Стълбата, която трябва да изкачи всеки един начинаещ трейдер

[Mateev]

Реших да отворя тази тема, за да опиша каква е моята гледна точка относно знанията и опита, които един трейдер трябва да натрупа през живота си, ако иска в края на краищата да постигне УСПЕШНА и УСТОЙЧИВА ПЕЧЕЛИВША ТЪРГОВИЯ.


Систематизирах го като отделни точки, като всяка една точка е нещо като ПОРЕДНОТО СТЪПАЛО, което трябва да се изкачи. На всяко едно стъпало има известен период на престой, в рамките на който трейдера ОСЪЗНАВА някои неща, които преди това са били за него ПЪЛНА ЗАГАДКА. След като настъпи осъзнаването, веднага след него се влиза в ЕТАП НА ТЪРСЕНЕ НА РЕШЕНИЕ НА ОСЪЗНАТИЯ ПРОБЛЕМ. И ако решението е намерено, значи дадения трейдер успешно се е изкачил на следващото стъпало, на което отново влиза в цикъла ПРЕСТОЙ, ОСЪЗНАВАНЕ, ТЪРСЕНЕ НА РЕШЕНИЕ, НАМИРАНЕ НА РЕШЕНИЕ.

Та ето какви точки сглобих, без да имам някакви претенции, че са пълни, точни и изчерпателни. Вероятно има точки, които съм ги пропуснал. Със сигурност има точки и след 20-тото стъпало, които не ги знам, тъй като все още не съм ги изкачил тези стъпала. Дори си нямам представа дали ме чакат само още 2-3 стъпала, или техния брой е 50 или дори 100.


1. Осъзнаване на факта, че търговия без точна и ясна стратегия винаги води до плачевни резултати. Търговия без стратегия по нищо не се различава от ХАЗАРТА.

2. Осъзнаване на факта, че с ръчна търговия няма да го бъде поради 1001 различни причини. Това убеждение се затвърждава все повече и повече на следващите стъпала от израстването, на които човек вече получава доказателства какви грешки е допускал поради незнание.

3. Започване на писането на код (търговски експерти) и започване на тестове на различни стратегии в исторически план, което след известно време довежда до една камара други осъзнавания.

4. Осъзнаване на факта, че нито един индикатор от техническия анализ не работи и не е подходящ за направа на печеливша стратегия по него.

5. Осъзнаване на факта, че графиките на всички финансови инструменти по нищо не се различават от графиките, получени посредством генератор на случайни числа. Тоест истинските графики са случайни и търговията по тях е случайна, освен ако не се търгува със СТРАТЕГИЯ с ПМО, измислянето на която е много трудна задача.

6. Осъзнаване на факта, че най-големия проблем при разработката на една стратегия е как да се разпознае една зависимост в МОРЕТО ОТ ЧИСТА СЛУЧАЙНОСТ. Тука се налага използването на много математика, но дори и тогава отговорите на въпросите не са еднозначни, а с вероятностен характер.

7. Осъзнаване на факта, че историческите барове са некачествени и не отговарят на това, което в действителност се е случвало на пазара. Има големи дупки, липсващи барове както и измислени барове, който брокерите са ги редактирали със задна дата.

8. Осъзнаване на факта, че баровете в търговските платформи са подвеждащи, защото при тях вече е загубена информацията за Ask цените, както и за времето (последователноста) на High и Low цените. Налага се създаването на собствени качествени барове, базирани на истинска тикова история.

9. Търсене на качествена тикова история на различните финансови инструменти, което се оказва една много сложна задача, отнемаща страшно много време. Обработка на тази тикова история. Навлизане в една камара тънкости, за който ръчния трейдер си няма хал-хабер представа.

10. Осъзнаване на факта, че сделка не може да се сключи по всяка една цена, защото има много микрогапове на тиково ниво. Ако те не се отчитат, тестовете на една стратегия дават подвеждащи резултати.

11. Осъзнаване на факта, че брокера с уж невинните си действия (умишлено забавяне, requote, slippage) много лесно може да превърне една потенциално печеливша стратегия в губеща. Започване на разработка за методи, противодействуващи на брокера, както и на методи за подбор на стратегии, които да са УСТОЙЧИВИ на действията на брокера

12. Осъзнаване на факта, че най-важното за една успешна търговия са УСЛОВИЯТА НА БРОКЕРА, който са разписани в неговия договор, и дали той наистина ги спазва. Започва проучване на хиляди брокери, което също е бавна и трудна задача.

13. Осъзнаване на факта, че разработката на една УСТОЙЧИВА СТРАТЕГИЯ с ПМО е изключително трудна задача поради простата причина, че морето от случайност на всички пазари е огромно. Човек вече е доволен, ако успее да постигне ПМО, съизмеримо със спреда на брокера.

14. Осъзнаване на факта, че всички хора, които са на ниво ръчна търговия, са безнадежно обречени, но те няма как да го разберат това, защото не знаят какво не знаят. Единствения начин да се достигне до знанието в следващите стъпала от израстването като трейдер и да се започне писането на код (на търговски стратегии) и след като започнат техните тестове човек веднага започва да осъзнава хилядите самозаблуди, на които е робувал.

15. Осъзнаване на факта, че няма как да се направи добра стратегия, ако предварително не се изучи Теорията на вероятностите в най-големи подробности. Тя е нещото, което позволява изкачването на следващите стъпала от стълбата на израстването на един трейдер.

16. Осъзнаване на факта, че милисекундите са важни. Тоест един търговски робот (експерт) трябва да работи на сървър, който е на 1 милисекунда отстояние от търговския сървър на дадения брокер.

17. Осъзнаване на факта, че търговския експерт освен чисто търговските операции по стратегията трябва да е в състояние успешно да се справя и с поне 1000 различни други ситуации, на които ще бъде подложен от голата реалност. Списъка с тези форсмажорни ситуации е много дълъг, и кода, който ги обработва, обикновенно като размер става по дълъг от чисто търговския код. Това също отнема страшно много време, както и самите тестове, на които експерта трябва да бъде подложен, за да имаме поне някаква увереност, че той ще работи устойчиво без намесата на човек.

18. Осъзнаване на огромното значение на Управлението на капитала. Хубаво е да имаш печеливша търговска стратегия с ПМО, но това няма да те направи богат. Пътя към богатството минава през натоварване на ПМО-то с ОПТИМАЛЕН КАПИТАЛ така, щото да се получи максимално възможния геометричен ръст на акаунта.

19. Осъзнаване на факта, че ако се опиташ да споделиш в някой форум вече натрупаното познание, повечето хора няма да те разберат, защото те все още тъпчат на кота нула. Те не знаят колко е огромно морето на тяхното незнание, поради което не могат да разберат защо допускат разни елементарни грешки. Употребяват думичката ВЕРОЯТНОСТ, без да са наясно какво означава тя.

20. Брокерите отдавна са осъзнали този факт от т.19, в резултат на което смело предлагат маржини над 1:1000, точно и ясно знаещи, че хората ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ще си загубят парите при тях. Просто е въпрос на време .....

А сега да напиша и нещо хубаво, което всъщност се явява наградата за положените усили да се изкачат написаните от мене 20 стъпала:

1. След като един трейдер започне да пише код и да разработва търговски стратегии, той почти веднага попада на печеливши такива с достатъчно добро ПМО.

2. От този момент нататък започва изкачването на една втора стълба от неговото развитие, на която той започва ПОДБОР на стратегии така, щото те да са колкото се може ПО-УСТОЙЧИВИ на влиянието на брокера и на превратностите на съдбата.

3. Подборът и усъвършенствуването на стратегиите продължава през целия останал живот на трейдера, но той може да си го позволи това, защото тези стратегии вече работят на реални акаунти и му носят доходи, като в същото време той е свободен да си губи времето с нещо друго.

ПС: В заключение ще успокоя тези, които търгуват ръчно. Да, има хора по света, който наистина имат успешна ръчна търговия, но преди това те са минали по всички стъпала на стълбицата и са наясно с всеки един от написаните аспекти. И най-важното - разработили са си стратегия с ПМО, изтествали са я в исторически план, добавили са правила в нея, която да я направят устойчива, и след това ако тази стратегия е в по-големи мащаби от време, без да изисква милисекундна реакция, по нея вече може да се търгува и ръчно. Но човек трябва да има ВОЛЯТА да изпълнява правилата на стратегията, без да прави разни глупости под въздействието на задължителните ЕМОЦИИ.

[Novak]

Спрях да чета още на точка 2......................

[Mateev]

Спрях да чета още на точка 2......................

Нищо лошо ..... На точка 2 и аз се мотах няколко години. Това е най-тежкото стъпало за осъзнаване и изкачване на следващото. Живот и здраве някога след като осъзнаеш, че нещо не е в ред, върни се и прочети следващите точки. И след това запретни ръкави и се опитай да направиш това, което и други са го направили.


Аз си имам един принцип в живота - щом някой го може това, значи и аз го мога. Просто не съм го желал това ДОСТАТЪЧНО СИЛНО, но ако запретна ръкави, мога да го постигна. И след това запрятам ръкави .......


На етап ръчна търговия човек никога няма да постигне значителни успехи просто защото НЯМА ОБРАТНА ВРЪЗКА дали постъпва правилно или не. Тоест мозъка му не може да се САМООБУЧАВА. При ръчната търговия ще ти трябват 1000 години да научиш това, което може да го научиш само след 30 секунди бектест с някакъв експерт. Тоест не казвам че при ръчна търговия нямаш никакви шансове - просто казвам, че ако въобще някога ти се получи, то това ще е МНОГО МНОГО МНОГО БАВНО. Не съм сигурен дали един човешки живот е достатъчен.


При мене нещата потръгнаха тогава, когато отворих редактора на MetaTrader-a и се опитах да напиша първия си експерт. Отне ми 3 месеца да напиша първите си 100 реда код. Нататък вече стана по лесно, и само месец след това бях удавен от информация, за която само можех да си мечтая на етапа на ръчната търговия. И след това започнах да крача с големи крачки, а не да пълзя като гол охлюв.

[kypa]

Има хора дето и в другата посока вървят - след няколко години прекарани в писане на код и тестване започват да твърдят, че напълно автоматизирана търговия не е възможно да бъде дългосрочно печеливша.
А човешкия мозък може да се самообучава, обаче това става на подсъзнателно ниво. Проблема е, че до момента в който подсъзнанието е готово с някакви резултати наистина няма обратна връзка и няма как да знаем докъде сме стигнали и дали изобщо вървим напред.
Даже легендата гласи, че самообучителните и други разни способности на човешкия мозък са многократно по-големи от каквито и да било компютри и софтуери съществуващи към момента.

[Fafa]

Матеев , Мислиш ли че това което е добро за теб е добро и за останалите?
Във форекса всеки си намира неговият подход.
За мен е абсурдно това да мисля, че това което правиш ти ще мога да го правя и аз ...Или обратното

[Novak]

Правиш някаква подредба на етапи на база собствен ти опит, какво значи няма обратна връзка, тя е елементарна, получават се нещата -печелиш, не печелиш значи нещо грешиш.

[GeorgiRR]

5. Осъзнаване на факта, че графиките на всички финансови инструменти по нищо не се различават от графиките, получени посредством генератор на случайни числа. Тоест истинските графики са случайни и търговията по тях е случайна, освен ако не се търгува със СТРАТЕГИЯ с ПМО, измислянето на която е много трудна задача.

С 99 на сто от това дет си написал съм съгласен, просто не подлежи на коментар,..........но с това тука може малко и да поспоря..............верно на малките фреймове шума е голям, за тях е в сила написаното........на за по-големите, имаме вече наложени тенденции от самия фундамент,.......ш въпреки секъкви манипулации, обиране на стопове и прочие, цената си гони некакъв нов връх или дъно.......................

[Mateev]

Има хора дето и в другата посока вървят - след няколко години прекарани в писане на код и тестване започват да твърдят, че напълно автоматизирана търговия не е възможно да бъде дългосрочно печеливша.
А човешкия мозък може да се самообучава, обаче това става на подсъзнателно ниво. Проблема е, че до момента в който подсъзнанието е готово с някакви резултати наистина няма обратна връзка и няма как да знаем докъде сме стигнали и дали изобщо вървим напред.
Даже легендата гласи, че самообучителните и други разни способности на човешкия мозък са многократно по-големи от каквито и да било компютри и софтуери съществуващи към момента.

Напълно съм съгласен, че по-добра самообучаваща се машина от човешкия мозък няма, и скоро няма да бъде измислена. Мозъка може да се самообучи на всичко, стига обаче то ДА СЕ ПОВТАРЯ ВЪВ ВРЕМЕТО. Например при леката кола като завиеш волана на ляво, колата също завива на ляво. Ако някой шегаджия го направи да работи наопаки, въпреки това ще се самообучиш за по-малко от 1 час. Представи си обаче, че завиването на волана на ляво кара колата в 51% от случаите да завива на ляво, а в останалите 49% - на дясно. Ха сега ми кажи има ли шанс мозъка някога да се самообучи, и колко катастрофи ще направиш преди това?


Та това са финансовите пазари. Нещата на тях се случват 50 на 50% или в най-добрия случай 51 на 49%. Мозъка не е устроен да се самообучава на такива неща, които са много близо до чистата случайност. За откриването на тези слаби зависимости си трябва математика, като дори и тя се справя много трудно с поставената задача.


Повечето начинаещи трейдери живеят с илюзията, че на финансовите пазари има някакви СИЛНИ ЗАВИСИМОСТИ, и като напипаш някоя от тях, пачките с долари потичат като река. Да, ама забравят, че ако такива зависимости въобще съществуваха, специалистите с автоматизирани експерти щяха да ги открият 1000 пъти по-бързо от ръчните трейдери, и щяха да започнат да търгуват по тях, като с това си свое действие щяха ДА ЗАЛИЧАТ (ДА УНИЩОЖАТ) тези зависимости. В миналото е имало такива случаи. Към днешна дата обаче благодарение на масовото навлизане на компютрите ако въобще някъде има някакви зависимости, то те най-вероятно ще са МНОГО СЛАБИ. Тоест ще са от типа 51 на 49%, като на такива слаби зависимости мозъка въобще няма никакъв шанс да се самообучи.

----------

Правиш някаква подредба на етапи на база собствен ти опит, какво значи няма обратна връзка, тя е елементарна, получават се нещата -печелиш, не печелиш значи нещо грешиш.

В ръчната търговия не можеш да проиграеш 1 милион сделки, докато при тестване на стратегии със софтуер това го правиш ежедневно. При това положение в ръчната търговия човек е принуден да вярва на резултатите от малък брой сделки, но тези резултати не са достоверни. Колкото са по-малко сделките, толкова по-голям е дела на късмета в крайния резултат. Това разбирам под липса на обратна връзка. За да се самообучи мозъка, той се нуждае от такава обратна връзка, която да му казва кое е правилно и кое - не. Как обаче може да се обучи един мозък, ако обратната връзка е плод на случайноста, а не на някаква доказана закономерност?

----------

С 99 на сто от това дет си написал съм съгласен, просто не подлежи на коментар,..........но с това тука може малко и да поспоря..............верно на малките фреймове шума е голям, за тях е в сила написаното........на за по-големите, имаме вече наложени тенденции от самия фундамент,.......ш въпреки секъкви манипулации, обиране на стопове и прочие, цената си гони некакъв нов връх или дъно.......................

Големите фреймове не стават за търговия поради редица причини, но най-важната от тях е, че те не са се повтаряли в миналото поне 100 пъти. При това положение един трейдер (или един робот) няма как да знае дали големия тренд въобще води до някакви стабилни зависимости. Именно поради тази причина аз въобще не се интересувам от сигналите, които може би дава големмия тренд. Може и да са добри, но са НЕПРОВЕРЕНИ и НЕДОКАЗАНИ, което означава, че са с МНОГО НИСКА ДОСТОВЕРНОСТ.


Въобще това щеше да бъде една от темите, които щях да развия за в бъдеще - как да подберем мащаба на времето и цените, по който да търгуваме. Много малките мащаби не са подходящи, защото там брокера може да ни направи на смешни с неговите спредове, слипейджи и всякакви други трикове. Много големите мащаби пък не са подходящи поради липсата на достоверност. Някъде по средата има един оптимален интервал за търговия, който се намира приблизително на ниво 30-50 пипсови сделки в рамките на няколко минути до няколко часа.

[kypa]

Такива зависимости аз наистина вярвам, че има. И то не просто някаква по-слаба или по-силна зависимост, ами директна връзка причина-следствие. Просто защото не може политиката в цял свят да зависи от финансовите пазари и някой да ги остави да се движат случайно. Ние сме принудени да ползваме вероятности вместо директната логика просто защото нямаме достъп до формулите, които описват пазара. Ако правилно усещам нещата вероятностите, които можем да изчислим за даден технически модел всъщност дават съвкупен резултат от действието на реалните механизми които са движили пазара докато се рисува модела. Говоря за примерно 10 фактора взаимодействащи си едновременно всеки със всеки и няколко с няколко други, във примерно 5 мащаба едновременно. И всеки фактор във всеки мащаб със свой относителен дял, който също може да се променя. И резултата от цялото нещо ние го смятаме като някаква вероятност за някакъв брой случаи, които си приличат до някаква степен.
Даже в примера с кола дето в 51 процента от времето завива трябва да има няколко механизма, които да определят кога какво да се случва. Ако имаме достъп до съответните механизми ще знаем във всеки един отделен случай дали колата ще завие или не. Което не пречи докато изучим механизмите все пак да успяваме да завиваме, използвайки изчислената от миналите опити вероятност.

[Mateev]

Такива зависимости аз наистина вярвам, че има. И то не просто някаква по-слаба или по-силна зависимост, ами директна връзка причина-следствие. Просто защото не може политиката в цял свят да зависи от финансовите пазари и някой да ги остави да се движат случайно. Ние сме принудени да ползваме вероятности вместо директната логика просто защото нямаме достъп до формулите, които описват пазара. Ако правилно усещам нещата вероятностите, които можем да изчислим за даден технически модел всъщност дават съвкупен резултат от действието на реалните механизми които са движили пазара докато се рисува модела. Говоря за примерно 10 фактора взаимодействащи си едновременно всеки със всеки и няколко с няколко други, във примерно 5 мащаба едновременно. И всеки фактор във всеки мащаб със свой относителен дял, който също може да се променя. И резултата от цялото нещо ние го смятаме като някаква вероятност за някакъв брой случаи, които си приличат до някаква степен.
Даже в примера с кола дето в 51 процента от времето завива трябва да има няколко механизма, които да определят кога какво да се случва. Ако имаме достъп до съответните механизми ще знаем във всеки един отделен случай дали колата ще завие или не. Което не пречи докато изучим механизмите все пак да успяваме да завиваме, използвайки изчислената от миналите опити вероятност.

В твоя постинг ти напипа истината, но не можа да я обясниш достатъчно точно и ясно. Да, наистина движението на цените по финансовите пазари СИЛНО ЗАВИСИ ОТ РЕДИЦА ФУНДАМЕНТАЛНИ ФАКТОРИ, но ние НЕ ГИ ЗНАЕМ ТЕЗИ ЗАВИСИМОСТИ, така че за нас цената в повечето случаи се движи СЛУЧАЙНО (50/50). Тя и хвърлената монетка зависи от силата и вектора на хвърляне, от силата и посоката на вятъра, от гравитацията и от какво ли не още, но за нас падането на герб или стотинка си остава ЧИСТА СЛУЧАЙНОСТ.


Така че поуката е следната - ЗАВИСИМОСТИТЕ ЗА ЕДНИ ТРЕЙДЕРИ СА СЛУЧАЙНОСТ ЗА ДРУГИ. Именно поради тази причина аз съм се вманиачил на тема ТЪРСЕНЕ НА ЗАВИСИМОСТИ. Те са нещото, което може да донесе пари, ако човек ги е опознал много добре. Виж как застрахователите правят пари от случайноста, защото много добре са изчислили зависимостите (вероятностите) на всяко едно застрахователно събитие. Същото важи и за трейдерите. Ако накой ви зададе въпрос "Ти каква зависимост ползваш при търговията?" и вие не можете да отговорите на него, значи нещата отиват към загуба на акаунта, и ако това все още не се е случило, значи сте голям късметлия.

----------

При това забележете - загубата на акаунта няма да стане бавно и постепенно, а ще ви се стовари като гръм от ясно небе. Както ви текат успешните сделки, изведнъж ще се натъкнете на една или повече губещи сделки и цената напук на вашите надежди ще върви против вас дотогава, докато ви занули акаунта. Това поведение на хората съм го изследвал с най-големи подробности върху няколко хиляди реални и демо акаунти по времето, когато бях брокер. Учудващо е по колко еднакъв начин фалирваха всички - сакаш са се договаряли. Дълга поредица от успешни сделки и в един прекрасен момент идва сделката-убиец. И човека сякаш се парализира - гледа я как всеки божи ден тя му нанася все по-големи и по-големи загуби, но не я затваря, въпреки че пазара му предоставя десетки възможности за това със сравнително дълбоки корекции на тренда-убиец.


Познато ли ви е това? Бас ловя, че повечето от вас са го преживявали на реални или на демо акаънти, но въпросът не е в това, че се е случило - случва се на всички начинаещи. Въпросът е какво направихте, за да не се повтаря това никога повече? Досетихте ли се, че трябва да изхвърлите от стратегията си правилото за гледане на най-големия тренд на месечна графика и чакане на пробив по някаква измислена трендлиния например? Точно такъв тип правила върху седмични и месечни графики са ПРАВИЛА-УБИЙЦИ !!! Вие правите десетки или дори стотици успешни сделки и изведнъж всичко се обръща с главата надолу. И се чудите откъде ви е дошло, а всъщност вие сте отигравали късмета си, базирайки се на нещо единично в цялата графика, което не се знае какво поведение ще има за в бъдеще, просто защото не се е случвало достатъчно на брой пъти, за да го опознаете.