Съотношение печалба загуба, има ли правилно такова?

[minkov]

Да но в обикновенно трябва да вземеш от обемите на страхотната за да дадеш на посредствените, освен ако корелацията им не е отрицателна. Във всички останали случаи добавянето на нова система означава увеличаване на дорудауна и риска.

Да, ама не е точно така на практика, щото първо стратегиите не отварят позиции едновремено, т.е. намалява се времето за бездействие на капитала и после като се натрупва риск, не се събира, т.е. ако на всяка система риска е 2%, общия риск вече не е 8% ако работят едновременно, предимство е и диверсификацията.
При 4 системи вероятноста всички да достигнат макс. ДД едновременно е 1:16, което е пренебрежимо малко сравнено с предимствата.

[100]

Има още нещо, за да се избегнат корелациите доколкото може трябва и много инструменти. Обаче реално няма чак толкова много при които да не правиш компромиси с условията за търговия, примерно много двойки имат много "живи" спредове, нещо което е супер трудно да се тества и да се предвиди какво би било наживо. Просто стават прекалено много неизвестните в даден момент и е много трудно да се докаже смисъла от много стратегии. Има една популярна теория, че повечето системи в хубав пазар имат застъпващи се на 70% сигнали. Диверсификацията е много добра концепция на теория, но на практика изобщо не е лесно да се оформи и докаже работещ план.
Просто макар на първо четене да изглеждат много инструментите и възможностите, реално не са чак толкова много като почнеш да ги отсяваш.

[minkov]

Има още нещо, за да се избегнат корелациите доколкото може трябва и много инструменти. Обаче реално няма чак толкова много при които да не правиш компромиси с условията за търговия, примерно много двойки имат много "живи" спредове, нещо което е супер трудно да се тества и да се предвиди какво би било наживо. Просто стават прекалено много неизвестните в даден момент и е много трудно да се докаже смисъла от много стратегии. Има една популярна теория, че повечето системи в хубав пазар имат застъпващи се на 70% сигнали. Диверсификацията е много добра концепция на теория, но на практика изобщо не е лесно да се оформи и докаже работещ план.
Просто макар на първо четене да изглеждат много инструментите и възможностите, реално не са чак толкова много като почнеш да ги отсяваш.

Колкото и да отсяваш все нещо ще остане.
Мейджърите със сигурност, злато и петрол мисля, че е достатъчно.
Поне десетина инструмента са съвсем нормални за трейд, така, че има избор, не е като да няма.

[Sorrentino20]

Без конкретни системи е малко безсмислен и общ разговора, но се чудя при две състояния на пазара (тренд и рейндж) как се прави да се пуснат примерно 3-4 трендови системи при положение, че сред тях със сигурност една ще се отличи с по-добър/ранен вход ,а друга с по-късен/добър изход....защо не се разработят и комбинират входовете на едната и изходите на другата и да излезне една читава система. Има логика за многото системи и инструменти обаче аз досега не съм срещал някой да печели по този начин.

ПП Другото е че ако от 4 трендови системи 2 от тях са яхнали тренда на 5 инструмента не ми се смята какъв ще е дроудауна ако излезне шиш от някоя новина и им удари стоповете на толкова сделки едновременно.

[minkov]

Без конкретни системи е малко безсмислен и общ разговора, но се чудя при две състояния на пазара (тренд и рейндж) как се прави да се пуснат примерно 3-4 трендови системи при положение, че сред тях със сигурност една ще се отличи с по-добър/ранен вход ,а друга с по-късен/добър изход....защо не се разработят и комбинират входовете на едната и изходите на другата и да излезне една читава система. Има логика за многото системи и инструменти обаче аз досега не съм срещал някой да печели по този начин.

ПП Другото е че ако от 4 трендови системи 2 от тях са яхнали тренда на 5 инструмента не ми се смята какъв ще е дроудауна ако излезне шиш от някоя новина и им удари стоповете на толкова сделки едновременно.

Няма такова нещо като една система да работи на 2-3-5 или повече инструмента.
Всяка система си работи само на едно място, та няма как 2 системи да са "яхнали" пет инструмента. Аз поне не съм намерил стратегия която да дава добър резултат на повече от един инструмент и на повече от един таймфрейм.

Всяка стратегия работи добре само на един инструмент, един таймфрейм - това е, другото е аматьорско.

А това рейндж и тренд е много разтегливо понятие.
Аз работя от М5 до М30 и ми е все тая дали глобално пазара е в рейндж или тренд, след като на малките фреймове състоянията се сменят по 2-3 пъти на ден и осигуряват много възможности, а на Н4 или дневна в какво състояние е пазара хич и не ме интересува.

[hanuman]

Няма такова нещо като една система да работи на 2-3-5 или повече инструмента.
Всяка система си работи само на едно място, та няма как 2 системи да са "яхнали" пет инструмента. Аз поне не съм намерил стратегия която да дава добър резултат на повече от един инструмент и на повече от един таймфрейм.

Всяка стратегия работи добре само на един инструмент, един таймфрейм - това е, другото е аматьорско.

А това рейндж и тренд е много разтегливо понятие.
Аз работя от М5 до М30 и ми е все тая дали глобално пазара е в рейндж или тренд, след като на малките фреймове състоянията се сменят по 2-3 пъти на ден и осигуряват много възможности, а на Н4 или дневна в какво състояние е пазара хич и не ме интересува.

А системи над тези 5 - 30 минути с които работиш тествал ли си, и имаш ли наблюдения дали пак една система не може да работи на различни инструменти.?

[minkov]

А системи над тези 5 - 30 минути с които работиш тествал ли си, и имаш ли наблюдения дали пак една система не може да работи на различни инструменти.?

Тествал съм всичко, което може да се тества. То ако едно нещо работеше навсякъде вече щях да съм много напред, ама не работи.
Нещо което работи примерно на евро/долар М5, не работи нито на по-висок ТФ, нито на друг инструмент.
То и затова истински, дългосрочно печеливши системи се намират трудно.
Ако нещо работеше на всякъде или поне на много места щеше да е много лесно и печелившите системи щяха да са под път и над път.

[Emil Enchev]

... Другото е че ако от 4 трендови системи 2 от тях са яхнали тренда на 5 инструмента не ми се смята какъв ще е дроудауна ако излезне шиш от някоя новина и им удари стоповете на толкова сделки едновременно.

Дроудауна ще е толкова, колкото си му разрешил да е. Няма значение колко системи и на колко инструмента. Преди да ги пуснеш на реална сметка се предполага да си си написал домашното. Т.е. да си познаваш параметрите на системите и да си си разчел максималния възможен спад.

[K_W]

Без конкретни системи е малко безсмислен и общ разговора, но се чудя при две състояния на пазара (тренд и рейндж) как се прави да се пуснат примерно 3-4 трендови системи при положение, че сред тях със сигурност една ще се отличи с по-добър/ранен вход ,а друга с по-късен/добър изход....защо не се разработят и комбинират входовете на едната и изходите на другата и да излезне една читава система. Има логика за многото системи и инструменти обаче аз досега не съм срещал някой да печели по този начин.

ПП Другото е че ако от 4 трендови системи 2 от тях са яхнали тренда на 5 инструмента не ми се смята какъв ще е дроудауна ако излезне шиш от някоя новина и им удари стоповете на толкова сделки едновременно.

Принципно да най-добре да говорим за конкретни системи, колкото до миксирането на логиката им , потенциална манджа с грозде е, вероятността да стане от две работещи една неработеща е доста голяма.
Аз съм срещал твърде малко печелещи, за да си извадя каквито и да е смислени и поне малко статистически достоверни изводи в защита на който и да е подход, но като цяло по-скоро може да намерим потвърждение за подхода със много стратегии и инструменти, на база печелещите фондове.

Няма такова нещо като една система да работи на 2-3-5 или повече инструмента.
Всяка система си работи само на едно място, та няма как 2 системи да са "яхнали" пет инструмента. Аз поне не съм намерил стратегия която да дава добър резултат на повече от един инструмент и на повече от един таймфрейм.

Всяка стратегия работи добре само на един инструмент, един таймфрейм - това е, другото е аматьорско.

А това рейндж и тренд е много разтегливо понятие.
Аз работя от М5 до М30 и ми е все тая дали глобално пазара е в рейндж или тренд, след като на малките фреймове състоянията се сменят по 2-3 пъти на ден и осигуряват много възможности, а на Н4 или дневна в какво състояние е пазара хич и не ме интересува.

По-скоро си прав, но и не съвсем, има стратегии които работят на няколко инструмента или фрейма (не без настройка затова и напасване). Но със сигурност едни настройки работят добре на един фрейм и един инструмент, на всичко друго представянето е посредствено сравнение с правилното място.

[minkov]

Принципно да най-добре да говорим за конкретни системи, колкото до миксирането на логиката им , потенциална манджа с грозде е, вероятността да стане от две работещи една неработеща е доста голяма.
Аз съм срещал твърде малко печелещи, за да си извадя каквито и да е смислени и поне малко статистически достоверни изводи в защита на който и да е подход, но като цяло по-скоро може да намерим потвърждение за подхода със много стратегии и инструменти, на база печелещите фондове.


По-скоро си прав, но и не съвсем, има стратегии които работят на няколко инструмента или фрейма (не без настройка затова и напасване). Но със сигурност едни настройки работят добре на един фрейм и един инструмент, на всичко друго представянето е посредствено сравнение с правилното място.

Ами аз съм тествал оптимизация на стоп и лимит на печеливши стратегии както на различни ТФ, така и на различни инструменти. Не че някъде не се получава нещо печелившо, но като цяло е неприемливо за търговия.
Ако започнеш да оптимизираш и входа има по-големи шансове за успех, ама то тогава си е вече съвсем друга стратегия. Въпреки, че и това съм пробвал и то не става.