Вашата печеливша ситема

[100]

Проблемът е именно , че докато имаш достатъчно данни да прецениш какъв тип е пазара и кога е било така, вече е време за смяна на модела.

Т.е. през 10 години ли? Реално нищо не е вечно, важното е да продължи достатъчно дълго. Общо взето колкото по-малко искаш от пазара толкова по-дълго време ще ти го дава и толкова порциите ще са по-равни, това което оцелява са само някакви супер базови принципи реално.

[K_W]

Т.е. през 10 години ли? Реално нищо не е вечно, важното е да продължи достатъчно дълго. Общо взето колкото по-малко искаш от пазара толкова по-дълго време ще ти го дава и толкова порциите ще са по-равни, това което оцелява са само някакви супер базови принципи реално.

Не визирам определен период. Забелязал съм че периода който се взима предвид е пропорционалн на опита на трейдъра. Виждал съм и система за търговия да се определя като добра или лоша след седмица, или пък на базата на месец да се взима решение за оптимизация. Ако я оптимизираш върху месец то сигурно ще работи още седмица, ако я оптимизираш върху година, може да е още няколко месеца.

Аз лично не бих пуснал нищо което фалира през годините, ако ще и да е било 2004 та лятото (примерно). От друга страна бих изтърпял и повече от 6 месеца дроудаун в систма която съм видял чер работи десетилетия назад.

[100]

Доста точно казано, очакванията към системата и параметрите й зависят от очаквания и вярванията на трейдъра какво може и какво не. Как можеш да събереш и екслоатираш система, която прави 2 седмици или месец дроудаун ако не знаеш дали това е нормално или си на ниво да гледаш супер краткосрочно?
Обикновено минава и достатъчно дълго време преди поредния стоп да спре да ти разваля настроението в рамките на работния ден

Но пак да го обобщим - ако дадена система се дъни в историята, обикновено при прилагане наживо нещата ще са още по-зле, дали веднага или не е все едно...

[Novak]

Ще ви следя, ако имате някаква изява тук във форума.
За атрактивни условия - аз разбирам следното:
- гарантиране на инвестицията
- 7-12 % месечна доходност
- едногодишен договор

Щом сте в бизнеса - знаете къде ги има тези условия.
Английския лиценз за мен лично вече е пречка, а не предимство.

П.с Къде изчезна поста, на който отговарях.

[minkov]

Ще ви следя, ако имате някаква изява тук във форума.
За атрактивни условия - аз разбирам следното:
- гарантиране на инвестицията
- 7-12 % месечна доходност
- едногодишен договор

Щом сте в бизнеса - знаете къде ги има тези условия.
Английския лиценз за мен лично вече е пречка, а не предимство.

П.с Къде изчезна поста, на който отговарях.

Карай, важното е, че знаем какво искаш, а от кой го искаш няма значение

[Zagorka]

Доста точно казано, очакванията към системата и параметрите й зависят от очаквания и вярванията на трейдъра какво може и какво не. Как можеш да събереш и екслоатираш система, която прави 2 седмици или месец дроудаун ако не знаеш дали това е нормално или си на ниво да гледаш супер краткосрочно?
Обикновено минава и достатъчно дълго време преди поредния стоп да спре да ти разваля настроението в рамките на работния ден

Но пак да го обобщим - ако дадена система се дъни в историята, обикновено при прилагане наживо нещата ще са още по-зле, дали веднага или не е все едно...

Как да създадем собствена форекс стратегия - това е най - сложният и основен въпрос. Всичко останало идва след това. А аз лично като начинаещ съм нямал нито акъла, нито инструментите, нито познанията, че да създам такава. Пък било то печеливша или губеща.
Истината е, че такова нещо като стратегия няма! Има стратегИИ! Защото за всеки инструмент трябва да се отделя време за анализ и планиране, после четем графиките, съставяме си план за вход, планираме си обема на база на таргета и стопа. А някои инструменти изискват по-агресивен вход, други пък не. Така че би трябвало да говорим за стратегии и системи, а не само за една стратегия. Незнам за вас, но аз лично търгувам с няколко инструмента, валутни двойки, индекси, акции.
А това за краткосрочното ориентиране просто ви съветвам да го дефинирате в главата си времево, защото на икономически език ознава до 1 година А сделки могат се държат и няколко секунди или минути

[Mateev]

Трудно е да се създаде първата печеливша стратегия. След това няма да се усетиш как ще станат 100 или 1000. При мене бройката надхвърли 100 000 и спрях сървърите, които ги търсеха. Защо са ми печеливши стратегии, когато нямам време дори да ги погледна какво правят и как го правят.

[minkov]

Трудно е да се създаде първата печеливша стратегия. След това няма да се усетиш как ще станат 100 или 1000. При мене бройката надхвърли 100 000 и спрях сървърите, които ги търсеха. Защо са ми печеливши стратегии, когато нямам време дори да ги погледна какво правят и как го правят.

Ми Матеев, като имаш толкова много, пускай тука да се блъска народа с тях.
Ти сигурен ли си, че от тези 100к стратегии 99% не са в пряка корелация и всъщност да имаш само стотина, щото моя опит показва, че така се получава с многото стратегии

[Mateev]

ми матеев, като имаш толкова много, пускай тука да се блъска народа с тях.
ти сигурен ли си, че от тези 100к стратегии 99% не са в пряка корелация и всъщност да имаш само стотина, щото моя опит показва, че така се получава с многото стратегии

Разбира се, че много стратегии корелират една с друга. То и няма как да бъде по друг начин след като тези стратегии търгуват по сравнително малък брой финансови инструменти и отработват едни и същи трендове и консолидации. Но сам се досещаш, че кучето е заровено в детайлите. Сравнително дребни разлики между две стратегии могат да предизвикат драстична разлика в тяхното представяне. Просто едната стратегия се е изхитрила да пропусне 3-4 от губещите сделки на другата и ето ти го поредния свещен граал. Дали това обаче наистина е така е друг въпрос.

Нека си представим един единствен финансов инструмент - например eurusd. След това нека от миналото с надничане в бъдещето да създадем набор от всички възможни сделки по тренда. Приемаме, че това е възможно най-оптималното търгуване на тази валутна двойка, което би го направил един пътешественик във времето с познания за бъдещето. А сега нека да разгледаме нашите търговски стратегии. Веднага ще открием, че те са се опитвали да търгуват по същите сделки с няколко "дребни" разлики:
1. Невинаги са познавали посоката. понякога са търгували в обратна посока.
2. Невинаги са отработвали цялото движение. задоволявали са се само с част от него.

Най-важното обаче, което щяхме да забележим, е че огромна част от сделките на нашите стратегии са почти еднакви. Тоест между тях има силна корелация, въпреки че правилата им са коренно различни. Та това е положението. Няма как да избягаме от корелацията, ако много стратегии търгуват по един финансов инструмент в един таймфрейм. Можем само да я намалим тази корелация, ако търгуваме по много финансови инструменти и/или ако нашите стратегии работят в различни таймфреймове.

[minkov]

Моите наблюдения са, че даже и на различни таймфреймове на един инструмент различни стратегии отварят почти идентични сделки, т.е. има корелация даже в различните таймфреймове.