Съотношение печалба загуба, има ли правилно такова?

[K_W]

Ами аз съм тествал оптимизация на стоп и лимит на печеливши стратегии както на различни ТФ, така и на различни инструменти. Не че някъде не се получава нещо печелившо, но като цяло е неприемливо за търговия.
Ако започнеш да оптимизираш и входа има по-големи шансове за успех, ама то тогава си е вече съвсем друга стратегия. Въпреки, че и това съм пробвал и то не става.

Може би трябва да тръгнем от там какво е печеливша система, че за някой може да е едно за друг друго.
Но имам една стратегия, която би се вписала в почти всички възприятия за печеливша, печели на много инструменти и фреймове дългосрочно, Принципно всеки инструмент си има своите особености и за да е наистина добро е хубвао да е оптимизирана за него, но ако я пусна с настройките от Е$ ще печечи дългосрочно с периодични губещи периоди и на USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, GOLD и може би нещо друго. Ако оптимизирам стоп и таргет може да печели на всички фреймове, като по-голям фрейм винаги значи по-малко сигнали. НО дотук със страхотните неща. Реалността е че всеки инструмент си върви с дроудауна, периодите на стагнация и от време на време по-високата корелация с останалите от там както каза Sorrentino20 какво става като кореалцията стане силна и обере стоповете на всичко едновременно? Еми става тегаво и за да го избегнеш трябва да разделиш риска пропорционално и като го разделиш, става така, че търгуваш не особено ефективните вариации на системата с едни лотове, които ако всички са при най-ефективните настройки ще ти носят повече профит.

[minkov]

Може би трябва да тръгнем от там какво е печеливша система, че за някой може да е едно за друг друго.
Но имам една стратегия, която би се вписала в почти всички възприятия за печеливша, печели на много инструменти и фреймове дългосрочно, Принципно всеки инструмент си има своите особености и за да е наистина добро е хубвао да е оптимизирана за него, но ако я пусна с настройките от Е$ ще печечи дългосрочно с периодични губещи периоди и на USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, GOLD и може би нещо друго. Ако оптимизирам стоп и таргет може да печели на всички фреймове, като по-голям фрейм винаги значи по-малко сигнали. НО дотук със страхотните неща. Реалността е че всеки инструмент си върви с дроудауна, периодите на стагнация и от време на време по-високата корелация с останалите от там както каза Sorrentino20 какво става като кореалцията стане силна и обере стоповете на всичко едновременно? Еми става тегаво и за да го избегнеш трябва да разделиш риска пропорционално и като го разделиш, става така, че търгуваш не особено ефективните вариации на системата с едни лотове, които ако всички са при най-ефективните настройки ще ти носят повече профит.

То понякога ще ти удря всички стопове, а понякога ще събира всички лимити. Въпрос на здрави нерви е да ги издържиш и двете.
Ти си споделял, че управляваш и чужди средства, ако и аз управлявах чужди средства, вероятно ДД щеше да ми е много тегав, защото ми е познат недоверчивия поглед на инвеститора, особено ако е незапознат с материята. Чуждите средства са допълнителна психологическа натовареност, която при мене липсва, освен това личния ми капитал е малък и мога да си позволя по-големи рискове.
Така да се каже, търгувам за спорта и може би гледам малко по-безотговорно на евентуалните проблеми.

[K_W]

Има един друг момент който може да обсъдим по темата за съотношение печалба-загуба. Какво мислите за идеята диверсификация чрез съотношение печалба загуба?
Идеята е следната, имате система която работи със фиксирани таргети и стопове, независимо дали говорим за такива които са фиксирани пипсове или се калкулират на база нещо от деижението на цената или ATR. Ако системата е читава то тя трябва а печели при широки вариации на таргета и стопа и различни съотношения печалба загуаба. С едно съотноешние ще имаме една успеваемост, с друго друга, ще са различни и другите параметри, дроудаун стагнация печалба. Няколко такива вариации може да си разделят обема и да търгуватедновременно, резултат би трябвало да е по-голяма стабилност на системата и по-малка роля на късмета, защото стоповете и таргетите ще са цели зони а не единични нива.

[minkov]

Има един друг момент който може да обсъдим по темата за съотношение печалба-загуба. Какво мислите за идеята диверсификация чрез съотношение печалба загуба?
Идеята е следната, имате система която работи със фиксирани таргети и стопове, независимо дали говорим за такива които са фиксирани пипсове или се калкулират на база нещо от деижението на цената или ATR. Ако системата е читава то тя трябва а печели при широки вариации на таргета и стопа и различни съотношения печалба загуаба. С едно съотноешние ще имаме една успеваемост, с друго друга, ще са различни и другите параметри, дроудаун стагнация печалба. Няколко такива вариации може да си разделят обема и да търгуватедновременно, резултат би трябвало да е по-голяма стабилност на системата и по-малка роля на късмета, защото стоповете и таргетите ще са цели зони а не единични нива.

Това, което предлагаш обмислял ли си го подробно или само така споделяш.
Естествено, че има само едно най-добро съотношение на лимита и стопа, останалите са с някакви отклонения от нормалното и не виждам смисъл да правя няколко позиции за един вход с различни параметри, след като би трябвало да знам кое е най-доброто.
Съгласен съм, че понякога нещо различно от най-доброто ще дава по-добър резултат за конкретен вход, но в дългосрочен план ще е по-зле работата, отколкото ако експлоатираш най-доброто с пълен обем, отколкото да разделяш позицията между добрия и посредствените играчи

[K_W]

Това, което предлагаш обмислял ли си го подробно или само така споделяш.
Естествено, че има само едно най-добро съотношение на лимита и стопа, останалите са с някакви отклонения от нормалното и не виждам смисъл да правя няколко позиции за един вход с различни параметри, след като би трябвало да знам кое е най-доброто.
Съгласен съм, че понякога нещо различно от най-доброто ще дава по-добър резултат за конкретен вход, но в дългосрочен план ще е по-зле работата, отколкото ако експлоатираш най-доброто с пълен обем, отколкото да разделяш позицията между добрия и посредствените играчи

Не само съм го обмислял, тествал съм го и съм го прилагал. Различните настройки имат разлоични предимства и недостатъци. По малкият таргет ще има по висока успеваемост, при по слаби движения, по-високия може да прави големи пари източвайки гоелеми движения, такива работи.

[hanuman]

Правил съм го това три различни таргета и три метода за местене на стопа. Така можех да си позволя да чакам големи таргети и съотношения, докато прибирам печалби от по малки. Но в крайна сметка стигнах до извода, че няма смисъл от третината за големия таргет, толкова рядко се получаваше, че беше по добре да разпределя обема и за първите две части.

[minkov]

Не само съм го обмислял, тествал съм го и съм го прилагал. Различните настройки имат разлоични предимства и недостатъци. По малкият таргет ще има по висока успеваемост, при по слаби движения, по-високия може да прави големи пари източвайки гоелеми движения, такива работи.

Пак не хващам смсиъла, щото от една страна казваш, че няколко стратегии може да търгуваме само ако не са в корелация, с което съм съгласен, а от друга страна искаш да пуснеш на практика една стратегия да търгува няколко пъти - тука няма как да избегнеш корелацията.

[K_W]

Пак не хващам смсиъла, щото от една страна казваш, че няколко стратегии може да търгуваме само ако не са в корелация, с което съм съгласен, а от друга страна искаш да пуснеш на практика една стратегия да търгува няколко пъти - тука няма как да избегнеш корелацията.

При една система имаш таргет х и стоп у, при да кажем 3 вариации на системата имаш таргети x-1, x, x+1 както и стоп y-1, y, y+1. При тройката неминуемо ще имаш различен резултат и воалтилността на пазара ще тигарантира, че често ще имаш повече или по-малко достигнати таргети. Със сигурност корелацията ще е висока нно не 1 а по-малка, 0.7, 0.8. Т.е. дроудауна трябв да ти е по-малък и профита по-добър, но дори и да е същият, ще имаш по-устойчива на случайност система, която е по-устойчива на вариации в пазарните условия и нивата на волатилност и трендовост.

[100]

Ще е доста сложно да направиш правила за динамично р:р, особено пък такива, които се очаква да реагират на промените на пазара. И най-лошото е че преди да правиш каквито и да било комбинации все пак трбява да имаш някаква увереност, че първоначалната система е е стигнала тавана и не може да стане по-добре. Което пак е много спорен въпрос.

minkov, защо всяка стратегия за точно определен инструмент и фрейм? За фрейма донякъде съм съгласен (поне защото технически не можеш да приложиш нещата от по-малък фрейм), но нещата които аз търгувам работят кажи речи еднакво на повечето мейджъри с нормален спред. Нормално ли е нещо да работи толкова ограничено? Това, че е автоматизирано не би трябвало да е проблем освен ако тотално липсва логика от ръчната търговия?

[K_W]

Ще е доста сложно да направиш правила за динамично р:р, особено пък такива, които се очаква да реагират на промените на пазара. И най-лошото е че преди да правиш каквито и да било комбинации все пак трбява да имаш някаква увереност, че първоначалната система е е стигнала тавана и не може да стане по-добре. Което пак е много спорен въпрос.

minkov, защо всяка стратегия за точно определен инструмент и фрейм? За фрейма донякъде съм съгласен (поне защото технически не можеш да приложиш нещата от по-малък фрейм), но нещата които аз търгувам работят кажи речи еднакво на повечето мейджъри с нормален спред. Нормално ли е нещо да работи толкова ограничено? Това, че е автоматизирано не би трябвало да е проблем освен ако тотално липсва логика от ръчната търговия?

Няма нищо сложно и съотношението печалба загуба не е динамично, просто вместо една позиция със стоп 20 пипса и таргет 20 пипса отваряш няколко със същия сумарен обем примерно една 20/20, една 20/25 една 15/25.

Колкото до системите, има такива които печелят на няколко инструмента,но като цяло minkov е прав във заключението си, добрите системи са добри на един инструмент и фрейм. Причините са в спецификите на всеки пазар. Универсалните системи са като всесезонните гуми