Разработка на търговски стратегии

[K_W]

Защо смяташ, че адаптивността представлява вариация на оригиналната стратегия, тоест друга стратегия. Това пак е разсъждение от позицията на камбанарийката, което разсъждение е ограничено от представата, че всеки един входящ параметър на една стратегия трябва да представлява конкретно число. Ако обаче приемем, че параметъра може да представлява МЕТОД за определянето на това число, то това не означава, че стратегията вече не е същата стратегия. Просто това е друго, по-разширено ниво на представата как трябва да изглежда една стратегия. Същата разширена представа може да се приложи и при определянето на символа, таймфрейма, индикатора, сигнала и въобще на всичко останало от една стратегия.Тоест входящите параметри вече няма да са конкретни стойности, а методи за автоматичното определяне на тези стойности. Самата стратегия вече става стратегия не от правила с техните параметри, а стратегия изградена от методи.

Признавам си, че теоретизирам, но това е голата истина - една стратегия може да бъде направена универсална и като такава да работи винаги и навсякъде еднакво добре. Може да бъде направена всеки един входящ параметър да си го определя тя самата. и ако намери зависимост, да започне да търгува. Ако не - просто ще стои и ще чака постъпването на нови данни, непрекъснато самообучавайки се и на тях. Това с доверителния интервал на практика отваря вратите за една такава тотална автоматизация. Не знам дали някога ще я направя, но вече знам със сигурност, че тя е теоретично възможна.

Между другото вече съм правил опит да сглобя експерт с тотална автоматизация, но се сблъсках с липсата на обратна връзка за вземането на решения. Тоест не знаех как да избирам най-добрата от няколко алтернативи. Сега с доверителния интервал вече зная как да го правя това.

Ако си разказал тази теория на твоя приятел от Австралия разбирам какво е станало. Наистина звучи супер, но за съжаление на пратка едвали ще се получи нещо. Самоубочението вече го нищихме няколко пъти и по други теми. Фактите от реалния свят на хеджфондовете също говорят затова.

[Mateev]

Искам да направя едно допълнение към методологията от постинг 370 за преценяване на една цифрова редица дали е случайна или закономерна:

Има един голям проблем със съвременните програми, които анализират сделки. Този проблем се състои в това, че те отчитат само размера на сделката, оставайки слепи за максималния Drawdown вътре в самата сделка. Нещо повече - всяка една сделка всъщност може да се разглежда като бар, който си има и четирите цени Open, High, Low и Close, само където те имат други имена - Enter, MFE, MAE, Exit. За да изчислим правилно Standard Deviation, трябва да се отчетат и четирите цени на сделката. Тоест тя трябва да се разбие на 3 участъка (сегмента), като има значение кое се е случило по-напред - High или Low. Това разбиване на сделките на 3 участъка е единственият възможен начин отклоненията от линейната регресия да бъдат подадени на цифровата редица по правилен начин, така щото да бъде сметнато вярното средно-квадратично отклонение Standard Deviation.

Също така в редицата трябва да бъдат включени и активните (незатворените) позиции, всяка от които пак се разбива на 3 участъка - OH-HL-LC или OL-LH-HC.

Самият коефициент 3.1-3.2 е валиден за доверителен интервал от 99.9%. Ако искате да имате по-малко доверие, което не е за препоръчване, то тогава коефициентите са следните:
70% - 0.524
80% - 0.842
90% - 1.282
95% - 1.645
99% - 2.325
99.5% - 2.576
99.9% - 3.090

[K_W]

Искам да направя едно допълнение към методологията от постинг 370 за преценяване на една цифрова редица дали е случайна или закономерна:

Има един голям проблем със съвременните програми, които анализират сделки. Този проблем се състои в това, че те отчитат само размера на сделката, оставайки слепи за максималния Drawdown вътре в самата сделка. Нещо повече - всяка една сделка всъщност може да се разглежда като бар, който си има и четирите цени Open, High, Low и Close, само където те имат други имена - Enter, MFE, MAE, Exit. За да изчислим правилно Standard Deviation, трябва да се отчетат и четирите цени на сделката. Тоест тя трябва да се разбие на 3 участъка (сегмента), като има значение кое се е случило по-напред - High или Low. Това разбиване на сделките на 3 участъка е единственият възможен начин отклоненията от линейната регресия да бъдат подадени на цифровата редица по правилен начин, така щото да бъде сметнато вярното средно-квадратично отклонение Standard Deviation.

Също така в редицата трябва да бъдат включени и активните (незатворените) позиции, всяка от които пак се разбива на 3 участъка - OH-HL-LC или OL-LH-HC.

Самият коефициент 3.1-3.2 е валиден за доверителен интервал от 99.9%. Ако искате да имате по-малко доверие, което не е за препоръчване, то тогава коефициентите са следните:
70% - 0.524
80% - 0.842
90% - 1.282
95% - 1.645
99% - 2.325
99.5% - 2.576
99.9% - 3.090

Ако имаш стопове, което мисля, че може да се сложи като задължително правило и риска е контролиран до няколко процента на сделка което също е задължително, не мисля че този дроудаун има някакво значение и има причина да си губим времето с търсенето и анализа му.

Предполагам, че идеята ти идва от бота който си купил от руснаците, защото най-вероятно той го кара по ларж от към стоповете?

[Mateev]

Ако имаш стопове, което мисля, че може да се сложи като задължително правило и риска е контролиран до няколко процента на сделка което също е задължително, не мисля че този дроудаун има някакво значение и има причина да си губим времето с търсенето и анализа му.

Предполагам, че идеята ти идва от бота който си купил от руснаците, защото най-вероятно той го кара по ларж от към стоповете?

Идеята идва от Мартингейл стратегиите, както и от трейдерите, играещи без стоп. Такива стратегии е възможно да излъжат методиката, и затова за да е вярна, не трябва да има уговорки от типа "ама това няма да повлияе много". Човек всъщност не знае кой фактор с колко ще повлияе, защото говорим за нелинейни системи, при които дори и дребното камъче може да преобърне каруцата. Затова нека да отчетем всеки един възможен фактор, за да спим спокойно.

Аз правя методика за анализ на ВСЯКАКВИ СТРАТЕГИИ, а не само на най-добрите. Така че съм принуден всичко да го направя точно и вярно до най-малката подробност.

[K_W]

Идеята идва от Мартингейл стратегиите, както и от трейдерите, играещи без стоп. Такива стратегии е възможно да излъжат методиката, и затова за да е вярна, не трябва да има уговорки от типа "ама това няма да повлияе много". Човек всъщност не знае кой фактор с колко ще повлияе, защото говорим за нелинейни системи, при които дори и дребното камъче може да преобърне каруцата. Затова нека да отчетем всеки един възможен фактор, за да спим спокойно.

Ок съгласен съм, за мен обаче няма значение защото изобщо не бих се захващал със стратегии без стоп. Тази която ползвам даже има два аварийни в допълнение на нормалния съпътстващ всяка сделка.

[gambletrade]

Идеята идва от Мартингейл стратегиите, както и от трейдерите, играещи без стоп. Такива стратегии е възможно да излъжат методиката, и затова за да е вярна, не трябва да има уговорки от типа "ама това няма да повлияе много". Човек всъщност не знае кой фактор с колко ще повлияе, защото говорим за нелинейни системи, при които дори и дребното камъче може да преобърне каруцата. Затова нека да отчетем всеки един възможен фактор, за да спим спокойно.

Трейдърите търгуват! Тия дето играят, още повече пък без стоп се зоват КОМАРДЖИИ и не си струва въобще човек да си губи времето с подобни стратегии. Just my two cents

[Mateev]

Ок съгласен съм, за мен обаче няма значение защото изобщо не бих се захващал със стратегии без стоп. Тази която ползвам даже има два аварийни в допълнение на нормалния съпътстващ всяка сделка.

Този клас освен за сделки ще го използвам за анализ и на всякакви други числови редици в трейдинга, при които отклонението от чистата случайност е много малко. Точно при тях най-често ще възниква въпросът дали намерената зависимост е истинска, или е плод на нормалните флуктоации на случайността. С този въпрос ми е белеела главата повече от 10 години и много се радвам, че най-накрая намерих начин да си отговоря на него.

Иначе ако този клас се използва само за анализ на сделки, то критерия може да се доусъвършенства. Класът всъщност изчислява долната граница на доверителния интервал, която има физически смисъл на МИНИМАЛНО ПМО В БЪДЕЩЕТО. За да имаме обаче сравнимост на системите по печалба, това минимално ПМО трябва да го умножим на броя на сделките и след това да го разделим на броя на годините в теста. Така ще получим МИНИМАЛНА СРЕДНОГОДИШНА ПЕЧАЛБА В БЪДЕЩЕТО, което е един доста по-добър критерий за сравнение и подбор на стратегии.

А най-добър критерий ще се получи, ако тази минимална печалба я разделим на Drawdown-а, и след това я умножим по 30%. Така ще приравним всички стратегии към 30% Drawdown, и ще получим възможно най-верния критерий - МИНИМАЛНА СРЕДНОГОДИШНА ПЕЧАЛБА В БЪДЕЩЕТО ПРИ MaxDD=30%.

[Mateev]

Между другото остана още един трейдерски въпрос, на който досега не съм имал отговор. Този въпрос е следният:

Ако в историческите тестове на стратегията съм наблюдавал максимален Drawdown, равен на ХХ%, то какъв MaxDD мога да наблюдавам в бъдещето?

Ами отговорът на въпроса вече е ясен - зареждаме цифровата редица на класа с Drawdown-ите от миналото и след това пак смятаме математическото очакване и доверителния интервал със същия този клас. Само че този път ще търсим отговора не в долната, а в ГОРНАТА ГРАНИЦА НА ДОВЕРИТЕЛНИЯ ИНТЕРВАЛ, която този път ще има физически смисъл на МАКСИМАЛНО ВЪЗМОЖЕН СРЕДЕН DRAWDOWN В БЪДЕЩЕТО. От него лесно ще определим каква е абсолютната максимална стойност, която с вероятност 99% няма да бъде надвишена, и това е горната граница на доверителния интервал + 3 пъти сигма (средно-квадратичното отклонение).

От тука вече се оформи и окончателната формула на критерия, по който ще сравняваме търговските стратегии. Този критерий ще има физически смисъл на МИНИМАЛНА СРЕДНОГОДИШНА ПЕЧАЛБА В БЪДЕЩЕТО ПРИ МАКСИМАЛНО ВЪЗМОЖНИЯ DRAWDOWN ОТ БЪДЕЩЕТО, ПРИРАВНЕН КЪМ 30%.

Формулата за този критерий ще е следната:
КРИТЕРИЙ = МИНИМАЛНО ПМО В БЪДЕЩЕТО * БРОЙ СДЕЛКИ / БРОЙ ГОДИНИ В ТЕСТА / МАКСИМАЛНО ВЪЗМОЖЕН DRAWDOWN В БЪДЕЩЕТО * 30%

Всъщност 30-те процента ще се подбират в зависимост от изискванията на инвеститора, а именно:
10% - Консервативна стратегия
20% - Балансирана стратегия
30% - Агресивна стратегия
40% и нагоре - Безумна стратегия

Всъщност точното и прецизно изчисляване на параметрите от бъдещето позволяват тези проценти да се удвоят и пак да спим спокойно, защото вероятността за грешна (излизане извън доверителните интервали) е само 0.1% или 1 на 1000.

[Mateev]

Днес за първи път си направих труда да анализирам директорията със стратегии посредством описаната по-горе методология. Става въпрос за около 10 000 стратегии, подбрани от милиарди други посредством стандартни критерии, заложени в продукта Strategy Quant. Повече от месец ги търсих тези стратегии и ги трупах в една директория. И да ви кажа направо бях изпаднал в паника как ще открия най-добрата такава в огромния хаос от параметри, които ми показва StrategyQuant.

На практика не съществуваше нито един стандартен параметър, по който да направя вярна преценка. Всеки един параметър при сортиране показваше най-доброто проявление на дадена стратегия по него, но същата тази стратегия се дънеше по други параметри. Визуалното разглеждане на графиките също не ми помогна много, защото най-красивите графики обикновено водеха до редица подводни камъни по някои от параметрите. И като умножим всичко това по 10 000, и човек лудва (изперква) в денонощен труд, без при това да успее да намери най-добрата стратегия.

Измислянето на концепцията за доверителните интервали и прилагането и на практика успя да ми разреши този глобален проблем. Благодарение на нея вече разполагах с един единствен критерий, който включва в себе си всички останали критерии, и на практика ми дава с едно единствено число това, от което се нуждая, а именно: Очакваната средногодишна печалба в бъдещето с вероятност 99.9%, нормирана към някакъв процент MaxDD, който в случая го приех за 20%.

Накратко ето какво свърших:
1. Експортнах в CSV файл параметрите на почти 10 000 стратегии, подбирани в продължение на 1 месец.
2. Преобразувах този файл в XLSX и след това в последните му колонки изчислих критерия от горните постинги.
3. Забраних всяка една стратегия, която в бъдещето има дори и 0.1% вероятност да достигне 20% Drawdown. За тези забранени стратегии критерия ми приема стойност 0.
4. На останалите стратегии сметнах очакваната бъдеща печалба с доверителни интервали от 70%, 80%, 90%, 95%, 99%, 99.9%.
5. Критерия ми всъщност представлява средно-аритметичното от печалбите при тези доверителни интервали. Можете да му видите стойността в последната колонка на таблицата.
6. Сортирах всички стратегии по този критерий в намаляващ ред, така щото най-добрите да изплуват най-отгоре на таблицата.

Опитах се да кача получения файл на форума, но той ме отсвири. Изглежда това е поредния 1001-ви бъг, който най-вероятно инстата никога няма да поправи.

Ето линк в DOX.bg, но този линк най-вероятно ще се експирне след 2-3 седмици.
Линк за сваляне: https://ndox.abv.bg/download?id=31f98e8635

[Mateev]

А сега и малко изводи на базата на информацията във файла:

1. Успях да получа стратегии, поне 2 пъти по-добри от тези, които ми подариха от Strategy Quant.
2. Всички добри стратегии, получени при мене, са по AUDCAD М30, и само малка част от тях На М15 или М60.
3. Има сравнително добри стратегии и по останалите таймфреймове на AUDCAD - H4 и Daily. Въобще по всички таймфреймове, без най-малките и най-големите, AUDCAD се представя много добре.
4. Това, че AUDCAD е най-добрата двойка за противотрендови стратегии съм ви го казвал още преди 1 година, на базата на тогавашните ми изследвания на загзаците. Сега StrategyQuant достигна до същия извод, откривайки най-добрите стратегии именно по тази валутна двойка.
5. Има сравнително добри стратегии и по другите валутни двойки, особено по EURUSD, но те бледнеят на фона на тоталното доминиране на AUDCAD в лидерските позиции.
6. Забелязва се, че логиката на добрите стратегии обикновено се базира на някой от PriceRange или на някой от каналните BAND индикатори. Търгува се против тренда вътре в тези канали.

Средностатистически от 10 000 стратегии, подбрани посредством стандартните критерии на StrategyQuant, моят критерий избра само 2000 (20%), за които той твърди, че с вероятност 99.9% в бъдещето тези стратегии няма да губят. Истински добрите обаче са само 140 на брой (1.4%), от които супер стратегиите са само 40 (0.4%).

Всичките добри стратегии имат ПМО, надхвърлящо разходите за брокера само около 2 пъти. Това автоматично означава, че тяхната печалба ще е много чувствителна към качествата на брокера. Разни брокери-мошеници лесно ще убиват стратегиите посредством слипиджи и Requote, затова тези стратегии задължително трябва да работят на КАЧЕСТВЕН ECN БРОКЕР. Разбира се има и стратегии, нечувствителни към мошенгиите на брокерите, но те са на H4 и D1 графики, и като очаквана печалба са около 2 пъти по-лоши от лидерите в таблицата.

В заключение:
1. Добрата новина е, че Strategy Quant е в състояние да намира добри стратегии, но методиката му е бавна и използва ГРУБА СИЛА (върти милиарди случайни стратегии).
2. Лошата новина е, че Strategy Quant няма вградени достатъчно добри средства за подбор на най-добрите стратегии. Благодарение на това е много вероятно някои истински бисери да бъдат автоматично отхвърлени в процеса на търсене и развъртане на генетичните алгоритми.
3. Повечето валутни двойки силно се съпротивляват и в тях не могат да бъдат намерени никакви зависимости. Това говори, че техните цени са силно случайни, и търговията по тях е с ранг на самоубийство.
4. Абсолютен лидер към днешна дата се явява AUDCAD и аз за втори път ви го препоръчвам като най-подходяща двойка за противотрендова ръчна или автоматична търговия.
5. Има още една добра новина - нито една от тези 10 000 стратегии не съм я оптимизирал или филтрирал по дни от седмицата и часове от денонощието. Това автоматично означава, че като го направя това, ще се сдобия с още по-добри стратегии дори и от най-добрите.
6. Другата добра новина е, че все още не съм си играл да формирам противотрендови портфейли, които със сигурност допълнително ще подобрят ситуацията с MaxDD, а от там ще донесат и допълнителна печалба.