Самозаблудата, наречена БАЛАНС

[Mateev]

Споменах твоето име и името на Стефан не защото се заяждам, а защото с вас двамата сме спорили и обсъждали точно този въпрос. Ти и Стефан се съгласихте, че изчислените върху баланса критерии са само приблизителни, но обявихте, че разликата с действителноста е много "малка". Ако искаш, ще разровя и ще ти покажа конкретни постинги. Дори и в този последния постинг ти твърдиш, че Equiity-то и баланса ти винаги са "близки".

Ето с това аз не съм съгласен. Няма такова нещо като "близки" стойности или като "малка" разлика. Сам знаеш, че при нелинейните системи дори и някаква дребна разлика може да окаже драстично влияние на крайния резултат (например на някой важен параметър на стратегията).

Ще дам и един пример:
Може ли една лека кола да се направи с "приблизително" кръгли гуми?
Да може, и визуално ще бъде неотличима от останалите, но нейния параметър "максимална скорост" драстично ще падне от например 250 km/h на да кажем 20 km/h.

Та ето за това говоря. Параметрите на търговските стратегии или трябва да се смятат прецизно и с максимално възможната точност, или въобще не може да им се има никакво доверие, защото "малки" разлики между баланса и Equity-то могат да доведат до ДРАСТИЧНИ РАЗЛИКИ в някои от параметрите на стратегията.

Тъй като пиша софтуер за всички тези параметри, знам и по какви формули се изчисляват, а от тука знам и как и къде някаква дребна грешка в едно число може да доведе до драстични разлики в някой от параметрите на стратегията. Тоест мога да докажа твърдението си, но не ми се губи време да пиша стотици формули и да обяснявам къде какво може да се обърка. Така че ако искаш, повярвай на това което казвам, а ако не - ще продължавам в собствените си мисли да те причислявам към хората, които живеят в някаква самозаблуда точно по този въпрос.

Моето твърдение е, че всички параметри на стратегиите трябва да се изчисляват само и единствено върху кривата на Equity-то, като при това тези изчисления трябва да са с максимално възможната точност чак до тиково ниво. Загубих достатъчно много време да го обяснявам и доказвам това мое твърдение, така че каквото можах го направих. От тука нататък нали знаеш - който разбрал, разбрал, а който не ..........

[alphaomega]

Във връзка с написаното в по-горните постинги искам да попитам Alphaomega дали смята максималния Drawdown по правилния начин, защото масово в интернет се смята по грешен начин. Тоест искам да си изясня доколко може да се вярва на този логер.

Повтарям още веднъж правилния начин:
1. Equity-то се смята на всеки един тик и така се сдобиваме с Тиково Equity.
2. Тези стойности се логват някъде или се съхраняват в паметта.
3. За определянето на максималния DrawDown се използва една от двете логики - по абсолютна стойност, ако стратегията оперира с фиксиран размер на лота, или в проценти, ако стратегията има някакъв ММ
4. На всеки тик се пресканира цялата тикова история на Equity-то и се търси участъка с НАЙ-ДЪЛБОКАТА КОРЕКЦИЯ. Тоест цялото Equity се разглежда като една АBC вълна и се търси дължината на вълната В.
5. За по-бързо пресканиране тиковото Equity може да се преобразува в зигзаци, и след това тези зизгзаци да се окрупнят на принципа на изхвърляне на сегментите, по-дребни от даден размер (например по-малки от MaxDD от предишното сканиране).

Ето и устно описание на алгоритъма за сканиране, който трябва да се стартира на всеки един нов тик:
1. Развърта се цикъл от първата до последната точка на Equity-то
2. Вътре в цикъла се поддържат три променливи - Максимална и Минимална цена, както и MaxDD
3. Всеки път, когато се открие нова максимална цена, минималната се прави равна на максималната
4. Ако дойде тик от някоя корекция, намалява се само минималната цена
5. Временната променлива DrawDown е равна на Максимална - Минимална цена
6. Този Drawdown се сравнява с MaxDD и в MaxDD се записва по-голямото от двете
7. Цикъла продължава с точки 3-6 до изчерпване на всички тикове
8. Хубаво е освен променливата MaxDD да се създадат и още 2 променливи Point1 и Point2, в които ще се съхраняват началната и крайната ценова точка на най-дълбоката корекция.
9. На изхода на цикъла от променливите по т.8 вече можем да изчислим MaxDD както в пипсове, така и в проценти или дори в произволна друга валута, като например валутата на сделката, валутата на маржина или валутата на акаунта.

Така ли работи този логер или смята нещо друго, което само програмиста си го знае какво е то?
Бих проверил и сам, ако беше публикувал кода, но тъй като си го пазиш в тайна, задавам този жизнено важен въпрос.

Този логер който качих работи по следния начин:

1. На интервал от 1 секунда проверява if(equity<balance) и ако е true - записва разликата drawdown=balance-equity; в глобална променлива и изчислява процентите.

2. Проверява if(drawdown>maxdrawdown)maxdrawdown=drawdown; записва и процента.

3. На зададения интервал (от настройките) се записва тази информация във файл.
Интервала на записване не влияе на точността на максималния maxdrawdown тъй като тази стойност се обновява всяка секунда. Мога да я направя и по често да се обновява ако е необходимо.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Само да уточня че,

Всичко това е оптимизирано към моята стратегия при която позициите никога не се държат повече от 22 часа, и никога не се прехвърлят към следващия ден!
Затова за мен има значение само дроудауна в рамките на деня.

Освен това аз не ползвам фиксирани стопове и затова дроудауна е единствения начин по който мога да контролирам риска когато имам много отворени позиции по много двойки.

Ако в рамките на деня плаващия дроудаун премине първата критична граница (определена при оптимизацията) системата започва да затваря позиции като започва от най губещите.
Ако дроудауна премине втората критична граница тогава се затварят всички позиции.

Така всеки един ден аз знам какъв е максималния ми риск. И след като изследвам резултатите определям и % на печелившите дни. От там вече мога да определя абсолютния максимален риск при различни разпределения на вероятностите.
Примерно колко ще загубя ако 3 поредни дни бъде достигната максималната граница при която се затварят всички позиции. И също каква е вероятността това да се случи.

[big_shark2]

Бързай, бавно....колко е лесно да се каже, и колко трудно да се приложи Сърце юнашко не обича да чака хахахах гдфгдфгдфг 3634563456456 ргте вргтергерт етерт
https://profit.bg/investitsii-abv/da...ne-na-maraton/

[Stefan]

Матеев явно не си ме разбрал правилно , при моята стратегия наистина има понякога доста голяма разлика между баланса и текущия баланс, но аз винаги както предполагам и другите с повече опит си правят изводите по текущ баланс, аз за това и те бях помолил да анализираш стратегиите ми по твоите методи

[Mateev]

Този логер който качих работи по следния начин......

Благодаря за отговора, но от него става ясно, че ти не изчисляваш максималния Drawdown на стратегията, а нещо друго, пригодено само и единствено за твоите си собствени нужди. В същото време използваш понятието MaxDrawdown, с което неявно и вероятно неумишлено подвеждаш хората.

Точно това се случва и с 99% от публичния софтуер и сайтове. Някъде някой програмист е измислил нещо си свое, което само той си го знае какво точно представлява, но му е лепнал гръмкото име MaxDrawdown на стратегията, и така неумишлено заблуждава хората. Респективно неумишлено показва и една камара грешни параметри на стратегията - тези, във формулата на които участва този MaxDD.

Тази неумишлена заблуда може да нанесе огромни финансови щети, защото от нея зависят:
1. Минималния капитал, с който може да се експлоатира дадената стратегия
2. Размера на лота, с който тя трябва да се отиграва
3. Money Management-а, който може да се прилага с тази стратегия
4. Знанието за реалната доходност на стратегията, съгласно което знание да се направи правилен избор на най-добрата от няколко алтернативни стратегии.

[alphaomega]

Благодаря за отговора, но от него става ясно, че ти не изчисляваш максималния Drawdown на стратегията, а нещо друго, пригодено само и единствено за твоите си собствени нужди. В същото време използваш понятието MaxDrawdown, с което неявно и вероятно неумишлено подвеждаш хората.

Точно това се случва и с 99% от публичния софтуер и сайтове. Някъде някой програмист е измислил нещо си свое, което само той си го знае какво точно представлява, но му е лепнал гръмкото име MaxDrawdown на стратегията, и така неумишлено заблуждава хората. Респективно неумишлено показва и една камара грешни параметри на стратегията - тези, във формулата на които участва този MaxDD.

Тази неумишлена заблуда може да нанесе огромни финансови щети, защото от нея зависят:
1. Минималния капитал, с който може да се експлоатира дадената стратегия
2. Размера на лота, с който тя трябва да се отиграва
3. Money Management-а, който може да се прилага с тази стратегия
4. Знанието за реалната доходност на стратегията, съгласно което знание да се направи правилен избор на най-добрата от няколко алтернативни стратегии.

Ами аз вече обясних как работи логера така че не мисля че заблуждавам някого. Всеки може да го пробва и да види в реално време какви данни се записват.

Логера съм го направил за собствени нужди но го споделям. Който иска да го ползва. Ако не за друго то поне като една различна идея и различна гледна точка по отношение на риска. Храна за размисъл!

А вече който иска да си напише собствен логер със негови си формули и да записва каквато си иска информация. Аз само да давам една идея.

[K_W]

Споменах твоето име и името на Стефан не защото се заяждам, а защото с вас двамата сме спорили и обсъждали точно този въпрос. Ти и Стефан се съгласихте, че изчислените върху баланса критерии са само приблизителни, но обявихте, че разликата с действителноста е много "малка". Ако искаш, ще разровя и ще ти покажа конкретни постинги. Дори и в този последния постинг ти твърдиш, че Equiity-то и баланса ти винаги са "близки".

Ето с това аз не съм съгласен. Няма такова нещо като "близки" стойности или като "малка" разлика. Сам знаеш, че при нелинейните системи дори и някаква дребна разлика може да окаже драстично влияние на крайния резултат (например на някой важен параметър на стратегията).

Ще дам и един пример:
Може ли една лека кола да се направи с "приблизително" кръгли гуми?
Да може, и визуално ще бъде неотличима от останалите, но нейния параметър "максимална скорост" драстично ще падне от например 250 km/h на да кажем 20 km/h.

Та ето за това говоря. Параметрите на търговските стратегии или трябва да се смятат прецизно и с максимално възможната точност, или въобще не може да им се има никакво доверие, защото "малки" разлики между баланса и Equity-то могат да доведат до ДРАСТИЧНИ РАЗЛИКИ в някои от параметрите на стратегията.

Тъй като пиша софтуер за всички тези параметри, знам и по какви формули се изчисляват, а от тука знам и как и къде някаква дребна грешка в едно число може да доведе до драстични разлики в някой от параметрите на стратегията. Тоест мога да докажа твърдението си, но не ми се губи време да пиша стотици формули и да обяснявам къде какво може да се обърка. Така че ако искаш, повярвай на това което казвам, а ако не - ще продължавам в собствените си мисли да те причислявам към хората, които живеят в някаква самозаблуда точно по този въпрос.

Моето твърдение е, че всички параметри на стратегиите трябва да се изчисляват само и единствено върху кривата на Equity-то, като при това тези изчисления трябва да са с максимално възможната точност чак до тиково ниво. Загубих достатъчно много време да го обяснявам и доказвам това мое твърдение, така че каквото можах го направих. От тука нататък нали знаеш - който разбрал, разбрал, а който не ..........

Ииии....пак ще трябва да кажа, че грешиш. Генерално със сигурност, в частност според зависи.

Та и тия работи както и много други за които съм ти противоречил съм ги тествал. При мен по-смисленото, логически, практически и стратегически е да се съобразявам предимно с баланса не с екуитито. С екуитито само за някои защитни функции. Не изключвам възможността за други стратегии да е друго. Зависи от логиката на стратегията.

Ясно е, че при наличие на отворена позиция винаги има разлика в екуити и баланс. Екуитито и неговите параметри са от най-голямо значение за търгуващите без стопове и/или с много голям риск.

И все пак, независимо дали си съгласен или не с горното за "самозаблуди" при мен не можеш да говориш, защото всяка теория, която имам и смятам, че си заслужава съм я тествал практически, статистически и тн. преди дя я обявя за "истината". Не винаги съм прав, даже често греша, но първо тествам после философствам, затова заставам зад нещата които пиша.

[Mateev]

Ииии....пак ще трябва да кажа, че грешиш. Генерално със сигурност, в частност според зависи......

Ами добре ......
Пак ще повторя - който разбрал, разбрал. Който не - ами да си носи последиците. Специално по този казус констатираме, че аз и ти имаме коренно противоположни мнения, така че който каквото си надроби, това и ще сърба.

Между другото с този спор даваме неоспоримо доказателство, че самозаблудите живеят не само в новобранците, но и в много напредналите като разбирания трейдери. Затова и нормалното разпределение има намаляващи по височина опашки, независимо от това на колко високо ниво е достигнал по разбирания даден човек. Винаги има нещо, което не го знае, и това нещо го изхвърля от класацията за следващото ниво на израстване в йерархията.

[hanuman]

Матеев не е по темата,но понеже тук си активен в момента и искам да те питам,беше споделил по-рано за софтуер,в който може да се тестват стратегии и индикатори не само автоматично ,но и с ръчно правене на сделки върху стари графики,но нещо не мога да го открия,ако можеш само да припомниш къде да го търся.

[saxsten]

Ами то KW всъщност твърди че когато разликата между баланс и Equity е неголяма и относително постоянна тогава на тази стратегия може до някъде да се вярва че няма да ти изгуби парите
Разбира се и двете криви трябва да вървят нагоре иначе нищо не правим
Освен това всеки който анализира само по Equity без баланса на практика пълни кофа без дъно или налива вода в сух пясък ,защото паричките това е баланса, а Equity -то е да багяш след таксито

Прочее не е така трудно да се направи скрипт или експерт който да контролира разликата между баланс и екуити но лично за мен това е безполезно начинание
Който си има опит в търговията ,тези неща се виждат с просто око
Ако не ги виждаш ще те прасне маржин кола по главата и токава вече ще ти светне пред очите