Разработка на търговски стратегии

[privelege]

То не е задължително да купува/продава всеки ден и непрекъснато.Може да има и цели седмици без сделка експерта
В общия случай качествения бот има сравнително малко, но качествени сделки.

Аз и логиката му на работа незнам, че да очаквам кое знае какви неща.
Предвид ситуацията днес, направих минимум 5 сделки на реалната с около 200 пипса профит, този го пуснах на демо при Варчев и нищо още не е задействал.
Ако цяла седмица нито една сделка няма, то със сигурност трябва да се пипне money management-а и да се коригират таргетите с по-високи такива ( съответно и стоповете ).

P.S. Чак сега видях, че в логовете не може да намери индикатора KeltnerChannel! Явно по него се ориентира.
Моя грешка, трябваше по-рано да проверя в логовете.

[K_W]

Пуснал съм експерта при златото, USD/CAD, EUR/USD...днес нищо!
Помислих си, че не съм си включил автоматичната търговия...включена е!
А днес доста прилични движения имаше, чак ме изненада, че нито една сделка не отвори.
Да не съм сгрешил като съм оставил полето "Max Trades Per Day" на нула, както си е по подразбиране?!

Повечето правят по 2 трейда в месец, също така USD/CAD не е тествано и ме се знае какво да се очаква. Може и 2 месеца да чакаш за един губещ трейд

Кура питаше, тестовете са 2004-2018.08.01

[kypa]

Аз за кривата на екуйтито все си мисля, че трябва да изглежда като ъптренд - по-високи дъна, още по-високи върхове, дроудауна да прилича повече на хоризонтален рейндж.

Иначе за тестване на критерий за ръчна търговия особено ако подлежи повече на субективна преценка вероятно по-добре да е да се напише индикатор. Да може да покаже всички случаи на изпълнение на техническите условия без да взема решение за търговия спрямо тях (щот е безсмислено без субективната преценка и резултатите от теста няма да означават нищо).

[Mateev]

.....Това че има само няколко трейда месечно е лошо защото ще трябват няколко месеца преди да знаем има ли потенциал. После пак толкова за лайв тестове по същата методика и тн. Това, че бектестовете са много хиляди ордъри също затруднява нещата, особено за тестове на портфолио, ще ги разбивам по години сигурно, но първо да видим, че системата става за демо и лайв

Те няколко месеца вече са преминали. Експертите са разработвани през месец април, а май, юни и юли за тях се явява бъдеще.
Иначе не аз, а ти не разбра какво ти написах в по-предишния постинг. Ако един експерт на М15 показва добри резултати, а се дъни на тикова графика, аз мога и в реалноста да го накарам да работи само и единствено на M15, като му забраня да предприема действия по-често, отколкото трябва. Просто не разсъждаваш като програмист и не си представяш какво точно прави кода вътре в експерта.

Има си функция OnTick() и през нея есперта научава за всеки един нов тик. Аз ще се намърдам в началото на тази функция и ще спирам всички тикове, освен тези в момента Open на 15-минутния бар. Така експерта няма да знае за другите тикове и ще му давам шанса да си сметне логиката и да направи търговски операции само веднъж на 15 минути. Тоест както е преминал теста в миналото, точно в същите условия ще поставя експерта и за в бъдеще.

[100]

Добре де хора защо се мъчите с робот даващ 2 сигнала в месеца пък бил той и част от портфейл? Абсолютно нереално е да пуснеш нещо с нормални пари преди да си видял едно 100ина сделки наживо, отделно защо изобщо да се автоматизира нещо, което би било хупер елементарно да се търгува и ръчно? 2 сигнала в месеца е крайно малко, аз имам сега средно 20 сигнала месечно и пак има поредни дни в които не се случва нищо от 3 валути.

Подобна система докато се докаже и докато видиш пари от нея ще мине петилетка сигурно. Какъв е смисъла и от 15 години бактест още в началото? Да видим някаква красива графика, която ще струва половин живот да се повтори наживо....евентуално?

[Mateev]

.......P.S. Чак сега видях, че в логовете не може да намери индикатора KeltnerChannel! Явно по него се ориентира.
Моя грешка, трябваше по-рано да проверя в логовете.

Всички индикатори, които могат да потрябват за някой от роботите, съм ги качил на форума в постинг #62 от тази тема. Ето ги още веднъж:

[Mateev]

Добре де хора защо се мъчите с робот даващ 2 сигнала в месеца пък бил той и част от портфейл? Абсолютно нереално е да пуснеш нещо с нормални пари преди да си видял едно 100ина сделки наживо, отделно защо изобщо да се автоматизира нещо, което би било хупер елементарно да се търгува и ръчно? 2 сигнала в месеца е крайно малко, аз имам сега средно 20 сигнала месечно и пак има поредни дни в които не се случва нищо от 3 валути.

Подобна система докато се докаже и докато видиш пари от нея ще мине петилетка сигурно. Какъв е смисъла и от 15 години бактест още в началото? Да видим някаква красива графика, която ще струва половин живот да се повтори наживо....евентуално?

Всичко има смисъл, но още не си навлязъл в материята. Колкото за по-дълъг период от време се тества една стратегия, толкова по-много на брой различни пазарни ситуации ще преминат през нея, при това всяка една пазарна ситуация ще премине по много пъти. Така силно се намалява вероятноста за Curve Fitting, ама вземи прочети във Wikipedia какво представлява този излючително важен термин.

Колкото до изявлението ти, че лесно ще търгуваш на ръка това, което го прави този робот, мога да ти кажа, че дълбоко се заблуждаваш. Няма как да стоиш денонощно пред компютъра месеци наред, за да уцелиш точната милисекунда, когато трябва да се отвори една сделка. Също така няма как денонощно пипс по пипс да проследяваш тази сделка, местейки стопове и таргети по формула, която не можеш да я сметнеш на ум.

Въобще по принцип ръчната търговия на която и да е стратегия вкарва в нейното EQUITY една камара допълнителни случайности, свързани с несъвършенствата на човека. Сделките ще се отварят и затварят по други цени заради закъснението на човека. Ще има пропуснати сделки заради това, че спи или че ходи до тоалетната. Ще има различни сделки заради емоциите, които ще го накарат предсрочно да затвори някоя сделка или да махне някой стоп, за да не бъде задействан. Въобще дори и стратегията да е идеална, човек ще вкара в нея рошавите криви на 5-6 различни случайности, и така тотално ще повреди красивата крива на Equity-то на тази стратегия.

[100]

Всичко има смисъл, но още не си навлязъл в материята. Колкото за по-дълъг период от време се тества една стратегия, толкова по-много на брой различни пазарни ситуации ще преминат през нея, при това всяка една пазарна ситуация ще премине по много пъти. Така силно се намалява вероятноста за Curve Fitting, ама вземи прочети във Wikipedia какво представлява този излючително важен термин.

Колкото до изявлението ти, че лесно ще търгуваш на ръка това, което го прави този робот, мога да ти кажа, че дълбоко се заблуждаваш. Няма как да стоиш денонощно пред компютъра месеци наред, за да уцелиш точната милисекунда, когато трябва да се отвори една сделка. Също така няма как денонощно пипс по пипс да проследяващ тази сделка, местейки стопове и таргети по формула, която не можеш да я сметнеш на ум.

Бактеста от 15 години назад има смисъл след като видиш последните 3 години, размера на печалбата, доколко приложимо е реално и т.н. Ако има смисъл продължаваш да тестваш. Но това нещо е абсолютно неприложимо в реалния живот, ще иска едни 100к акаунта за да става нещо изобщо, а ако някой има за харчене 100к повярвай няма да ги похарчи толкова лесно. Аз не бих.

Иначе търгувайки ръчно няма никакъв смисъл да целиш миисекунди и да чакаш седмици наред за някакъв си вход, защото този вход НЕ е уникален или по-добър от останалите. Няма как да си по-далеч от истината ако се опиташ да разчиташ да уникалени моменти веднъж в месеца...

И не хейтвам или нещо подобно, стретегията изглежда съвсем добре, но трябва да се работи над нещо реалистично, което би било стратегия с подобни резултати, но генерираща поне 20 сигнала в месеца. Така ще имаш време да тестваш напред, да я приложиш, да видиш някой лев преди пенсия или гладна смърт и изобщо да си нагласиш портфейла и акаунта тествайки всяка стъпка наживо.

[minkov]

Бактеста от 15 години назад има смисъл след като видиш последните 3 години, размера на печалбата, доколко приложимо е реално и т.н. Ако има смисъл продължаваш да тестваш. Но това нещо е абсолютно неприложимо в реалния живот, ще иска едни 100к акаунта за да става нещо изобщо, а ако някой има за харчене 100к повярвай няма да ги похарчи толкова лесно. Аз не бих.

Иначе търгувайки ръчно няма никакъв смисъл да целиш миисекунди и да чакаш седмици наред за някакъв си вход, защото този вход НЕ е уникален или по-добър от останалите. Няма как да си по-далеч от истината ако се опиташ да разчиташ да уникалени моменти веднъж в месеца...

И не хейтвам или нещо подобно, стретегията изглежда съвсем добре, но трябва да се работи над нещо реалистично, което би било стратегия с подобни резултати, но генерираща поне 20 сигнала в месеца. Така ще имаш време да тестваш напред, да я приложиш, да видиш някой лев преди пенсия или гладна смърт и изобщо да си нагласиш портфейла и акаунта тествайки всяка стъпка наживо.

Тя идеята н Матеев, ако правилно съм я разбрал е малко по-различна.
Идеята да се намерят множество такива стратегии и те да търгуват едновременно и тогава вече няма да са две сделки на месеца, а много повече, но по различни стратегии.
Предполагам, че Матеев не би се отказал и от стратегия, която да прави по 3-4 сделки на ден примерно, ама такава стратегия да е качествена се намира трудно, ако въобще съществува.
Аз поне не съм виждал работеща такава.

[Mateev]

Бактеста от 15 години назад има смисъл след като видиш последните 3 години, размера на печалбата, доколко приложимо е реално и т.н. Ако има смисъл продължаваш да тестваш. Но това нещо е абсолютно неприложимо в реалния живот, ще иска едни 100к акаунта за да става нещо изобщо, а ако някой има за харчене 100к повярвай няма да ги похарчи толкова лесно. Аз не бих.

Иначе търгувайки ръчно няма никакъв смисъл да целиш миисекунди и да чакаш седмици наред за някакъв си вход, защото този вход НЕ е уникален или по-добър от останалите. Няма как да си по-далеч от истината ако се опиташ да разчиташ да уникалени моменти веднъж в месеца...

И не хейтвам или нещо подобно, стретегията изглежда съвсем добре, но трябва да се работи над нещо реалистично, което би било стратегия с подобни резултати, но генерираща поне 20 сигнала в месеца. Така ще имаш време да тестваш напред, да я приложиш, да видиш някой лев преди пенсия или гладна смърт и изобщо да си нагласиш портфейла и акаунта тествайки всяка стъпка наживо.

Ще ти кажа първата и най-сериозна грешка в твоите разсъждения според моите виждания и разбирания. Ти поставяш на първо място КОМФОРТА на трейдера, но той е най-маловажния фактор. Забравяш обаче за другите ДВА ВАЖНИ ФАКТОРА - КАЧЕСТВОТО на стратегията и КОЛИЧЕСТВОТО на печалбата, която една стратегия може да осигури. По начало е изключително трудно да се разработи стратегия, която едновременно да удовлетворява факторите КАЧЕСТВО и КОЛИЧЕСТВО. Ако добавим и третия фактор, който е свързан с огромно количество случайности, то тогава разработката става практически невъзможна.

Не му е мястото тука да спорим дали ръчната търговия е добра или не, защото тази тема е с друга насоченост. Независимо какво си мислиш за ръчната тръговия, не можеш да отречеш факта, че ТЯ СЕ КЪПЕ В СЛУЧАЙНОСТИ, и именно поради тази причина почти няма стратегии за ръчна търговия. Дори и някой да измисли такава, ако 1000 трейдера започнат да играят по нея, ще се получат 1000 различни резултата - от пълен провал през посредствена търговия до пълен успех. Затова и част от трейдерите, като мене, К_W и още 2-3 човека вече са осъзнали елементарния факт, че ако искат да намалят случайностите в собствената си търговия, ще се наложи да се доверят на търговски роботи най-вече заради денонощната работа, бързата реакция и липсата на емоции. И при това доверяване ще търсим на първо място КАЧЕСТВО НА СТРАТЕГИЯТА, защото то е най-трудното за постигане, и с него компромис не може да се прави. КОЛИЧЕСТВОТО на печалбата е по-маловажен фактор. Като нямаме стратегии с голямо количество, ще се задоволим с по-малко. В никакъв случай обаче не трябва да правим компромис с качеството. А твоя третия фактор (КОМФОРТА на трейдера) - него въобще не го мислим. Той е захвърлен в девета глуха поради огромните проблеми с другите два фактора.