Разработка на търговски стратегии

[Mateev]

Изтекоха почти 20 дена, откакто пуснах да работи на реален акаунт руската портфейлна стратегия от този линк: https://sovetnik-forex.com/NewExpert/

До момента е направила 210 затворени сделки, средно по 10 на ден. Спечелила е 227 долара, средно по 1 долар на сделка. Това прави някъде около 5 пипса ПМО. Максималния Drawdown е 4.15%, което ако се задържи дългосрочно, означава че мога да я натоваря с поне 4-5 пъти по-голям капитал от препоръките на сайта на доставчика, което ще донесе 4-5 пъти по-голяма доходност. Засега обаче се ограничих само с удвояване, и затова последните незатворени сделки вече са с по 0.3 лота.

Според мене търговията на робота е успешна предвид факта, че за няма 20 дена ми изби 1/3 от инвестираната в него сума. Ако се запази това темпо, ще наблюдавам 5-6% месечна доходност, което отговаря на около 70% годишна доходност. Публикувам стейтмънта за тези, които са любопитни да разгледат какви сделки сключват тези роботи:

[Mateev]

От любопитство сметнах и какво би било, ако нямах никакви други доходи, и разчитах само на доходите от тези роботи. Оказа се, че при съществуващия акаунт от 6000$ ще получавам средномесечна заплата от 600 лева. Ако вдигна акаунта на 10 000$, колкото го позволява лиценза, то тогава средномесечната ми заплата ще нарастне на 1000 лева. Това е една доста добра сума предвид факта, че за да я получавам, работя само няколко минути на ден за мониторинг на работата на роботите.

[K_W]

Изтекоха почти 20 дена, откакто пуснах да работи на реален акаунт руската портфейлна стратегия от този линк: https://sovetnik-forex.com/NewExpert/

До момента е направила 210 затворени сделки, средно по 10 на ден. Спечелила е 227 долара, средно по 1 долар на сделка. Това прави някъде около 5 пипса ПМО. Максималния Drawdown е 4.15%, което ако се задържи дългосрочно, означава че мога да я натоваря с поне 4-5 пъти по-голям капитал от препоръките на сайта на доставчика, което ще донесе 4-5 пъти по-голяма доходност. Засега обаче се ограничих само с удвояване, и затова последните незатворени сделки вече са с по 0.3 лота.

Според мене търговията на робота е успешна предвид факта, че за няма 20 дена ми изби 1/3 от инвестираната в него сума. Ако се запази това темпо, ще наблюдавам 5-6% месечна доходност, което отговаря на около 70% годишна доходност. Публикувам стейтмънта за тези, които са любопитни да разгледат какви сделки сключват тези роботи:

Струва ми се, че правиш грешни сметки а и напълно ненужни.
Първо извадката ти е страшно малка, нали затова пишем в тази тема. Няколко пъти писахме, че така не става, въпреки, че много трейдъри го правят.

Ако все пак приемем, че това е представителна извадка за системата (което много ме съмнява) пак ще е трудно да прогнозираме риск и възвръщаемост, защото кривата е доста волатилна. Ако вървеше само нагоре и беше сравнително гладка, по-става да си вадим изводи и да правим прогнози.

В стейтмънта виждаме Expected Payof:1.08 което си е ниско, особено като говорим за двойки със по- висок спред, но нормално предвид вида на кривата. Максималния дроудаун ти е 1.5 пъти печалбата, като по голямата част от времето системата е била в дорудаун или около нулата.

Това което реално има смисъл да анализираме е начина на търговия.
-сделките са доста, това е предпоставка за ниска ефективност и брокера лесно да може да те обере
- често се прибират малки и нулеви печалби
- често има големи загуби, но като цяло средно загубите и печалбите са равни
-печалбата реално идва от малко повечето печеливши сделки, което на мен не лично не ми харесва също. Аз предпочитам да видя в система висок РР дори и с по-ниска успеваемост. Такива са всички устойчиви и добри стратегии, които съм виждал при трейдъри
-продължителността на губещите сделки е по-висока от тази на печелившите
-държат се доста отворени сделки и в комбинация с предното тире говорят за потенциални опасност от висок дроудаун в екуитито

Хубавите неща
- има стопове и таргети
- системите имат ниска корелация

На пръв поглед без да се вглеждам особено в начина на търговия, това

[Mateev]

Напълно си прав за всяка една от точките, но както казваш - няма как за 20 дена да съдим за система, предназначена да работи поне 1 година напред в бъдещето. Иначе ако вземем дори една идеална система, пак разглеждането под лупа на участъци от по 20 дена ще даде същите рошави криви, но това е от малкия мащаб.

Това, че системата затваря сделки около нулата, според мене не е грешка, а плюс. Това са всъщност потенциални губещи сделки, от които системата е успяла да се оттърве навреме някъде около нулата. Нали значеш, че при отварянето на сделка се прави прогноза за целия нейн живот, но с постъпването на допълнителна информация (барове, тикове) системата може на един сравнително ранен етап да прецени, че логиката на отваряне вече не е валидна, и поради тази причина да вземе решение за преждевременно затваряне на тази сделка. Определено в тези роботи има заложена подобна логика, и по всяка вероятност тя води до повишаване на ПМО-то, иначе защо ще я слагат.

Въпреки незадоволителните резултати, които според мене се дължат на краткия период на анализ, системата има няколко неоспорими преимущества:
1. Продължава да държи ПМО-то на ниво 5 пипса над разходите за брокера
2. Държи под контрол риска и не допуска големи губещи сделки
3. Държи под контрол максималния DD на ниски нива, с което осигурява КОМФОРТ на трейдера
4. Прави достатъчно много сделки, което също е радост в очите на нетърпеливия трейдер

[Mateev]

Забравих да кажа, че тези около 300 сделки до момента вече са навъртели оборот от над 5 лота, за които Аплпари вече ми е начислило бонусни балове в размер на 224 ALP. С тези бонусни балове мога да си купя отстъпка в спреда или директно да ги обменя в пари, които да се начислят на сметката. Така че от тука също ще има някакви допълнителни приходи, които ще увеличат печалбата с няколко процента.

[K_W]

Напълно си прав за всяка една от точките, но както казваш - няма как за 20 дена да съдим за система, предназначена да работи поне 1 година напред в бъдещето. Иначе ако вземем дори една идеална система, пак разглеждането под лупа на участъци от по 20 дена ще даде същите рошави криви, но това е от малкия мащаб.

Това, че системата затваря сделки около нулата, според мене не е грешка, а плюс. Това са всъщност потенциални губещи сделки, от които системата е успяла да се оттърве навреме някъде около нулата. Нали значеш, че при отварянето на сделка се прави прогноза за целия нейн живот, но с постъпването на допълнителна информация (барове, тикове) системата може на един сравнително ранен етап да прецени, че логиката на отваряне вече не е валидна, и поради тази причина да вземе решение за преждевременно затваряне на тази сделка. Определено в тези роботи има заложена подобна логика, и по всяка вероятност тя води до повишаване на ПМО-то, иначе защо ще я слагат.

Въпреки незадоволителните резултати, които според мене се дължат на краткия период на анализ, системата има няколко неоспорими преимущества:
1. Продължава да държи ПМО-то на ниво 5 пипса над разходите за брокера
2. Държи под контрол риска и не допуска големи губещи сделки
3. Държи под контрол максималния DD на ниски нива, с което осигурява КОМФОРТ на трейдера
4. Прави достатъчно много сделки, което също е радост в очите на нетърпеливия трейдер

Относно трейлинга и стопа на нула, те обичайно влошават резултатите, поне в тестовете на системи които аз съм правил. На теория също:

Ако знаем, че даден вход на база определен сетъп има определена успеваемост, чрез вкарването на трейлинга (най вече) и стоп на нула вкарваме случайност в изхода на сделката.

Местенето на стопа се явява отваряне на нова сделка със съответните параметри. При първоначалната сделка излиза, че си направил сделка с риск 1 и реуорд 0 .

Ето пример който намерих в нета

[Mateev]

Всяко едно правило в една стратегия добавя към нея още случайност + закономерност. Няма как обаче от раз без тестове да определим добавя ли се наистина закономерност и в каква посока е тя. Причината е, че това ново правило вече не работи върху числовата редица на самите цени, а върху числовата редица, предопределена (ограничена или филтрирана) от предишното правило. Затова не можем с лека ръка да критикуваме самото правило като такова извън контекста на стратегията, в която то е сложено.

Ще дам един пример, при който трейлинг стопа е единственият правилен изход от една сделка. Говорим за сделки, базирани на зиг-заците от даден мащаб. При тези зиг-заци предварително знаем дълбочината на максималната допустима корекция, която ние я пренебрегваме. Знаем и посоката на всеки един сегмент, защото сме я детектирали когато е пробита максималната корекция на предишния сегмент. Единственото, което не го знаем, е предстоящата дължина на текущия сегмент, и единственият начин да я хванем цялата е използването трейлинг стоп на отстояние дължината на пренебрегваната корекция + 1 пипс.

Ако при този тип стратегии започнем да работим с фиксирани SL и/или TP, то това само ще предизвика последователност от печеливши/губещи сделки в рамките на дължината на един сегмент. В Equity-то пак ще се появи тази същата сегментна структура от по-къси или по-дълги възходи/падения, но направени не от 1 сделка, а от последователност от сделки в рамките на сегмента. Тогава си задаваме въпроса защо да накъсваме сделките и да плащаме по-голям спред на брокера? Тоест от това няма как да избягаме, пък и самото нормално разпределение си го изисква да има сделки с различна абсолютна дължина (спомни си камбановидната крива).

[borkooo_pz]

Макар и малко да бях неточна в стартирането ,времето на работа ,и още малко грешки от моя страна ,да се похваля с 270$ от роботите на Матеев .
И един въпрос :
Ако се вържат два монитора към един компютър,ще стане ли за роботите ?

[minkov]

Макар и малко да бях неточна в стартирането ,времето на работа ,и още малко грешки от моя страна ,да се похваля с 270$ от роботите на Матеев .
И един въпрос :
Ако се вържат два монитора към един компютър,ще стане ли за роботите ?

Какво искаш да стане с двата монитора?
Дали самия робот ще работи няма значение колко са мониторите.
Нещо ти е неясен въпроса

[borkooo_pz]

Нали трябва роботът да работи само на една графика ,и съответно само тя да е пусната .Но ако се вържат два монитора ,ще може на единият да е само графиката с робота ,а на другият да се следят други .
Откакто разбрах тази подробност ,го пуснах на компа ,но и за друго не го използвам .
Или пак не съм разбрала точно ?