100% автоматизирана форекс търговия iMarketsLive

[Alex1977]

Не е необходимо, само ако е удобно да споделиш някакви тест резултати ако решиш. Аз лично нямам нужда от доказателства, че една кола може да се движи без гуми. Но пък ако не съм прав ще бъда двойно по-щастлив, защото си пиша прилежно домашното и тия резултати бих ги имал и аз

споменах по горе че не съм в домът си и след няколко дена ще пусна с удоволствие и ти благодаря за нормалното отношение от човек към човека!сподели ти колко би искал да рискуваш от една своя сметка пусната за игра?примерно отваряш с 2500 .напиши ми приблизителния дроудаун при който би се замислил сериозно да затвориш всички отворени сделки и да помислиш какво не е наред в играта ти или играта му(робота )

[100]

споменах по горе че не съм в домът си и след няколко дена ще пусна с удоволствие и ти благодаря за нормалното отношение от човек към човека!сподели ти колко би искал да рискуваш от една своя сметка пусната за игра?примерно отваряш с 2500 .напиши ми приблизителния дроудаун при който би се замислил сериозно да затвориш всички отворени сделки и да помислиш какво не е наред в играта ти или играта му(робота )

Хубав пример е това...при отворени позиции обаче няма вариант да се замисля за затваряне, такъв вариант може да се случи само във времето т.е. много време акаунта да върви бавно, но надолу. Акаунт с размер 2500лв или дори евро е безсмилено да се обсъжда, с толкова пари не се търгува професионално така или иначе, съответно е все едно какво правиш. Да вярно, ако решиш, че това са пари за губене може и да им направиш 200%, но може и да ги загубиш без проблем. Аз се интересувам само от методи, които ще ми осигурят значим редовен доход, като си взема хубава кола няма да ме питат на следващата вноска дали съм имал късмет с тези 2500...

[K_W]

K_W,
Има нещо много нередно в ММ-а ти. 60% с 1:1 дава експектанси 20%. С риск 2% би трябвало след 300 сделки да си на 230% доходност плюс минус системна грешка
А Кели казва, че оптималното Ф е 20% риск на сделка . Разбира се, ти не можеш да залагаш толкова на 5м, защото никой брокер няма да ти даде толкова ливъридж. Но, според мен трябва да вдигнеш риска на поне 5%. Теоретично максималния ДД няма да прехвърли 50%.
Предполагам, че всичко е разбираемо за теб.

Тя системата е простичка, но има и някои леко усложняващи нещица които са съобразени в по-голяма степен с поведението на пазара отколкото, с математиката. Средния риск на сделка е около 1% но като цяло варира между 0.5% и 5%. Освен това броя на сделките които се застъпват също варира, от 1 до 10 като при повече отворени и риска на всяка една е по-висок. Това е когато използвам къстъм РР, както споменах, по ефективно е, въпреки че успеваемостта пада с 10% и печеливши губещи става 50/50.

Кели и Оптимал Ф не използвам и не знам дали някога бих се решил, нелогично ми идват. Резултата губеща/печеливша сделка в крайна сметка зависи от моментното състоянието на пазара, неговата цикличност, интересите на големите играчи, които го движат в дадения момент, ако щеш и "фет фингър" и тн. Тоест има много субективизъм и случайност (рандъмнес) която е и причината да не можеш да очакваш фиксирана доходност от която и да е трейдинг система. Затова в моя ММ аз се базирам на единственото сигурно нещо, което знам и това е баланса на сметката, като го комбинирам с данни от историческото представяне на системата. ДД от около 35% е условен, наясно съм, че той може да бъде надвишен или да не бъде достигнат с години и това да не е променило изобщо, колко добра или лоша е системата (поради наличието на същата случайност идваща от естеството на този бизнес).

Това което мисля, че съм постигнал с моя ММ е максимална стабилност на системата и контрол на DD жертвайки ефективност, която би могло да се постигне с въпросните формули. Приоритета за мен е стабилността, защото само така можеш да осигуриш достатъчно капитал на системата. Работата до един момент и "после 2-3 заплати, пак за да работи" при мен не съществува, щото заплата никой не ми дава

[bombe]

Тя системата е простичка, но има и някои леко усложняващи нещица които са съобразени в по-голяма степен с поведението на пазара отколкото, с математиката. Средния риск на сделка е около 1% но като цяло варира между 0.5% и 5%. Освен това броя на сделките които се застъпват също варира, от 1 до 10 като при повече отворени и риска на всяка една е по-висок. Това е когато използвам къстъм РР, както споменах, по ефективно е, въпреки че успеваемостта пада с 10% и печеливши губещи става 50/50.

Звучи като трендова система с добавки в посока на печелившите. Ако е така - адмирации (Аз не успях да направя такава въпреки доброто ми желание). Това обеснява и резките скокове с дълги поредици печеливши сделки на клипа с теста (чудих се как бягаш толкова от нормалното разпределение).

Кели и Оптимал Ф не използвам и не знам дали някога бих се решил, нелогично ми идват. Резултата губеща/печеливша сделка в крайна сметка зависи от моментното състоянието на пазара, неговата цикличност, интересите на големите играчи, които го движат в дадения момент, ако щеш и "фет фингър" и тн. Тоест има много субективизъм и случайност (рандъмнес) която е и причината да не можеш да очакваш фиксирана доходност от която и да е трейдинг система. Затова в моя ММ аз се базирам на единственото сигурно нещо, което знам и това е баланса на сметката, като го комбинирам с данни от историческото представяне на системата. ДД от около 35% е условен, наясно съм, че той може да бъде надвишен или да не бъде достигнат с години и това да не е променило изобщо, колко добра или лоша е системата (поради наличието на същата случайност идваща от естеството на този бизнес).

Това което мисля, че съм постигнал с моя ММ е максимална стабилност на системата и контрол на DD жертвайки ефективност, която би могло да се постигне с въпросните формули. Приоритета за мен е стабилността, защото само така можеш да осигуриш достатъчно капитал на системата. Работата до един момент и "после 2-3 заплати, пак за да работи" при мен не съществува, щото заплата никой не ми дава

Това, което си постигнал е много повече от стабилност. От моята гледна точка си намерил начин наистина да издояваш силните трендове. Малко ме гложди непрекъснатият спад на волатилността на мейджърите във вид на затихваща синусоида. Засега се компенсира от намаляващите спредове... но пак е притеснително.

При по-висок стоп/таргет и РР 1:1 и същия риск ДД става 48% при средно годишна доходност 140%.

Сега вече обърнах внимание на това изречение. Ако по-високият стоп/таргет не идват от по-голям фрейм, то размерът им го определяш ти, което вече си е кърв фит. Даже да е на база %АТР, това е една променлива, която не идва от пазара (нива) и съм любопитен в какви граници (в пипове) на 5м фрейм остава работеща системата ти?

[K_W]

Звучи като трендова система с добавки в посока на печелившите. Ако е така - адмирации (Аз не успях да направя такава въпреки доброто ми желание). Това обеснява и резките скокове с дълги поредици печеливши сделки на клипа с теста (чудих се как бягаш толкова от нормалното разпределение).

Това, което си постигнал е много повече от стабилност. От моята гледна точка си намерил начин наистина да издояваш силните трендове. Малко ме гложди непрекъснатият спад на волатилността на мейджърите във вид на затихваща синусоида. Засега се компенсира от намаляващите спредове... но пак е притеснително.

Сега вече обърнах внимание на това изречение. Ако по-високият стоп/таргет не идват от по-голям фрейм, то размерът им го определяш ти, което вече си е кърв фит. Даже да е на база %АТР, това е една променлива, която не идва от пазара (нива) и съм любопитен в какви граници (в пипове) на 5м фрейм остава работеща системата ти?

Може да се каже, че е трендова. Добавки, бих казал, че не са (или поне не точно). Всяка позиция е сама за себе си и не я интересува размер и посока на предходната.

От моята гледна точка си намерил начин наистина да издояваш силните трендове.

Не съвсем, но да се възползвам със сигурност

Малко ме гложди непрекъснатият спад на волатилността на мейджърите във вид на затихваща синусоида. Засега се компенсира от намаляващите спредове... но пак е притеснително.

На какво го базираш това твърдение? Как я мериш тази волатилност? Какъв период визираш?

Честно казано най-силната година на мята система е 2016 , като тя е писана малко по-рано(нито е оптимизирана за тогава нито нищо). Може и да се дължи на случайност, но като цяло стигам до изводите, че ако нещо е смислено и устойчиво и е работило назад във времето то ще работи и за в бъдеще. Това дето всички го повтарят как пазарите все се променят съм склонен да го подложа на съмнение. Може би е валидно за неустойчиви краткосрочни зависимости, фундаменталните неща едва ли се променят.


РР съотношението, може да се каже, че съм го кърв фитнал до някаква степен но в силно казано. Когато тествам, тествам върху малък период и намерените настройки вече ги оценявам върху невиждани от системата данни, използвам и други неща за допълнителна проверка на устойчивостта.

Размера на стопа и таргета са наистина според пазара, затова варират. Фиксиран размер такива не мисля, че са добра идея за която и да е система, защото и движенията на пазара не са фиксиран размер. Стоповете са от 10 до 100 пипса.

[100]

A какво е работното време? Всъщност как се е стигнало фрейма да е М5 вместо М15 примерно? Броя на сделки е такъв, че 3 инструмента на М15 биха давали предостатъчно възможности, сега колко двойки се търгуват реално?

Между другото понеже се спомена и аз ползвах фиксиран стоп много време, 20 пипса и БЕ при 1:1. Това може да работи без проблеми дългосрочно и в различни рейнджове, но ти внася още една зависимост от периода в който е пазара. Съответно въпреки чистата математиката, ДД и растежа на сметката зависят и от други фактори и губиш методичното и линейно движение на акаунта, което дава 1:1 и 60%.

[K_W]

A какво е работното време? Всъщност как се е стигнало фрейма да е М5 вместо М15 примерно? Броя на сделки е такъв, че 3 инструмента на М15 биха давали предостатъчно възможности, сега колко двойки се търгуват реално?

Между другото понеже се спомена и аз ползвах фиксиран стоп много време, 20 пипса и БЕ при 1:1. Това може да работи без проблеми дългосрочно и в различни рейнджове, но ти внася още една зависимост от периода в който е пазара. Съответно въпреки чистата математиката, ДД и растежа на сметката зависят и от други фактори и губиш методичното и линейно движение на акаунта, което дава 1:1 и 60%.

Работното време общо взето е работното време на пазара, по сесии не съм ограничавал ако това имаш предвид. Броя на сделки на м15 би бил друг, броя на сетъпите по-малко и ще трябва да се променят и някои от настройките, най вече за стоп и таргет.

Отосно тайм фрейма, нали знаеш каква е целта на казиното? Казиното иска да има колкото се може повече разигравания, защото има едж и независимо от краткосрочните флуктуации дългосрочно ще прибира парите на играчите (в моя случай пазара). И на М1 бих оперирал, но там вче шума е твърде голям, брокерите дават различни свещи много по-често, спреда също тежи повече.

E$ е най-добрата двойка за тази стратегия и тя постига най-добър резултат там. Един от стрестестовете ми е да я пускам на други инструменти без да пипам настрйките и да видя какво ще направи там, оцелява на почти всичко.
От скоро започнах да търгувам кабел и злато, за тях имам различни настройки, при тях имам по-малко трейдове и ДД като цяло е по- висок, но и системата е по ефективна от към ПМО тук Матеев ако прочете няма да ми повярва но при кабела ПМО-то е 13 пипса (след спред). Интерсното там е че с РР 1:1 успеваемостта е пак 60%, но това много намалява ефективността, при РР 1:2 успеваемостта е малко под 50%, но там е голямото ПМО. Като цяло обаче трейдовете са по-малко ДД по-висок и съответно печалбата при същия риск по-малка. Реших да ги използвам защото намерих лесен начин да ги комбинирам в портфолио да изследвам корелацията между трите системи и резултата от съвместното им опериране.

Това което си доказах с тази стратегия и е много ценно човек да го знае, е че всеки инструмент си има свой характер и характерни особености. Те. движението на финансовите инструменти не е произволно и при всеки един от тях може да намерим характерни закономерности.

За фиксирания стоп ще дам един пример с който всеки ще разбере какво имам предвид. Имаме две фигури глава с рамене, търгуваме ги по описаните в книгите правила и двете са на един тайм фрейм. При първата разстоянието от върха до неклайна е 100 пипса при втората 60, таргетите ни ще са съответно 100 и 60, няма да са фиксирани 80 (например) защото сме си преценили толкова за фрейма или защото с 80 при обема който сме използвали ще изгубим 2% от сметката. Това от което трябва да изхождаме е това, което показва пазара, най-малкото той нито знае нито се интересува ние какво имаме в сметката и какво целим.

[100]

Аз виждах по друг начин фиксирания стоп...системата ми търгува интрадей суинговете като идеята е да хвана средната част. С фиксирания стоп БЕ момента идва по-бързо в 90% от случаите, обема е фиксиран и има позиции които достигат като максимум 1:10 и средното р:р ми беше 1,87 при 58% успеваемост (без консултация с файловете го пиша това). Разбира се, че има места на които се удря стоп безсмислено (поне привидно), но реално трудно може да се каже категорично, че дадено правило има или няма смисъл.

Интересното обаче, е че никога не съм имал особени успехи със стратегии с голямо р:р, всичко над 1:1,5 средно започна да си губи смисъла като удариш тотала.

[K_W]

Аз виждах по друг начин фиксирания стоп...системата ми търгува интрадей суинговете като идеята е да хвана средната част. С фиксирания стоп БЕ момента идва по-бързо в 90% от случаите, обема е фиксиран и има позиции които достигат като максимум 1:10 и средното р:р ми беше 1,87 при 58% успеваемост (без консултация с файловете го пиша това). Разбира се, че има места на които се удря стоп безсмислено (поне привидно), но реално трудно може да се каже категорично, че дадено правило има или няма смисъл.

Интересното обаче, е че никога не съм имал особени успехи със стратегии с голямо р:р, всичко над 1:1,5 средно започна да си губи смисъла като удариш тотала.

БЕ-брейк ивън ли имаш предвид?

Иначе статистиката която си казал звучи доста добре. За РР и аз имам същите наблюдения.

Именно това с правилата е предимството на автоматизираните системи, защото за няколко часа и си разбрал има или няма смисъл. Аз съм установил, че брейк ивън стоп и трейлинг само влошават положението(дългосрочно), мисля, че това е валидно за повечето системи, особено за брейк ивъна.

Замисли се за стопа, размера на свещите при всеки сетъп варира в пипсове, т.е. ако имаш едж нормално би било да гониш цели и да рискуваш в съотношение с това което предлага пазара. Ако стопа ти е по-малък повишаваш вероятността да бъде активиран се повишава, ако е по голям, поемаш излишен риск. При всеки вариант с фиксиран размер вкарваш случайност в системата(налагаш свои възгледи и желания, за които пазара нито знае нито се интересува), веднъж ще е по-добре друг път по-зле, но в крайна сметка не си експлоатираш еджа оптимално.

[100]

БЕ-брейк ивън ли имаш предвид?

Да разбира се.

Иначе статистиката която си казал звучи доста добре. За РР и аз имам същите наблюдения.

Има не лоша логика зад това, входа ти обикновено е след някакво потвърждение на посоката, влизаш на 1/3 от движението хармонично погледнато и е нормално да хванеш следващата 1/3 като излезеш на последната. Ако чакаш повече си влезнал някъде, а след това гледаш изведнъж на по-голям мащаб.

менно това с правилата е предимството на автоматизираните системи, защото за няколко часа и си разбрал има или няма смисъл. Аз съм установил, че брейк ивън стоп и трейлинг само влошават положението(дългосрочно), мисля, че това е валидно за повечето системи, особено за брейк ивъна.

БЕ стопа е леко спорно доколко има смисъл, но много успешните трейдъри са открили смисъл в него. Трейлинга обаче и аз имам чувството, че е абсолютно ненужно усложняване, както между другото и прибирането на порции. Просто не си струва дори да има дребно преимущество.

Замисли се за стопа, размера на свещите при всеки сетъп варира в пипсове, т.е. ако имаш едж нормално би било да гониш цели и да рискуваш в съотношение с това което предлага пазара. Ако стопа ти е по-малък повишаваш вероятността да бъде активиран се повишава, ако е по голям, поемаш излишен риск. При всеки вариант с фиксиран размер вкарваш случайност в системата(налагаш свои възгледи и желания, за които пазара нито знае нито се интересува), веднъж ще е по-добре друг път по-зле, но в крайна сметка не си експлоатираш еджа оптимално.

Всичко това е отчетено многократно, по принцип си прав, но с динамичен стоп пада р:р и се появава още едно действие което затрудява механичното изпълнение - иска ръчна промяна на обема преди всяки вход. Сега действам с динамичен стоп като размера на риска се определя на няколко нива спрямо размера на стопа, дългосрочно всичко се осреднява и нещата са достатъчно прости и ефективни.