Разработка на търговски стратегии

[gambletrade]

Ами да, така е когато човек използва главата си по предназначение, а не само като подложка за шапката си.

Е аз шапки не обичам да нося и нямам. Моята /глава/ си я нося, само да я подстригвам /все още косата си ми е на място/

[Mateev]

Матеев, от десетина дена си губя по 1-2 часа на ден за да се занимавам с този Стратеги куант.
Та да те питам - ти наистина ли се доверяваш на резултатите от тестовете, които той прави на генерираните стратегии?
Значи от всичко генерирано от програмата - нито една от стратегиите дето според него е с добри показатели не беше потвърдена от другите тестове, които направих.
То вкл. и тези дето ти ги беше постнал във форума и те не дават добри резултати на моите тестове.
И сега парадокса: тествах случайно подбрани "лоши" стратегии според стратеги куанта - е да ти кажа от стотина тествани стратегии излезнаха няколко дето не са толкова зле, както си мисли стратеги куант-а, че даже са си прилично добре.
Та да ти кажа и аз една вероятна статистика - от всичко дето си го генерирал не знам колко добри според тебе стратегии си намерил, ама при тези милиони дето си генерирал, със сигурност си изтървал мноооого сравнително добри стратегии.

Нещо не си си настроил софтуера както трябва, защото при мене каквото покаже SQ, такова показва и MetaTrader-a. Иначе е ясно, че се пропускат добри стратегии, и за това вече съм писал във форума. Ако SQ се настрои да тества с 0.1 пипса спред (с 0 не може), то тогава добри стратегии са и тези, които са на дълбока загуба. SQ обаче ги отхвърля тези стратегии.

[minkov]

Нещо не си си настроил софтуера както трябва, защото при мене каквото покаже SQ, такова показва и MetaTrader-a. Иначе е ясно, че се пропускат добри стратегии, и за това вече съм писал във форума. Ако SQ се настрои да тества с 0.1 пипса спред (с 0 не може), то тогава добри стратегии са и тези, които са на дълбока загуба. SQ обаче ги отхвърля тези стратегии.

Съвсем правилно съм си го настроил аз и съм убеден в резултатите които получавам.
Аз вече се отказах да се занимавам с него.
Вярно, че много бързо стават работите, ама крайно некачествено и най-вече с нереалистични и заблуждаващи резултати, което обезсмисля ползването му.

[Mateev]

Съвсем правилно съм си го настроил аз и съм убеден в резултатите които получавам.
Аз вече се отказах да се занимавам с него.
Вярно, че много бързо стават работите, ама крайно некачествено и най-вече с нереалистични и заблуждаващи резултати, което обезсмисля ползването му.

Ама ти наистина ли вярваш, че повредата не е в твоя телевизор, дори когато хората ти казват, че техните телевизори работят ?????????

Ако използваш раздела Retest на Strategy Quant, то в него има една много голяма тънкост. Този раздел игнорира параметрите, с които е била настроена стратегията при предишния тест, и тества с нови параметри. И ако не си ги настроил тези нови параметри, естествено че ще покаже коренно различни резултати. Трябва да отидеш в Results/Strategy Settings и там в две колони се вижда какви са били началните параметри на предишния и на сегашния тест, като разликите са боядисани в червен цвят. Изчисти тези разлики и ще получиш същите резултати като предишния (оригиналния) тест.

Колкото до MetaTrader-a - ами импортни същите барове, които си импортнал и в SQ, след това направи същите настройки, и ще получиш същите резултати.

ПП: Тука даваш доказателства за нещо, което много пъти съм го писал във форума. Човек (по-скоро неговия мозък) има склонноста да обвинява други хора за собствените си грешки. Вината я търси навсякъде другаде, но не и в себе си. В резултат на това взема грешни решения, някои от които променят целия му живот.

[K_W]

Когато аз цитирах тези числа, ползвах информация какво е постигнал Strategy Quant за 2 месеца работа върху компютър с 64 ядра. Ако една стратегия се проверява за 1 секунда (SQ е бърз), то тогава за това време той е проверил 330 милиона стратегии. И след като той не е успял за толкова много стратегии да открие поне една с годишна доходност повече от 60% (Ret/DD>2), какви илюзии можем да храним, че един трейдер на ръка ще открие нещо по-добро.

Важи и другата вероятност:
Ако на земята има 330 милиона трейдера, и те търгуват 10 години, то тогава един единствен ще постигне 60% доходност в годишен план, без да си фалира акаунта. Ще има други, които инцидентно постигат повече, но след това фалират преди изтичането на 10-годишния срок.

Ако може пак да намеся "камбанариите" ти си се затворил в твоята(пуснал кепенците) и "твориш". Хубаво, няма лошо, адмирации. Но изводите са ти базирани на ограничена извадка данни. Казваш някакви числа, които ти си си приел и смяташ за смислени и напълно достоверни, на база това което си видял в камбанарията творейки, но това което си видял не е цялата истина и си правиш грешни изводи с грешни цифри. Ако искаш го приемай, аз смятам, че са други.

Ами добре, щом така мислиш. Те комарджиите си представят още по-големи числа, и никой не може да ги убеди в обратното. Моите числа обаче се базират на реална статистика върху 300 милиона експеримента, което означава, че тази статистика е достатъчно репрезентативна.

Не забравяй - моите експерименти са за период 12-14 години. Иначе при по-кратки периоди са възможни и по-големи числа, но както вече казах, те са като светкавица - блеснат и изчезнат в небитието. Ако наистина някъде някой постигне 3, и успее да го задържи 15-20 години, то той ще прибере всичките пари на земята в собствения си джоб. При Ret/DD=3 за 20 години началния акаунт ще се умножи 1 милиард пъти. Мислиш ли, че това е възможно?

И да и не.
Тук има други фактори, повечето очевидни, други не толкова. Така или иначе не се стигнало до там в темата, че да има нещо готово и работещо и да дебатираме начина на приложение. Та ако го докара до там някоя стратегия ще го говорим.

[K_W]

Матеев, от десетина дена си губя по 1-2 часа на ден за да се занимавам с този Стратеги куант.
Та да те питам - ти наистина ли се доверяваш на резултатите от тестовете, които той прави на генерираните стратегии?
Значи от всичко генерирано от програмата - нито една от стратегиите дето според него е с добри показатели не беше потвърдена от другите тестове, които направих.
То вкл. и тези дето ти ги беше постнал във форума и те не дават добри резултати на моите тестове.
И сега парадокса: тествах случайно подбрани "лоши" стратегии според стратеги куанта - е да ти кажа от стотина тествани стратегии излезнаха няколко дето не са толкова зле, както си мисли стратеги куант-а, че даже са си прилично добре.
Та да ти кажа и аз една вероятна статистика - от всичко дето си го генерирал не знам колко добри според тебе стратегии си намерил, ама при тези милиони дето си генерирал, със сигурност си изтървал мноооого сравнително добри стратегии.

Как си ги тествал тези стратегии, за да стигнеш до тези изводи?

Не знам за други но тези, които Матеев беше качил, съм ги тествал по читави доказали се методи и 3-4 даваха добри резултати в тестовете. Да не е проблема в твоя телевизор?

[gambletrade]

Камбанариите много идват май ...

[minkov]

ама ти наистина ли вярваш, че повредата не е в твоя телевизор, дори когато хората ти казват, че техните телевизори работят ?????????

ако използваш раздела retest на strategy quant, то в него има една много голяма тънкост. този раздел игнорира параметрите, с които е била настроена стратегията при предишния тест, и тества с нови параметри. и ако не си ги настроил тези нови параметри, естествено че ще покаже коренно различни резултати. трябва да отидеш в results/strategy settings и там в две колони се вижда какви са били началните параметри на предишния и на сегашния тест, като разликите са боядисани в червен цвят. изчисти тези разлики и ще получиш същите резултати като предишния (оригиналния) тест.

колкото до metatrader-a - ами импортни същите барове, които си импортнал и в sq, след това направи същите настройки, и ще получиш същите резултати.

пп: тука даваш доказателства за нещо, което много пъти съм го писал във форума. човек (по-скоро неговия мозък) има склонноста да обвинява други хора за собствените си грешки. вината я търси навсякъде другаде, но не и в себе си. в резултат на това взема грешни решения, някои от които променят целия му живот.

да ти обясня какво правя.
първо минавам през sq генерирам стратегии на база котировки за период 2007-2012 г. - тествам, ретествам и т.н. подбирам най-доборото според неговите тестове, след което тествам на мт за период 2013-2018 г. - е не е добре.
естествено не всичко не е добре. получих няколко стратегии с приемливи резултати. ама като се има предвид времето което съм загубил за да ги получа, аз щях да си ги получа и без sq тези стратегии.

[Mateev]

Камбанариите много идват май ...

Да, наистина камбанариите са много, а те предопределят начина на мислене. Няма как от позицията на собствената си камбанарийка да разбереш това, което е измислено и се прави на друга камбанарийка.

Специално за Strategy Quant - той ми промени мисленето в положителна посока. Даде ми един нов мироглед, който нямаше откъде да го получа по друг начин. Не говоря за стратегиите, които той генерира. Говоря за огромно количество нова информация какво може и какво не може да се прави при разработката на търговски стратегии. Също така огромно количество нова информация по въпроса кое действие на трейдера до какви последици може да доведе + огромно количество нова информация какви са взаимовръзките между различните параметри на стратегиите.

Наличието на толкова много нова информация няма начин с течение на времето да не се подреди в мозъка и да не доведе до нов, качествен скок в методологията за разработка на търговски стратегии. Такъв вече има и новото, което вече си го мисля, съвсем няма да го разберете от позицията на другите камбанарийки. Затова и спрях да пиша в това направление. Вече съм си тотално вълк-единак и работя в област, която никой друг в този форум не е в състояние да я разбере.

[minkov]

Между другото сега съм пуснал 4-5 стратегии дето дават най-добри резултати по тестовете да се търкалят на едно демо, да видя какво ще се получи