Портфолио трейдинг

[saxsten]

В колко малки фреймове са избягали? Ако под М15 или даже М5 то пак е безпредметно да се броят за проблем, така или иначе с ръчна търговия шансовете под М15 драстично спадат по други причини.

Според мен поради високочестотната търговия те са в зоната под м15 но дали ще ги бройш или не си остава твоя работа Ако са ти широки пръстите може да не ги забелязмаш но дори над дневна графика да търгуваш пак не си защитен от срив макар и да ти се струва че на високите тайм фреймове ТА работи добре Просто там всичко се развива много по бавно и по бавно ше си нулираш сметката

[K_W]

Използвам StrategyQuant Tick Downloader, който е безплатен. С него DownLoad-вам тикови данни от DukasCopy. След това ги експортвам в CSV формат, но отместени с 2 часа (UTC+2) и с изчистени тикове през уйкендите. Експортвам както тикове, така и M1 барове. След това импортвам във StrategyQuant Pro. Може да се импортват както тикове, така и M1 барове, както и самите тестове също могат да се правят както върху едното, така и върху другото. Върху тикове обаче тестовете стават много бавно, и затова засега се отказах от тях. Може би има смисъл на тикове да се тестват като последна проверка само най-добрите стратегии, които вече са минали през всички други цедки.

Когато открия някоя свястна стратегия, минавам на следващия етап с тестове върху самия MetaTrader. Първо създавам MQL4 експерт, и след това го тествам на MetaTrader-а. За съжаление обаче Trial версията прави експерти, които търгуват добре само в първите 30% от сделките, и след това се счупват (започват да търгуват на загуба). Това е официално описано на сайта като едно от ограничениата на Trial версиите. Ако се разровя в кода, сигурно ще открия къде е това ограничение, но засега не ми е в това проблема. Живот и здраве да създам добър портфейл, преминал през всички цедки на StrategyQuant Pro и на QuantAnalyzer и тогава ще намеря начин да оправя кода и да го накарам да търгува целия портфейл от името на един единствен Expert.

Иначе за да може двата теста да са идентични, редно е и в MetaTrader-а да се прехвърлят баровете от DukasCopy, тъй като те са много по-качествени. За целта от StrategyQuant се прави експорт във MT4 формат на всички TimeFrame-та. След това се спира MetaTrader-а и се изтриват всички файлове с котировки от дадения символ. След това MetaTrader-а се пуска и се ипортват DukasCopy баровете, експортани от StrategyQuant. След това във всеки един TimeFrame се прави Refresh, за да може да си допопълни липсващите барове от последния импортнат бар до момента СЕГА. И последно - в така подготвения МТ4 от сега нататък трябва непрекъснато да се поддържа тегленето на барове по този символ, за да не се появяват бъдещи дупки. За тази цел поне веднъж в седмицата се отваря дадения символ, и се разцъкват всички негови TimeFrame-та. За това последното аз съм си написал експерт, който да разцъква всички TimeFrame-та по всички символи, като така гарантира непрекъснатото им допълване с последните барове. Дори мисля, че съм го публикувал този експерт във форума.

Дали това, че системите в траяла изкарват 30% не значи, че са кърв фитнати за толкова, дали това не значи че в платената версия няма да са 100% кърв фитнати?

С https://eareview.net/tick-data-suite Можеш да си свалиш хубаво хистори и от други източници. Ако имаш сметка в Алпари можеш да ползваш тяхното хистори с 90% качество, за целта ти трябва реална сметка при тях, може и да не я захранваш сваля се от хистори центъра на метата, доста по-леко, лесно и бързо се тества с него . Добра идея е да ползваш различни източници за котировки, това си е допълнителен тест за системата, ще видиш и дали доставчиците на lиквидност оказват влияние

[K_W]

За съжаление другите алгоитми или роботи например арбитражните не влияят така драстично върху движенията на цената както го прави HFT Просто защото, при другите алгоритми или каквото и да е, обемите са много малки за да предизвикат някакво движение.
Освен това не става дума за някакъв си мижав редовен трейдър а за много крупен такъв чиито обеми са съезмерими с дневния оборот и могат да предизвикат осезаемо движение
Що се отнася да шишовет и къде били отишли както се чуди 100 стотинки тука са си и нийде не са отишли, прокто са се преместили към по малките тайм фреймове "изгонени" от HFT

При това положене за какви печеливши стратегии си говориме тука за какво портфолио за коя Мария и за какви 5 лева ,когата ако една стратегия тази година е печеливща догодина непременно ще е губеща и кокто казваше магаренцето дупката в гащите ни се е преместила и ни е оголила дупето
Тука не става дума за квалификация или някакви умения а просто за нестабилност и изменчивос в пулса на пазара, което е непредвидимо със знания или с умения
За това най доброто е да се търгува емпирично върху чистата графика въз основа на натрупан емпиричен опит и интуиция ,или с робот отчиташ локалната времева волатилност- тикова и ценова волативност за да сте защитени до някъде от непредвидимите промени в пулса на пазара

Изпадаш във всеобщите заблуди и пригласяш на всеизвестните мантри, които новаците и губещите си повтарят и в които обикновените средностатистически, работещи за заплата хора си повтарят цял живот за да се утешават за "успехите си".
Някой там е по-богат, някой там е по-велик, играта е нагласена, аз затова нямам шанс...Новият световен ред, масоните, илюминатите и рептилите, всичките обединени срещу "Пешо" и му пречат да прокопса

Реалността не е такава каквато я описваш, не ми се обяснява за всяко нещо, но е видно и на графиките. HFT, LFT играчи много и всичките гонят парите на другите, като почнат всички да са в една посока, ще се намери някой да ги изконтри, надцака и обере. Франка 2015 е точния пример.

С последния ти абзац съм съгласен

За да прокопсаш в тази и всяка друга работа трябва специфичен майнд сет, както и gambletrade потвърди.
Хем трябва да си упорит и твърдоглав, хем трябва да си много опън майндет (дет се вика) и да слушаш какво ти говори и показва света около теб.

[Mateev]

Дали това, че системите в траяла изкарват 30% не значи, че са кърв фитнати за толкова, дали това не значи че в платената версия няма да са 100% кърв фитнати?...

Не си разбрал правилно - в първите 30% от сделките стратегията работи точно така, както и в StrategyQuant, и после влиза в режим на нулева печалба, която става леко отрицателна заради спреда. Графично това изглежда като нормално Equity за първите 30% от сделките, и след това една права черта до края, леко наклонена надолу заради спреда. Тоест автора на експерта ясно ни показва, че от даден момент нататък спира да ползва логиката на стратегията за изход от сделка. Входовете ги оставя същите и отваря сделки във верния момент от време, но после веднага ги затваря, и така ти натриса 1 спред загуба.

Като цяло стратегията е добра и си върши работата, но в създадения експерт за МТ4 някъде вътре в него има един допълнителен ред с код, който забранява правилната търговия от един момент нататък. Трябва да го потърся този ред и съм почти сигурен, че ще го намеря. Ако разликата между Trial и Full лиценз е само в един ред код, с това лесно ще се справя.

[Marin]

Моите зиг-заци са нещо подобно на Renko графиките, дори визуално са малко по-добри. Принципа на построяване е същия - елиминират се корекции с някаква предварително зададена дълбочина, и това, което остава, са чистите зиг-заци от дадения мащаб. При Renko обаче тези зиг-заци се рисуват като барове във времето, а при мене съхранявам само върховете и дъната, защото е по-икономично, и рисувам прави линии между тях. Двете графики обаче са напълно взаимозаменяеми, защото на практика съдържат една и съща информация. Тоест от Renko лесно се прави зиг-заг и обратното - от зиг-заг лесно се прави Renko, като и в двете преобразования не се губи никаква информация.

Като цяло аз бих приветствал всеки един трейдер, който започне да си прави анализите върху Renko или върху зиг-заци. Тука на мене ми е силата и тука аз знам една камара методи и начини за лесно извличане на зависимости. Дори много пъти съм писал във форума за това, но постингите ми са оставали незабелязани или неразбрани. Ако във форума се появят привърженици на Renco или на зиг-заците, мога отново да отворя тема и да опиша в нея начините за анализ, направа на стратегии и реална търговия. Между другото те са много по-лесни и интуитивни от търговията върху барове.

И аз това разбрах - че са много по-лесни за разбиране и търгуване.
Ще ги проуча подробно и ще си потърся подходящ индикатор,
който да ми ги рисува на графиката.
Благодаря за инфото.

[100]

Шишовете (иглите) са опасни само ако вътре в тях спреда е силно разкрачен. При ръчен трейдинг някой трейдер може да се подвете, и да потвърди сделката, без да погледне какъв е спреда. При роботи подвеждането е невъзможно, защото те много лесно могат да се програмират да не правят търговска операция, ако не им хареса спреда.

Имам индикатор за спреда, влизам ако ми хареса. И да нямам виждам разширението на линиите, които така или иначе ползвам за мащаб. Обикновено нямам никакви проблеми. При робота точно момента с влизането или не вход на база спреда е непредвидимия момент, който ще ти направи сума разлика от бактеста. Там не знам по какъв начин работи софтуера, но ако спреда става, в момента на изпълнението не може ли да слипне пак както му е кеф? Примерно затваря бар точно преди новини?

[Mateev]

Имам индикатор за спреда, влизам ако ми хареса. И да нямам виждам разширението на линиите, които така или иначе ползвам за мащаб. Обикновено нямам никакви проблеми. При робота точно момента с влизането или не вход на база спреда е непредвидимия момент, който ще ти направи сума разлика от бактеста. Там не знам по какъв начин работи софтуера, но ако спреда става, в момента на изпълнението не може ли да слипне пак както му е кеф? Примерно затваря бар точно преди новини?

Робота няма да се обърка със спреда, защото той сам си заявява цената, по която иска да сключи сделка. Обикновено гледа последния Ask или Bid и в зависимост от посоката на сделката казва на сървъра "хей такава цена искам". Също така казва на сървъра какъв слипейдж е съгласен да приеме(например 3 пипса). След това изпраща командата към сървъра и получава отговор дали сделката е сключена по така зададените параметри или е отхвърлена. Ако е отхвърлена, чака следващия тик и отново се опитва да сключи сделка по цената на новия тик.

Все пак да не забравяме, че роботите се пишат от програмисти, а сред програмистите също има калпави такива. Така че не изключвам да има и калпави роботи, писани от калпави програмисти. От калпав робот можеш да очакваш всичко, включително и да ти занули акаунта поради някакъв бъг в софтуера.

[saxsten]

Изпадаш във всеобщите заблуди и пригласяш на всеизвестните мантри, които новаците и губещите си повтарят и в които обикновените средностатистически, работещи за заплата хора си повтарят цял живот за да се утешават за "успехите си".
Някой там е по-богат, някой там е по-велик, играта е нагласена, аз затова нямам шанс...Новият световен ред, масоните, илюминатите и рептилите, всичките обединени срещу "Пешо" и му пречат да прокопса

Реалността не е такава каквато я описваш, не ми се обяснява за всяко нещо, но е видно и на графиките. HFT, LFT играчи много и всичките гонят парите на другите, като почнат всички да са в една посока, ще се намери някой да ги изконтри, надцака и обере. Франка 2015 е точния пример.

С последния ти абзац съм съгласен

За да прокопсаш в тази и всяка друга работа трябва специфичен майнд сет, както и gambletrade потвърди.
Хем трябва да си упорит и твърдоглав, хем трябва да си много опън майндет (дет се вика) и да слушаш какво ти говори и показва света около теб.

С теб никога не ще се разберем защото ти си мислиш че форекса е нещо предсказуемо, а аз съм на обратното мнение
Форекса е непредсказуем
Най простото сравнение са молекулите на една течност например вода
Винаги съществуват определен брой молекули които се стремят към ред и се опитват да се подреждат в кристалната структура на леда
Сега ще кажеш нищо по просто от това да търгуваме като знаеме каква е кристалната структупа на леда и знаеме че хаосът на молекулите на водата се стремят към такова подреждане
Да ама не
Изтървахме температурата.
При това в условията на форекс пазара температурата рязко и безинерционно се вдига или сваля без да знаем как го прави
Резултата е ,голяма температура голям хаос в цената, внезапно охлаждане стремеж към близък порядък и подреждане
При това примера с водата не е съвсем точно описание на форекс-течноста
Представете си форекс-течност на която температурата без инерционно бързо се вдига или сваля съвсем хаотично и случайно ,и при това се стреми да кристализира не в една а в десетки и дори стотици кристални структури,които ние си мислим че познаваме.
Всъщност това е общо взето същноста на теорията на Хаоса, доста модерна напоследък във форекса

ПП прочее аз във форекса отдавна съм "прокопсал" така че не ме мисли

[100]

Какво би било определението за "непредсказуем" ако мога да попитам аз?

[Mateev]

.....Форекса е непредсказуем ...

Какво би било определението за "непредсказуем" ако мога да попитам аз?

Непредсказуем означава "аз не мога да го предскажа". Тоест saxten допуска грешка, като прехвърля личните си качества към целия FOREX пазар. Правейки такава генерализация, той всъщност иска да каже, че никой не може да го предскаже, но това вече е грешно твърдение. Истината е, че форекса е непредсказуем само за тези, които не могат да го предскажат. Има обаче хора или роботи, които могат, и които постигат познаваемост, а от там и ПМО.

Въобще предсказуемоста или непредсказуемоста и въобще случайноста е свойство на индивида, а не на обекта, чието действие се опитваме да предсказваме. Обекта на предсказание си се движи съвсем закономерно съобразно законите, които го движат. Ние обаче или не ги знаем тези закони като формули, или не знаем стойностите на параметрите, които да заложим в тези формули.