Разработка на търговски стратегии

[Mateev]

Обяснявам някои основни понятия за тези, които са избягали от час, когато са се преподавали:

Всички случайни величини (цифрови редици) се подчиняват на едно или друго разпределение. Няма как сами да си измислят собствено разпределение. Искат или не, те се подчиняват на някое от вече известните разпределения, които математиците отдавна са ги облекли със строги математически формули. Има около 30 разпределения и това е всичко. Най-често процесите и случайните величини се подчиняват на нормалното разпределение, и затова то се използва толкова масово тогава, когато не е ясно истинското разпределение.

Теорията на вероятностите се занимава именно с тези разпределения, като основното при тях е това, че формулите описват цифрови редици с БЕЗКРАЕН БРОЙ ЧЛЕНОВЕ.

Статистиката се занимава с цифрови редици, в които броя на членовете е КРАЕН. Щом можем да кажем някакво конкретно число за броя на сделките например, то това означава, че с тях се занимава статистиката. Тази статистика обаче няма собствени формули. Тя пак ползва формулите от Теорията на вероятностите (безкрайноста), но с уговорката, че при краен брой стойности има някаква грешка.

Когато изследваме някакъв статистически параметър се казва, че ние правим ТОЧКОВА ОЦЕНКА, защото смятаме само това, което го има в извадката. След като обаче разберем типа на разпределението, веднага отиваме при същата формула, която я вземаме от безкрайноста, и по разликата от двете правим, оценка на грешката, която винаги я има при крайните редици, но я няма при безкрайните.

Обикновено във формулите на статистиката се смесват двата вида параметри (точкови от крайната редица и такива, които се вземат от безкрайноста от формулите на съответното разпределение). Така че много трябва да се внимава коя от двете оценки се ползва - точковата или тази от разпределението. При смятането на доверителния интервал е същото - вземат се данни както от крайната редица, така и от разпределението, към което предполагаме че принадлежи тази редица.

Просто човек трябва да прочете малко повече литература, преди да започне да пише смешки из форума, че и да спори за това. Ето няколко линка за любознателните, въпреки че не вярвам някой да си направи труда да ги прочете.

http://pharmfac.net/social_pharm_lec...TWMS_L/L10.pdf
http://pharmfac.net/social_pharm_lec...TWMS_L/L11.pdf
http://pharmfac.net/social_pharm_lec...TWMS_L/L12.pdf

Вижте и този линк. На него е показано с картинки като за деца: http://fmi-plovdiv.org/pmm/Informati...f_Slides_9.pdf
Забележете на първата страница в таблицата, че има две колонки. Едната е така, както е в разпределението (в безкрайноста), а във втората колонка са показани съответстващите параметри, които използва статистиката (краен брой). Виждате как на мю съответства х с черта, а на сигма на квадрат съответства s на квадрат. После разгледайте по-долу статистическите формули и ще забележите, че в тях са наплетени както точковите оценки от статистиката, така и параметрите на разпределенията от теорията на вероятностите. Tо няма и как да бъде другояче - статистиката и теорията на вероятностите вървят ръка за ръка и са здраво свързани помежду си.

Въобще статистиката само прави някакви оценки, но после се допитва до разпределенията, за да си доокомплектова формулите и да покаже някакъв верен резултат. Доверителния интервал прави същото - взема точковата оценка на Expectancy, но после се допитва до разпределението, за да сметне площта на неговите опашки.

[minkov]

И това не е вярно. Точно със статистика се прогнозират събития, които още не са се случили. Детайлите все още не са произведени от машината, но ние вече знаем процента на брака. Изборите все още не са проведени, но ние вече приблизително знаем техните резултати.

Вече ти написах по-горе, но ти не четеш. Статистиката можем да я объркаме и да я направим нерепрезентативна само ако шмекеруваме с данните от извадката - например оставим в нея само печеливши сделки.

Матеев, ти тотално си си объркал понятията.
Аз последно ще ти обясня, а после ти си смятай каквото си искаш.
Ама си мисля, че поне от статистика разбирам повече от тебе.
Значи ние не знаем резултатите от изборите, а предполагаме, че те ще са такива щото сме питали 100 човека и имаме техните отговори - това са данните с които се работи - отговорите на въпроса кой ще спечели изборите.
И отговорите са факт, който съществува. Не може на база на тези отговори обаче да направим извод какво биха ни отговорили други 100 човека. или даже същите 100 човека, които ще питаме кой ще спечели изборите ама след 15 дни примерно.
Не си ли се запитвал защо социолозите правят няколко допитвания - месец преди изборите, 15 дена преди изборите и в петък преди деня за размисък, както и в самия изборен ден. Едва ли е само за да усвояват някакви пари и да хабят реаурс. Това е точно защото на база миналото не може да се определи бъдещето.
Та да минем на сделките.
Чрез теста ти задаваш въпроса печалба или загуба и получаваш n на брой отговра. Това ти е генералната съвкупност. Тя винаги и задължитно включва обективни същестуввщи факти. Даже да приемем, че цялата съвкупност е частен случай на представителна извадка, което е некоректно от методологична гледна точка, всички изчислени показатели важат за тази генерална съвкупност.
Даже да минем по-нататък в допусканията и допуснем, че генералната съвкупност е сбор от миналите сделки и предстоящите такива, не може да се претендира за представителност, защото наличната извадка не отговаря на най-важното услове за да е представителна една извадка - принципа на случайноста, както няма да са верни и прогнозите за изборите ако вземем от избирателния списък първите 100 граждани или първите 1000, или даже първата половина от целия изборателен списък и я анкетираме.

[Mateev]

Матеев, ти тотално си си объркал понятията.
Аз последно ще ти обясня, а после ти си смятай каквото си искаш.
Ама си мисля, че поне от статистика разбирам повече от тебе.
Значи ние не знаем резултатите от изборите, а предполагаме, че те ще са такива щото сме питали 100 човека и имаме техните отговори - това са данните с които се работи - отговорите на въпроса кой ще спечели изборите.
И отговорите са факт, който съществува. Не може на база на тези отговори обаче да направим извод какво биха ни отговорили други 100 човека. или даже същите 100 човека, които ще питаме кой ще спечели изборите ама след 15 дни примерно.
Не си ли се запитвал защо социолозите правят няколко допитвания - месец преди изборите, 15 дена преди изборите и в петък преди деня за размисък, както и в самия изборен ден. Едва ли е само за да усвояват някакви пари и да хабят реаурс. Това е точно защото на база миналото не може да се определи бъдещето.
Та да минем на сделките.
Чрез теста ти задаваш въпроса печалба или загуба и получаваш n на брой отговра. Това ти е генералната съвкупност. Тя винаги и задължитно включва обективни същестуввщи факти. Даже да приемем, че цялата съвкупност е частен случай на представителна извадка, което е некоректно от методологична гледна точка, всички изчислени показатели важат за тази генерална съвкупност.
Даже да минем по-нататък в допусканията и допуснем, че генералната съвкупност е сбор от миналите сделки и предстоящите такива, не може да се претендира за представителност, защото наличната извадка не отговаря на най-важното услове за да е представителна една извадка - принципа на случайноста, както няма да са верни и прогнозите за изборите ако вземем от избирателния списък първите 100 граждани или първите 1000, или даже първата половина от целия изборателен списък и я анкетираме.

Не искам повече да споря с тебе. Ти си знай твоята си статистика, аз си знам моята. Иначе и този ти постинг изказва грешно твърдение. Случайността на подбора на извадката я прави пазара, предоставяйки на предишните 10 години един случаен участък от цени, а за в бъдеще ще предостави друг случаен участък. Освен това няма нищо лошо да избера първите 100 граждани от списъка, ако са разпределени равномерно като местожителство, пол, възраст и каквото там друго се контролира. Случайноста не е задължителна и се прилага само тогава, когато човек не е наясно с характеристиките на редицата. Ще дам и друг пример - от една торба с разноцветни топки бъркам с една купа, и на един път вадя голямо количество от тях. Можеш ли да ми твърдиш, че това не е случаен избор? Също и за сделките - отхапвам някакъв случаен времеви период заедно със всички сделки в него. Нима това също не е случаен избор?

Няма смисъл обаче повече да спорим, защото явно единия от двама ни не ги разбира задълбочено нещата, но не иска да си признае. Така че нека просто да констатираме, че имаме различни мнения по въпроса, и да приключим със спора.

[minkov]

За мен спор няма въобще, а с обясненията приключих още в предното си мнение.

[kypa]

Язе конфликта на интереси (тези на цялата статистика с нашите) си мисля е, че с тия методи се броят стотинките, а ние трябва да се фокусираме върху левчетата.
С левърич 1/100 и нагоре ПМО-то трябва да се вижда от космоса, и на тестове, и на реал. Близката околност на 50/50 трябва като някакъв изключително компромисен вариант да се гледа само.

[Mateev]

Язе конфликта на интереси (тези на цялата статистика с нашите) си мисля е, че с тия методи се броят стотинките, а ние трябва да се фокусираме върху левчетата.
С левърич 1/100 и нагоре ПМО-то трябва да се вижда от космоса, и на тестове, и на реал. Близката околност на 50/50 трябва като някакъв изключително компромисен вариант да се гледа само.

Нещо подобно си мисля и аз. ПМО-то означава ПОЗНАВАЕМОСТ. Колкото по-високо ПМО, толкова по-висока познаваемост, толкова по-високо съотношение печеливши към губещи сделки, респективно толкова по-малък Drawdown в статистически план и не на последно място - толкова по-малко ни пука на какъв брокер ще го отиграваме това ПМО.

На фона на всичко това изглежда силно нелогично да жертваме стратегии с високо ПМО само защото били имали например малък брой сделки или пък защото кривата на Equity-то не била права черта или най-лошото - имало било голяма стагнация по време. Всичко това са фактори, идващи от пазара. Понякога той се движи силно случайно, а друг път - силно закономерно. И стратегиите с високо ПМО ни го казват това, направо ни го крещят, но ние си затваряме очите и си запушваме ушите, изхвърляйки тези силно познаващи стратегии, и търсейки други, които да овъртрейдват и така да имат силно влошени показатели (най-вече Expectancy).

Може би си струва да се концентрираме само в стратегии с високо ПМО, и да не ни пука какви са другите им показатели. Изхвърлил съм хиляди такива стратегии (с ПМО над 20) в манията си да търся стратегии, едновременно добри по всички показатели. Сега обаче започвам да си мисля, че това може би е грешка, направена под влияние на манипулациите (умишлени или не) на колегите от форума.

Ако обаче човек си изчисти мозъка от наслоените предразсъдъци и манипулации, в един момент осъзнава, че ПМО-то е единственият важен показател за познаваемостта на една стратегия, и трябва да се търси неговата максимизация извън контекста на всичко останало. Разбира се остава си и доверителния интервал, който е в състояние да направи разграничение между случайно и закономерно ПМО, но всичко останало е без значение за печелившата търговия. Другите показатели на стратегията можем да се опитваме да ги подобряваме, но само и единствено ако не влошават ПМО-то. В никакъв случай обаче не трябва да се прави компромис и да се намалява ПМО-то в името на подобряването на някой друг показател на стратегията.

[alphaomega]

Нещо подобно си мисля и аз. ПМО-то означава ПОЗНАВАЕМОСТ. Колкото по-високо ПМО, толкова по-висока познаваемост, толкова по-високо съотношение печеливши към губещи сделки, респективно толкова по-малък Drawdown в статистически план и не на последно място - толкова по-малко ни пука на какъв брокер ще го отиграваме това ПМО.

На фона на всичко това изглежда силно нелогично да жертваме стратегии с високо ПМО само защото били имали например малък брой сделки или пък защото кривата на Equity-то не била права черта или най-лошото - имало било голяма стагнация по време. Всичко това са фактори, идващи от пазара. Понякога той се движи силно случайно, а друг път - силно закономерно. И стратегиите с високо ПМО ни го казват това, направо ни го крещят, но ние си затваряме очите и си запушваме ушите, изхвърляйки тези силно познаващи стратегии, и търсейки други, които да овъртрейдват и така да имат силно влошени показатели (най-вече Expectancy).

Може би си струва да се концентрираме само в стратегии с високо ПМО, и да не ни пука какви са другите им показатели. Изхвърлил съм хиляди такива стратегии (с ПМО над 20) в манията си да търся стратегии, едновременно добри по всички показатели. Сега обаче започвам да си мисля, че това може би е грешка, направена под влияние на манипулациите (умишлени или не) на колегите от форума.

Ако обаче човек си изчисти мозъка от наслоените предразсъдъци и манипулации, в един момент осъзнава, че ПМО-то е единственият важен показател за познаваемостта на една стратегия, и трябва да се търси неговата максимизация извън контекста на всичко останало. Разбира се остава си и доверителния интервал, който е в състояние да направи разграничение между случайно и закономерно ПМО, но всичко останало е без значение за печелившата търговия. Другите показатели на стратегията можем да се опитваме да ги подобряваме, но само и единствено ако не влошават ПМО-то. В никакъв случай обаче не трябва да се прави компромис и да се намалява ПМО-то в името на подобряването на някой друг показател на стратегията.

Препоръчвам ти да изгледаш този филм (ако още не си го гледал).

Това една от идеите върху които се базира моята концепция. Аз още преди години започнах да изучавам стратегията на LTCM и да търся начин да я направя устойчива като я приложа по различен начин и със по стриктен контрол на риска.
Тоест опитвам се да коригирам грешките които те са допуснали.

[100]

В момента със всичкото това казваш, че успеваемостта е най-важния параметър и едва ли не единствения наистина важен?

[K_W]

Нещо подобно си мисля и аз. ПМО-то означава ПОЗНАВАЕМОСТ. Колкото по-високо ПМО, толкова по-висока познаваемост, толкова по-високо съотношение печеливши към губещи сделки, респективно толкова по-малък Drawdown в статистически план и не на последно място - толкова по-малко ни пука на какъв брокер ще го отиграваме това ПМО.

На фона на всичко това изглежда силно нелогично да жертваме стратегии с високо ПМО само защото били имали например малък брой сделки или пък защото кривата на Equity-то не била права черта или най-лошото - имало било голяма стагнация по време. Всичко това са фактори, идващи от пазара. Понякога той се движи силно случайно, а друг път - силно закономерно. И стратегиите с високо ПМО ни го казват това, направо ни го крещят, но ние си затваряме очите и си запушваме ушите, изхвърляйки тези силно познаващи стратегии, и търсейки други, които да овъртрейдват и така да имат силно влошени показатели (най-вече Expectancy).

Може би си струва да се концентрираме само в стратегии с високо ПМО, и да не ни пука какви са другите им показатели. Изхвърлил съм хиляди такива стратегии (с ПМО над 20) в манията си да търся стратегии, едновременно добри по всички показатели. Сега обаче започвам да си мисля, че това може би е грешка, направена под влияние на манипулациите (умишлени или не) на колегите от форума.

Ако обаче човек си изчисти мозъка от наслоените предразсъдъци и манипулации, в един момент осъзнава, че ПМО-то е единственият важен показател за познаваемостта на една стратегия, и трябва да се търси неговата максимизация извън контекста на всичко останало. Разбира се остава си и доверителния интервал, който е в състояние да направи разграничение между случайно и закономерно ПМО, но всичко останало е без значение за печелившата търговия. Другите показатели на стратегията можем да се опитваме да ги подобряваме, но само и единствено ако не влошават ПМО-то. В никакъв случай обаче не трябва да се прави компромис и да се намалява ПМО-то в името на подобряването на някой друг показател на стратегията.

Не мисля,че може да наречеш ПМО-то познаваемост. Познаваемост е по скоро успеваемост. Кура май затова говори. Пак от опит ще кажа, че ползвам предимно стратегии с успеваемост по ниска от 50 % а стратегиите с висока познаваемост над 70% са най-опасните лоши (грисове мартингелове и тн).


Аз тези дни ръчкам точно по тази тема и бях в точно такава дилема. В крайна сметка избрах... всъщност няма да ви казвам какво, кажете първо вие какво бихте избрали.
Ето ги и картинкитте, инструмента е USDJPY периода 2004-2018 11 тестовете са в $ с константен лот 0.1

[minkov]

Нещо подобно си мисля и аз. ПМО-то означава ПОЗНАВАЕМОСТ. Колкото по-високо ПМО, толкова по-висока познаваемост, толкова по-високо съотношение печеливши към губещи сделки, респективно толкова по-малък Drawdown в статистически план и не на последно място - толкова по-малко ни пука на какъв брокер ще го отиграваме това ПМО.

На фона на всичко това изглежда силно нелогично да жертваме стратегии с високо ПМО само защото били имали например малък брой сделки или пък защото кривата на Equity-то не била права черта или най-лошото - имало било голяма стагнация по време. Всичко това са фактори, идващи от пазара. Понякога той се движи силно случайно, а друг път - силно закономерно. И стратегиите с високо ПМО ни го казват това, направо ни го крещят, но ние си затваряме очите и си запушваме ушите, изхвърляйки тези силно познаващи стратегии, и търсейки други, които да овъртрейдват и така да имат силно влошени показатели (най-вече Expectancy).

Може би си струва да се концентрираме само в стратегии с високо ПМО, и да не ни пука какви са другите им показатели. Изхвърлил съм хиляди такива стратегии (с ПМО над 20) в манията си да търся стратегии, едновременно добри по всички показатели. Сега обаче започвам да си мисля, че това може би е грешка, направена под влияние на манипулациите (умишлени или не) на колегите от форума.

Ако обаче човек си изчисти мозъка от наслоените предразсъдъци и манипулации, в един момент осъзнава, че ПМО-то е единственият важен показател за познаваемостта на една стратегия, и трябва да се търси неговата максимизация извън контекста на всичко останало. Разбира се остава си и доверителния интервал, който е в състояние да направи разграничение между случайно и закономерно ПМО, но всичко останало е без значение за печелившата търговия. Другите показатели на стратегията можем да се опитваме да ги подобряваме, но само и единствено ако не влошават ПМО-то. В никакъв случай обаче не трябва да се прави компромис и да се намалява ПМО-то в името на подобряването на някой друг показател на стратегията.

Не е само ПМО-то, щото sq ми извади стратегия с ПМО 70, sqn 17 и профит фактор към 15, ама не помня точно колко беше и... 14 сделки за 5 години, практически без драудоун - само една от сделките беше губеща.
Според мен това е директно за коша, въпреки, че запознатите с sqn биха казали, че това са 2-3 граала на куп, щото каквито и показатели да има 14 сделки за 5 години са прекалено малко за да може да се вярва в зависимоста.
Според мен трябва да има някакъв баланс, като вярно, че ПМО- трябва да е водещо, но не само. Реалтивния драудаун в долари също е важен, щото от него става ясно какъв капитал ти трябва за стратегията, броя сделки също е важен, щото колкото е по-голям толкова по-надежден е тестовия резултат, но не трябва да е прекалено голям, щото прекалено големия брой сделки драстично намалява ПМО-то и те докарва до зависимост от магариите на брокера.