Бектестване

[minkov]

След като ти се струва, че. бектеста е неудачен начин да се разбере дали една страрегия работи, то каква друга алтернатива има?
Що си мислиш, че точно в момента нещо свързано с някакви настроения и тяхната промяна прави положението някак си специфично.
Че то и преди 10 или преди 5 години или даже преди 2-3 месеца пак е имало някакви настроения, които после са се променили.
Ако разгледаш графиката колкото години назад си искаш ще видиш, че през цялото време се движи по един и същи начин - на зиг-заг - ту нагоре, ту надолу. Понякога е повече нагоре, понякога е повече надолу.
То има два начина за проверка на стратегия - единия е в миналото, другия е в бъдещето и понеже бъдещето е недостъпно към момента, остава бектеста.
Всъщност най-големия майсторлък и най-многото работа във форекс търговията е точно тестването на стратегията. Ако си свършил тази работа както трябва, после реалната търговия ще е само песен и удоволствие на което да се наслаждаваш.
Естествено, че тестовете са до голяма степен с възможност за автоматизация. Идеята да се прави бектест с помоща на екселски таблици е меко казано несериозна и вероятно крайно уморителна, трудоемка и непродуктивна.
Това с екселските таблици толкова екзотично, че даже бих платил някой лев за да видя мазохиста, който го прави.
В мт4 и мт5 си има вградени тестери на стратегии, които могат да се ползват даже без да си наясно с програмирането, а ако положиш минимални усилия да го понаучиш малко и всичко ще е песен.
Отделно от вградените тестери в метатрейдър има много помощни програми за бектестове, които могат да се ползват от всеки средно грамотен.
На метатрейдър тестерите всъщност имат много голямо предимство, че предлагат и вариант за оптимизация на стратегиите и това всъщност е много по-ценно от самия тестер, ама там без програмиране няма да стане.
Има и някои други оптимизатори, но поне аз от вградените в метатрейдър по-добри не съм намерил.
За самата технология на тестове и оптимизация има изписани мегабайти в mql5.com, само трябва някой да чете, а с натрупването и на малко опит човек започва да открива и сам повечето истини и в общия случай тези истини са много по-прости, отколкото си мисли непросветения наивник разчитащ на късмета.

[Vici]

Преди време посетих един безплатен теоретичен курс по форекс, където много беше наблегнато, че всеки трейдър трябва да има собствена търговска стратегия. Всяка стратегия трябвало да бъде успешна, а това можело да се провери само с така нареченото бектестване. Доколкото разбрах това се прави предимно ръчно като се попълват специални екселски таблици (ако правилно съм разгадал какво ми казва форекс учителя). За съжаление тази част от обучението се предвиждаше да бъде платена и аз просто я пропуснах. В същото време обаче по отношение на тестването на форекс търговски стратегии при мене се появиха доста въпроси и ще използвам тази тема за да ги задам. Ясно е, че тестването на стратегия използва стари данни т.е. котировките на даден финансов инструмент в миналото. Дали това е надежден начин да проверим как ще се държи нашата стратегия в бъдеще време? Имам предвид, че в момента всичко на и около финансовия пазар доста бързо и рязко се променя. Мога да дам пример, че нагласата на трейдърите и инвеститорите само преди две седмици са били, че Федералния резерв ще започне да сваля лихвата. Значи ако си правя бектест на стратегията тя ще ми покаже едни резултати, но след смяната на настроенията дали в бъдеще време това ще е меродавно? Аз умея да работя добре с исторически данни и математически модели и определено не ме мързи. Нещо ми подсказва, че бектестването на стратегия вече не е най-работещия метод за определянето на нейната успеваемност. Разбира се много е възможно да имам грешна представа за всичко свързано с тестването на форекс стратегия. Точно затова повдигнах темата с надеждата да се включат опитни трейдъри, които да споделят своите гледни точки по въпроса. Надявам се да се получи интересна и полезна дискусия, в която да намерим верните отговори на въпросите, които ни вълнуват.

( Финансови ли са финансовите пазари?) Настроения е имало и ще има, както спомена колегата отгоре. И точно този тип тестване ти дава отговор на много важният въпрос доколко системата ти е устойчива на промените, били те малки и постепенни или големи и внезапни. До колко е адаптивна и може ли да реагираш достатъчно бързо при назряващи промени, или по- добре да изчакаш затихването. В крайна сметка така или иначе правейки анализи ти разчиташ на минали данни най- напред ( индикатори, цени, икономически новини или както там го правиш) за да гадаеш бъдещето и бектеста ти дава възможност да пропътуваш малко време назад, за да провериш как системата ти се е държала при подобни ( или идентични) условия.

И да спомена една максима - " предлагат ли ти нещо безплатно, то стоката си ти."