Разработка на търговски стратегии

[minkov]

А между другото я дай някоя идея къде мога да ги държа тези 900 долара та да ми носят въобще някаква доходност, че аз не се сещам как да изкарам някой лев от 900 налични долара.
Въпросът ми е сериозен!

[Mateev]

Ще ти отговоря - първо защото ако има само 100 долара, то не мога да си позволя загуба от 100 долара. Щото няма да ми стигне марджина.
Второ - защото не е сигурно, че при следващи трейдове няма пак да достигна до лимита от 10%
И трето, и то е най-важното - защото имам и друго правило - никога не тегля по-малко от 1000 долара, та затова стоят там тези 900 долара - щото ги чакам да станат 1000
И това е сериозно - аз наистина търгувам с 1000 долара и като станат 2000, тегля 1000-та и започвам отначало - нямам амбиция да ми расте акаунта. Предпочитам да ми расте банковата сметка.
И всички сметки дето можеш да ми ги направиш как ако не изтегля 1000-та долара в следващия период вече ще имам да тегля поне 2000 и ще ми останат още 2000 за трейд т.н. ги знам, ама не ме влекат. И това правило за 1000-та долара е неотменно и безусловно.

Съгласен съм с такава логика. Има някакъв резон в нея, но тогава тази логика означава, че ти всъщност влагаш в една стратегия само 100$. И ако тази стратегия ги удвои тези 100 долара в годишен плам, нямаш никакво основание да я наричаш калпава стратегия. Тоест всички публикувани от мене стратегии са си добри, и повредата не е в моя телевизор, а в твоя.

Ако искаш да си удвоиш всичките 1000$, ами трябва всичките да ги вложиш в дадена стратегия. Не те разбирам как очакваш само 10% от капитала ти да предизвикат удвояване на целия капитал. Ами че за това си е необходима стратегия с 1000% средногодишна доходност. Такава стратегия обаче съществува само в сънищата на най-заблудените трейдери.

[Mateev]

А между другото я дай някоя идея къде мога да ги държа тези 900 долара та да ми носят въобще някаква доходност, че аз не се сещам как да изкарам някой лев от 900 налични долара.
Въпросът ми е сериозен!

Ами натовари ги всичките 900$ в стратегия с доказано ПМО, а още по-добре раздели ги на 7-8 части и всяка една част я дай на стратегия с доказано ПМО.

[nikolay_diankov_1982]

Минков , това със дубъла е много добре
аз като направя 20 % на цялата сметка тегля тези 20 % и гледам да държа еднакъв баланс по стратегията . .
иначе сега купих малко криптовалути и там ще чакам нещо като теб , като станат на дубъл си тегля парите които съм вложил а другите ги оставям във крипто за в бъдеще . ..

[Mateev]

.....Бота за едночалова който Матеев беше качил извади 1 трейд преди седмица и той съвпадаше с бектеста , но го спрях, твърде малко трейдове по 1 на месец два, не ми харесва.

Знаеш ли, тука има още една заблуда, наложена от Metatrader-a, и много хора се връзват на нея. Ти не би трябвало да се връзваш, ама да ти кажа честно не съм съвсем сигурен.

Проблемът се състои в това, че MetaTrader-а винаги показва Equity-то в мащаба на сделките, а не в мащаба на времето. Тоест по абцисната ос е номера на сделката, а не самото време. Да, ама при повечето стратегии сделките са неравномерно разпределени във времето. И ако гледаш красиво Equity по оста на сделките, то изглежда грозно и рошаво по оста на времето. Важи и обратното.

Самият фактор Stability се смята по оста на сделките, с което също спомага за самозаблудата. Спомага и знанието на средния брой на сделките в годината. Например виждаш средно 50 сделки на година и смяташ, че поне веднъж в седмицата трябва да има сделка. Да, ама вероятностите не работят така. Вероятностите могат да ти сервират някоя седмица 2 или дори 3 сделки, а след това 3-4 месеца да не направят нито една сделка.

Ясно осъзнавам, че всеки един трейдер очаква красиво Equity по оста на времето, но по неведоми за мене причини той изпада в самозаблуда, гледайки сбърканото Equity на MetaTrader-a, което е по оста на сделките.

В конкретния твой случай ти си изпаднал точно в тази самозаблуда. Тоест по единично събитие, което е случайно, и нищо не значи, ти си си извадил мнение за работата на цялата стратегия, и си я спрял от търговия.

[minkov]

Съгласен съм с такава логика. Има някакъв резон в нея, но тогава тази логика означава, че ти всъщност влагаш в една стратегия само 100$. И ако тази стратегия ги удвои тези 100 долара в годишен плам, нямаш никакво основание да я наричаш калпава стратегия. Тоест всички публикувани от мене стратегии са си добри, и повредата не е в моя телевизор, а в твоя.

Ако искаш да си удвоиш всичките 1000$, ами трябва всичките да ги вложиш в дадена стратегия. Не те разбирам как очакваш само 10% от капитала ти да предизвикат удвояване на целия капитал. Ами че за това си е необходима стратегия с 1000% средногодишна доходност. Такава стратегия обаче съществува само в сънищата на най-заблудените трейдери.

Матеев, бъркаш лимитирането на загубите с изискването за марджин. Това, че съм готов да загубя само 10% от капитала, не означава, че използвам само 10% от капитала, а точно обратното - че съм готов да НЕ използвам само 10 % от капитала. При марджин 1:200 примерно за да отвориш позиции с общ размер 1 нормален лот ти трябват 500 долара налични в сметката. И няма проблем с моите 1000 долара да отворя такава позиция (не една, а общата експозиция). Тъй, че съм съвсем наясно с натоварването на капитала и не стои той така да си бездейства.

[Mateev]

Матеев, бъркаш лимитирането на загубите с изискването за марджин. Това, че съм готов да загубя само 10% от капитала, не означава, че използвам само 10% от капитала, а точно обратното - че съм готов да НЕ използвам само 10 % от капитала. При марджин 1:200 примерно за да отвориш позиции с общ размер 1 нормален лот ти трябват 500 долара налични в сметката. И няма проблем с моите 1000 долара да отворя такава позиция (не една, а общата експозиция). Тъй, че съм съвсем наясно с натоварването на капитала и не стои той така да си бездейства.

Маржина е определящ само когато се пипсова с огромни лотове. Когато се търгува нормално, определящ е самия MaxDrawdown, който може да се случи с последователност от няколко губещи сделки. Както и да е - тези неща се смятат, и човек трябва да се съобразява и с двете. Важното обаче е капитала да се натоварва поне на 50% при сигурна и позната стратегия, и на 20-30% при несигурна.

[K_W]

Знаеш ли, тука има още една заблуда, наложена от Metatrader-a, и много хора се връзват на нея. Ти не би трябвало да се връзваш, ама да ти кажа честно не съм съвсем сигурен.

Проблемът се състои в това, че MetaTrader-а винаги показва Equity-то в мащаба на сделките, а не в мащаба на времето. Тоест по абцисната ос е номера на сделката, а не самото време. Да, ама при повечето стратегии сделките са неравномерно разпределени във времето. И ако гледаш красиво Equity по оста на сделките, то изглежда грозно и рошаво по оста на времето. Важи и обратното.

Самият фактор Stability се смята по оста на сделките, с което също спомага за самозаблудата. Спомага и знанието на средния брой на сделките в годината. Например виждаш средно 50 сделки на година и смяташ, че поне веднъж в седмицата трябва да има сделка. Да, ама вероятностите не работят така. Вероятностите могат да ти сервират някоя седмица 2 или дори 3 сделки, а след това 3-4 месеца да не направят нито една сделка.

Ясно осъзнавам, че всеки един трейдер очаква красиво Equity по оста на времето, но по неведоми за мене причини той изпада в самозаблуда, гледайки сбърканото Equity на MetaTrader-a, което е по оста на сделките.

В конкретния твой случай ти си изпаднал точно в тази самозаблуда. Тоест по единично събитие, което е случайно, и нищо не значи, ти си си извадил мнение за работата на цялата стратегия, и си я спрял от търговия.

Така е да, прав си за тези работи, аз затова и казвам, че не отричам стратегията да става. Просто цялостно не ми допада, най вече защото ще мине много време преди да съм сигурен, че не е фитната, ще трябват години.

[minkov]

Маржина е определящ само когато се пипсова с огромни лотове. Когато се търгува нормално, определящ е самия MaxDrawdown, който може да се случи с последователност от няколко губещи сделки. Както и да е - тези неща се смятат, и човек трябва да се съобразява и с двете. Важното обаче е капитала да се натоварва поне на 50% при сигурна и позната стратегия, и на 20-30% при несигурна.

не само тогава, а и когато търгуваш няколко стратегии по няколко валутни двойки или самата стратегия е мултивалутна (т.е. включва отварянето на позиции по няколко двойки едновременно)

[Mateev]

не само тогава, а и когато търгуваш няколко стратегии по няколко валутни двойки или самата стратегия е мултивалутна (т.е. включва отварянето на позиции по няколко двойки едновременно)

Разбира се, че е така, но аз когато казвам думичката КАПИТАЛ, си представям капитала, заделен за една единствена стратегия. И после смятам доходноста на стратегията по този капитал, а не по целия акаунт.