Стратегии за скок на баланса по акаунта

[Mateev]

То хубаво, че твоите не се чупат, ама на другите хора се чупат.
Явно твоята е съвършена
После то зависи какво се разбира под счупена, щото една стратегия за един може да е счупена, а за друг да не е.

Аз това вече го обясних, и мисля че автора го е измислил много правилно и вярно. Повтарям още веднъж:

1. Правим тестове и оптимизация на една стратегия по един финансов инструмент с няколко хиляди комплекта параметри.
2. Още по време на тестовете изхвърляме всички стратегии, които са направили DrawDоwn, по-голям от 30%. Това също така означава, че сме изхвърлили всички губещи стратегии и част от печелившите.
3. От останалите стратегии изхвърляме поне половината от тях по различни други критерии. Например много малко сделки или много лошо съотношение печалба/DrawDown.
4. От останалите подбираме 5-10 броя така, щото техните лични DrawDown да се намират на различни места във времето. Идеята е паралелната им работа да заглажда общата крива, а не да я прави по-рошава.
5. Тези подбрани стратегии обикновено имат максимален DrawDown ot 1-2%, а сумарната им работа в рамките на символа има да кажем максимум 20% DrawDown в рамкте на собствения си капитал или 2% в рамките на общия капитал.
6. Приемаме, че в бъдещето може да се случи и малко по-висок DrawDown, който е редно да го приемем за нормален. Например 30% в рамките на собствения капитал или 3% в рамките на общия капитал.
7. Тази граница от 30% (3%) я приемаме за граница на счупването на дадена стратегия. АКо се надхвърли, стратегията е счупена, което означава, че трябва да я спрем от търговия и да затворим сделките на загуба.

Тука предполагам се наплетохте в цифрите, защото оперираме с пари и проценти на 3 различни нива - на ниво една единствена стратегия, на ниво един единствен символ с 5-15 стратегии в него и на ниво всички символи със всички стратегии в тях. Може да се счупи както единична стратегия, така и всички стратегии в рамките на един символ. Ако се случи второто - спираме да търгуваме по този символ. Най-лошия варинат е да се счупят едновременно всички стратегии по всички символи. Този вариант е само теоретичен и никога не се е случвал на практика. Но дори и да приемем, че някога ще се случи, пак ще загубим само 30% от акаунта. Ако се случи междинния вариант - счупване на цял символ - тогава ще загубим само 3% от акаунта, а ако се счупи само една единствен стратегия - тогава ще загубим само 0.3% от акаунта.

Събитието счупване на единични стратегии се случва сравнително често - може би по 20-30 пъти в година. Влиянието му обаче е пренебрежимо и дори нищо да не направим по въпроса, пак ще излезем на печалба поне 100-200% в годишен план. Счупването на цели символи се случва много рядко. Например срива на швейцарския франк е пример за такова счупване, от което съвсем не е задължително да излезем на загуба. Ами ако повечето ни стратегии са били в посока продаване, можеше да излезем и на печалба.

Самият автор на стратегиите се грижи за тези счупвания. Негово задължение е да ни изпрати нова база данни с нови стратегии, ако съществуващите им намалее процента на печалба. В миналото това го е правил средно по 3 пъти в годината, но после го е разредил до 2 пъти в годината.

ПП: Забравин да ви кажа и най-интересното нещо: Моя лиценз е с номер 953, което автоматично означава, че автора вече е станал милионер от продажбата на тези лицензи. Означава и друго - явно стратегията му е добра, щом бизнеса му продължава да се развива и процъфтява.

[100]

Това със счупването на стратегии автора го обяснява така:
Представи си ръста на една стратегия като права линия, насочена нагоре. В един момент тази стратегия се счупва, и това можем да си го представим като права линия, насочена надолу. Тоест все едно гледаме отстрани един покрив. От ляво се изкачваме по него, стигаме до билото и след това от дясно слизаме. В реалноста кривата на Equity-то не върви точно по този начин, но в нея винаги (според автора) го има този връх (това било), след което стратегията започва да губи. Причината е смяната на пазарната логика, което периодично се случва.

За да се разбере този момент, автора дава следния идеалистичен пример: Някакъв голям играч с много пари обира стопове на стадото, като прави например фиктивни пробиви и след това обръща курса. От това натрупва печалби, но действията му не остава незабелязани. Постепенно хората започват да не вярват на фиктивните пробиви и голяма част от тях започват да играят по начина, по който играе големия играч.

Честно казано не мисля, че това е правилен поглед над нещата... Теориите с индивидуални играчи, които променят цялата игра са меко казано нереалистични, няма как да има толкова повлияване на пазара и то в една посока. Казвам една посока в смисъл, че се променя рязко дадена тенденция, а не тренд. Достатъчно трудно е да се повлие на пазара в уникален или единичен момент, а какво остава да се смени целия му ход дългосрочно.
Има много стратегии които действително могат да се окачествят с покрива, т.е. работят примерно година, а после не. Но има и такива, които нямат този проблем. Цената обикновено е размера на печалбата, а сигурността струва страшно скъпо.
На практика за мен разковничето е в това, че ако ползваш базови тенденции доказани през последните десетилетия ако щеш, то се иска да приемеш че ще имаш една разумна възращаемост, не фантастиките които роботите обещават и форумната такава.

Има много трейдъри и институции, които имат да го кажем празна година, в такъв случай спряла ли е да работи системата? Какво правим ако се случи така?

[kypa]

Да е нереалистично колко да е нереалистично - СОТ докладите като отворим 15-20 "трейдъра" притежават 80% от пазара, и това от всеки един пазар.
Иначе наистина са му малко елементарни разсъжденията на тоз автор. Което не пречи кодеца му да работи добре де, поне част от него.

[100]

Aко тези 15-20 трейдъра притежават 80% от пазара, то те няма как да ползват един и същи метод за пречупване на тенденциите Ако задълбаем малко повече има доста добра логика, която обяснява как пазара не може да бъде нещо много по-различно от това което е за да функционира. Всички тия полемики как не могат да се случват нещата започват да ми звучат все повече и повече като извинение защо не ни се получава...

[Marin]

Иначе наистина са му малко елементарни разсъжденията на тоз автор. Което не пречи кодеца му да работи добре де, поне част от него.

Това е нормално и логично. Нали трябва този автор да се рекламира и продава продукта. А каква е таргет групата, която би дала толкова пари на юнашко доверие? Сам се сети, защото ако тръгна да разсъждавам и изреждам ще изникнат много прилики с хора и събития. А ние не искаме това, нали? Каквито и да са разсъжденията на автора важното е, че си постига целта, която си е поставил.

[kypa]

Експерта бая работи прави, за хора с такъв масов статистически подход въобще не е безполезен. Автора надали е изпинизил 952 души каквото впечатление оставят поредните номерца на лицензите, обаче такъв вид код може доста работа да свърши, включително такава дето автора му не е предполагал, че може да върши.


12-20-те "трейдъра" създават тенденциите, т.е. по-лесно ще им бъде да действат заедно отколкото един срещу друг. Надали разчитат на изваждане на пари от тия пазари по начина, по който ние очакваме. Ако тръгнем да ги търсим поименно (извън тия отчети) стигаме до бамките дето притежават "Федералния" "Резерв" на сашовците. Т.е. тяхната цел по-скоро да контролират потоците от благинки дето се търгуват по тия пазари отколкото самите пазари.

[kypa]

Подобни работи на някои функции на тоз робот имаше из мял5.кон сайта между другото. Кодец дето съпоставя графично множество тестове по-точно.
Иначе за "счупването" на стратегията може да е от полза да се приложи някаква трендова система на кривата на екуйтито. Само с размера на дроудауна май не е най-адекватното решение.

[Marin]

Въобще - намерих си играчка за възрастни, и сега запрятам ръкави и започвам да си играя с нея.

Позната история. Старата песен на нов глас! Същия ентусиазъм беше при криптовалутите. То не бяха теми, то не бяха фермани с пълни подробности. Първо, второ, пето ..."Купих копачки" , "това направих", "онова направих".....и после пълно затишие. Както е казал народът - "Всяко чудо за 3 дни!". Да видим тук колко дни ще е шоуто?

[Mateev]

Aко тези 15-20 трейдъра притежават 80% от пазара, то те няма как да ползват един и същи метод за пречупване на тенденциите Ако задълбаем малко повече има доста добра логика, която обяснява как пазара не може да бъде нещо много по-различно от това което е за да функционира. Всички тия полемики как не могат да се случват нещата започват да ми звучат все повече и повече като извинение защо не ни се получава...

Ние не знаем какво точно се случва на пазарите и колко и какви са играчите, затова даваме само ИДЕАЛИСТИЧНИ ПРИМЕРИ. Нека например да приемем, че на пазара играят само двама играчи. И двамата имат някаква собствена стратегия, както и двамата си нямат никаква представа каква е стратегията на другия. Лошото при този тип случайностни игри е това, че какъвто и да е резултата от тях, то ТОЙ СЕ ДЕТЕКТИРА СЪС ЗАКЪСНЕНИЕ. Тоест ако стратегията на единия играч е по-добра, то той постепенно ще започне да обира другия играч. Този факт обаче и двамата играчи ще го разберат СЪС ЗАКЪСНЕНИЕ.

Нека сега да разгледаме възможните варианти:
1. Губещия играч детектира загубата, след като е загубил 30% от акаунта си, и сменя стратегията. Новата му стратегия е по-добра и започва да печели. При това положение печеливщия играч ще детектира СЧУПВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА СИ, но това ще стане СЪС ЗАКЪСНЕНИЕ и със ЗАГУБА НА ПОНЕ 30% от парите му.
2. Губещия играч не предпиема никакви действия, когато наблюдава загиващия му акаунт. Тоест държи се като член на стадото - играе без стопове, и до последно живее с надеждата, че късмета ще се обърне в негова полза. Най-накрая губи целия си акаунт, като по този начин НАПУСКА ИГРАТА. Това обаче отново ще доведе до СЧУПВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА ПЪРВИЯ ИГРАЧ. Причината - ВЕЧЕ ГО НЯМА ДОНОРА, който му е наливал печалбите.

От този пример важното е не какво прави втория играч, а какво детектира първия. И в двата случая той детектира СЧУПВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА, независимо от това дали насреща му стои интелигентен играч или глупак. От тука можем да си направим и изводи за пазара като цяло. Да, някои стратегии през годините са били печеливши, но те са се счупили или защото губещите играчи са си сменили стратегията, или защото са си загубили всички пари. И в двата случая пазара си е сменил логиката на движение, и това е довели до счупване на едни стратегии и възход на други. След това минава известно време, докато всички членове на пазара детектират промяната, и губещите започнат или да фалират, или да си променят стратегиите. Постепенно промените се акумулират и отново настъпва момента, в който някои печеливши стратегии се чупят и стават губещи, а други нови такива започват да печелят.

Има някаква логика в тези разсъждения и аз съм склонен да ги приема за верни. Склонен съм да повярвам, че нито една стратегия не може вечно да е печеливша именно защото нейните донори или фалират, или си сменят губещите стратегии. Има обаче едно изключение - ако донорите по някаква причина продължат да губят пари, без да предприемат никакви ответни действия. Такъв е случая с бизнеса, който прави обмен на валути за нуждите на своето функциониране, и въобще не му пука, че спекулантите го доят с някакъв малък процент. При такава ситуация наистина е възможно да съществува някаква ВЕЧНА СТРАТЕГИЯ, която да печели благодарение на действията на ВЕЧНИТЕ ГЛУПАЦИ, на които никога не им се свършват парите, или по-скоро парите на едни се свършват, но веднага тяхното място се заема от други.

Накратко:
Приемаме, че съществуват вечни стратегии, но те се откриват много по-трудно от временните стратегии, които печелят известно време и после се чупят. Методологията на автора се базира именно на тези временни стратегии, които са чупливи по природа, но за сметка на това се чупят в различни моменти от време и освен това са много на брой, така че могат да се пуснат да работят в паралел.

[Mateev]

Позната история. Старата песен на нов глас! Същия ентусиазъм беше при криптовалутите. То не бяха теми, то не бяха фермани с пълни подробности. Първо, второ, пето ..."Купих копачки" , "това направих", "онова направих".....и после пълно затишие. Както е казал народът - "Всяко чудо за 3 дни!". Да видим тук колко дни ще е шоуто?

В криптовалутите налях стотина хиляди лева и курса им падна 3 пъти. Следователно към днешна дата може да се каже, че съм в дълбок DrawDown. Потенциала за нов ръст на криптовалутите обаче не се е изчерпал, и е само въпрос на време да се случи. Тука няма маржин и няма опасност от "нулиране" на акаунта. Има само ГОЛЯМО ЧАКАНЕ докато се случи това, което така или иначе все някога ще се случи - победата на криптовалутите над фиатните пари. Така че ситуацията с това голямо падане на цените аз не я възприемам като провал, а като ИЗГОДНА ВЪЗМОЖНОСТ за закупуване на още и още криптовалути. И аз това и правя - продължавам да купувам и да трупам още и още криптовалути.

Сега с тази покупка на мултиробота започвам един съвсем друг бизнес, при който няма да има оправдание с голямото чакане. Там също мисля да налея стотина хиляди лева, но резултатите (добри или лоши) ще дойдат много бързо и всички ще ги разберете какви са те. Ако са добри, това ще ме амбицира по-бързо да завърша и моя си робот, който по замисъл е 100 пъти по-добър от този на автора на купешкия робот. При всички случаи продължавам усилено да работя, защото това е начинът за постигане на успех.