Разработка на търговски стратегии

[Novak]

И аз така съм скептична като звездоброеца, а за успехите на високочестната търговия - те ония дето ги пишат ония роботи не боравят с базата инфо, дето борави този дето си ги пише вкъщи, а и са цели екипи - малко неравна е тази битка откъм ресурси, освен ако не си някакъв супер гениален, но досега не се чуло за такъв, освен за някои спорадични пробиви, на хора намерили дупки в системата, ама както се чуе и вратичката се затваря.

П.с. Но ще се обаждам де по темата.

[Mateev]

Матеев ,това е 1500 $ ?
За сега ще е първо робота .

Можеш да си изтеглиш Trial версия, за да видиш какво и как го прави. Но има смисъл да го притежаваш само ако имаш компютър с 4 процесора и 64 ядра, защото това всъщност е изчислетелна програма, която прави милиарди тестове. Като такава трябва да работи денонощно на сървър, а не на работната ти станция. Тези неща аз засега ще ги правя вместо вас и ще обсъждаме резултатите, както и ще ви давам най-добрите открити стратегии.

Хубаво е обаче да се закупи другата програма - Quant Analyzer, но тя ще ти потрябва чак когато се сдобиеш с много стратегии, за да им тестващ стабилноста и да правиш портфейли с тях. Дотогава можеш да се сдобиеш с Free версията, която обаче е лимитирана само до 4 стратегии.

Третата програма - Tick Downloader е безплатна и всеки може да си я изтегли. Смисъла от нея обаче е само да зареди първата програма с качествени тикове и барове. Може обаче да се използва и за зареждане на МТ4 с качествени барове, защото тези на MT4 брокерите са с противно качество. Самият MT4 оставя големи дупки в баровете от малките таймфреймове, така че ако искаш разработените експерти да ги тестваш и с MetaTrader-а, наистина ще се наложи да положиш малко труд да му оправиш баровете.

Четвъртата програма - EA WIzard служи да си създадеш на ръка собствен експерт, ако вече имаш някаква стратегия, и искаш да си направиш робот за нея. Тази програма не е кой-знае колко скъпа, и си струва човек да я има, ако иска да си провери на практика собствените си стратегии и да ги "вмъкне" в робот, без да е програмист.

Всички програми на StrategyQuant имат Free версии или Trial лицензи, като е хубаво да се знае, че Trial лицензите са привързани към e-Mail-а на човека и към хардуерния Key на компютъра. Тоест със смяната на мейла и на част от хардуера на компютъра може отново да си поискате втори или дори трети Trial период.

[gambletrade]

аз откровено си казвам, че съм скептично настроен към всякакъв вид роботи, но съм отворен за нови неща и чакам с нетърпение някой да ме обори.. че може да се изкарат пари с тях..
а пък и нали тези HFT дето Макулите ги ползват и ни взимат паричките с тях, са също Роботи..

С една ммного мъъъничка , но съществена разлика HFT работят на съвсем друг принцип. Там ти е нужна само локация максимално близка до борсата и нищожна латентност Е, и провайър на ордери, които е склонен да ти ги предоставя няколко милисекунди по-рано от на стадото

[Mateev]

Пробвайте стратегии с Бил Уйлямсовите индикатори, Алигатора и Фрактали най-вече. Гатор Осцицилатора също може да се ползва (по принцип пробиви според Фракталъ се търсят като почне да отваря уста, а това показва разстоянието между средните и цвят според както се променя).

StrategyQuant си има собствени индикатори, от които строи стратегии по случаен начин. Ние няма как да го помолим да използва точно нашите индикатори. Всъщност има как, но не е толкова лесно. За да разберете защо това е така, ще ви обясня какъв е принципа на работа:

В тяхната концепция една търговска стратегия се прави от строителни блокчета. Такива блокчета са цените, баровете, индикаторите, часовете от денонощието или дните от седмицата, променливи, константи, някакви прости функции, предефинирани функции, макроси и т.н. Тоест те имат една торба, пълна с блокчета, и всеки път бъркат в нея със затворени очи и вземат случайно блокче. Има и втора торба, пълна с оператори - по-голямо, по-малко, равно, различно, логическите И, ИЛИ или НЕ, и въобще всичко останало, което може да се използва като лепило или като крепежни елементи за сглобката.

Тоест всяка една автоматично изгенерирана стратегия представлява случайна сглобка от случайни блокчета със случайни крепежни елементи и със случайни параметри на индикаторите или на другите блокчета, които се нуждаят от такива параметри. Сами се досещате, че има милиарди милиарди възможни комбинации, и че най-вероятно няма да ни стигне цялото време на вселената, за да ги проверим всичките. От тука идва и първия по-важен извод - всеки път, когато пуснем програмата да работи, тя ни генерира нови и нови стратегии, и вероятноста някога нещо да се повтори е практически нулева.

Дотук добре, но ако имаме цяла една вселена от стратегии, сред които сравнително добрите са само 0.0000000000000000000000000001, каква ни е гаранцията, че със случайна стрелба в нищото програмата ще попадне точно на някоя от тях? Но това в следващите постинги ....

[kypa]

Това така описано повече прилича на залъгалка отколкото на реално разработване на стратегии.
"It feels right this time, turn it 'round and found the right line" както е казал поетът.
Аз някой ден сигурно ще седна да го разгледам тоз КванкАналлизер, ама сега малко други работи на дневен ред.
За 2-3 (45 евентуално) "trial" лиценза дали няма да е по-лесно с виртуални машини? Или с някакъв емулатор на въпросния ключ, обаче вече навлизаме в сивата половинка на законот.

[borkooo_pz]

Матеев ,аз сега започвам от А и Б ,толкова ми е чужда тази материя .
Търся си в момента онлайн курс за програмиране ,да имам поне малко на идея за какво става въпрос

[Mateev]

Продължение за концепцията на програмата StrateguQuant:

И така тази програма генерира милиони стратегии, и тества всяка една от тях, като освен всичко друго го прави това поне 100 пъти по-бързо от самия MetaTrader. На барове H1 например за всяка една нова стратегия се губи по-малко от 1 секунда време, а представете си какво става ако компютъра ви има 64 ядра, и програмата може да ги използва всичките (MT4 не може). Въпросът обаче e какво да правим с толкова много стратегии, 99.999999999999% от които за нищо не стават. Ами подбора на добри стратегии се прави на няколко нива.

Първото ниво е за всяка една стратегия да се приложат критерии, на които тя трябва да отговаря, за да има въобще шанса да бъде допусната до чакалнята на базата данни, където да бъде вписана за по-нататъшни изследвания. Критериите за достъп са поне 30-40 на брой и потребителя сам може да контролира кои от тях да се използват и какви да са праговете, които трябва да бъдат надскочени, за да бъде допусната една стратегия по-нататък. Например MaxDrawDown<30%, YearlyReturn>20%, Stability>0.6, Symetry>30%, %Wins>20%, Trades>200, ProfitFactor>1.5 и т.н. В бъдеще ще разгледаме подробно всеки един критерий за оценка на търговските стратегии, защото тези критеии са приложими и при ръчната търговия.

Второто ниво на подбор е използването на генетични алгоритми, при които се прави някаква популация от вече одобрени стратегии, и от тази популация започват да се раждат деца-стратегии, които наследяват качествата на собствените си родители + някаква допълнителна мутация. И така се правят много поколения и за всяка една стратегия от всяко едно поколение се правят още по-жестоки тестове по втори комплект от критерии, също контролирани от потребителя. По време на този генетичен алгоритъм умират слабите стратегии (слабите членове на едно поколение), а на най-добрите им се дава шанс да се съешат и да родят децата от следващото поколение. Тука вече сметките вървят по-бавно, защото в популацията на всяко едно поколение има между 100 и 1000 стратегии, а самите поколения може да станат 20-30 на брой, докато най-накрая се намери някаква доста по-добра стратегия или докато поколението не зацикли в някой сляп клон на еволюцията. В общия случай отнема часове време, за да се извърти само една генерация, а възможните генерации пак са милиарди на брой.

Третото ниво вече са подбрани и одобрени стратегии, преминали през цедката на генетичния алгоритъм. Тези стратегии вече се събират в специална стая (нова таблица в базата с данни), и чакат намесата на човек за по-нататъшната им обработка. Обикновено тази таблица се лимитира до 500 записа, и сутринта като се събудя, тя е пълна до горе с чакащи стратегии. Започвам да ги гледам една по една и за всяка една от тях да вземам решение на ръка дали ще живее или ще умре. Целта е да ги сведа само до 10-20 бройки, които да си заслужават по-нататъшните обработки. Това обаче отнема по няколко часа време всеки ден, защото шаренията на редактора е огромна и мозъка трябва да му дадем време да възприеме и осмисли една камара числа, графики, диаграми, разпределения и какво ли не още. Когато ви намекнах, че човек може да се къпе в море от стратегии, точно това имах предвид. На това ниво стратегиите вече са доста свестни или поне дотолкова свестни, щото да са по-добри от ръчната търговия, която съм имал до момента

Описаното в този постинг е само началото на развойната дейност. Има и още много, но за това по-нататък.

[K_W]

И аз така съм скептична като звездоброеца, а за успехите на високочестната търговия - те ония дето ги пишат ония роботи не боравят с базата инфо, дето борави този дето си ги пише вкъщи, а и са цели екипи - малко неравна е тази битка откъм ресурси, освен ако не си някакъв супер гениален, но досега не се чуло за такъв, освен за някои спорадични пробиви, на хора намерили дупки в системата, ама както се чуе и вратичката се затваря.

П.с. Но ще се обаждам де по темата.

Нещо се бъркате със звезди, тук изобщо не става дума за HFТ -високочестотни търговия. Това е сектор с много високи изисквания от към инфраструктура и капиталовложения. Там няма как да сме конкурентни.
Това което трябва да се търси е система за нискочестотно търговия. Дори и скалпирането бих казал че трябва да отпадне като вариант.

[Mateev]

Това така описано повече прилича на залъгалка отколкото на реално разработване на стратегии.
"It feels right this time, turn it 'round and found the right line" както е казал поетът.
Аз някой ден сигурно ще седна да го разгледам тоз КванкАналлизер, ама сега малко други работи на дневен ред.
За 2-3 (45 евентуално) "trial" лиценза дали няма да е по-лесно с виртуални машини? Или с някакъв емулатор на въпросния ключ, обаче вече навлизаме в сивата половинка на законот.

Хората са се постарали добре да си заключат продукта. Всеки път, когато пускам някоя от програмите им, тя ходи на сайта им и проверява дали лиценза е истински. Ако не е - въобще не тръгва. Не тръгва и когато няма интернет. Пробвах и пускане от други компютри, ама не става. С виртуални машини също няма да стане - изрично го пише това на сайта им. Единствения начин е да сменяш част от хардуера, но не знам коя точно част. Трябва да пробваш.


Между другото обаче има една официално разрешена опция, и тя е разрешение да се пуснат няколко копия на програмата на един и същи компютър. С едното копие можеш например да работиш и да правиш ръчен подбор на стратегиите, а няколко други копия да ги пуснеш да търсят стратегии по няколко финансови инструмента.

[Mateev]

Матеев ,аз сега започвам от А и Б ,толкова ми е чужда тази материя .
Търся си в момента онлайн курс за програмиране ,да имам поне малко на идея за какво става въпрос

Не ти трябва да ставаш програмист. Тази програма е написана точно за непрограмисти и прави почти всичко вместо тях, ако е свързано с програмирането на кода на експертите. За потребителя е оставено само разцъкването с мишката и гледането на шарени графики и диаграми по екрана, които определено са в много на брой и в първия момент човек направо се шашка колко много информация може да има около една пиклива стратегия.

Ако във форума има хора, които вече си имат ръчна стратегия, или които искат да пробват някоя нова идея, проблемът им вече е решен - пускат си StrategyQuant EA Wizard, и въвеждат в него правилата на стратегията. След това натискат един бутон и сорс кода на експерта им е готов. Компилират го и го пускат за тестове на MetaTrader-a и това е всичко. Най-трудното от всичко не е факта, че човек не разбира от програмиране, а че човек досега е търгувал без никаква стратегия, и така няма да знае какво да въведе във визарда.

Ръчна стратегия може да се въведе и вътре в самия StrategyQuant Pro. В него също има вграден редактор за ръчни стратегии, и дори те могат да бъдат пускани в генетичния басейн, за да се пробват да дадат поколение наравно с другите стратегии в басейна.