Стълбата, която трябва да изкачи всеки един начинаещ трейдер

[sorento]

Гн.Матеев
Хиляда думи на пост,
признавам,че не можах да изчета всичко.Концепцията е ясна и сигурно си прав в по-голямата част.Но винаги има и други гледни точки.Не може да опредялш ,че ако някой печели ръчно то просто му върви.
Разбира се ,че без стратегия си е хазарт.Говориш за субективизъм,защото гледаш субективно на всичко.Но го описваш,като обективно такова.Какво имам предвид,че на всяка графика,има модели които се повтарят и те не са генерирани случайно.Стратегията включва много неща,но основното е отиграването на такива.Разбира се,че няма да е на 100%,но РМ ти помага да си в положителното ПМО.
Разбира се ,че не може да си 24 ч на компа.Понеже говориш за финансови пазари,а не основно за форекс.Ако търгуваш акции,като повечето нормални търговци ще имаш една търговска сесия на 24 часа.Един проблем по-малко.На такава графика със сигурност ще можеш да различиш и подкрепа и съпротива,това са едни такива чертички на които се случва нещо,да кажем че има лимитни ордери на голям търговец.Общо взето могат да се видят доста повече неща отколкото при форекса.Виж ,ако можеш да влияеш на пазара с позициите ,които заемаш,това ще се отрази на графиката и ти не можеш да го скриеш.Валутите са рейнджови инструменти,влияят се от мнго фактори.Освен това ,Форекса е децентрализиран пазар,ти най-ясно може да обясниш какви котировки и през колко филтри минават доакто стигнат до платформата. пред редовия форексаджия.Сложи големия марджин,големия спред и НЕКОМПЕТЕНТНОСТТА на по голямата част от тредарите и получаваш крайния резулат:Пазара е непредвидим,тези които печелят са късметлии и т.н.
Само да ти кажа ,че един експерт не работи по един и същ начин на различни платформи.ДАЖЕ един и същ експерт не работи еднакво при един и същ брокер на ДЕМО на РЕАЛ.
Всеки ,ама всеки експерт е печеливш до един момент,после се дропва и тр да се донастройва.
Предполагам,че трябва да използваш читав брокер.Същото е и при ръчната търговия.Говориш за труд и постоянство на ангелчо,но много хора искат да напиша експерт и да са по моловете,като от време на време си проверват милионите по тел...
Истината е ,че е един къртовски труд,който като самотен трейдър за мен е почти безмислен(по определени причини).Кинти се вадят с кинти и постоянно актуализираща се информация ,а тя струва скъпо за съжаление.
Големите фондове и големите банки имат армии от програмисти,които се опитват да използват всеки тик в тяхна полза.
Ако шанса да спечелиш една сделка е 49%.
Шанса да спечелиш втората сделка не е 25%,........пак е 49%.
Всяка сделка си е сама за себе си.
И да завсимостите са си зависимости.Не знам как ги делите на силни слаби,според мен ги има дори и на форекса.
Мисля също,че зависимостите на по-голям фрейм са по-верни.На 5 мин.може да търсиш вход,зависимости малко тегаво...
Разхвърляно е ,но чукча читател..не писател...

[Mateev]

Искам само да ти кажа, че двама от най-добрите трейдери, които познавам или за които знам, търгуват само ръчно. Единия от тях обаче го правеше на тиково ниво с хиляди часове пред компютъра, което на мене въобще не ми харесва като стил на търговия, защото води до изперкване.


Втория трейдер обаче, на когото се възхищавам, и който е в състояние от 100 сключени сделки да направи 99 печеливши, търгува ръчно, но всъщност е ВЕЛИКОЛЕПЕН ПРОГРАМИСТ. И всичките тези сложнотии, написани от мене, са минали през главата и през ръцете му (писането и тестването на експерти). Нещо повече - явно той знае за неща, за който аз все още не съм доузрял.


Така че не трябва тотално да се отрича ръчната търговия, но трябва да се знае какво стои зад нея - сделки направени с гледане в тавана и чесане зад врата, каквито ги правят повечето трейдери, или една много добре обмислена и проверена стратегия, която после СТРИКТНО СЕ СПАЗВА без намесата дори и на грам емоция.

[borkooo_pz]

Аз пък познавам човек ,който има три огромни компании с оборот от над милиони евро , и той сам казва колко е загубил при акциите!!!!
А той ги пише тези програми или там както са .

[Mateev]

Писането на програми (експерти) не е гаранция за постигането на успех. То е само НЕОБХОДИМО, но не и ДОСТАТЪЧНО условие. Без писането на програми нямаш никакъв шанс да научиш каквото и да било, освен безсмислиците в трейдерската литература. С писането на код вече го получаваш този шанс, но само от тебе зависи дали ще го ползваш по правилен начин или не.


Познавам много програмисти, които нищо не са постигнали като трейдери. 20 от тях дори работиха за мене 7-8 години, и през ръцете им са минали хиляди потенциално добри идеи. И какво от това - пак си останаха само програмисти и не започнаха да търгуват печелившо. Само шефа на софтуерната фирма започна да търгува и 10 000 долара ги направи на 100 000 за година-две, но после нещо се отказа. Не знам загуби ли ги или не, но явно мерака му към търговията се изпари. Иначе след мене той си намираше все хубава скъпо-платена работа и работеше като програмист все във брокери. Няколко години работеше в Activ Trades, а после се прехвърли в един турски брокер.


Така че освен програмиране човек трябва да има и добри идеи, и волята да положи усилия да напише код за всяка една от тях с цел тестове. И колкото повече идеи минат през главата му (и през компютъра), толкова повече опит и знания се натрупват. Самото търсене на печеливша стратегия не е просто ЛУТАНЕ и ПОДМЯТАНЕ насам-натам, а целенасочено извървян път, на всяка стъпка от който се прави анализ и се взема решение каква ще е следващата стъпка.


На фона на всичко това и на целия огромен положен труд и натрупан опит ми се вижда чак невероятно, че човек не-програмист има някакъв шанс да открие печеливша стратегия. Това обаче не е тотално отрицание - непрограмиста също има някакъв шанс, но аз лично го оценявам като нищожен. Иначе шансовете на програмистите ги оценявам на средни до добри, особенно ако целенасочено търсят начини да видят или чуят за някоя добра идея.


И последно - ако въобще приемем, че СЪЩЕСТВУВАТ ПЕЧЕЛИВШИ СТРАТЕГИИ, то шанс да ги открие има само програмист и никой друг. Или например някакъв тандем - човек, генератор на идеи, и програмист, който му ги реализира като код. Колкото до непрограмистите - те имат само идеи и нищо повече. Тези идеи може и да са добри, но така и си остават НЕПРОВЕРЕНИ. И ако приемем, че една добра идея се среща средно веднъж на 1 милиард други идеи, сами преценете какъв е шанса на непрограмиста да му хрумне точно добрата идея.

[kypa]

Аз да попитам - в тестването на тези хиляди идеи има ли принципи и зависимости дето са се доказали като работещи между различните идеи и стратегии?
Иначе писането на кодец много помага за тестване на идеи, аз даже до Бил Уилямсовите теории по тоз път стигнах - веднъж се заиграх с някакъв тестер дето вътре имаше 10-20 вградени индикатора и някакви основни последователности да им се задават. Единственото дето излизаше на някаква печалба бяха Фрактали и Кука на Рос (което е горе долу същото).
Даже и без пълен експерт като напишем индикатор за идеята дето ни е дошла показва много повече работи отколкото сме предполагали, че можем да видим.

[Novak]

Моя път пък беше съвсем различен, първо в главата ми стана пълна каша, в един момент осъзнах, че няма смисъл да откривам топлата вода- форумните мъдрости всеки сам трябва да открие топлата вода и прочие та стигнах до простичките и базови неща работят най-добре.
Матеев ще те попитам нещо, интересувал ли си от статистики относто успеваемостта на експертите и високочестотната търговия- движи се на цикли и това което съм чела за тези, които го упражняват на едно по-високо ниво хедж фондове и банки в началото са изкарвали към пет години, последното което четох, че този срок се ескъсил на три печеливши години и после фалит.
Интересно ми е как ще анализираш тези факти

[GeorgiRR]

Големите фреймове не стават за търговия поради редица причини, но най-важната от тях е, че те не са се повтаряли в миналото поне 100 пъти. При това положение един трейдер (или един робот) няма как да знае дали големия тренд въобще води до някакви стабилни зависимости. Именно поради тази причина аз въобще не се интересувам от сигналите, които може би дава големмия тренд. Може и да са добри, но са НЕПРОВЕРЕНИ и НЕДОКАЗАНИ, което означава, че са с МНОГО НИСКА ДОСТОВЕРНОСТ.


Въобще това щеше да бъде една от темите, които щях да развия за в бъдеще - как да подберем мащаба на времето и цените, по който да търгуваме. Много малките мащаби не са подходящи, защото там брокера може да ни направи на смешни с неговите спредове, слипейджи и всякакви други трикове. Много големите мащаби пък не са подходящи поради липсата на достоверност. Някъде по средата има един оптимален интервал за търговия, който се намира приблизително на ниво 30-50 пипсови сделки в рамките на няколко минути до няколко часа.

Съжалявам Матеев, но виждам че става въпрос за съвсем различно разбиране на пазара. На графиката аз виждам търсене и предлагане..........ако между тея две величини имаше баланс, пазара щеше да е една права линия.........но няма и добре че няма...........значи винаги има или дефицит, или пренасищане на пазара със съответния инструмент, от там търсенето и предлагането също танцуват..........ей ти циклично повтарящо се движение..........вълнички демек, отвори Дау, отвори Елиът, ако щеш и Маркс чети...........свободно генерирана, на некакъв хъотичен принцип крива.........може и такава да е, но има и един закон на Хес, според който "всяка нехармонична крива може да бъде разградена на краен брой хармонични".............ей по това направи бот, ....................

[Mateev]

Аз да попитам - в тестването на тези хиляди идеи има ли принципи и зависимости дето са се доказали като работещи между различните идеи и стратегии?.....

Предполагам се досещаш за отговора, след като вече си изчел темата за моята концепция. Оказва се, че всяка една зависимост, независимо дали ще я детектираш с един или друг индикатор, тя винаги променя нещо ПЪРВИЧНО, и това първично нещо са дължините на сегментите, от които е съставена фракталната ценова графика.


Вече съм писал ако си спомняш, че за да бъде един пазар напълно случаен, трябва да са изпълнени две условия:
1. Дължините на сегментите трябва да са геометрично разпределени по степените на 2 (увеличаване на дължината с 1-ца намалява бройката на срещанията 2 пъти).
2. Подредбата на сегментите да е случайна. Тоест да не може да се намери никаква корелация между основната редица от сегменти и редицата, отместена с 1 сегмент.


От тука идват и единствените възможни методи за търсене на зависимости на ПЪРВИЧНО НИВО, независимо кой ги предизвиква и независимо какво отражение дават на графиката:
1. Бройката на сегментите с дадена дължина трябва да се отличава от геометричното разпределение на случайните сегменти.
или
2. Поредноста на сегментите да е различна от случайната подредба. Тоест търси се някаква комбинация на сегменти в миналото, която след себе си има негеометрично разпределена редица.


Точка 1 води до някаква ТРЕНДОВОСТ или КОНСОЛИДАЦИЯ на графиката, които така да се каже са хронични, и могат да бъдат измерени числово с някаква конкретна вероятност, различна от чистата случайност.


Точка 2 води до появата на графиката на някакви патерни, вероятноста за срещането на които е по-голяма или по-малка от тази на чистата случайност.


Не съществуват други зависимости, ако за първични данни се ползват само ценовите движения. Ако се ползва и някаква допълнителна информация, например времева, фундаментална или астрологическа, то тогава зависимоста може да бъде намерена и по 3-ти начин - корелация на външната информация с ценовата. Случайноста води до нулева корелация. Ако получите нещо различно от нула, то тогава си заслужава да се изследва по-подробно.


И сега да отговоря на основния въпрос - има ли наистина някъде някакви зависимости, по които може да се печели.
Отговорът е - да, има, но тези, които досега съм открил, са сравнително слаби (от типа 51/49%). Трябва обаче да се отчете факта, че аз ги търся на най-ликвидния пазар в света - EURUSD. Иначе на по-малко ликвидните пазари бъка от зависимости. Колкото един пазар е с по-ниска ликвидност, толкова по много зависимости могат да се намерят на него, но и толкова по рискована е играта на него.


Намерил съм и други интересни неща, но няма да ви ги кажа заради собствения си интерес. Например има брокери, които когато са си описвали спредовете по екзотичните финансови инструменти са допуснали грешка и са въвели спред, 10 пъти по-малък от нормалния. Тоест на практика аз вече си имам финансов инструмент, на който мога да търгувам почти без спред. На такъв нисък спред дори и кекавите стратегии могат да постигнат впечатляващи резултати.


Другото, което продължава да е актуално и до ден днешен е АРБИТРИРАНЕТО. Всички финансови инструменти по целия свят са свързани помежду си със СТРОГИ ФОРМУЛИ. И ако някой брокер реши за няколко секунди да кривне от правия път с цел да прибере някой стоп, много лесно може да бъде обран от експерт, който го следи това. Не случайно намекнах за 1-та милисекунда между вашия експерт и сървъра на брокера.


Има още едно нещо, при което експертите могат да печелят - некадърноста на програмистите, наети от брокерите да им пишат различни програми. Брокерите имат един голям проблем - сега в тази милисекунда те трябва да излъчат вярна котировка, но когато цената от раз мръдне например с 50 пипса, как програмата да разбере дали това е игла или реален скок на цените. Ако е игла, цената трябва да остане същата, но ако е скок - цената трябва веднага да скочи на новото ниво. Програмистите обаче в желанието си да изчистят нежеланите игли слагат в логиката за генериране на котировки някакви Moving Averages, което обаче автоматично води до забавяне на реакцията на брокера по време на скок. Това забаване може да достигне до 1 цяла секунда, което е цяла вечност за експерт, работещ на милисекундно ниво. Сами разбирате, че тука не просто говорим за високо ПМО - тука ние директно надничаме в бъдещето.


Има и още, но клавиатурата ми прегря .....

[kypa]

Зависимостта всъщност не е задължително да е повече от 50%. Ако след един (или повече) сравнително къси сегменти търсим един (или повече) значително по-дълги ще можем да приберем някой лев със доста по-малко от 50% успеваемост. Нещо от рода на малкия сегмент/големия сегмент + един-два спреда примерно.
На сегментите си мисля, че трябва и времето да им се отразява по някакъв начин обаче, понеже и то им се явява някакъв вид качество.

[farmdve]

Напълно съм съгласен, че по-добра самообучаваща се машина от човешкия мозък няма, и скоро няма да бъде измислена. Мозъка може да се самообучи на всичко, стига обаче то ДА СЕ ПОВТАРЯ ВЪВ ВРЕМЕТО. Например при леката кола като завиеш волана на ляво, колата също завива на ляво. Ако някой шегаджия го направи да работи наопаки, въпреки това ще се самообучиш за по-малко от 1 час. Представи си обаче, че завиването на волана на ляво кара колата в 51% от случаите да завива на ляво, а в останалите 49% - на дясно. Ха сега ми кажи има ли шанс мозъка някога да се самообучи, и колко катастрофи ще направиш преди това?


Та това са финансовите пазари. Нещата на тях се случват 50 на 50% или в най-добрия случай 51 на 49%. Мозъка не е устроен да се самообучава на такива неща, които са много близо до чистата случайност. За откриването на тези слаби зависимости си трябва математика, като дори и тя се справя много трудно с поставената задача.


Повечето начинаещи трейдери живеят с илюзията, че на финансовите пазари има някакви СИЛНИ ЗАВИСИМОСТИ, и като напипаш мякоя от тях, пачките с долари потичат като река. Да, ама забравят, че ако такива зависимости въобще съществуваха, специалистите с автоматизирани експерти щяха да ги открият 1000 пъти по-бързо от ръчните трейдери..

Всъщност, човешкият мозък е много добър в намирането на зависимости(patterns), дотолкова голяма степен, че "намира" такива дори и в произволните числа. В случая на хазарта(предполагам и форекс?), това се нарича Gambler's fallacy.