Самозаблудата, наречена БАЛАНС

[Mateev]

Продължавам с примерите за изкуствена манипулация на баланса, а от там и на параметрите на стратегията, които ги показват публичните софтуери и/или сайтове:

ПРИМЕР 3
Мартингейл или грид стратегиите създават перфектни криви на баланса, от които на човек могат само да му потекат лигите. Параметрите на тези стратегии също изглеждат перфектно. По-добри са дори и от тези на свещения граал. И ако кривата на Equity-то се скрие, потенциалния инвеститор по никакъв начин не може да разбере за скрития подводен камък.

Ако обаче публичните софтуери и сайтове смятаха показателите на една стратегия по Equity-то, то тогава мартингейлите и гридовете щяха да бъдат "разобличени" още в самото начало и никой нямаше да им се върже.

Тука ще ме опонирате, че тези стратегии се разпознават по перфектно гладката линия на баланса. В отговор обаче ще ви напомня да не забравяте, че кривата на баланса подлежи на лесна манипулация. И хитрия измамник може лесно да я накъдри по някой от методите, за които вече писах.

Важи и обратното твърдение. Стратегия със сравнително лоша крива на баланса може посредством манипулация да бъде направена така, щото кривата на баланса да изглежда много по-добре. И това пак ще остане незабележимо, ако кривата на Equity-то се скрие от инвеститорите.

[Mateev]

ПРИМЕР 4

Този пример пак е свързан с измама, но вече не от трейдер към инвеститор, а от трейдер към брокер. При това измамата е почти невъзможно да бъде детектирана от брокера, освен ако не прочете този постинг.

Става въпрос за брокерите, които са забранили пипсоването. Така е и при бонусните акаунти към Инстата, при които за пипсоване се обявяват сделки с продължителност, по-малка от 5 минути. Та тази забрана може да бъде заобиколена, и човек може да си пипсова колкото си иска. Единственото, което трябва да направи, е да не затваря пипсоващите сделки, а да отваря насрещни такива. И след като изтекат 10-15 минути да изчака успокояване на цените с минимален спред, и чак тогава да затвори насрещните позиции с CloseBy.

Визуално за брокера ще изглеждат като две 15 минутни сделки, а в действителност трейдера ще е извършил пипсоване за 10-15 секунди. Equity-то ще се е променило в тези 15 секунди от пипсоването, а баланса ще се промени чак след 15 мунути в момента на CloseBy.

Този пример би могъл да намери някакво приложение в трейдинга, но по същество той пак си остава доказателство, че е важно Equity-то, а не баланса, който може да бъде манипулиран в двете посоки както и когато си поиска човек.

[borkooo_pz]

Да ви кажа честно ,и мен повече ми е важно ,колко са ми свободните пари ,или както искате го наречете -.Това което ми е налично във всеки един момент

Това за реалната .

[saxsten]

Офф,не се обиждайте младежи, ама и алфаомегата и kw ,че и ти матеев що се отнася до практичеката търговия ,както се казва всички сте зелени откъснати.
Аз не се имам за нещо повече от вас но поне мозъка ми не ми е промит от програмите и задачи които са се решавали в стс на времето ,както е при матеев, или пък от прекалено много четене и лутане из интернет както е при при останалите двама
Не зная дали последното е лошо нещо защото преди време си говорихме с алфа омегата за характера и структурата на форекс пазара
Определено е научил някои неща от интернета момчето ,но пак повтарям не знам това дали е зле или добре по отношение на практическата търговия.
Е , дано тези знания да помагат.
В края на краищата всеки е в правото си да търгува и губи парите си както може и както умее.

Що се отнася до екуито ,ето къде е разликата между мен и вас
Аз винаки оценявам по двете графики ,при затворени сделки и пазар.
Обикновенно в петък след 24 часа
Ала вие май гледате само екуито
То хубаво ама малко става като при онова габровче което спестило 1 лев защото не се качило на тролея ами бягало след него, а баща му го посъветвал следващия път да спести повече пари като бяга след някое такси

ПП Що се отнася до пипсоването чрез отваряне на насрещтни сделки при 30 пипса спред а вечер при 50 пипса инстата направо ще и се зарадва на тази стратегия
Та на такива стратегии казвам че са:... " зелен откъснат" но то няма как да се обясни(
Едва като изгубиш пари може би ще се поосъзнаеш .

[alphaomega]

офф не се обиждайте младежи, ама и алфаомегата и kw ,че и ти матеев що се отнася до практичеката търговия ,както се казва всички сте зелени откъснати.
Аз не се имам за нещо повече от вас но поне мозъка ми не ми е промит от програмите и задачите които са се решавали в стс на времето ,както е при матеев, или пък от прекалено много четене и лутане из интернет както е при при останалите двама
Не зная дали последното е лошо нещо защото преди време си говорихме с алфа омегата за характера и структурата на форекс пазара
Определено е научил някои неща от интернета момчето ,но пак повтарям не знам това дали е зле или добре по отношение на практическата търговия.
Е , дано тези знания да помагат.
В кая на краищата всеки е в правото си да търгува и губи парите си както може и както умее.

Що се отнася до екуито ,ето къде е разликата между мен и вас
Аз винаки оценявам по двете графики ,при затворени сделки и пазар.
Обикновенно в петък след 24 часа
Ала вие май гледате само екуито
То хубаво ама малко става като при онова габровче което спестило 1 лев защото не се качило на тролея ами бягало след него, а баща му го посъветвал следващия път да спести повече пари като бяга след някое такси

Е то е ясно че се гледат и двете графики.
Тука основното за което става въпрос е че само екуитито може да ни даде реална представа за риска на една стратегия. От това следва че, дроудауна трябва се мери само на база на екуитито а не само на база баланс и затворени сделки както е във МТ4 и разни други платформи. Или пък да се обявява някаква печалба без се посочва риска при който е постигната.

Ей това ти е реалния плаващ риск: if(equity<balance)drawdown=balance-equity;

[saxsten]

.

То хубаво ,но не си съвсем прецизен:


if(equity<balance) Min_equity drawdown= MathMin (balance,equity);
if(equity==balance) drawdown= balance - MathMin (balance,equity);


И това също не достатъчно прецизно, но на прима виста ще свърши работа

А още по интересен е следния параметър :

if(equity>balance) Max_equity= MathMax (balance,equity);

Но такъв няма в конспекта ,другарю преподавател

Всъщност горните кодове измерват печалби - загуби в реално време, стига да има открити сделки и като затвориш платформата данните изчезват
Е , може да ги пишеш във файл или най добре в някоя глобална променлива но става по сложно

[Mateev]

Drawown-а на единичната сделка много малко може да помогне за изясняване на ситуацията. Да, този Drawdown е важен, но много по-важен е максималния Drawdown, който се е случвал за цялото време на живот на стратегията в историческите тестове. Затова проблемът не се решава с една формула, а със създаване на кумулативна крива на моментните Drawdown-и и след това търсенето на НАЙ-ДЪЛБОКАТА КОРЕКЦИЯ на тази крива. Точно тази най-дълбока корекция се явява единствения възможен ориентир, спрямо който може да се определи с какъв капитал е възможно да се отиграе тази стратегия. Колкото до тази кумулативна крива - ами че това си е самата крива на Equity-то, но изчислена с най-големи подробности чак до тиково ниво.

При решаването на тази задача се получава и единствения горе-долу правилен показател за сравняване на стратегии, и това е Return/MaxDD. Този показател ни дава информация колко пъти дадената стратегия е в състояние да увеличи нашия начален капитал, ако той е по-голям или равен на MaxDD. Ако е по-малък - стратегията ще фалира.

Всеки един опит за некоректно окрупняване на стойностите от кривата на Equity-то вкарва грешка в показателя Return/MaxDD. Например неговото смятане само в отделни точки например веднъж в ден или дори веднъж в минута. Това вкарва непредсказуема по размер грешка. Единственият правилен начин за смятане е да се прави окрупняване на Equity-то на принципа на зигзаците, като се намалява броя на сегментите посредством изхвърляне на по-дребните от графиката, но в същото време се запазват абсолютните максимуми и минимуми на кривата.

Трябва обаче да се внимава кога използваме този показател. Той е верен само ако тестваме стратегията с фиксиран размер на лота. Ако в стратегията има някакъв ММ, то тогава трябва да се използва показателя Return%/MaxDD%.

[Mateev]

Между другото знанието на максималния Drawdown е единствения възможен начин за определяне на това с какъв минимален начален капитал може да се отиграва дадена стратегия. Това е и единствения възможен начин за определяне на оптималния размер на лота, ако използваме някакъв ММ. Също така MaxDD е и единствения начин да си изясним реалната печелившост на стратегията. И въобще - всеки един важен показател на дадена стратегия използва във формулата си MaxDD, а самия MaxDD от своя страна се базира на кривата на Equity-то, а не на кривата на баланса.

Така че баланса можете да си го гледате колкото си искате, ако сте влюбени в него, но ако искате да си изясните истинските качества на дадена стратегия, трябва да се използва кривата на Equity-то, и всички формули за различните показатели на стратегията трябва да се смятат само върху тази крива и върху никоя друга. За съжаление MetaTrader и другите подобни продукти смятат показателите на стратегиите върху баланса, което автоматично означава, че те не са верни. От тука идват и самозаблудите на много трейдери, повярвали че са открили свещенния граал, гледайки грешните параметри на собствените си стратегии, сметнати върху баланса, а не върху Equity-то.

[Mateev]

Ето един подарък и от мен!

Който иска да разбере истинския риск на дадена стратегия може да ползва ей този логер: http://dox.bg/files/dw?a=a494fb8332.....

Във връзка с написаното в по-горните постинги искам да попитам Alphaomega дали смята максималния Drawdown по правилния начин, защото масово в интернет се смята по грешен начин. Тоест искам да си изясня доколко може да се вярва на този логер.

Повтарям още веднъж правилния начин:
1. Equity-то се смята на всеки един тик и така се сдобиваме с Тиково Equity.
2. Тези стойности се логват някъде или се съхраняват в паметта.
3. За определянето на максималния DrawDown се използва една от двете логики - по абсолютна стойност, ако стратегията оперира с фиксиран размер на лота, или в проценти, ако стратегията има някакъв ММ
4. На всеки тик се пресканира цялата тикова история на Equity-то и се търси участъка с НАЙ-ДЪЛБОКАТА КОРЕКЦИЯ. Тоест цялото Equity се разглежда като една АBC вълна и се търси дължината на вълната В.
5. За по-бързо пресканиране тиковото Equity може да се преобразува в зигзаци, и след това тези зизгзаци да се окрупнят на принципа на изхвърляне на сегментите, по-дребни от даден размер (например по-малки от MaxDD от предишното сканиране).

Ето и устно описание на алгоритъма за сканиране, който трябва да се стартира на всеки един нов тик:
1. Развърта се цикъл от първата до последната точка на Equity-то
2. Вътре в цикъла се поддържат три променливи - Максимална и Минимална цена, както и MaxDD
3. Всеки път, когато се открие нова максимална цена, минималната се прави равна на максималната
4. Ако дойде тик от някоя корекция, намалява се само минималната цена
5. Временната променлива DrawDown е равна на Максимална - Минимална цена
6. Този Drawdown се сравнява с MaxDD и в MaxDD се записва по-голямото от двете
7. Цикъла продължава с точки 3-6 до изчерпване на всички тикове
8. Хубаво е освен променливата MaxDD да се създадат и още 2 променливи Point1 и Point2, в които ще се съхраняват началната и крайната ценова точка на най-дълбоката корекция.
9. На изхода на цикъла от променливите по т.8 вече можем да изчислим MaxDD както в пипсове, така и в проценти или дори в произволна друга валута, като например валутата на сделката, валутата на маржина или валутата на акаунта.

Така ли работи този логер или смята нещо друго, което само програмиста си го знае какво е то?
Бих проверил и сам, ако беше публикувал кода, но тъй като си го пазиш в тайна, задавам този жизнено важен въпрос.

[K_W]

Отварям тази тема с образователна цел, като в нея ще се опитам да разбия една от най-масовите трейдерски самозаблуди, от която страдат голям процент от трейдерите. Самозаблудата е толкова дълбоко вкоренена в трейдерското мислене, щото цялата трейдерска литература е заразена с нея. Нещо повече - всички програмни продукти, написани да помагат на трейдерите в един или друг аспект от търговията, неволно подклаждат развитието и утвърждаването на тази самозаблуда.

Силата на тази самозаблуда е толкова голяма, щото от нея все още не могат да се отърсят дори и най-печеливши трейдери, сдобили се с добри стратегии, и правещи стабилни приходи през дълги периоди от време. За пример мога да дам К_В, Стефан Гинчев или баджанака ми, който успешно управлява хиляди долари на негови задгранични приятели.

Моето твърдение, което ще се опитам да го докажа в тази тема е, че:

Баланса няма никакво значение за търговията. Неговата графика е маловажна и лесно може да се манипулира. Важна е само и единствено графиката на Equity-то. Тя, и само тя, е критерий за познаваемоста на една търговска стратегия и за качествата на ръчния трейдер, който търгува по тази стратегия.

Mateev ти май си обсебен от мен.


Не мога да разбера защо реши да ме включиш в представянето на темата си, само и само да се заядеш.

Как точно реши че аз имам някакви самозаблуди и то точно свързани с екуитито?

Точно за тези неща говорих в презентацията относно автоматизираните системи, която изнесох пред над 50 човека тази седмица. Ето и един от слайдовете от тази презентация, който ще опровергае още един твой пост. МайФхБоок показва екуитито (дори и да не е с най голяма точност).



Системите които ползвам използват сравнително малки стопове и търгуват краткосрочно, така че екуитито и баланса винаги са ми близки а и през 90% от времето нямам отворени позиции.
Проблеми с Екуитито може да търсиш в руските бангии, които ползваш. Между другото как върви с тях?


п.п. Нямам нищо лично против теб, не ме и засягаш по скоро ми става смешно от детинското ти поведение. Нещата, които постоянно "откриваш" в голямата си час са на доста начално и елементарно ниво. Една голяма част те насочват в грешна посока и си вадиш грешни изводи и заключения. Аз се опитвам да коментирам и критикувам градивно и честно. За съжаление това не се цени и всеки иска да му викат само "браво".