Разработка на търговски стратегии

[Mateev]

За да не се обиди уважавания от всички @100, ще дам малко повече разяснения. Когато се генерира някаква стратегия на ръка или със StrategyQuant, тя влиза в един списък и там се сравнява с хиляди други стратегии. Сравнението става по много показатели - може би 30 или 40. Самия потребител контролира какви са тези показатели, както и може да им зададе стойности, под които дадена стратегия да се отхвърля. Това означава, че StrategyQuant може да се настрои да генерира такива стратегии, за каквото @100 си мечтае, но това при мене не се случва, защото аз умишлено съм отрязал всички стратегии с малко Expectancy. Дори и да бях ги разрешил, те нямаше да преминат през Robustines тестовете.

@100 в последните си 20 постинга силно теоретизира и спори за неща, които не ги е виждал с очите си. А аз в същото време само това правя и вече точно и ясно знам, че мечтаната от него стратегия няма как да се появи, освен ако по някяква нищожна случайност не нацелим комплект от правила с много висок процент на познаваемост, който да създаде високо ПМО въпреки дребните сделки. Аз обаче това не го вярвам, защото на практика е невъзможно в пазарите да съществуват такива силни зависимости.

Следователно остават само две възможни обяснения - Curve Fitting на някаква стратегия върху малък брой барове в миналото или просто субективизъм на човек, който не си познава дори и собственото Equity. Затова и му поисках стейтмънта - за да го сложим в Quant Analyzer и да видим със собствените си очи има ли основания за хвалби или просто е субективизъм благодарение на незнание.

[Mateev]

Айдееее. Анатемосаха те и теб

Ами ако случайно не си забелязал, тази тема не е предназначена за разтягане на рибарски локуми. Има си много други теми във форума, където всеки може да си пише каквото си иска, без значение дали е истина или не. Тука обаче в тази тема се опитваме да направим нещо СЕРИОЗНО и ИСТИНСКО, и разтягането на локуми е последното, от което се нуждаем.

Затова ще те помоля и тебе ако нямаш какво полезно да кажеш, по-добре недей да пишеш нищо. Не си интересен на никого с твоите хапливи забележки и обидни намеци в сериозни теми - повярвай ми.

[saxsten]

З---------------------------------------------------------------------------------------

Ами този софтуер предлага стратегии въз основа на ТА
При това не на целия ТА а само на отбран брой индикатори.
Априори си вкаран в рамка от която не се излиза- брокерска рамка която ти предлага да търгуваш стандартно.
Както преди казах всички стратегии базирани върху ТА рано или късно остаряват и стават негодни за употреба
Най - малкото ,нуждаят се от преоптимизация.
Ето защо роботите които генерира ,ако трябва да печелят 14 години, се налага да правят малко сделки
Друг основен недостатък на тези програми е невъзможноста да вкараш в тях открит код на робот написан на езика МТ4 и да го анализираш
И накрая :
Тази програма може ли да генерира безиндикаторен код или пък код базиран на 123 , любимите ти зиг - зази.
Ако може накарай я ,да видим какво ще излезе.
Както се казва трудно е да замениш четката на художника с фотоапарат

[Mateev]

Ами този софтуер предлага стратегии въз основа на ТА
При това не на целия ТА а само на отбран брой индикатори.
Априори си вкаран в рамка от която не се излиза- брокерска рамка която ти предлага да търгуваш стандартно.
Както преди казах всички стратегии базирани върху ТА рано или късно остаряват и стават негодни за употреба
Най - малкото ,нуждаят се от преоптимизация.
Ето защо роботите които генерира ,ако трябва да печелят 14 години, се налага да правят малко сделки

Не знам защо всички толкова запецнахте по малкия брой сделки. Не можахте ли да осъзнаете, че 10 робота с малък брой сделки, събрани в едно, правят 1 робот с голям брой сделки. Не случайно ви намекнах, че мога да капсулираам отделните стратегии в класове, след това да ги натъпча в един робот, и ще започнете да наблюдавате робот с много сделки.

Нима ръчната търговия не прави точно това? Всяка една сключена сделка на практика се сключва по различни правила от тези на предишната. Следователно ако ръчния трейдер е направил 1000 сделки, всъщност той е обединил в един акаунт 1000 различни стратегии, всяка от които има само по 1 сделка. Нима това е по-добро, след като всяка една от тези 1000 стратегии на практика е кърв фитната?

Друг основен недостатък на тези програми е невъзможноста да вкараш в тях открит код на робот написан на езика МТ4 и да го анализираш

Наистина това е недостатък, така че за определен тип стратегии ще се наложи да продължим да си използваме тестера на МТ4. Иначе причината я знаеш - няма как по код да се открие какъв е бил замисъла на MT4 робота. Ако обаче използваш редактора на стратегии и на ръка опишеш стратегията с псевдо код, то тогава StrategyQuant ще започне да работи с нея.

И накрая :
Тази програма може ли да генерира безиндикаторен код или пък код базиран на 123 , любимите ти зиг - зази.
Ако може накарай я ,да видим какво ще излезе.
Както се казва трудно е да замениш четката на художника с фотоапарат

Може да се работи с външни индикатори, но тука също има ограничена функционалност. Директно кода на индикаторa няма как да се импортне, но могат да се импортнат готово изчислените цифрови поредици на този индикатор. Тоест смяташ на МТ4 целия индикатор върху всички барове, експортваш изчислените стойности, и след това ги импортваш в StrategyQuant. За моите зиг-заци това ще свърши работа, но един и същи зиг-заг със 100 различни дълбочини на корекцията ще трябва да го експортна и импортна като 100 различни зиг-зага. Това е дървено и тъпо, но е по-добре от нищо.

Мога обаче да се опитам да убедя Development екипа да включи различни видове зиг-заци в следващата версия на продукта, или пък да се опитам да транслирам моите зиг-заг стратегиите в стратегии, работещи с Renco барове, с които StrategyQuant се справя прекрасно. Мога и да импортна уж тикова графика, но всъщност тя да е обработена от мене зиг-заг графика. Тоест има някакви възможности, но всичките изискват загуба на много време.

Между другото това с невключените зиг-заци е много съмнително. Как така най-масовия и най-лесния индикатор няма да бъде включен. Да не би това да е нарочно направено от съображения за секретност? Може би са включили зиг-заци и като са видели колко лесно се правят с тях супер стратегии, веднага са ги махнали и са си ги оставили само за собствена употреба.

[K_W]

В това мнение не виждам да е описана грешката ми? По какъвто и начин да го смяташ това са 2 сделки на месец, вероятно няколко поредни години няма да можеш изобщо да промениш обемите. За устойчивостта никога нищо не съм казал, просто че с последните 3 години ще видиш какво е постижимо за един разумен спрямо човешкия живот период. Ако всичко е ок, правиш назад колкото трябва. Ако печалбата е 15% за 3 години го виждаш без да смяташ от 20 годишния бактест.

Наистина не разбирам как на никой не му прави впечатление, че говорим за 53-55% успеваемост и 20 входа в годината....това е под всякакъв разумен минимум. Нито натрупването ще работи, нито още 10 такива стратегии в комплект.

Най-тъпа става някоя дискусия, когато всички спрат да четат и само бълват контра.
Всички виждаме, че сделките са малко към всеки един тест съм го писал!

1.Стратегиите са 4, 3 са със средно 2-3 сделки месечно, една е с 25(тя не струва защото е с няма и 2 пипса експектанси да приемем, че я изключваме).
Ползване три от системите това са 6-7 сделки на месец.

Колко сделки прави един суинг трейдър за месец?
Колко сделки прави един позишън трейдъри за месец?

2.Обема при автоматизираната търговия се увеличава и намалява на всяка сделка.

3.Лайв теста се използва за да потвърди резултатите от бектеста. Така не ти трябват 100 сделки и 10 стигат за да стигнеш до извод дали имаш надеждна система с добри резултати в миналото.

4.Системите търгуват по определен начин и експлоатират определени зависимости, които се повтарят или не на определен интервал, който често е и произволен.
Това че искаме повече сделки и сетъпи пазара не го интересува, ние се съобразяваме с него.

5. Как стигна до извода, че 10 стратегии в комплект няма да работят?!
Може да си прав, това може да ни каже програмата когато направим портфолио и видим корелацията на системите.
Аз не съм стигнал дотам.
Ти дотам ли си? Направи ли го ? Защото иначе се отнасяш несериозно.

[Marin]

А за по-мързеливите ще публикувам и готови стратегии, подходящи за ръчна търговия, както и готови роботи, които търгуват по тези стратегии. Не очаквайте свещенния граал, но сравнително свестни стратегии ще има много.

Чудесно. Надявам се, че авторът лично е ползвал свестните стратегии и ще
запознае аудитория с личните си постижения, прилагайки извлечения от сметки.
Макар че аз лично съм на мнение, че човек трябва самостоятелно да стигне до
истината и ползването на чужди стратегии и роботи е нецелесъобразно и дори
много рисковано. Все пак всеки сам си преценява.

[100]

Нима ръчната търговия не прави точно това? Всяка една сключена сделка на практика се сключва по различни правила от тези на предишната.

Нищо такова няма, ръчната търговия сиима правила точно както и автоматичната.

Понеже спомена по-хоре за някакви хвалби, точно аз да се хваля леко ме развеселява, пуснах просто едни цифри какво се постига отново със супер прости правила, но по-голям брой сделки. И дадох пример, че такива правила всеки може да измисли, не в това проблема. След като това е напълно изпълнимо в ръчен вариант, защо не се насочат усилията в автоматизиране на нещо такова вместо въпросната едночасова стратегия? В началото на темата уж дискутирахме или поне се убеждавахме, че почти всичко може да се превърне в код?

Ако трябва може да си говорим за някакви конкретни правила като идея, но ако някой не може да стигне до там то работата е по-скоро обречена...

Един логичен въпрос, за какъв капитал се предвижда готовия продукт?

[Mateev]

Мисля че тука му е мястото да напиша едно мое разсъждение, което си мисля, че е правилно:

Най-голямата заплаха при търсенето на стратегии посредством тестове в исторически план се явява така нареченото Curve Fitting. За който все още не знае, Curve Fitting представлява неявно настройване на стратегията не към потенциалните зависимости в графиката, а към конкретните данни на конкретните баровете в нея. Правейки безкрайни оптимизации ние наистина правим точно това - настройваме стратегията към конкретните барове. Има обаче някаква вероятност освен към баровете, стратегията да е настроена и към някаква зависимост.

Следователно тука попадаме на същия казус, с който се сблъскваме почти навсякъде, а именно че РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РАБОТАТА НА СТРАТЕГИЯТА ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЗАКОНОМЕРНОСТ + СЛУЧАЙНОСТ в неизвестни на нас пропорции. Това ще доведе до следните явления:
1. Ако една стратегия наистина е на 100% кърв фитната, то тогава в миналото тя ще изглежда добре, но в бъдещето ще започне не да губи, а да дава СЛУЧАЙНИ СДЕЛКИ с НУЛЕВО МАТЕМАТИЧЕСКО ОЧАКВАНЕ.
2. Ако една стратегия е на 0% кърв фитната (тоест попаднала е на зависимост), то тогава в бъдещето нейното ПМО ще си остане същото и Equity-то ще продължи да нараства със същите темпове.
3. В реалноста най-вероятно всички стратегии от миналото представляват някаква смесица с някакво процентно съдържание от двете крайности по точки 1 и 2. Например 90% случайност +10% закономерност.

Ако се направи портфейл с много на брой такива стратегии, то в портфейла ще се случи точно това, което винаги се случва при вероятностите, а именно:
1. Закономерностите, ако ги има, ще се сумират
2. Случайностите ще се самоунищожават

Точно това е най-важното свойство на портфейлите. Ако в техните съставляващи ги стратегии има някакви закономерности, то те ще се сумират и ще дадат ПМО в бъдещата търговия. В същото време случайностите ще се намалят, защото тяхно основно свойство е да се самоунищожават, и по този начин ПМО-то в бъдещето ще се клати насам-натам с по-малка амплитуда.

Хайде сега да поразсъждаваме какво ще се случи в бъдеще с нашите стратегии:
1. Изцяло кърв фитнатите стратегии ще правят случайни сделки, което ще доведе до бавно намаляващо Equity заради разходите на брокера. Тоест MO ще е равно например на -3 (спреда + слипиджа)
2. Изцяло добрите стратегии, базираще се 100% само на зависимости, в бъдещето ще запазят тяхното си ПМО в някакъв доверителен интервал. Например ако в миналото ПМО е било +11, в бъдещето ще се движи например в границите от +8 до +14.
3. Събирайки в един портфейл много стратегии с неясно съотношение на пропорциите по т.1 и т.2, ние най-вероятно ще получим нормално разпределение, което ще има център някъде по средата на входящия диапазон от стойности. Тоест ако на входа подаваме случайни величини със стойност в диапазона от -3 до +11, то тогава средното ще се случи някъде на ниво +7.

Според мене именно това е разковничето на успеха. Трябва да продължим да търсим в историята стратегии с Expectancy > 10, без да ни пука за броя на сделките и за другите проблемни параметри, които може да има всяка една конкретна стратегия. Важното е само тези стратегии да са много на брой, защото колкото са по-много, толкова по-добро взаимно унищожение на случайностите ще получим за сами портфейл. А очакванията за бъдещoто ПМО трябва да бъдат по формулата (Min+Max)/2-Spread-Slippage. Стойноста на Min е нулева при чистата случайност, затова формулата на бъдещото ПМО става Max/2-Spread-Slippage.

Знаейки го това, можем при търсенето на стратегии да отхвърляме всички стратегии, при които Expectancy<10 или дори Expectancy<20 пипса (4 разряда). Това ще доведе до стратегии с малък брой сделки, но нали вече решихме това да го компенсираме с голяма бройка от тези стратегии. И ако например всички наши стратегии са с Expectancy<20, то тогава за бъдещата търговия съгласно формулата можем да очакваме 20/2-0-2=8 пипса. Този резултат е верен за брокер със среден спред от 2 пипса, който обаче вече е включен в тестовете, и среден слипидж също 2 пипса, които не са включени в тестовете.

Написах всичко това за да осъзнаете, че не е проблем малкия брой на сделките в една стратегия, а малкото Expectancy, ако заради комфорта на трейдера подбирате стратегии с голям брой сделки. Също така от тези разсъждения и тази формула става ясно следното:
1. Колкото по-много стратегиии има в портфейла, толкова по-добре.
2. Колкото по-голямо Expectancy имат тези стратегии, толкова по-добре. Все някаква част от това голямо Expectancy ще се дължи на зависимости, а не на случайности.
3. Другите параметри на стратегиите в портфейла са маловажни, защото те не участват във формулата. Можете да си ги подобрявате в името на комфорта, но не трябва да се жертва Expectancy-то.

[100]

1.Стратегиите са 4, 3 са със средно 2-3 сделки месечно, една е с 25(тя не струва защото е с няма и 2 пипса експектанси да приемем, че я изключваме).
Ползване три от системите това са 6-7 сделки на месец.

Колко сделки прави един суинг трейдър за месец?
Колко сделки прави един позишън трейдъри за месец?

Съгласен съм с всичко, освен това че в момента дискутираме план за действие, който ще изисква 100к акаунт като минимум

2.Обема при автоматизираната търговия се увеличава и намалява на всяка сделка.

Така е но на хартия, тази идея ми е бедна фантазията как би се приложила над 10 стратегии. Ако е само една всичко е ясно, но обема ще мърда с части от процента и сигурно годишната разлика няма да има 1%.

3.Лайв теста се използва за да потвърди резултатите от бектеста. Така не ти трябват 100 сделки и 10 стигат за да стигнеш до извод дали имаш надеждна система с добри резултати в миналото.

Би пуснал система очевидно искайки много солиден капитал да работи след 10 сделки наживо? Позволи ми да се усъмня леко

4.Системите търгуват по определен начин и експлоатират определени зависимости, които се повтарят или не на определен интервал, който често е и произволен.
Това че искаме повече сделки и сетъпи пазара не го интересува, ние се съобразяваме с него.

Когато интервала е прекалено голям се загубва смисъла, теста наживо става прекалено дълъг.

5. Как стигна до извода, че 10 стратегии в комплект няма да работят?!
Може да си прав, това може да ни каже програмата когато направим портфолио и видим корелацията на системите.

Съгласен, може и да работят.

[saxsten]

Матеев в другия форум ти се опита да направиш робот по стратегия предрожена от Knestin
Аз направих такъв робот и понеже си запознат с темат пускам го тук

Сега като си вече въоръжен с такава могъща патерица можеш ли да вкараш в нея стратегията на Knestin и да видим какво ще излезе
Задачката е ледна и простичка