Разработка на търговски стратегии

[Mateev]

Направих си труда да създам един файл на Excel, в който нагледно да се вижда каква е долната граница на доверителния интервал при различни стойности на Standard Deviation. Горе в жълтото поле въведете броя на сделките, а след това в таблицата изберете реда с вашето Expectancy и колонката с вашето стандартно отклонение. В клетката, в която се пресичат, ще видите каква е минималната песимистична стойност на това Expectancy в бъдещето.

Ако клетката е със зелен цвят и стойността в нея е Bold със син цвят, значи стратегията ви е подходяща за търговия, и е устойчива на магиите на брокерите. Всички жълто-оранжеви клетки говорят за стратегия, която е по-скоро случайна, и като такава е обречена да занули акаунта, или дори и да има малко ПМО, то лесно може да бъде убито от брокера. Червените клетки говорят за стратегия, която е много некачествена, и бързо ще занули акаунта.

Запомнете:
1. Случайните стратегии попадат в червения участък
2. Стратегиите с малко и нестабилно ПМО попадат в жълто-оранжевия
3. Само добрите стратегии попадат в зеления участък.

Confidency.zip

[100]

Все пак не ми стана ясно какво трябва да "гледа" човек в този едномесечен срок, за да може да оцени разликите? Щото ако той гледа само NetProfit, аз гледам и виждам една камара други показатели с кофти параметри, говорещи за подводни камъни. И как човек да вярва на едномесечния срок, след като 10-те години на историческите тестове имат много по-малка грешка в стойностите на показателите спрямо тези от едномесечния тест.

Трябва да гледа и следи за техническото изпълнение на системата. Ако всичко е наред се удължава малко тестовия период, ако разликите в резултати са големи правиш анализ защо е така. Гледаме самото изпълнение, а не само крайния резултат. Точно както правя и аз при ръчната търговия. 2-3 месеца период е напълно достатъчен за техническа оценка на системата, а екзистенциалния въпрос дали ако е работела 10години ще работи и в следващите 10 е напълно встрани от темата.

[100]

Точно това е и моята идея. Да се сравняват резултатите на тестера и тези постигнати в реални условия за един и същ период.

Миналия месец вече направих един такъв кратък тест със демо и резултатите в реално време бяха с около 30% по добри спрямо това което показва тестера. Основната причина за тази разлика е моята ръчна намеса в търговията. Изключване на системата преди всяка важна новина от календара, както и ръчно затваряне на няколко позиции които бях преценил че са прекалено рискови.

Абсолютно, това е най-хубавото на подобни системи вършещи много работа или с други думи въртящи много позиции, че за нула време се разбира ще я бъде ли.
Иначе това с ръчната намеса на мен лично ми е неприятен момент, знам че дори при моята ръчна търговия важи същата ръчна намеса (вариация в плана според конкретната пазарна ситуация) и това изглежда много печелившо за сравнително дълъг период от време... Обаче дори малката несигурност и невъзможността да обхванеш големия период в напълно обективен поглед са ми достатъчни за да предпочета "автоматичния" подход. Да се докажеш пред системата не е никак лесно и е трудно доказуемо.

[Mateev]

Създадох 2-ра версия на файла за изчисляване на доверителните интервали. В нея има следните усъвършенствания:
1. Вече може директно да се въвежда вероятността (степента на доверие) на диапазона на доверителния интервал
2. Вече могат да се начисляват не само 1, а и 2 стандартни грешки, с чиято помощ вече можем да прогнозираме не само Expectancy на генералната съвкупност, но и Expectancy на бъдещите сделки.

Начални данни за изчисление са трите жълти клетки горе в ляво:
Брой сделки - въвежда се броя на сделките на стратегията
Confidency - въвежда се вероятността за оставане на бъдещото Expectancy вътре в доверителния интервал
Брой на грешките - въвежда се 1, ако искаме прогноза за генералната съвкупност и 2, ако искаме прогноза за друга извадка (бъдещата търговия)

Confidency_v2.zip

[K_W]

Ако системата на Alphaomega е толкова чувствителна към конкретен брокер, колко време ще трябва да я тества на него? Още една година ли? И какво ще стане, ако брокера без предупреждение си смени условията за търговия на микрониво, което да остане незабелязано за другите клиенти, но в същото време да е достатъчно убийствено за конкретната стратегия? Затова тестовете с брокера са безсмислени, защото какъвто и да е резултата от тях (те са втора извадка), това нищо няма да значи за следващото бъдеще (3-тата извадка).

Не е ли по-добре още в първата извадка (миналото) да подберем стратегии, които да не са толкова чувствителни към магиите на брокерите? Тоест да имат Expectancy поне 2-3 пъти спреда, че и повече.

В случая просто хвърляме боб и леем олово. Има лесен начин всичко да се изясни, ако Alphaomega ни каже каква е стойностtа на Standard Deviation или на сумата от квадратите на всички сделки. Това второто се прави за 5 минути на Excel, но явно Alphaomega не иска да го направи. Толкова ли е трудно да импортне всички сделки в Excel и после в една колонка да сметне квадратите на всички печалби/загуби и най-отдолу тяхната сума?

С тази честото на сделките, седмица, че и по малко ще стига да се види, как се отразява слипиджа и реалния спред.

Разбира се, че в бъдеще може да има фактори които също ще влошат нещата, но трябва да се виси дали преодолява първото препятствие.

Създаването на устойчива система започва още от началните и параметри (да ги наречем билдинг блокс както в SQ) показателите са следващия етап.

Да споделя нещо на което не знам дали сте обърнали внимание.

При правене на портфолио в QA от тестове с константен лот (единствения смилен за способностите на програмата) трбява да се гледа загубата в $ а не в % ако искате после да използвате ММ в това портфолио.

[K_W]

Точно това е и моята идея. Да се сравняват резултатите на тестера и тези постигнати в реални условия за един и същ период.

Миналия месец вече направих един такъв кратък тест със демо и резултатите в реално време бяха с около 30% по добри спрямо това което показва тестера. Основната причина за тази разлика е моята ръчна намеса в търговията. Изключване на системата преди всяка важна новина от календара, както и ръчно затваряне на няколко позиции които бях преценил че са прекалено рискови.
Всяка една от тези ръчни намеси в търговията се оказа правилна и това доведе до подобряване на резултата!
Сега се опитвам да анализирам моите собствени действия и до колкото е възможно да автоматизирам някой от тях.
Първото и най лесното нещо е да вкарам новините от календара в системата. Така тя автоматично ще се изключва преди всяка важна новина.
Другите неща са доста по сложни и за сега още не съм намерил адекватни решения за тях.

Вероятно на реалната сметка ще продължа да се намесвам в търговията и дори от време на време ще преминавам и изцяло на ръчен режим.

Това не е никак хубаво, ако развъртиш и повече пари, вече започват да те работят и страха и алчността и накрая става манджа с грозде.

Добрата система тряба да можеш да я пуснеш и да не трябва да пипаш нищо. Всяка човешка намеса до голяма степен си е вкарване на случайност.

[Mateev]

Матеев сто поста изписа да се възмущаваш, ама май не прочете с опит да разбереш нито един чужд.

Идеята е да се сравни реалното изпълнение с това в тестера, реалните резултати с тези от тестера за същия период. Трима души ти го казаха

Май ти не четеш, но както и да е, вече свикнах. Летя прекалено високо и не насмогвате да ме догоните.

За какви реални тестове ми говорите и за какво сравнение, като 100 и Alphaomega не знаят какво да гледат и какво да сравняват. Кривата ли ще изправят, след като Expectancy е смешно, както и AHPR, GHPR и Sharpe Ratio. Такива скапани стратегии ги изхвърлям по 1000 на ден. Ако искате да слезете толкова ниско до такива скапани параметри, настройте sq да търси стратегии с по 5000 сделки, и ще ви намери една камара такива, че и кривата на Equity-то ще е по-права. Това е пипсоваща стратегия, правеща във всеки един символ сделка едва ли не всеки час. Застъпва по много сделки едновременно и има далечен стоп по отношение на TP. Съжалявам, но в нея има не 1-2 подводни камъка, а десетки на брой подводни планини. Съжалявам .....

Вижте на Стефан параметрите на неговата търговия. По-добри са от на Alphaomega 1000 пъти. Няма нито един лош параметър - всичките са от супер по супер. Чак да му потекат на човек лигите. Защо нея не започнете да обсъждате?

Не искам да обиждам никого, но не мога да не си кажа мнението честно и почтено. Съжалявам ....... Такова го мисля, такова го казвам. Който разбрал - разбрал. Аз си го местя в другия крачол и продължавам по моя си път.

[alphaomega]

май ти не четеш, но както и да е, вече свикнах. летя прекалено високо и не насмогвате да ме догоните.

за какви реални тестове ми говорите и за какво сравнение, като 100 и alphaomega не знаят какво да гледат и какво да сравняват. кривата ли ще изправят, след като expectancy е смешно, както и ahpr, ghpr и sharpe ratio. такива скапани стратегии ги изхвърлям по 1000 на ден. ако искате да слезете толкова ниско до такива скапани параметри, настройте sq да търси стратегии с по 5000 сделки, и ще ви намери една камара такива, че и кривата на equity-то ще е по-права. това е пипсоваща стратегия, правеща във всеки един символ сделка едва ли не всеки час. застъпва по много сделки едновременно и има далечен стоп по отношение на tp. съжалявам, но в нея има не 1-2 подводни камъка, а десетки на брой подводни планини. съжалявам .....

вижте на стефан параметрите на неговата търговия. по-добри са от на alphaomega 1000 пъти. няма нито един лош параметър - всичките са от супер по супер. чак да му потекат на човек лигите. защо нея не започнете да обсъждате?

не искам да обиждам никого, но не мога да не си кажа мнението честно и почтено. съжалявам ....... такова го мисля, такова го казвам. който разбрал - разбрал. аз си го местя в другия крачол и продължавам по моя си път.

Мисля че имаш прекалено голямо доверие на тестовете. Според мен това е грешка тъй като самите инструменти със които правим тестовете са прекалено примитивни и не могат да симулират реални пазарни условия.

Тестера се ползва само за да се провери дали една търговска логика дава положителен резултат или не. Също и за намиране на оптимални параметри и нива на риск след като вече сме открили работеща логика.

Основния принцип е че ако една търговска логика не дава положителен резултат в тестера, или ако дава много лош резултат - тя със сигурност няма да работи в реални условия!
Но от друга страна това че една логика дава положителен резултат в тестера изобщо не гарантира че точно същия резултат ще се получи в реални условия.
Отклонения може да има и в двете посоки в зависимост от спецификата на самата логика и начина по който се отварят сделките.

Именно затова се правят тестове и в реални условия и се сравняват резултатите със тези от тестера. Когато една стратегия ти дава по добри резултати в реално време - тогава знаеш че явно наистина имаш нещо работещо. А на резултата от тестера не може да се вярва на 100%. Там резултата е само един груб ориентир.

Другото което ще кажа (вече не знам за кой път) е че моите модели не са случайни и нямат нищо общо със примитивните стратегии които ти вади sq.

Аз започнах да ги търгувам тези модели ръчно още преди 7-8 години и отдавна съм доказал за себе си че логиката им работи. Но успях да ги автоматизирам ефективно чак последната 1 година. Предишните ми опити за автоматизация не бяха достатъчно добри и затова никога не съм ги пускал в реални условия.

[mck..]

https://aip.scitation.org/doi/full/1..._content=Chaos

[minkov]

Да споделя нещо на което не знам дали сте обърнали внимание.

При правене на портфолио в QA от тестове с константен лот (единствения смилен за способностите на програмата) трбява да се гледа загубата в $ а не в % ако искате после да използвате ММ в това портфолио.

Че то това не е само за qa, да гледаш процентите има смисъл само ако тестваш с реалния лот с който ще търгуваш после и с реалния капитал с който ще търгуваш в последствие.
%-та дроудаун зависи от началния капитал с който се прави теста, докато ако гледаш левовете виждаш точно колко капитал ти трябва за да не идва бачо Кольо преди да направиш големите печалби.