Бектестване

[100]

Изобщо не е правилно да се съпоставят резутатите на база някакви неконтролирани действия при ръчната търговия. Ако ги съпоставим с условието всичко да е 100% обективно тогава е интересно да се види как стоя нещата. Все още виждам повече потенциал в ръчната търговия аз по 2 основни причини - количествено реално не можеш да направиш много повече с бота от М15 нагоре, което ми и минимума и визуалната информация, не е задължително да може да се кодира макар да е обективна. Или поне не със разумни усилия и работа пред монитора.

Пак ще кажа, за мен е буквално мечта да търгувам с бот вместо от 9 до 5 пред М15 графики, не ви ли е странно, че все още се мъча?

[minkov]

Тук има един интересне момент. Аз мисля че и давата начина на търговия са съпоставими от гледна точка на резултати. Но нека приемем че горното е вярно, мислиш ли че то ще е вярно защото ръчните трейдъри са много по-добри и ръчният трейдинг с много по-голям потенциал или просто при ръчният трейиднг няма толковва стриктен контрол на риска и мъни мениджмънта, а рисковите сделки понякога се награждават от случайността на пазара?

Не е защото ръчните трейдъри са по-добри, а защото от време на време пазара ти дава бакшиш (доста често) и с бота просто не можеш да си го вземеш бакшиша.
Представи си да продаваш кафе - ако го продаваш от кафеавтомат кафето е левче и за 100 кафета ще вземеш 100 лв., ама ако правиш ръчно при 100 кафета все някой ще остави бакшиш и ти ако си много принципен трябва да го върнеш само в името на правилата на стратегията - да, ама не, никой не връща бакшиш. Така е и при ръчната търговия - имаш сетъп и правила - стоп, лимит и т.н. и ако в този момент пазара ти предложи някой новинарски импулс, който определено ще продължи и над твоята цел имаш възможност да вземеш бакшиша, нищо, че не е по твоите правила. С бота това не може да стане. Е, от време на време при ръчна търговия се случва и да сбъркаш с рестото и да се прецакаш, ама е по-рядко, ако ползваш стопове.

[Zagorka]

Прикачен файл 7495

Както писах по-рано в темата това е един бот, който работи само с пин барове и нищо друго, заедно с тестове за 5 години с ММ и без ММ
Работи на Евро/Долар - М5
Всъщност работи и на други ТФ, ама не е толкова добре - оптимизиран е за М5
Имайте предвид, че това е само пример, не е достатъчно добър за лайф трейд и ако някой реши да го ползва си е на негова собствена отговорност.

Роботи на 5-минутна графика даже не си заслужават тестването, от краткосрочен до дългосрочен план, все ще се провалят. Там просто няма никаква логика, а спекулация.

[minkov]

Роботи на 5-минутна графика даже не си заслужават тестването, от краткосрочен до дългосрочен план, все ще се провалят. Там просто няма никаква логика, а спекулация.

Това доказано ли го имаш или е само мнение?
Не е задължително да има логика, а да има зависимости вследствие на спекулациите.

[K_W]

Не е защото ръчните трейдъри са по-добри, а защото от време на време пазара ти дава бакшиш (доста често) и с бота просто не можеш да си го вземеш бакшиша.
Представи си да продаваш кафе - ако го продаваш от кафеавтомат кафето е левче и за 100 кафета ще вземеш 100 лв., ама ако правиш ръчно при 100 кафета все някой ще остави бакшиш и ти ако си много принципен трябва да го върнеш само в името на правилата на стратегията - да, ама не, никой не връща бакшиш. Така е и при ръчната търговия - имаш сетъп и правила - стоп, лимит и т.н. и ако в този момент пазара ти предложи някой новинарски импулс, който определено ще продължи и над твоята цел имаш възможност да вземеш бакшиша, нищо, че не е по твоите правила. С бота това не може да стане. Е, от време на време при ръчна търговия се случва и да сбъркаш с рестото и да се прецакаш, ама е по-рядко, ако ползваш стопове.

Лайкнах ти за идеята, но не съм съгласен Зависи от системата, преди дни точно това писах и в едно обсъждане със 100, хубаво е системата ти да може да "има късмет". Това си е характеристика на системата, някои от тези които ползвам имат тази опция други не. 100 като търгува по правила със стопове и таргети и 50:50, колко късмет може да има, най много няколко поредни таргета.
За късмета няма значение дали ще е ръчна или автоматизирана.

Роботи на 5-минутна графика даже не си заслужават тестването, от краткосрочен до дългосрочен план, все ще се провалят. Там просто няма никаква логика, а спекулация.

1999-2020 м5

[100]

Лайкнах ти за идеята, но не съм съгласен Зависи от системата, преди дни точно това писах и в едно обсъждане със 100, хубаво е системата ти да може да "има късмет". Това си е характеристика на системата, някои от тези които ползвам имат тази опция други не. 100 като търгува по правила със стопове и таргети и 50:50, колко късмет може да има, най много няколко поредни таргета.
За късмета няма значение дали ще е ръчна или автоматизирана.

По принцип със съгласен, но има и нещо, което не е чак толкова лесно обяснимо, а именно че според това какви са правилата и идеята на системата изобщо количеството "късмет" може да варира много. За сравнение при напълно обективни правила преди време едвам правих 80% от бактест резултатите наживо, а точно днес правих лек отчет и за последното полугодие съм 110% от бактест или по-добре с други думи. Разлиакта се базира на това, че евентуални пропуски на входове и други отклонения свързани с човешкия фактор реално работят с голяма успеваемост в моя полза.

Въпреки това НЕ смятам, че в това се изразява предимството да се търгува ръчно, а ако мога да се повторя в по-голямата свобода да екслоатираш лесно идеи, които ще е ад да се опишат в код ако изобщо може.

[Emil Enchev]

Роботи на 5-минутна графика даже не си заслужават тестването, от краткосрочен до дългосрочен план, все ще се провалят. Там просто няма никаква логика, а спекулация.

Житейски съвет: Ако нямаш необходимите знания в дадена област, е доста по-разумно да си траеш и да слушаш тези, дето имат. Първо не се излагаш, второ има теория да научиш нещо. Без пари - толкова. Аман от спецове.

[K_W]

По принцип със съгласен, но има и нещо, което не е чак толкова лесно обяснимо, а именно че според това какви са правилата и идеята на системата изобщо количеството "късмет" може да варира много. За сравнение при напълно обективни правила преди време едвам правих 80% от бактест резултатите наживо, а точно днес правих лек отчет и за последното полугодие съм 110% от бактест или по-добре с други думи. Разлиакта се базира на това, че евентуални пропуски на входове и други отклонения свързани с човешкия фактор реално работят с голяма успеваемост в моя полза.

Въпреки това НЕ смятам, че в това се изразява предимството да се търгува ръчно, а ако мога да се повторя в по-голямата свобода да екслоатираш лесно идеи, които ще е ад да се опишат в код ако изобщо може.

Интересно, то и при мен като цяло печалбата е по-висока на лайв отколкото на бектест, но това е поради по-ниските разходи при лайв спрямо заложениете в бектестове. при теб може ли и нещо такова да има отношение?
Иначе не бих го нарекъл късмет, това което си описал, по скоро си е просто разлики в процеса, според мен трябва да го определиш много точно и да си сигурен откъде идва и евентуално да го прилагаш и на тестовете, защото може да е случайно по рода си или да се дължи на нещо субективно, като емоционално физическо състояние, концентрация и т.н.. Т.е. в еднин момент да се окаже, че ще елоши лай резултатите.

За късмет може да говорим само ако позициите се затварят по различен критерии от таргет на определена цена, или в комбинация с друго условие. Примерно имаш таргет но той е 500 пипса и естествено се достига много рядко, но междувременно имаш- и работещ трейлинг, който обикновенно ти прибира профита. Друг вариант е затваряне по време, таргета ти е затваряне след 5-10 или 48 часа или само трейлинг без изобщо фиксиран таргет. В тези случаи ако има много силно движение или някой пазарен катаклизъм може да имаш огромен профит от една позиция, общо взето на късмет. Въпроса е се контролира стриктно губещата страна защото там по същият начин може да има лош късмет, който да те изкара от играта.

[100]

Интересно, то и при мен като цяло печалбата е по-висока на лайв отколкото на бектест, но това е поради по-ниските разходи при лайв спрямо заложениете в бектестове. при теб може ли и нещо такова да има отношение?
Иначе не бих го нарекъл късмет, това което си описал, по скоро си е просто разлики в процеса, според мен трябва да го определиш много точно и да си сигурен откъде идва и евентуално да го прилагаш и на тестовете, защото може да е случайно по рода си или да се дължи на нещо субективно, като емоционално физическо състояние, концентрация и т.н.. Т.е. в еднин момент да се окаже, че ще елоши лай резултатите.

Е отдавна са минати тия неща със субективизма и емоциите Нямам нито една позиция различна системата. Една от разликите, която съм предвидил обаче при формнирането на правилата е пропускането на вход. Това, което става е че поглеждайки графиката след сигнал в по-голямата част от случаите мога да влезна на по-добро ниво, от което пак съм 1:1 (имам експерт и винаги е точно толкова) но шанса да стане е вече по-голям. Някой беше направил и точна статистика, че повечето позиции правят някаква корекция преди да станат за повечето методи на търговия.

Това е един от моментите, заради който "на късмет" се печели повече спрямо автоматизирана същата система, има и други които оставят нещата напълно обективни, но ти дават бонус.

[Bibco]

Колеги, ще мога ли да получа вашите предложение за валутна двойка, която има много изгладени графики на 5 минутния таймфрейм. Тоест - двойка, при която не се наблюдават рязки пикове, импулси, подскачания нагоре-надолу или накратко - висока волатилност. Гледах вече основните - все още не съм открил това, което търся, а го търся за да тествам робот, който най-добре работи при по-плавни движения. Разчитам на личния ви опит.