мениджмънт няма да печели много повече. Сделките отново са малко, а някои оставаат отворени под над 2 месеца, супаа ще оказва голямо влияние.



ще поръчкам още

[K_W]

Не ми харесва, може да пуска и по много сделки, просто по дефолт е настроен да има най-много една отворена сделка, също така се води по парите за затварянето, т.е. гони един профит и затваря, което като цяло е тъпо, защото трябва да е съобразяваме повече с пазара.

Разгледах и как търгува. Отваря позиция конта на тренда след като позицията е затворена на база болинджър, на следващата свещ се отваря веднага нова, контра на тренда. Според мен чисто и просто кървфитната и от там идва резултата.