Разработка на търговски стратегии

[100]

90% става....при 1:3....евентуално Някой дълбал ли е по темата с какви цифри се работи на условно казано професионално ниво?

[hanuman]

90% става....при 1:3....евентуално Някой дълбал ли е по темата с какви цифри се работи на условно казано професионално ниво?

Евентуално,по-скоро пожелателно,инак съм навит да взема 9 пъти по 10 пипса и да дам веднъж 30 или пък 9*33 и веднъж 100,който знае как да свирка.

[Mateev]

ПМО-то на една стратегия е важен показател, даващ представа за нейния потенциал на печалба, но този показател не отчита поредността на сделките. Тоест при ниски ПМО-та е много вероятно да се случи дълбок и продължителен по време Drawdown, който да нулира акаунта въпреки доброто ПМО.

Алтернативата е да изследваме максималния Drawdown на стратегията, но за разлика от ПМО-то той не може да се изследва за статистическа достоверност, тъй като се е случвал само един единствен път. Ако пренебрегнем ниската статистическа достоверност, можем като показател за качествата на една стратегия да използваме Average Yearly Return/MaxDD.

Във връзка с това аз си разработих един файл на Excel, с който симулирах какво би се получило при различни съотношения Return/Drawdown. Приех, че ще се търгува следващите 10 години с планиран максимален Drawdown от 30%, и съобразно него така ще мащабирам всяка една стратегия, щото да достигне до тези нива на Drawdown.

Получиха се следните резултати:
В колонка 1 е Return/Drawdown за целия период от 10 години.
В колонка 2 е средногодишния ръст на акаунта.
В колонка 3 е общия ръст за 10 години в проценти и в брой пъти увеличаване на акаунта.
1 - 3% - 34%
2 - 6% - 79%
3 - 9% - 137%
4 - 12% - 211%
5 - 15% - 305%
6 - 18% - 423%
7 - 21% - 573%
8 - 24% - 759%
9 - 27% - 992% (10 пъти за 10 години)
10 - 30% - 1279% (13 пъти за 10 години)
11 - 33% - 1632% (16 пъти за 10 години)
12 - 36% - 2065% (20 пъти за 10 години)
13 - 39% - 2592% (26 пъти за 10 години)
14 - 42% - 3233% (32 пъти за 10 години)
15 - 45% - 4008% (40 пъти за 10 години)
16 - 48% - 4942% (49 пъти за 10 години)
17 - 51% - 6063% (60 пъти за 10 години)
18 - 54% - 7403% (74 пъти за 10 години)
19 - 57% - 8999% (90 пъти за 10 години)
20 - 60% - 10895% (109 пъти за 10 години)
........
30 - 90% - 61211% (612 пъти за 10 години)
33 - 99% - 97294% (973 пъти за 10 години)

От резултатите се вижда, че ако започнем с 1000$, и постигнем 60% в годишен план (5% на месец), то тогава за 10 години акаунта ще стане 100 000$, а за още 10 години - 10 милиона долара. А ако успеем да постигнем 99% в годишен план, то тогава за 10 години ще направим милион, а за 20 - милиард.

А сега и за статистиката при търсене и намиране на стратегии:
Стратегии с Ret/DD<8 има под път и над път, и са по-скоро плод на флуктуациите на случайноста. Масово и без много главоболия могат да се намерят стратегии с Ret/DD=10, които дават 30% на година и увеличават акаунта 13 пъти за 10 години. Доста по-трудно, но не невъзможно, е намиране на стратегия с Ret/DD=15, която дава 45% на година и увеличава акаунта 40 пъти за 10 години. Всъщност такива са стратегиите, които човек има шанса да намери, но те обикновено са с много малък брой високовероятни сделки (10-20 на година).

Ако се забие в другата крайност на границата на пипсоването (ПМО 4-5 пипса и 2-3 хиляди сделки на година), то тогава са възможни стратегии с Ret/DD над 20 или дори над 24 (100-200 пъти увеличаване на акаунта за 10 години), но този тип стратегии са много чувствителни към мошенгиите на брокерите и към конкретните тикове на конкретния брокер.

И последно - за свещен граал се считат стратегии с Ret/DD > 30, които могат да удвояват акаунта в годишен план, което е еквивалентно на умножаване на капитала 600-1000 пъти за 10 години. Попадал съм на няколко такива, но за съжаление вероятно са кървфитнати, и като такива са непригодни за търговия.

В заключение:
Всичко, по-голямо от 50% в годишен план се счита за голям професионализъм. Достигането до 100% в годишен план се счита за свещен граал. Мечтата за повече от 100% в годишен план обаче започва да говори за хазартна личност със силно нереалистични очаквания.

[alphaomega]

ПМО-то на една стратегия е важен показател, даващ представа за нейния потенциал на печалба, но този показател не отчита поредността на сделките. Тоест при ниски ПМО-та е много вероятно да се случи дълбок и продължителен по време Drawdown, който да нулира акаунта въпреки доброто ПМО.

Алтернативата е да изследваме максималния Drawdown на стратегията, но за разлика от ПМО-то той не може да се изследва за статистическа достоверност, тъй като се е случвал само един единствен път. Ако пренебрегнем ниската статистическа достоверност, можем като показател за качествата на една стратегия да използваме Average Yearly Return/MaxDD.

Във връзка с това аз си разработих един файл на Excel, с който симулирах какво би се получило при различни съотношения Return/Drawdown. Приех, че ще се търгува следващите 10 години с планиран максимален Drawdown от 30%, и съобразно него така ще мащабирам всяка една стратегия, щото да достигне до тези нива на Drawdown.

Получиха се следните резултати:
В колонка 1 е ReturnDrawdown за целия период от 10 години.
В колонка 2 е средногодишния ръст на акаунта.
В колонка 3 е общия ръст за 10 години в проценти и в брой пъти увеличаване на акаунта.
1 - 3% - 34%
2 - 6% - 79%
3 - 9% - 137%
4 - 12% - 211%
5 - 15% - 305%
6 - 18% - 423%
7 - 21% - 573%
8 - 24% - 759%
9 - 27% - 992% (10 пъти за 10 години)
10 - 30% - 1279% (13 пъти за 10 години)
11 - 33% - 1632% (16 пъти за 10 години)
12 - 36% - 2065% (20 пъти за 10 години)
13 - 39% - 2592% (26 пъти за 10 години)
14 - 42% - 3233% (32 пъти за 10 години)
15 - 45% - 4008% (40 пъти за 10 години)
16 - 48% - 4942% (49 пъти за 10 години)
17 - 51% - 6063% (60 пъти за 10 години)
18 - 54% - 7403% (74 пъти за 10 години)
19 - 57% - 8999% (90 пъти за 10 години)
20 - 60% - 10895% (109 пъти за 10 години)
........
30 - 90% - 61211% (612 пъти за 10 години)
33 - 99% - 97294% (973 пъти за 10 години)

От резултатите се вижда, че ако започнем с 1000$, и постигнем 60% в годишен план (5% на месец), то тогава за 10 години акаунта ще стане 100 000$, а за още 10 години - 10 милиона долара. А ако успеем да постигнем 99% в годишен план, то тогава за 10 години ще направим милион, а за 20 - милиард.

А сега и за статистиката при търсене и намиране на стратегии:
Стратегии с Ret/DD<8 има под път и над път, и са по-скоро плод на флуктуациите на случайноста. Масово и без много главоболия могат да се намерят стратегии с Ret/DD=10, които дават 30% на година и увеличават акаунта 13 пъти за 10 години. Доста по-трудно, но не невъзможно, е намиране на стратегия с Ret/DD=15, която дава 45% на година и увеличава акаунта 40 пъти за 10 години. Всъщност такива са стратегиите, които човек има шанса да намери, но те обикновено са с много малък брой високовероятни сделки (10-20 на година).

Ако се забие в другата крайност на границата на пипсоването (ПМО 4-5 пипса и 2-3 хиляди сделки на година), то тогава са възможни стратегии с Ret/DD над 20 или дори над 24 (100-200 пъти увеличаване на акаунта за 10 години), но този тип стратегии са много чувствителни към мошенгиите на брокерите и към конкретните тикове на конкретния брокер.

И последно - за свещен граал се считат стратегии с Ret/DD > 30, които могат да удвояват акаунта в годишен план, което е еквивалентно на умножаване на капитала 600-1000 пъти за 10 години. Попадал съм на няколко такива, но за съжаление вероятно са кървфитнати, и като такива са непригодни за търговия.

В заключение:
Всичко, по-голямо от 50% в годишен план се счита за голям професионализъм. Достигането до 100% в годишен план се счита за свещен граал. Мечтата за повече от 100% в годишен план обаче започва да говори за хазартна личност със силно нереалистични очаквания.

Да, долу горе така стоят нещата особенно когато става въпрос за управление на голяма сума пари където големия драудаун/зануляването е недопустим вариант.
Статистиките на хедж фондовете също го потвърждават. Единици са тези които постигат над 50% годишно при "разумни" нива на риск.

Но аз продължавам да вярвам че има и разни други неразработени ниши и модели които са недостъпни за големите играчи поради тяхната специфика - краткия времеви хоризонт и недостатъчната ликвидност.
Големите играчи преди всичко мислят за това как да влязат и как да излязат от позиция без пазара да ги усети. (Иначе си губят пмо-то) Не всяка стратегия е подходяща за голям капитал.

За дребните риби като нас тези проблеми реално не съществуват.
Аз мисля че е възможно да се намерят относително надеждни модели по минутните графики,и в рамките на деня, които без проблем да се експлоатират със капитал до няколко милиона.

Именно и около това засега се върти цялата ми "развойна" дейност.
Със дългосрочни позиции няма как да се постигнат чудеса. Най малкото защото няма как се изгради надеждна техническа система. Дългосточно нещата са повече фундамент отколкото техника. А това е подходящо само за консервативни играчи.

[K_W]

90% става....при 1:3....евентуално Някой дълбал ли е по темата с какви цифри се работи на условно казано професионално ниво?

Какво имаш предвид с това, кои суми и кое професионално ниво?

[K_W]

ПМО-то на една стратегия е важен показател, даващ представа за нейния потенциал на печалба, но този показател не отчита поредността на сделките. Тоест при ниски ПМО-та е много вероятно да се случи дълбок и продължителен по време Drawdown, който да нулира акаунта въпреки доброто ПМО.

Алтернативата е да изследваме максималния Drawdown на стратегията, но за разлика от ПМО-то той не може да се изследва за статистическа достоверност, тъй като се е случвал само един единствен път. Ако пренебрегнем ниската статистическа достоверност, можем като показател за качествата на една стратегия да използваме Average Yearly Return/MaxDD.

Във връзка с това аз си разработих един файл на Excel, с който симулирах какво би се получило при различни съотношения Return/Drawdown. Приех, че ще се търгува следващите 10 години с планиран максимален Drawdown от 30%, и съобразно него така ще мащабирам всяка една стратегия, щото да достигне до тези нива на Drawdown.

Получиха се следните резултати:
В колонка 1 е Return/Drawdown за целия период от 10 години.
В колонка 2 е средногодишния ръст на акаунта.
В колонка 3 е общия ръст за 10 години в проценти и в брой пъти увеличаване на акаунта.
1 - 3% - 34%
2 - 6% - 79%
3 - 9% - 137%
4 - 12% - 211%
5 - 15% - 305%
6 - 18% - 423%
7 - 21% - 573%
8 - 24% - 759%
9 - 27% - 992% (10 пъти за 10 години)
10 - 30% - 1279% (13 пъти за 10 години)
11 - 33% - 1632% (16 пъти за 10 години)
12 - 36% - 2065% (20 пъти за 10 години)
13 - 39% - 2592% (26 пъти за 10 години)
14 - 42% - 3233% (32 пъти за 10 години)
15 - 45% - 4008% (40 пъти за 10 години)
16 - 48% - 4942% (49 пъти за 10 години)
17 - 51% - 6063% (60 пъти за 10 години)
18 - 54% - 7403% (74 пъти за 10 години)
19 - 57% - 8999% (90 пъти за 10 години)
20 - 60% - 10895% (109 пъти за 10 години)
........
30 - 90% - 61211% (612 пъти за 10 години)
33 - 99% - 97294% (973 пъти за 10 години)

От резултатите се вижда, че ако започнем с 1000$, и постигнем 60% в годишен план (5% на месец), то тогава за 10 години акаунта ще стане 100 000$, а за още 10 години - 10 милиона долара. А ако успеем да постигнем 99% в годишен план, то тогава за 10 години ще направим милион, а за 20 - милиард.

А сега и за статистиката при търсене и намиране на стратегии:
Стратегии с Ret/DD<8 има под път и над път, и са по-скоро плод на флуктуациите на случайноста. Масово и без много главоболия могат да се намерят стратегии с Ret/DD=10, които дават 30% на година и увеличават акаунта 13 пъти за 10 години. Доста по-трудно, но не невъзможно, е намиране на стратегия с Ret/DD=15, която дава 45% на година и увеличава акаунта 40 пъти за 10 години. Всъщност такива са стратегиите, които човек има шанса да намери, но те обикновено са с много малък брой високовероятни сделки (10-20 на година).

Ако се забие в другата крайност на границата на пипсоването (ПМО 4-5 пипса и 2-3 хиляди сделки на година), то тогава са възможни стратегии с Ret/DD над 20 или дори над 24 (100-200 пъти увеличаване на акаунта за 10 години), но този тип стратегии са много чувствителни към мошенгиите на брокерите и към конкретните тикове на конкретния брокер.

И последно - за свещен граал се считат стратегии с Ret/DD > 30, които могат да удвояват акаунта в годишен план, което е еквивалентно на умножаване на капитала 600-1000 пъти за 10 години. Попадал съм на няколко такива, но за съжаление вероятно са кървфитнати, и като такива са непригодни за търговия.

В заключение:
Всичко, по-голямо от 50% в годишен план се счита за голям професионализъм. Достигането до 100% в годишен план се счита за свещен граал. Мечтата за повече от 100% в годишен план обаче започва да говори за хазартна личност със силно нереалистични очаквания.

Според мен има смисъл да се гледа max DD (исторически) спрямо средногодишна доходност. Повечето фондове за които съм смятал трудно минаваха 1-2 (по спомен). Според мен (и според други които съм чел) 4-5 е супер представяне.

[Mateev]

Според мен има смисъл да се гледа max DD (исторически) спрямо средногодишна доходност. Повечето фондове за които съм смятал трудно минаваха 1-2 (по спомен). Според мен (и според други които съм чел) 4-5 е супер представяне.

Тези числа в първата колонка на таблицата са Return/Drawdown за 10 години. За една година са 10 пъти по-малки. Следователно минимума е поне 1-ца, за да се каже, че си добър търговец. Когато стигнеш до 2 си супер търговец, а ако стигнеш до 3 си открил свещения граал. По-големи числа от 3 са почти невъзможни и могат да се получат само случайно и само временно.

[100]

Какво имаш предвид с това, кои суми и кое професионално ниво?

Ами зачеквам пак темата за това какво е възможно или респективно какво се постига в днешни дни ако търгуваш като индивидуален трейдър. Като абсолютно печалба или за конкретни стратегии е безпредметно да се говори, но успеваемост, р:р, годишна доходност и ДД....тук вече е интересно...

[Mateev]

Ами зачеквам пак темата за това какво е възможно или респективно какво се постига в днешни дни ако търгуваш като индивидуален трейдър. Като абсолютно печалба или за конкретни стратегии е безпредметно да се говори, но успеваемост, р:р, годишна доходност и ДД....тук вече е интересно...

Ами аз вече отговорих на този въпрос с показателя годишна доходност / МаксДД. Единица е мнимума, за да се наречеш успял трейдер, 2 е много добре, 3 е свещен граал, а нагоре числата остават за господ ......

[kypa]

Те тия господарските чисълца язе викам да гоним. Че да може и само с частично изпълнение на плана да изкараме пари.
Система която се базира на същността на пазара не би трябвало да има проблем да стигне тия цифри, даже и тия дето язе споменах напреди. Там трябва да са насочени усилията - описване на пазаря и същността му с уравнения.
Както на ръка чертаем подкрепи, съпротиви, интерпретираме някакъв смисъл за МА, Алигатор, Ичимоку, чертаем трендлинии по различни начини според конкретната ситуация така трябва и кода да ги рисува. Само че не с налучкване, ами с почти 100% прецизност, ограничена единствено от качеството на котировките.