Стълбата, която трябва да изкачи всеки един начинаещ трейдер

[Mateev]

Всъщност, човешкият мозък е много добър в намирането на зависимости(patterns), дотолкова голяма степен, че "намира" такива дори и в произволните числа. В случая на хазарта(предполагам и форекс?), това се нарича Gambler's fallacy.

Той мозъка ги намира патерните и ги запомня, но си няма и грам представа за тяхната вероятност.


Не знам дали гледате епизодите на BRAIN GAMES по Discovery или по National Geographics. Във всеки един епизод се разказава за всякакви самозаблуди на нашия мозък, в това число и визуални (разпознаване на изображения), слухови (самозаблуди с нарастването на нотите), сетивни самозаблуди, самозаблуди в ориентацията, в переспективата и в какво ли не още. Колкото и да е могъщ нашият мозък, това не му пречи да втъне в хиляди самозаблуди, някои от които са фатални.


В числото на самозаблудите аз бих добавил и самозаблудите с графиките на финансовите инструменти. В тях човек (мозъка) вижда САМО ТОВА, КОЕТО ИСКА ДА ВИДИ, и в същото време ОСТАВА СЛЯП за всички доказателства против дадената самозаблуда. Например трендлиниите или разните му там нива - въпреки че могат да се нарисуват хиляди трендлинии, минали през 3 точки (тоест уж познали), в същото време има 10 пъти по толкова линии, които са си состанали само с 2 точки (не са познали). Има хиляди нива на подкрепа или съпротива, от които цената е направила откат втори, трети или дори четвърти път, но в същото време сигурно има сто пъти по толкова нива, с които цената въобще не се е съобразила.


Така че не се предоверявайте прекалено много на мозъка, особенно ако това предоверяване може да ви струва много пари.

[kypa]

Е те тука стълбата според Бил Уилямс:



От втората книжка е извадката:
http://forex-warez.com/Free%20Downlo...ading%20Chaos/
Ама и в трите му книги се говори по въпроса (това 2нд едишън е различна книга, не второ издание на другата).

[Mateev]

За да се оттърси от всички трейдерски митове и самозаблуди, трейдера трябва ДА ОСЪЗНАЕ следните десет точки и да повярва в тях. Тогава и само тогава той може да разчита на някакви шансове за успех. Приемете, че това са 10-те ТРЕЙДЕРСКИ ЗАПОВЕДИ, неспазването на които безмилостно се наказва от пазара.

1. Пазарът за повечето трейдери е СЛУЧАЕН.
2. Следователно върху него се правят СЛУЧАЙНИ СДЕЛКИ.
3. Резултатът от тези случайни сделки винаги КЛОНИ КЪМ НУЛА при достатъчно дълга игра. Тоест акаунта нито нараства, нито намалява.
4. Разходите за брокера обаче го правят този резултат да стане ОТРИЦАТЕЛЕН, което вече води до нулиране на акаунта при достатъчно дълга игра.
5. Не съществува метод за управление на капитала, който да може да превърне случайната игра (с нулево математическо очакване) в печеливша игра.
6. Единственият начин за печеливша търговия е НАМИРАНЕТО НА ЗАКОНОМЕРНОСТ в потока от случайност на пазара.
7. При търговията с тази закономерност се гледа САМО И ЕДИНСТВЕНО ПАЗАРА, а не СЪСТОЯНИЕТО НА КОНКРЕТНАТА СДЕЛКА.
8. Всеки опит за проследяване, модифициране, добавяне, изваждане или хеджиране на конкретната сделка води до НУЛЕВО МАТЕМАТИЧЕСКО ОЧАКВАНЕ.
9. Единственият правилен начин за вход и изход от сделка е на базата на решения, взети от АНАЛИЗА НА ПАЗАРА.
10. Управлението на капитала се извършва само върху стратегии, които вече са с доказано ПМО на пипсово или процентно ниво. Няма ли ПМО, броя на лотове за поредната сделка е равен на НУЛА.

Аз дори препоръчвам въобще да не се гледа какво е състоянието на дадена сделка дотогава, докато не я затворите. Това е така защото ако погледнете, веднага ще ви се активират емоциите, и вие вече няма да можете да вземете правилно решение, обусловлено САМО И ЕДИНСТВЕНО ОТ ПАЗАРА.


В този постинг е синтезирано всичко, което различава ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ от начинаещите трейдери. Професионалистите ги знаят всичките 10 точки и СТРИКТНО СЕ СЪОБРАЗЯВАТ С ТЯХ. Всеки един трейдерски въпрос по всеки един трейдерски аспект е ПРЯКО СЛЕДСТВИЕ от една от тези 10 точки. В момента, в който ги ОСЪЗНАЕТЕ, преглътнете и ПОВЯРВАТЕ В ТЯХ, точно в този момент ще започне вашата бъдеща трейдерска кариера. Всичко останало преди този момент от време е било само едно училище, за което някои трейдери дори се изхитряват да заплатят скъпо и прескъпо.


Готов съм да отговарям на въпроси и да разяснявам и доказвам за всяка една от 10-те точки защо е написана така, както и защо е ЕДИНСТВЕНАТА ПРАВИЛНА от цялото останало море от различни възгледи и разбирания по тематиката на нейното твърдение.

[Novak]

Един от тези , от които научих разни базови нещица имаше един лаф- вход, стоп, лимит и чао.
Има разни гледни точки в случая, стопа или лимита, местене на стопа с оглед първо пазене на капитала после печалба и още разни вариации за управление на една сделка.

А за случайния пазар, как е рекъл чичко Дау- много го харесвам пазара се движи от страх и алчност, и имаме тук едни емоции и едни числи и различни желания на пазарните участници- как да направим емоциите на пазарните участници в цифрички, кое е водещото при един анализ, статистиката, други инструменти на финансов анализ, технически анализ и от какъв тип, психологията на пазарните участници.
Защо едни винаги успяват да хванат вълната , а други не.
Да почнем с точка 1

[Mateev]

Един от тези , от които научих разни базови нещица имаше един лаф- вход, стоп, лимит и чао......
.........
Да почнем с точка 1

Различните трейдери осъзнават една или друга точка от горните 10, така че от време на време наистина по форумите се пишат много ценни разсъждения и препоръки. Те обаче обикновено остават незабелязани и бързо бързо се затрупват с тонове неверни твърдения. Казаното от твоя приятел е ПРАВИЛНО от позицията на точки 7, 8 и 9 от горния списък. Поздрави го от мое име ....


А сега малко по-подробни разяснения по ТОЧКА 1 - Пазарът за повечето трейдери е СЛУЧАЕН.


Тази точка визира масовата самозаблуда, че пазарът е закономерен, и като такъв лесно може да бъде победен. Да, пазарът е закономерен, защото със сигурност го движат една камара фактори, но това нищо не означава. То по принцип всичко в тази вселена се движи от някакви закономерности, но понеже ние все още не ги познаваме, за нас повечето от тях изглеждат като СЛУЧАЙНОСТИ. Самото хвърляне на монетка или топчето в казиното също се подчиняват на закономерности, но за нас те изглеждат като случайности.


Тоест понятията СЛУЧАЙНОСТ и ЗАКОНОМЕРНОСТ са ОТНОСИТЕЛНИ ПОНЯТИЯ, които са различни за различните гледни точки на различните наблюдатели. Ако има Господ, за него всичко ще изглежда закономерно. За един учен и експерт в дадена област много от случайностите в тази област ще изглеждат като ЗАКОНОМЕРНОСТИ, и той ще може да ги прогнозира поне в статистически план. А с подходящ модел ще може да прогнозира дори и някакво КОНКРЕТНО СЪБИТИЕ с някаква вероятност, по-висока от тази на чистата случайност. В същото време за един невежа в тази област ВСИЧКО В НЕЯ ЩЕ ИЗГЛЕЖДА СЛУЧАЙНО и способноста му за прогнозиране ще е буквално НУЛЕВА.


При това положение е неправилно да обявяваме пазарите за абсолютно случайни или абсолютно закономерни. Те са едновременно и двете неща, но това няма никакво значение за конкретния трейдер. За него е важно само как те изглеждат от ПОЗИЦИЯТА НА НЕГОВАТА КАМБАНАРИЙКА - тоест дали той може да открие някаква закономерност или не. Това е важното и от това зависят печалбите му.


И тука вече можем да изкажем още едно твърдение, което вече е пряко следствие от твърдението в точка 1:
Ако един трейдер НЕ ЗНАЕ нито една от зависимостите на пазара, то тогава за него ТОЗИ ПАЗАР Е СЛУЧАЕН.


Можем да продължим в този дух и е редно да го напиша, защото има хора, които няма да го съобразят сами:
1. Ако един трейдер ПРЕДПОЛАГА, че знае някаква зависимост, значи за него ПАЗАРЪТ Е СЛУЧАЕН.
2. Ако един трейдер СИ МИСЛИ, че с гледането на малко на брой конкретни случаи е открил зависимост, значи за него ПАЗАРЪТ Е СЛУЧАЕН.
3. Ако един трейдер си мисли, че има ШЕСТО ЧУВСТВО, значи за него ПАЗАРЪТ Е СЛУЧАЕН.


Пазарът спира да бъде случаен само за тези, които вече имат разработена точна и ясна СТРАТЕГИЯ С ПМО, като дори и за тях трябва да са изпълнени една камара допълнителни изисквания около ДОСТОВЕРНОСТА на това ПМО, както и около ВЕРОЯТНОСТА то да си остане същото такова ПМО дори и в бъдещето. Тези неща обаче има смисъл да ги обсъждаме само с хора, преминали през цедката на горните 10 точки.

[K_W]

Напълно съм съгласен, че по-добра самообучаваща се машина от човешкия мозък няма, и скоро няма да бъде измислена. Мозъка може да се самообучи на всичко, стига обаче то ДА СЕ ПОВТАРЯ ВЪВ ВРЕМЕТО. Например при леката кола като завиеш волана на ляво, колата също завива на ляво. Ако някой шегаджия го направи да работи наопаки, въпреки това ще се самообучиш за по-малко от 1 час. Представи си обаче, че завиването на волана на ляво кара колата в 51% от случаите да завива на ляво, а в останалите 49% - на дясно. Ха сега ми кажи има ли шанс мозъка някога да се самообучи, и колко катастрофи ще направиш преди това?


Та това са финансовите пазари. Нещата на тях се случват 50 на 50% или в най-добрия случай 51 на 49%. Мозъка не е устроен да се самообучава на такива неща, които са много близо до чистата случайност. За откриването на тези слаби зависимости си трябва математика, като дори и тя се справя много трудно с поставената задача.


Повечето начинаещи трейдери живеят с илюзията, че на финансовите пазари има някакви СИЛНИ ЗАВИСИМОСТИ, и като напипаш мякоя от тях, пачките с долари потичат като река. Да, ама забравят, че ако такива зависимости въобще съществуваха, специалистите с автоматизирани експерти щяха да ги открият 1000 пъти по-бързо от ръчните трейдери, и щяха да започнат да търгуват по тях, като с това си свое действие щяха ДА ЗАЛИЧАТ (ДА УНИЩОЖАТ) тези зависимости. В миналото е имало такива случаи. Към днешна дата обаче благодарение на масовото навлизане на компютрите ако въобще някъде има някакви зависимости, то те най-вероятно ще са МНОГО СЛАБИ. Тоест ще са от типа 51 на 49%, като на такива слаби зависимости мозъка въобще няма никакъв шанс да се самообучи.

----------




В ръчната търговия не можеш да проиграеш 1 милион сделки, докато при тестване на стратегии със софтуер това го правиш ежедневно. При това положение в ръчната търговия човек е принуден да вярва на резултатите от малък брой сделки, но тези резултати не са достоверни. Колкото са по-малко сделките, толкова по-голям е дела на късмета в крайния резултат. Това разбирам под липса на обратна връзка. За да се самообучи мозъка, той се нуждае от такава обратна връзка, която да му казва кое е правилно и кое - не. Как обаче може да се обучи един мозък, ако обратната връзка е плод на случайноста, а не на някаква доказана закономерност?

----------




Големите фреймове не стават за търговия поради редица причини, но най-важната от тях е, че те не са се повтаряли в миналото поне 100 пъти. При това положение един трейдер (или един робот) няма как да знае дали големия тренд въобще води до някакви стабилни зависимости. Именно поради тази причина аз въобще не се интересувам от сигналите, които може би дава големмия тренд. Може и да са добри, но са НЕПРОВЕРЕНИ и НЕДОКАЗАНИ, което означава, че са с МНОГО НИСКА ДОСТОВЕРНОСТ.


Въобще това щеше да бъде една от темите, които щях да развия за в бъдеще - как да подберем мащаба на времето и цените, по който да търгуваме. Много малките мащаби не са подходящи, защото там брокера може да ни направи на смешни с неговите спредове, слипейджи и всякакви други трикове. Много големите мащаби пък не са подходящи поради липсата на достоверност. Някъде по средата има един оптимален интервал за търговия, който се намира приблизително на ниво 30-50 пипсови сделки в рамките на няколко минути до няколко часа.

Тук има много истини. Напълно съгласен съм и опитът ми с ръчна и автоматизирана търговия потвърждава тези заключения

[ndimitrov73]

Така ето ти и една стълба дето трябва да извърви трейдъра Приказка за стълбата.

----------

Първоначално написано от Mateev
Напълно съм съгласен, че по-добра самообучаваща се машина от човешкия мозък няма, и скоро няма да бъде измислена. Мозъка може да се самообучи на всичко, стига обаче то ДА СЕ ПОВТАРЯ ВЪВ ВРЕМЕТО. Например при леката кола като завиеш волана на ляво, колата също завива на ляво. Ако някой шегаджия го направи да работи наопаки, въпреки това ще се самообучиш за по-малко от 1 час. Представи си обаче, че завиването на волана на ляво кара колата в 51% от случаите да завива на ляво, а в останалите 49% - на дясно. Ха сега ми кажи има ли шанс мозъка някога да се самообучи, и колко катастрофи ще направиш преди това?


Та това са финансовите пазари. Нещата на тях се случват 50 на 50% или в най-добрия случай 51 на 49%. Мозъка не е устроен да се самообучава на такива неща, които са много близо до чистата случайност. За откриването на тези слаби зависимости си трябва математика, като дори и тя се справя много трудно с поставената задача.


Повечето начинаещи трейдери живеят с илюзията, че на финансовите пазари има някакви СИЛНИ ЗАВИСИМОСТИ, и като напипаш мякоя от тях, пачките с долари потичат като река. Да, ама забравят, че ако такива зависимости въобще съществуваха, специалистите с автоматизирани експерти щяха да ги открият 1000 пъти по-бързо от ръчните трейдери, и щяха да започнат да търгуват по тях, като с това си свое действие щяха ДА ЗАЛИЧАТ (ДА УНИЩОЖАТ) тези зависимости. В миналото е имало такива случаи. Към днешна дата обаче благодарение на масовото навлизане на компютрите ако въобще някъде има някакви зависимости, то те най-вероятно ще са МНОГО СЛАБИ. Тоест ще са от типа 51 на 49%, като на такива слаби зависимости мозъка въобще няма никакъв шанс да се самообучи.

----------




В ръчната търговия не можеш да проиграеш 1 милион сделки, докато при тестване на стратегии със софтуер това го правиш ежедневно. При това положение в ръчната търговия човек е принуден да вярва на резултатите от малък брой сделки, но тези резултати не са достоверни. Колкото са по-малко сделките, толкова по-голям е дела на късмета в крайния резултат. Това разбирам под липса на обратна връзка. За да се самообучи мозъка, той се нуждае от такава обратна връзка, която да му казва кое е правилно и кое - не. Как обаче може да се обучи един мозък, ако обратната връзка е плод на случайноста, а не на някаква доказана закономерност?

----------




Големите фреймове не стават за търговия поради редица причини, но най-важната от тях е, че те не са се повтаряли в миналото поне 100 пъти. При това положение един трейдер (или един робот) няма как да знае дали големия тренд въобще води до някакви стабилни зависимости. Именно поради тази причина аз въобще не се интересувам от сигналите, които може би дава големмия тренд. Може и да са добри, но са НЕПРОВЕРЕНИ и НЕДОКАЗАНИ, което означава, че са с МНОГО НИСКА ДОСТОВЕРНОСТ.


Въобще това щеше да бъде една от темите, които щях да развия за в бъдеще - как да подберем мащаба на времето и цените, по който да търгуваме. Много малките мащаби не са подходящи, защото там брокера може да ни направи на смешни с неговите спредове, слипейджи и всякакви други трикове. Много големите мащаби пък не са подходящи поради липсата на достоверност. Някъде по средата има един оптимален интервал за търговия, който се намира приблизително на ниво 30-50 пипсови сделки в рамките на няколко минути до няколко часа.

Така хайде да коментираме нещо тук. https://www.worldtopinvestor.com/pub/archive-2011-12 Погледнете този линк. Слезте надолу и вижте графиките на учасниците. Какво ви прави впечатление от графиката на победителя. Дали няма зависимост на пазара? Дали търгува с експерти? Това е състезание в рамките на една календарна година. И дали всичко е 50% на 50% Матеев? На мен не ми се вижда така тук не знам може и да греша. Според мен има хора които разбират, знаят и могат. Това е един от ярките примери. А за всички непосветени като нас и Матеев само се чешим по връта и се чудим с какво да определим пазара. Добре ще проведеш 1 000 000 000 000 сделки с експерт и какво от това? Този тук дали ги е провел тези безброй много сделки и да ги е провел е змаел какво търси. А ние само си чешин пръстите по клавиатурата. Матеев ако използваше толкова време в нещо по смислено от времето което ни убеждаваш тука за твоите теории може би щеше да постигнеш нещо по-добро. И ми умръзна само с К_В да си ръкопляскате един на друг. Хубаво и двамата ползвате експерти и сте супер гении. И другите дето не използваме експерти сме заблудени овце, ама вече дразни това поне на мен.

[sorento]

Тук има много истини. Напълно съгласен съм и опитът ми с ръчна и автоматизирана търговия потвърждава тези заключения

С една забележка към Матеев,
Патерните на големите фреймове са по лесно разпознаваеми,от колкото на малките фреймове.
Патерните на големите фреймове са по достоверни от колкото на по-малките(по-малко шум).
Патерните на по-големите фреймове са по-малко манипулируеми от брокитата отколкото на по-ниските фреймове(игли,шипове,гапов� � ит.н)
Има и още ...
Патерн,зависимост и т.н. на голям фреим,МОЖЕ да се отработи с вход и стоп ,ако искаш и на 1 минута.

[K_W]

Така ето ти и една стълба дето трябва да извърви трейдъра Приказка за стълбата.

----------



Така хайде да коментираме нещо тук. https://www.worldtopinvestor.com/pub/archive-2011-12 Погледнете този линк. Слезте надолу и вижте графиките на учасниците. Какво ви прави впечатление от графиката на победителя. Дали няма зависимост на пазара? Дали търгува с експерти? Това е състезание в рамките на една календарна година. И дали всичко е 50% на 50% Матеев? На мен не ми се вижда така тук не знам може и да греша. Според мен има хора които разбират, знаят и могат. Това е един от ярките примери. А за всички непосветени като нас и Матеев само се чешим по връта и се чудим с какво да определим пазара. Добре ще проведеш 1 000 000 000 000 сделки с експерт и какво от това? Този тук дали ги е провел тези безброй много сделки и да ги е провел е змаел какво търси. А ние само си чешин пръстите по клавиатурата. Матеев ако използваше толкова време в нещо по смислено от времето което ни убеждаваш тука за твоите теории може би щеше да постигнеш нещо по-добро. И ми умръзна само с К_В да си ръкопляскате един на друг. Хубаво и двамата ползвате експерти и сте супер гении. И другите дето не използваме експерти сме заблудени овце, ама вече дразни това поне на мен.

Естествено, че ще "ръкопляскам" като видя нещо смислено, особено когато съвпада с моите виждания и впечатления. За всичките години по форумите това ми се е случвало много рядко. Кура, Sorento, wanabe и разни други потребители да не ги изброявам, че не помня никове, също пишат доста смислени работи от време на време и на тях им "ръкопляскам" понякога.

Поне няколко пъти съм коментирал мнения на Матеев казвайки, че не съм съгласен и според мен конкретен подход е грешен или няма да доведе до нищо.


Аз съм се занимавал с менюъл трейдинг по-дълго време отколкото с автоматизиран. Все още цъкам ръчно от време на време.
След като се захванах по-сериозно с автоматизирана търговия осъзнах как съм си губил времето(или да кажем не съм го оползотворил) именно поради нещаа за които говори Матеев. Времето за което се тества нещо при автоматизиран трейдинг и това при ръчен е несравнимо.

Не казвам, че не може да се печели от ръчен трейдинг, може разбира се и аз съм си го доказал и съм го правил ипродължавам да го правя. Въпросът кой начин е по-добър, ефективен и смислен
Сравнението което ми хрумва спрямо ръчна и автоматизирана търговия е като между отвертка и винтоверт (най-общо казано).

Напълно наясно съм какво трябва да се направи за да се превърне човек в успешен системно печелещ менюъл трейдър, цената обаче е доста висока почти никой не е готов да положи нужните усилия и в крайна сметка не бих казал, че си и заслужава (в сравнение с автоматизираната търговия).

----------

С една забележка към Матеев,
Патерните на големите фреймове са по лесно разпознаваеми,от колкото на малките фреймове.
Патерните на големите фреймове са по достоверни от колкото на по-малките(по-малко шум).
Патерните на по-големите фреймове са по-малко манипулируеми от брокитата отколкото на по-ниските фреймове(игли,шипове,гапов� � ит.н)
Има и още ...
Патерн,зависимост и т.н. на голям фреим,МОЖЕ да се отработи с вход и стоп ,ако искаш и на 1 минута.

Добре да кажем, че не се изразих добре и не съм 100% съгласен с всичко но едни 98-99%, защото и ти си прав за повечето работи. Но да не издребняваме

[Mateev]

С една забележка към Матеев,
Патерните на големите фреймове са по лесно разпознаваеми,от колкото на малките фреймове.
Патерните на големите фреймове са по достоверни от колкото на по-малките(по-малко шум).
Патерните на по-големите фреймове са по-малко манипулируеми от брокитата отколкото на по-ниските фреймове (игли, шипове ,гапове и т.н)
Има и още ...
Патерн, зависимост и т.н. на голям фреим, МОЖЕ да се отработи с вход и стоп ,ако искаш и на 1 минута.

Всичко това е вярно, но патерните на големите фреймове имат един много голям недостатък - СЛУЧВАЛИ СА СЕ МНОГО МАЛЪК БРОЙ ПЪТИ В МИНАЛОТО. И за да ги изследваме по-подробно, ще се наложи да натрупаме образци за изследване не от един финансов инструмент, а например от 100 инструмента. Това е напълно възможно и реализуемо, но тогава пък възниква друг проблем - ако изследваме патерни по 100 инструмента, и открием в тях зависимост, то тогава ще трябва и да търгуваме по ВСИЧКИТЕ 100 ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТА.


Няма как да открием зависимост по 100 инструмента, а след това да тъгуваме по само един от тях, защото пак изпадаме в хипотезата на ЕДИНИЧЕН СЛУЧАЙ, резултата от който МОЖЕ ДА БЪДЕ ВСЯКАКЪВ.