Стратегии за скок на баланса по акаунта

[Mateev]

Ти лично смяташ ли да се абонираш за тези роботи щом толкова горещо ги препоръчваш във форума?

Вчера вечерта заплатих 760$ за системата от мултивалутни портфейлни роботи и тази сутрин към 5:30 получих мейл с линк за Download и ключове за 3 лиценза. Гледам на линка, че ми е дал права и за 3 лиценза на Антимартингейл робота, с който уж бързо се удвоява акаунта.

На мене обаче са ми интересни мултивалутните роботи (над 200 броя), както и самата помощна програма, с помощта на която мога сам да си генерирам стратегия за произволен финансов инструмент. По-скоро той робота е един, а различните стратегии представляват различни комплекти параметри, които се натрупват в една база данни.

Автора на робота се е концентрирал само около основните валутни двойки, но остават неизследвани стотици други финансови инструменти, в които също според мене има много хляб. Има например CFD-та и индекси, които са доста по-волатилни от FOREX-а, и при които доста по-бързо може да се натрупа добра печалба.

Въобще - намерих си играчка за възрастни, и сега запрятам ръкави и започвам да си играя с нея. Между другото още вчера си подготвих и сървър, на който ще живеят търговските MetaTrader-и. Мисля да наслагам десетки такива и с копираяне да разпращам сделките по всеки един от тях. Сървъра е с 4 процесора с общо 64 ядра и 128GB RAM, така че спокойно ще издържи паралелната работа на 60 MetaTrader-a.


ПП: Имам и втори такъв сървър със същите параметри, така че ако някой друг от форума поиска да направи същото, мога да му го продам изгодно.

[minkov]

Матеев, ти за първи път ли откриваш мултивалутните стратегии?
Аз от доста време проучвам такива и държа да отбележа, че е много интересна и благодарна материя.

[Mateev]

Нищо ново не открих, но получих нагледно доказателство за нещо, което досега само съм си го мислил, но не съм го виждал в действие. Това е ефекта, който се получава когато в паралел заработят стотици посредствени стратегии. Тогава големите колебания на всяка една от тях се изглаждат, и сумарната крива става почти перфектна.

Тоест не ме впечатли логиката на стратегията му (канал+МА), защото си имам и по-добри, а това как постига много добри резултати, като ги пусне да работят в паралел. Човекът си е написал някаква външна програма, с която може да вижда сумарната графика на стратегиите, които се селектнат в неговата база с данни. Селектваш кеф ти 2, кеф ти 5, кеф ти 500 стратегии и за секунда отдолу се показва сумарната им крива на Equity-to, и на нея с червено се вижда най-големия DrawDown, и дори го е написал като число (напр. 33%).

Мисля че е успял да направи пробив не с добре измислената стратегия, а именно с добре направения анализиращ инструмент на цялата база данни от хиляди тестове. Точно такъв инструмент ми е липсвал през годините, и ако го имах, може би отдавна и аз щях да съм направил нещо по-значимо. До момента аз визуално съм виждал само по една единствена графика, но никога не съм виждал как би изглеждало, ако пусна в паралел 2, 5 или 500.

Та това е преломния момент, който аз го считам за много значим в моя ресърч на търговски стратегии. На практика се оказва, че аз отдавна съм имал стратегии, по-добри дори и от неговата, но не съм им вярвал, защото кривата им е била с големи колебания. Сега обаче ми се отвориха очите и ще се постарая да си направя и мой си подобен инструмент за групова визуализация.

Втория много важен момент е твърдението на автора, че всяка една стратегия рано или късно се счупва. Дори и човек да намери свещенния граал, той ще поработи известно време и след това ще започне да губи. Неговия опит с това е много по-голям от моя, и затова аз му вярвам. Това обаче автоматично означава, че не трябва да тествам върху цялата история, а само върху последните 4-5 години. Така по-лесно се намират зависимости, но те по-бързо умират. Автора го разрешава този проблем с умирането на стратегиите посредством периодична преоптимизация на целия портфейл. Тази методология съгласно опита на автора се е оказала вярна и переспективна. Това съм си го мислил и съм го предполагал, но до момента не съм имал доказателства.

[Mateev]

Многото паралелни стратегии дават още една екстра - ако някоя от тях се счупи преждевременно, човек го научава това с минимални загуби на акаунта. Например така настройваш лотовете на една стратегия, щото тя да дава максимум 20% DrawDown в исторически план. За в бъдеще приемаш, че може да се првиши с малко и например да стане максимум 30%. Това автоматично означава, че ако случайно стане 31%, веднага се спира търговията по тази стратегия и се затварят сделките на загуба. И сега добрата новина - тази стратегия в акаунта е само една от 100 или 200 други. И за всяка една от тях важи правилото 20% исторически DrawDown и разрешение за 30% в бъдещето. И когато някоя от тях се счупи (направи 31% собствен DrawDown), то от гледна точка на целия акаунт загубата ще е само 0.3% от капитала.

Та това е най-хубавото в концепцията на автора. И при него преждевременно се чупят стратегии и той ги подменя с други (в базата с данни има готови чакащи кандидати), но на всяко едно такова счупване той губи само 0.3% от акаунта. В същото време останалите стратегии правят среднодневно да кажем по 0.5-1.5% печалба. Тоест дори и всеки божи ден да се чупи по една стратегия, пак това ще е капка в морето.

[Mateev]

Още нещо, което научих от този човек. Това е как е направил логиката на неговия си канален индикатор. Всъщност той не се опитва да открива канали и да ги проследява, а прави точно обратното - настройва индикатора с някакъв комплект параметри, определящи някакъв канал, и после чака пазара да влезе и да се намести в този канал. И ако се случи - търгува. Ако не - чака. Кои точно канали ще се окажат най-добри за даден финансов инструмент се определя по време на историческите тестове. Ако даден канал не е подходящ, то дадената стратегия ще направи повече от 30% DrawDown в исторически план, и софтуера на автора ще я зачеркне от списъка с кандидати. Дори няма да си направи труда да проведе текущия тест докрай - просто прекратява теста и забравя за тази стратегия. В резултат на това правило след като приключи оптимизацията остават само стратегии, на които Draw-Down-a е по-малък от 30%.

Самата търговия се извършва както противотрендово, така и трендоследящо. Докато цената се движи вътре в канала се извършва противотрендова търговия. При пробив на канала започва да се прави трендоследяща търговия. Фиксираните стопове се заменят с Trailing Stop, и може да се активира правило за добавяне на всеки откат. Това е параметър, който по подразбиране е изключен, но го има.

Цялата концепция на автора има един единствен недостатък, но неговото действие може донякъде да се подтисне. Недостатъкът е, че ако всички стратегии едновременно започнат да правят DrawDown, видимо целия акаунт може да потъне с до 30%. За да не се случва това, трябва да се избират финансови инструменти, които слабо корелират един с друг. Също така стратегиите не трябва да се базират на едно единствено базово правило, както е в момента, а на много на брой различни базови правила и концепции. Тука аз съм по-облагодетелстван от автора, защото знам поне 10 различни начина как да се сглоби посредствена стратегия на принцип, различен от принципа останалите.

Като цяло харесах разработката на автора и дадох пари за нея, защото тя може да обогати и доразвие това, което се опитвам да направя от 10 години - напълно автоматизиран робот, търгуващ с много на брой различни стратегии, и извършващ оптимизации в реално време. Това, което автора го прави на ръка, може да се автоматизира и да се заложи в кода на робота.

[kypa]

Аз все си мисля, че последствията от такова натрупване на стратегии ще са едно огромно количество от сделки без осезаем краен резултат. Някакъв по-ограничен брой със сравнително фундаментални разлики в самите стратегии дали няма да е по-добре?

[100]

Счупването за автоматизираните стратегии ли се отнася? Там нямам реален опит, но не разбирам кога се счупва ръчната стратегия? Ако не съм го видял до момента и съм гледал примерно 10 години назад не стига ли за не лоши изводи?

[minkov]

Счупването за автоматизираните стратегии ли се отнася? Там нямам реален опит, но не разбирам кога се счупва ръчната стратегия? Ако не съм го видял до момента и съм гледал примерно 10 години назад не стига ли за не лоши изводи?

То хубаво, че твоите не се чупат, ама на другите хора се чупат.
Явно твоята е съвършена
После то зависи какво се разбира под счупена, щото една стратегия за един може да е счупена, а за друг да не е.

[Mateev]

Счупването за автоматизираните стратегии ли се отнася? Там нямам реален опит, но не разбирам кога се счупва ръчната стратегия? Ако не съм го видял до момента и съм гледал примерно 10 години назад не стига ли за не лоши изводи?

Това със счупването на стратегии автора го обяснява така:
Представи си ръста на една стратегия като права линия, насочена нагоре. В един момент тази стратегия се счупва, и това можем да си го представим като права линия, насочена надолу. Тоест все едно гледаме отстрани един покрив. От ляво се изкачваме по него, стигаме до билото и след това от дясно слизаме. В реалноста кривата на Equity-то не върви точно по този начин, но в нея винаги (според автора) го има този връх (това било), след което стратегията започва да губи. Причината е смяната на пазарната логика, което периодично се случва.

За да се разбере този момент, автора дава следния идеалистичен пример: Някакъв голям играч с много пари обира стопове на стадото, като прави например фиктивни пробиви и след това обръща курса. От това натрупва печалби, но действията му не остава незабелязани. Постепенно хората започват да не вярват на фиктивните пробиви и голяма част от тях започват да играят по начина, по който играе големия играч. Това силно намалява неговите печалби и той сменя стратегията си, като този път започва да спомага за пробивите и така да обира парите на стадото, което играе противотрендово. И ето ти една счупена стратегия (противотрендово на пробивите), която довчера е носила добри печалби, но от днес започва да губи. Стадото ще го разбере това чак когато си загуби поне половината акаунти, а неразумните играчи с големи лотове ще си загубят целите акаунти. По концепцията на автора обаче ние ще разберем за това счупване на тази стратегия само със загуба на 0.3% от акаунта си, и ще я подменим с друга, но вече преоптимизирана с новопостъпилите данни.

А сега да се върнем на двете прави линии, които приличат на покрив. Според автора на робота ние винаги се намираме в точката X, която е малко преди да сме достигнали до билото, което нека да го наречем точка Y. Първата част от лявото (нарастващото) било ние я губим, защото сме я детектирали чак когато е станала видима. Тоест ние сме разбрали, че има хубав ляв скат чак когато сме се изкачил почти до върха. В този момент откриваме стратегията и я пускаме да търгува. Ние обаче не знаем колко наблизо е точката Y (билото, което ще счупи стратегията). То може да дойде още утре, но може и половин година да продължи в нашата посока. Затова и пускаме много стратегии в паралел - за да може преждевременното счупване на някоя от тях да не повлияе на останалите, които продължават да се изкачват по билото, като с това ни носят печалба.

[100]

То хубаво, че твоите не се чупат, ама на другите хора се чупат.
Явно твоята е съвършена
После то зависи какво се разбира под счупена, щото една стратегия за един може да е счупена, а за друг да не е.

Нищо съвършено няма в нея, най-обикновена базова идея експлоатирам. Лично според мен грешно се интерпретира понятието "счупване" или "спира да работи", ще се счупи ако си наточил риска прекалено много. Иначе ще има лоши моменти, може и да продължат значимо време, но ще оцелееш в крайна сметка. Да спре да работи системата НЕ значи да си загубиш акаунта, не знам кой луд ще търгува до пълно заличаване А след като значи да намелее акаунта, то тогава колко процента е очакван дроудаун и колко дефинират провала?
Аз бих спрял да търгувам и бих обявил фалит ако стигна максималния исторически дроудаун + 50% от него. А това би значило примерно -45% от акаунта. Но лично за мен няма как нещо да го виждаш, че работи много години и изведнъж да спре да работи, всичко е до параметрите на риска и личните очаквания.