Разработка на търговски стратегии

[Mateev]

sqx има ли функция за повече от един трейд едновременно, някой разбра ли?

Няма такава функция и няма и как да има, защото ти искаш две стратегии с две различни логики да ги натъпчеш в една. Това ти го пея за 101-ви път, но главата ти не увира. Има ли втора стратегия, значи има втори комплект от правила за отваряне на сделка и за нейното проследяване. Втора сделка, втори правила, втори капитал, втори ММ, втори комплект показатели и рейтинги и т.н.

Има обаче възможност вместо And в правилата да се използва и OR. Това означава, че са възможни повече от един комплект правила за отварянето/затварянето на дадена сделка. Правилото за неприпокриващи се сделки обаче си остава валидно и това е верния начин от всяка една гледна точка - логическа, математическа и статистическа.

[K_W]

Няма такава функция и няма и как да има, защото ти искаш две стратегии с две различни логики да ги натъпчеш в една. Това ти го пея за 101-ви път, но главата ти не увира. Има ли втора стратегия, значи има втори комплект от правила за отваряне на сделка и за нейното проследяване. Втора сделка, втори правила, втори капитал, втори ММ, втори комплект показатели и рейтинги и т.н.

Има обаче възможност вместо And в правилата да се използва и OR. Това означава, че са възможни повече от един комплект правила за отварянето/затварянето на дадена сделка. Правилото за неприпокриващи се сделки обаче си остава валидно и това е верния начин от всяка една гледна точка - логическа, математическа и статистическа.

Аз ти предлагам да не си говорим повече за правила кое колко е правилно, че на едно място тъпчем. Аз си знам какво искам и какво трябва за печеливша система. Ти си търси по твоите си критерии.


Не ми се занимава да ти цитирам всеки пост и да обяснявам, че движиш в грешна посока, а и ти не слушаш и файда няма. Както ти пише в подписа...иронията е че си го сложил там, ама не го осъзнаваш и практикуваш

[K_W]

от това дето го е дал матеев по-горе вземате само магията, а версия 3.82 може да изтеглите от този линк:
https://s3.amazonaws.com/sqq/sq/stra..._v3.8.2_32.exe

това си е официалната триал версия на sq, след като се инсталира ползвате магията от линка на матеев и всичко ще е прекрасно

до тук добре, подкарах я, ще помогнеш ли сега с хисторито, как да го кача, искам e$ g$, мога ли от метата с тиково да го прехвърля някак?

мерси предварително

[Mateev]

Аз ти предлагам да не си говорим повече за правила кое колко е правилно, че на едно място тъпчем. Аз си знам какво искам и какво трябва за печеливша система. Ти си търси по твоите си критерии.


Не ми се занимава да ти цитирам всеки пост и да обяснявам, че движиш в грешна посока, а и ти не слушаш и файда няма. Както ти пише в подписа...иронията е че си го сложил там, ама не го осъзнаваш и практикуваш

Когато човек сам си пише кода за една стратегия, може да създаде в него каквито си иска мазали и взаимовръзки, но това не означава, че е създал логически подредена и изчистена структура, подчиняваща се на някакви предварително дефинирани модели. Такъв код можеш да си го поддържаш сам, но не можеш да очакваш, че някой девелопер ще развива точно твоя недомислен модел и взаимовръзки в него.

В новата версия на Strategy Quant има заложени 3 модела (калъпа), по които са структурирани стратегиите, и ти трябва да си избереш един от тях. Това много добре е описано в хелпа. Готиното е, че са въвели възможноста за Fuzzy логика. Тоест да се създаде колектив от равноправни правила, които по демократичен път да гласуват за активирането или не на даден сигнал, и да спечелва мнението на мнозинството.

[minkov]

до тук добре, подкарах я, ще помогнеш ли сега с хисторито, как да го кача, искам e$ g$, мога ли от метата с тиково да го прехвърля някак?

мерси предварително

След малко ще го обясня как се качва хистори
АКо не го изтрие шефа де, щото гледам, че пак затрил половината тема
То не, че някои работи не бяха за затриване, ама можеше и да остави това онова

[Mateev]

.....
Не ми се занимава да ти цитирам всеки пост и да обяснявам, че движиш в грешна посока, а и ти не слушаш и файда няма. Както ти пише в подписа...иронията е че си го сложил там, ама не го осъзнаваш и практикуваш

Хайде престани да намекваш кой се движи в грешна посока и кой - в права, защото чувствата са взаимни. Не се изживявай като гуру, защото вече ставаш нахален.

Коментирай в темата каквото си искаш, но престани да намекваш, че ти си правия, а другите грешат, защото иначе ще получаваш същото отношение.

[minkov]

Защо даваш линк към 32-битовата версия? Тя е във пъти по-бавна от 64-битовата.

Щото не съм фен на 64-битовия софтуер по ред причини и защото ползвам нея и съм сигурен, че работи, а другото де да го знам дали работи

[100]

Като цяло един от начините да се подобри качеството на Bid баровете така, щото да са по-подходящи за исторически тестове, е да се премахнат всички техни долни опашки. Масово тези опашки са плод на разкрачен спред и затова по тях не може да се търгува. Също трябва да се премахнат и всички игли в посока надолу, дори и тези игли да са нарисувани в два съседни бара с отваряне и затваряне в дъното на иглата. И последно - трябва всички липсващи барове да се попълнят с барове от една единствена цена - последната валидна от последния валиден бар.

Това да не се ползват опашките и физически и логически си има обосновка и точно затова предлагам правилото със затварянето. Първо, че ако не може да се опише значи цялата игра отпада под дифолт, а ако може то пак казвам имам сигурно 1-2 отклонения в месеца на база 40 трейда. Разликите в историята НЕ са проблем, затова и вече 10 пъти споменавам, че ако може да се тръгне с човешката логика от ръчната търговия ще са много по-добри резултатите и техническото изпълнение наживо. Така или иначе на микро ниво конкуренцията е съвсем друга и шансовете едва ли са в твоя полза...

[Mateev]

......
Ами точно това те интересува реално, следващия тик след затварянето. Но вместо да целиш части от пипса винаги може да се дефинира входа с някакви граници с идеята наистина close цената да бъде основния параметър. След като години наред с ръчна търговия нямам никакви проблеми как да не може да се автоматизира тоя момент? Ако това не може да стане, то абсолютно всичко е безсмислено трябва да се съгласиш... Ако стратегиите са базирани на нива, а не тикове шансовете нещо да проработи наживо ми се виждаш в пъти по-големи.

Никой не ти пречи да използваш Close цената на ПРЕДИШНИЯ бар в логиката на правилата на търговската стратегия. Това не е грешно. Грешното е да използваш цените High, Low и Close на ТЕКУЩИЯ бар (бар 0), защото той все още не е оформен, и все още не се знае какви ще са тези цени при неговото завършване в бъдещето. Това е един подводен камък, който при исторически тестове създава стратегии с НАДНИЧАНЕ В БЪДЕЩЕТО. Причината е, че бар 0 в историята вече е завършен, но програмата позволява още в момента Open да надникнеш в бъдещето и да видиш какви ще са High, Low и Close на този бар. Това може да подведе неопитните тестери да създадат супер-печеливша стратегия с надничане в бъдещето (от момент от време вътре в бара надничат какво се е случило в неговия край).

Затова правилата за безопасност на стратегиите са следните:
1. В бар 1 и в по-старите барове могат да се ползват всякакви цени и да се строят всякакви правила и индикатори.
2. В бар 0 се използва само и единствено цената Open и никоя друга. Също така не се използват индикатори, в които участва и бар 0 (Shift на индикаторите трябва да е минимум 1-ца).

Старата версия на Strategy Quant позволяваше Shift да бъде нула и така от време на време попадаше на стратегии с надничане в бъдещето. В новата версия това вече е параметър и с него може да се забрани Shift да приема стойност 0.

[100]

Ами какъв е проблема в такъв случай, откъде идва цялата тикова драма? Историята на М15, а вероятно и на М5 е достатъчно добра за да направиш нещо което ще функционира и наживо. Просто при задаване на правила и условия ще имаш в предвид и малките подводни камъни, с които ще си напълно запознат ако си седял пред графиките да търгуваш и тестваш.