Разработка на търговски стратегии

[Mateev]

Продължавам нататък с това как работи програмата StrategyQuant Pro:

Следващата стъпка е да се направят тестове за стабилност на подбраните стртаегии от предишната стъпка. Тези тестове за стабилност са следните:
1. Рандомизиране на поредноста на сделките
2. Случайно премахване на част от сделките например с вероятнстт 10% (може да се настройва)
3. Рандомизиране на параметрите на стратегията например с вероятност 20% и максимална промяна на стойностите до 20% (може да се настройва)
4. Рандомизиране на началния бар
5. Рандомизиране на историческите барове с някаква вероятност и с промяна на цените им в някакъв диапазон като процент от ATR индикатора
6. Рандомизиране на спреда в някакъв диапазон
7. Рандомизиране на слипиджа в някакъв диапазон
8. Рандомизиране на минималната дистанция от цената при поставяне на стопове

Има и опции за случайна подмяна, добавяне или премахване на някое правило за вход или изход, както и за промяна на типа на ордерите и въобще всякакви други жестоки стрес тестове, които не знам дали с нещо ще помогнат в развойната дейност, но да, има ги, и всичките те работят в автоматичен режим и генерират стратегии-наследници с една или друга случайна промяна в тях.

Може да се направи и повторно тестване на стратегията по други финансови инструменти (пак в автоматичен режим), като тука идеята е, че ако една стратегия наистина е добра, тя би трябвало да търгива успешно по много финансови инструменти.

След всеки един тест за стабилност потребителя може да вземе решение дали да остави базовата стратегията да живее или не. Успешното преминаване през тези тестове е една добра предпоставка стратегията да продължи да търгува надеждно и успешно в бъдещето.

[Mateev]

Забравих да спомена, че в StrategyQuanrnt Pro има и оптимизатор на стратегии по подобие на този, който го има и в MetaTrader-а, само че тука е 100 пъти по-бърз ако говорим за едно процесорно ядро, а освен това може да се пуска в паралел по много ядра, което MT4 не го може. Тука също има генетичен алгоритъм, който е безценен когато комбинаториката на промяната на параметрите стане хиляди или милиони комбинации.

Има възможност за добавяне на Custom индикатори, за да може потребителя да тества и собствените си стратегии, различни от стандартните. Но тъй като няма начин външен код да работи в синхрон с Java кода на StrategyQuanrnt Pro, проблема са го разрешили като директно импортват данните от вече изчисления индикатор. Тоест в MetaTrader пускате индикатора да се изчисли върху всички барове, и след това импортвате тези стойности в StrategyQuanrnt Pro. Това всъщност е и начина да импортна в продукта и моите си зиг-заг индикатори. Също така продукта може да работи с всякакви барове, а не само с обикновените. Можете например да импортнете Renco барове или каквото там ви хрумне друго.

С това приключих краткия обзор на възможностите на StrategyQuanrnt Pro, чиято задача е да генерира случайни стратегии и после да прави автоматичен или полуавтоматичен подбор на най-добрите от тях. С това обаче не приключва търсенето на добри стратегии. Следва направата на портфейли, но понеже там обработката и оптимизацията също е много сложна задача, за нея има написана цяла една отделна програма, която се нарича Quanrnt Analyzer Pro.

Разделителната черта между двата продукта са самите сделки. Първия продукт създава и подбира стратегии, които се тестват върху барове или тикове и правят сделки, а втория продукт се грижи за обработката на тези сделки. Повярвайте ми, втория продукт има много повече функционалност и може да върши много повече работа от първия, но за това по-нататък.

[Mateev]

http://tradelikeapro.ru/programi-forex-trader/
=============================

Този сайт го знам отдавна. Изчел съм всяка една статия и съм изтеглил на компютъра си всяка една негова стратегия, като голяма част от готовите експерти или индикатори дори съм ги тествал. Нищо не ми влезе в употреба, но въпреки това препуръчвам на всички да загубят 2-3 дена от живота си в подробно изучаване на написаното в този сайт. То ще отвори очите на много хора и ще им създаде един много по-широк мироглед върху това как функционират пазарите и с какви стратегии могат да бъдат преборени. За съжаление повечето от стратегиите в сайта вече са се счупили, но след преоптимизация може да им се вдъжне нов живот. Важни са обаче не самите стратегии, а принципите, на които са построени.

Аз също бих публикувал един линк от същия сайт, които линк всъщност подробно описва това, което аз мислех да го пиша в тази тема. Това е описание на втората програма от пакета на StrategyQuant - Quant Analyzer Pro. Това всъщност е програмата, която може да направи печеливш всеки един трейдер. Не е достатъчно да правите или да крадете посредствени стратегии. Трябва от тези стратегии да се сглоби правилния некорелиращ портфейл, и тогава може и да повярваяте, че Дядо Коледа съществува и ви е донесъл подарък, който от много време го желаете. Точно тази програма е нещото, което от много на брой посредствени стратегии може да сглоби правилния портфейл, с който да започнете да пълните акаунта си.
Ето линк: http://tradelikeapro.ru/programma-ea-analyzer/

Иначе живот и здраве по-нататък в тази тема подробно ще опиша работата и с тази програма на български език, но засега нека да изчакаме няколко денонощия, за да открия 100 или 1000 посредствени стратегии, с които да тестваме програмата.

[Mateev]

Ето например как изглежда една стратегия, измислена от продукта за няколко минути, след като го пуснах. Тази е най-добрата от 10 000 други стратегии, които той превъртя за това време. За 8 години утроява акаунта с максимален DrawDown от 30%. Не съветвам никой да играе по нея, защото е доста посредствена, и с много проблеми около нея, но я публикувам като пример какво може да направи този продукт.

 
--------------------------------------------------------------------
Pseudo Source Code of Strategy 0.471
  with parameter names.
  Generated by StrategyQuant version 3.8.2
  Generated at Wed Aug 08 17:05:00 GMT 2018
                                                          
  Tested on EURUSD, H1, 01.01.2010 - 01.08.2018
  Spread: 2.0, Slippage: 1.0, Min distance of stop from price: 5.0
--------------------------------------------------------------------
====================================================================
== Entry conditions
==================================================================== 
LongEntryCondition = (((ATR(73) Crosses Below ATR(89)) And (Day of week > Monday)) And (ATR(37) Crosses Above ATR(25)))
ShortEntryCondition = (((ATR(73) Crosses Above ATR(89)) And (Day of week > Monday)) And (ATR(37) Crosses Below ATR(25)))

====================================================================
== Entry orders
====================================================================
-- Long entry
if LongEntryCondition is true {
   Reverse existing order (if any) and Buy on open at Market;
   Stop Loss = (1.34 * ATR(81)) pips;
   // Stop trailing (on close)
   Move Stop to (Highest(6) + (0) * ATR(80))) on bar close;
}
-- Short entry
if ShortEntryCondition is true {
   Reverse existing order (if any) and Sell on open at Market;
   Stop Loss = (1.34 * ATR(81)) pips;
   // Stop trailing (on close)
   Move Stop to (Lowest(6) + (0) * ATR(80))) on bar close;
}
====================================================================
== Exit orders
====================================================================
-- Long exit
if MarketPosition is Long {
   if (Bars Since Entry >= 32) {
      Close position at market;
   }
   
}
-- Short exit
if MarketPosition is Short {
   if (Bars Since Entry >= 32) {
      Close position at market;
   }
}

Това е така наречения ПСЕВДОКОД, който е измислен така, че да може да се чете от човек-непрограмист, и след това той да го изпозлва като стратегия при ръчната си търговия. Експортирането на псевдокод е само един от няколкото начина , по които продукта може да покаже на външния свят какво е сътворил.

[Mateev]

А ето и кода на експерта за MT4, сътворен по тази стратегия. Него също го давам само като пример, а не да го компилирате и използвате. Бъдете спокойни - за в бъдеще ще публикувам много по-добри стратегии от тази.

[K_W]

А ето и кода на експерта за MT4, сътворен по тази стратегия. Него също го давам само като пример, а не да го компилирате и използвате. Бъдете спокойни - за в бъдеще ще публикувам много по-добри стратегии от тази.

тази не става, малко са и и сделките, освен лошото представяне

[100]

Такъв тип ли са стратегиите в пакета, които вървят паралелно? Имам предвид с подобни правила и сложност?

[КинО]

аз откровено си казвам, че съм скептично настроен към всякакъв вид роботи, но съм отворен за нови неща и чакам с нетърпение някой да ме обори.. че може да се изкарат пари с тях..
а пък и нали тези HFT дето Макулите ги ползват и ни взимат паричките с тях, са също Роботи..

Ухаааааа, аз сега гледах маллко Трансформърс 2 .....
Е те Такива са РОБОТИТЕ на ХъФъТътата ))

[saxsten]

Ей тука е гювеча свободната 14 дена версия на квант анализер
https://strategyquant.com/quantanalyzer/download/

[saxsten]

тази не става, малко са и и сделките, освен лошото представяне

Инсталирах най прехвалените програми
StrategyQuant и QuantAnalyzer
Мнението ми е че това е пълен боклук и брокерски залъгалки, без практическа стойност ,изобщо методи как по бързчко да си изгубите паричките
Що се отнася за първата StrategyQuanг Ако някой покаже код на печеливш експерт генериран от тази програма мноого ще се зачудя
Във втората QuantAnalyzer все пак успях да вмъкна статемента от историческите данни в нея но не можах да намеря опция която да ми покзва движеща се графика на сделкте и ордерите които е отварял и затварял експерга
Може би просто няма такава опция и ако е така тогава и тази и другата програми за мен са абсолютно безполезни